Zmienność implikowana stanowi miarę oczekiwań rynkowych i pomaga zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe. Przeanalizuj wykres poniżej, aby ocenić ryzyko i opracować skuteczne strategie opcyjne w oparciu o nastroje rynkowe.
lis
gru
sty '26
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
sty '27
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
sty '28
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
sty '29
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
sty '30
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
maj '31
lis
maj '32
lis
maj '33
lis
maj '34
sie
wrz
paź
lis
maj '35
lis
Struktura terminowa ATM IV
ATM IV odnosi się do zmienności implikowanej kontraktu o cenie wykonania najbliższej bieżącej cenie instrumentu bazowego. Śledź zmienność implikowaną „at-the-money” dla różnych terminów wygaśnięcia poniżej.
