Rozpocznij
S&P 500 E-mini FuturesS&P 500 E-mini FuturesS&P 500 E-mini Futures

S&P 500 E-mini Futures

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Krzywa prognostyczna Sezonowość Kontrakty Opcje

ES1! pomysły handlowe

Ważna strefa dla tygodniowego ES1! - 4472.CME_MINI:ES1! Piątek, dzisiejsza sesja zamknie nam bar tygodniowy. Czy w dniu dzisiejszym rynek podejmie próbę ataku 4472? Warto na ten element zwrócić uwagę jak również na poziom spring przytaczany w poprzedniej analizie. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Target dzienny dla ES osiągnięty.CME_MINI:ES1! Opór w okolicach 4443 wyznaczony w poprzedniej analizie został osiągnięty. Kolejne decyzje w zależności od zachowania na tym oporze. Absorpcja, pochłonięcie podaży czy test podaży - to wszystko może się tu zdarzyć. Warto wziąć tu pod uwagę kontekst tygodniowy, a tam kluczowe opory są trochę wyżej - zobacz wykres i analizę tygodniową. Aby kontrolować sytuację, ja preferuję zejście w takich sytuacjach na niższe interwały. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Spring tygodniowy na ES1! ciągle w grze.CME_MINI:ES1! Patrząc na wykres tygodniowy powinniśmy zdawać sobie sprawę z poziomu 4347,75. Zamkniecie tygodnia względem tego poziomu odpowiada za potencjalna pozycję spring. Utrzymanie spring na tym interwale otwiera drogę do testowania szczytów. Załamany spring to słabość. Żeby lepiej kontrolować rynek warto monitorować wykresy na niższych interwałach. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
LPS z podażą w tle na ES1!.CME_MINI:ES1! W ostatniej analizie łączącej wykres tygodniowy i dzienny byliśmy w kluczowym miejscu, po wyrysowaniu Upthrustu testującego bar podaży w tle. Pisałem o wadze kolejnego bara - test czy bar o wzrastającym wolumenie i spreadzie. Mimo spring na tygodniach rynek realizował drugi podażowy wariant z pójściem na nowe denka. Ta akcja spowodowała aktywację kolejnych stop losów i zwiększony wolumen. Po wybiciu denka nie nastąpiła kontynuacja spadków, a silne zamkniecie i 4 bary w jednym obszarze, budujące trading range na niższych interwałach lepiej widoczny. & października to wybicie do góry z TR, a obecnie mamy powrót do środka TR. Patrząc na schematy Wyckoffa to potencjalny LPS (punkt wsparcia), preferowany przy takim zamknięciu (czy takie będzie o 22.00 - trzeba zobaczyć). Realizacja takiego scenariusza daje potencjał wzrostowy wewnątrz TR dla którego krytycznym oporem to okolice 4443. Kolejne decyzje w zależności od zachowania na tym oporze. Pamiętaj, obecna sesja jeszcze trwa. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Wsparcie na ES1!CME_MINI:ES1! Na tę analizę należy patrzeć w kontekście poprzedniego wpisu dotyczącego wykresu tygodniowego i dziennego. Widzimy tu strefę wsparcia na wykresie 4h z jednoczesnym pojawieniem się istotnego popytu na interwale 1h. W tej chwili na wykresie 1h mamy spring tego bara popytowego. Łącząc te analizy powinniśmy się teraz odwołać do wykresu 15 minutowego, Na tym interwale możemy oczekiwać potwierdzeń dla potencjalnych koncepcji bazujących na czytaniu sygnałów z wyższych interwałów. