Новая стратегия, ранее подобного не выкладывал (скрипт прикреплен внизу). Интересна своей простой для понимания (и для кодинга) и показателями. Ниже тест за 2017-2018 с комиссией 0.1%. Для стратегии шорт лучше не использовать - шорт в разы хуже лонга. Но галка для шорта всё равно есть.
Логика стратегии
Сначала рисуется центральная линия, это обычная SMA на 20 баров (можно менять сколько баров). Далее рисуется две копии этой SMA, одна на 15% выше и вторая на 15% ниже оригинальной центральной SMA. Эти проценты тоже можно менять в настройках. Шорт открывается по цене верхней линии (а не при закрытии свечи), лонг открывается по цене нижней линии (не при закрытии свечи). То есть можно держать отложенный лимитный ордер, не двигать его, и получить премию мейкера (если на Битмексе). Закрытие позиции делается при пересечении центральной линии, при закрытии свечи. Однако, по идее можно просто держать отложенный ордер по цене центральной линии, не дожидаясь закрытия свечи, так прибыль будет чуточку меньше, но не намного.
Пирамидинг очень помогает, но можно и без него.
Логика стратегии
Сначала рисуется центральная линия, это обычная SMA на 20 баров (можно менять сколько баров). Далее рисуется две копии этой SMA, одна на 15% выше и вторая на 15% ниже оригинальной центральной SMA. Эти проценты тоже можно менять в настройках. Шорт открывается по цене верхней линии (а не при закрытии свечи), лонг открывается по цене нижней линии (не при закрытии свечи). То есть можно держать отложенный лимитный ордер, не двигать его, и получить премию мейкера (если на Битмексе). Закрытие позиции делается при пересечении центральной линии, при закрытии свечи. Однако, по идее можно просто держать отложенный ордер по цене центральной линии, не дожидаясь закрытия свечи, так прибыль будет чуточку меньше, но не намного.
Пирамидинг очень помогает, но можно и без него.