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Spring na tygodniach, upthrust na dniach.CME_MINI:ES1! W poprzedniej analizie na wykresie 15 minutowym kontraktu wskazywałem istotne miejsce w oczekiwaniu na potencjalną zmianę trendu na tym wykresie. Dlaczego jest tak istotna? Po pierwsze, to ze względu na istotę tego miejsca, jako wsparcie z wykresu 4h, a po drugie ze względu na kontekst. Na wykresie tygodniowym mamy spring (opisany). Po spring rynek powinien zrobić nowy szczyt jeśli jest w dobrej kondycji. Złamany spring, to zmiana trendu. Przykład zmiany trendu po złamanym spring widzimy na wykresie dziennym. To nasze tło, a jego kontekście waga wczorajszego bara. To jest upthrust na oporze wynikającym ze startu ostatniej wyprzedaży. Bardzo istotne miejsce w kontekście wykresu dziennego, tym bardziej, ze byczy charakter wykresu tygodniowego jest utrzymywany. jeśli na dniach podaż ciągle kontroluje rynek, to dzisiaj, najdalej jutro powinno być kolejne uderzenie podaży, które zostanie zobrazowane niskim zamknięciem bara o rosnącym spreadzie i wolumenie. Alternatywą bardziej wpisującą się w obraz tygodniowy jest powstanie bara typu test. Bar spadkowy na relatywnie małym wolumenie z dość dobrym zamknięciem. Dalej absorpcja podaży z tego upthrustu. Który wariant będzie grany? Zobaczymy, a podpowiedzi możemy szukać na niższych interwałach kontrolując trend. Tu warto zobaczyć analizę na 15 minutach ES1!. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Wybór Redakcji
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Czy trend się odwróci na ES?CME_MINI:ES1! Na wykresie widzimy kontrolę sprzedających. Kolejne bary w kolorze pomarańczowym / czerwonym wyznaczają nam uderzenia podaży. W pewnym momencie powinno dojść do odebrania piłeczki sprzedającym i przejęcia inicjatywy przez kupujących. Zobaczymy to w momencie pojawienia się barów zielonych o dużym spreadzie i zielonych obszarów wsparcia, które zamkną się nad ostatnim obszarem podażowym. Tu pojawia się kluczowe pytanie, czy to jest właściwe miejsce do potencjalnego przejęcia kontroli przez kupujących? O tym w kolejnej analizie, pokazujących obecne poziomy w kontekście wyższych interwałów. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Multinterwałowa analiza ES - wykres D1.Biorąc pod uwagę dwie poprzednie analizy z dnia dzisiejszego, pora przyszła na analizę barów na dniach. To już codzienna procedura. Trend jest jasny. O likwidacji pozycji długich pisałem w analizie z 17 sierpnia. Dokładnie wszystkie poziomy stop lossów z wykresu dziennego zostały aktywowane, co potwierdził wolumen. Co teraz? Kontynuacja trendu, zbliżamy się do odwróconej linii trendu. Wczorajszy bar sygnalizuje lekki nakład do rezultatu. Oznacza to co raz więcej podaży na wzrostach, ale nie jest to znaczące. Niedźwiedzie muszą czekać na dzisiejszy bar. Może przyniesie SOT - skrócenie swingu na wykupieniu. O tym i o wolumenie tego bara dopiero jutro będziemy mogli coś powiedzieć. Obecnie brak argumentów dla misiów na tym interwale. Poziom stopów dla szybkich longów jest w okolicach 4462. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Multiinterwałowe patrzenie na wykresy. ES tygodniowy.W poprzedniej analizie zbiegającej się z końcem miesiąca i wakacji starałem się spojrzeć na wykres kontraktów na SP 500 przez pryzmat interwału miesięcznego. To standardowe podejście na koniec każdego miesiąca, podobnie jak analiza barów tygodniowych. Tu chciałbym wskazać na potrzebę analizy multiinterwałowej. Jest ona niezbędna i powinna być wykonywana od wyższych do niższych interwałów, kończąc na interwałach na których dokonujemy egzekucji zleceń. To taka oczywistość, a często pomijana. Pisząc o1 spring na miesiącach w poprzedniej analizie, warto spojrzeć na to zjawisko na tym interwale - znacznie częściej się pojawia i jest skutecznym sygnałem. Jeśli trend jest kontynuowany i załamanie sekwencji trendowej jest wynikiem tylko działania tzw. kreatur, to obowiązkiem rynku jest zrobienie nowego szczytu. To świadczy o kondycji rynku. Tak się składa, że ostatni spring tygodniowy wyznaczył nam ten sam dołek, co z analizy tygodniowej. Tym samym potwierdza nam istotność poziomu 4347,75. To miejsce obrony tego trendu. A co widzą kreatury? Odwrócona linia trendu ( na wykresie) to miejsce, gdzie rynek jest wykupiony. W metodzie Wyckoffa są 2 sposoby wyznaczania targetu. Odwrócona linia trendu i zakres wyliczany na poziomie wykresy punktowo symbolicznego PnF. Odwrócona linia trendu może prowokować jakiś ruch do dołu (symptomów trzeba szukać na niższych interwałach), tym bardziej, że inne elementy analizy (sezonowość, cykle, sentyment, opcje, wskaźniki szerokości rynku, geometria itd.) mogą uzasadniać działania kreatur. Nie należy tego mylić z dystrybucją na tym etapie. Ostatni bar tygodniowy nie daje tu nadziei niedźwiedziom. Oni mogą szukać argumentów dla siebie na niższych interwałach. Czy je zobaczą? Pójdźmy dalej na niższe interwały. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
2
Koniec wakacji i szukanie duchów na wykresie.W dniu dzisiejszym kończy nam się 17 miesiąc wzrostów od dołka covidowego. Warto zrobić sobie krótkie podsumowanie tego co zobaczyliśmy. Cel zrozumienie siły trendu. Jak mawiał mój mentor - Bryce Gilmore "Trend twoim przyjacielem, a przyjaźń ta pozbawi Cię wielu kłopotów. O zasadzie 2-3 dniowego swingu Ganna napiszę przy okazji, bo dotyczy też innego interwału. Tu chciałbym zwrócić uwagę na prostotę podejścia do trendu w najbardziej popularnej definicji. Trend wzrostowy, to sekwencja co raz wyższych szczytów i dołków. O ile na niższych interwałach ulega ona częstemu zakłóceniu przez szukanie płynności (stop losów), to na wyższych interwałach widać moc podejścia do trendu. W ciągu tych 17 miesięcy mieliśmy 1 naruszenie denka poprzedniego bara miesięcznego jako spring. Ten spring. to nic innego jak szukanie stopów właśnie na tym interwale, jako likwidacja pozycji długich funduszy. W kontekście dziennym pisałem o likwidacji pozycji długich w analizie z 17 sierpnia. Podsumowując, warto sobie zdać sprawę z trendu i mieć w pamięci poziom denka ostatniego bara miesięcznego 4347,75 jako punkt potwierdzający trend. Szukanie słabości w wielu elementach analizy pokazującej słabości obecnych wzrostów jest wykorzystywane przez grupę tak zwanych ( przez Bryce Gilmore) kreatur w garniturach zagrań przeciw trendowi właśnie w poszukiwaniu likwidacji pozycji długich funduszy na bazie których będą mogli zamknąć swoje pozycje rozgrywane przeciw trendowi. Znacznie bezpieczniej jest grać w zgodzie z trendem, wykorzystując właśnie tę likwidację pozycji w kierunku trendu. Trend trwa do czasu, kiedy się nie skończy, a nie dlatego, ze myślimy, że jest drogo. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
1
Po Upthrust - test zamiast podaży!Jeden bar zmienia analizę. Po Upthrust przychodzi test nie podaż. Bar z zielonym kwadratem. Dezaktualizuję poprzednia analizę. Trzeba reagować. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Upthrust na ES 15 minut?Wyrysowanie na teście podaży Upthrustu (bara z cieniem od góry) daje szansę na TP1 i TP2 - zielone linie. Warunek, to potwierdzenie Upthrustu podażą. To na dzisiaj, a dalej podpowiedzi powinny paść na tych liniach. W pamięci analiza dzienna. Każdy bar dopowiada historię. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Wybór Redakcji
CME_MINI:ES1!Short
od SmartInwestor
Trend spadkowy na ES 15 minutowym.Obecnie znajdujemy się w trendzie spadkowym na wykresie 15 minutowym. Godnym odnotowania jest fakt przegranej potyczki byków krótkoterminowych, próbujących wykorzystać stopy umiejscowione pod wczorajszym low dnia. Bary 1 i 2 jest to próba absorpcji tej podaży. Jak widać po kolejnym, ewidentnie podażowym barze, to nie był dobry pomysł. Podaż pochłonęła ten popyt i obecnie kieruje rynkiem. O potencjalnych kolejnych stop losach pisałem w komentarzu do wykresu dziennego. Na tym interwale możemy zlokalizować strefę oporową w obszarze 3328-36, która powinna oporować do czasu pojawienia wolumenu stopującego obecne spadki. Poziomy na których to może się wydarzyć podałem w analizie wykresu D1. Do czasu kontroli obszaru oporowego, to podaż rozdaje karty na wykresie 15 minutowym. Pamiętajmy jednak o wyższych interwałach, a tam popyt może się obudzić w każdej chwili. Siła trendu. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Likwidacja pozycji długich na ES!Wszyscy zadają sobie pytanie - kiedy spadki? Patrząc na wykres tygodniowy, ciężko zobaczyć coś złego na tym wykresie. Na dniach rozpoczęła nam się likwidacja pozycji długich funduszy. Co to jest? Pójście po stop losy ma zmęczonym wzrostem rynku. Najgorętsze stopy (pod low wczorajszego dnia ) zostały aktywowane - 4432,5. Na wykresie 15 minutowym (kolejna analiza) widać próbę wchłonięcia tych stop losów, ale podaż okazała się silniejsza i podaż w potencjalnie kolejne obszary, gdzie można się spodziewać stopów. Gdzie one są? Okolice 4392 i 4364. Po przetestowaniu tych rejonów należy oczekiwać pojawienia się popytu. Obecnego spadku nie można nazwać na obecnym etapie dystrybucją. Jest to zwykła sprzedaż na wzrostowym rynku. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
LPS?- edge - 15 minutowy ES.Przed jutrzejszymi danymi z rynku pracy, krótki potencjalny setup. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Wybór Redakcji
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
2
S&P500 i problem nadpłynności w systemie.Aktualnie rozgrywany temat na rynku. Pozwolę sobie po swojemu opisać o co chodzi z tym problemem nadpłynności który utrudnia ruch w górę indeksom w USA w ostatnich tygodniach. W zawartym porozumieniu Bazylea III umieszczono pewien bezpiecznik nadmiernego lewarowania się dla banków tak aby nie powtórzyła sie historia z 2008 roku (tj. zbyt duży by upaść). Oznacza to tyle że po przekroczeniu bilansu banku w wysokości 20 krotności swojego tier1-capital bank ma mocno ograniczone możliwości wypłacania dywidend, odkupu akcji i wypłacania premii pracownikom. Większość banków w USA objętych tymi regulacjami prowadzi również usługi brokerskie na szeroką skalę dla największych hedge fundów. Aktualnie większość banków w USA jest już bardzo blisko tych ograniczeń (te w europie już przekroczyły te wskaźniki bo banki w USA transferują od kilku miesięcy rezerwy do swoich spolek w Europie stąd spadek wartości dolara) . Teraz gdy FED i agencje rządowe pompują jedną klase aktywów (gotówka) bank będzie musiał zamrozić rezerwy na inne klasy aktywów w tym instrumenty pochodne i akcje. Powstaje efekt wypychania aktywów z portfela (szczególnie tych najbardziej dochodowych dla banku). Ktoś może powiedzieć niech zwiększą w takim razie kapitały własne. Nie zrobią tego bo wyższy bilans w tych warunkach to większy poziom rezerw obowiązkoych do których aktualnie bank dopłaca (IOR wynosi 0,1% a klientom średnio musza płacić 0,17%) co obniża ich zysk na akcję. Gdy mamy nagły napływ gotówki, rezerwa bilansowa na instrumenty pochodne może zostac zamrożona na jakiś czas, dopóki banki nie znajda sposobu na wypchanie tych rezerw do innych banków, dysponujących wolnym miejscem. Poniewaz znaczna czesc wzrostów w ciągu ostatniego roku była napędzana niskokosztową dźwignią finansową zapewnianą przez banki szczególnie dużym funduszom hedgingowych, to gdy rezerwa bilansowa zostje zamrożona to siła nabywcza tych funduszy jest istotnie pomniejszana co może spowodować chwilową wyprzedaż na rynku. W dłuższej perspektywie banki dążą jednak do jak najwiekszej stopy zwrotu a instrumenty pochodne generują dla nich największe opłaty i będą robić wszystko aby przelewać rezerwy na rzecz innych banków (co jest coraz trudniejsze ze względu na coraz mniej miejsca) lub właśnie za pośrednictwem funduszy rynku pieniężnego wypychać je do RRP. RRP jest obecnie używany prawie wyłącznie przez fundusze rynku pieniężnego a Banki pozbywają się niechcianych rezerw jedynie za ich pośrednictwem ponieważ stopa depozytowa w RRP od marca 2020 wynosi 0%. Aktualnie ruchy na rynku akcji są ściśle zależne od przepływów pieniężnych Fed-Treasury-kontrahenci RRP i reaktywnych przepływów FRP (rosnąca RRP jest zwyżkowa dla akcji, ponieważ obniża rezerwy banków, zwalniając cenną przestrzeń bilansową dla instrumentów pochodnych, które umożliwiają lewarowane pozycje spekulacyjne). Dzisiaj mamy kolejny wzrost bilansu RRP o +25mld$. (stąd wzrosty na giełdzie). Wygląda na to że banki przygotowują się przed oczekiwanym mocnym zastrzykiem płynności w kolejnych dniach. Pomiędzy 25 a 27 maja mamy dość duże uwolnienie płynności, co prawdopodobnie zbiegnie się z poważną słabością na rynku akcji. Odbicie powinno przyjść w piątek lub w czwartek późnym popołudniem.
Wybór Redakcji
CME_MINI:ES1!Short
od KompasRynkowy
3
S&P500 - w jakim miejscu jest rynek?W ostatnich tygodniach silny wzrost rentowności 10latek trochę zaburzył mój plan bazowy w długim terminie, ale obecnie wracam jednak do mojego planu bazowego i tak: W długim terminie założyłem, że w okresie od stycznia 2018 do marca 2020 na wszystkich najważniejszych rynkach akcji mieliśmy korektę wyższego rzędu. Na szerokim rynku w USA w strukturze trójkąta rozszerzającego zakończonego podfalą E i paniczną wyprzedażą w marcu 2020. Dla porównania na naszym rynku WIG czy mWIG40 mieliśmy korektę prostą ABC również w okresie 01/2018 do 03/2020. Plan bazowy to marzec 2020 to dołek dużej korekty i od tego okna plan bazowy to kontynuacja rynku byka do 2034-2035 z korektami oczywiście( 4-5), ale nie większymi niż 15-20%. W krótkim terminie mamy ruch do 3/09 do poziomu 3586pkt, następnie korektę, która przyjmuje strukturę chorągiewki. W listopadzie rynek wybija jej górne ograniczenie i zakładając książkowy zasięg z wybicia daje nam to okolice 4925pkt. Układ średnich tych długich jak i krótszych byczy, zagrożenie w krótkim terminie to byczy sentyment. Zakładam, że do kolejnego sezonu wyników czyli lipiec 2021 większa krzywda bykom się stanie.
CME_MINI:ES1!Long
od HT1973
1