Co dalej na rynku amerykańskim?CME_MINI:ES1!
Coś o bieżącej sytuacji w kontekście wykresu dziennego.
Mamy analogie do zachowania indeksu w 2000 i 2007 roku.
Trzeba popatrzeć.
Polecam.
Czy dokładnie tym śladem pójdziemy - niewykluczone.
Układ krzywej rentowności straszy, ale wiemy, że tu jest inercja czasowa.
Sezonowość sprzyja wzrostom do końca kwietnia.
Zbliżające się Święta również.
A na wykresie - najważniejsze, to ciągle nie widać podaży, która by zamykała ten trading range.
Struktura tego trading rangu budzi obawy.
Patrz schemat dystrybucji.
Szczyt był zrobiony w klasyczny sposób dla Wyckoffa, czyli w LPSY.
Czy to był szczyt? Bez SOW (sygnału słóabości) nie możemy tego powiedzieć.
Proszę popatrzeć na schematy.
Mieliśmy potencjalny Upthrust - może być UTAD.
Tu pojawia się pytanie czy na pewno?
Taki trochę nieklasyczny...
Patrz wyżej.
Wnioski:
Bez podaży nie ma bessy, a jej ciągle nie widać - SOW.
Do tego czasu grają poziomy intraday.
Obecnie rynek dzienny jest pod kontrolą podaży z okopami na 4529, ale na niższych interwałach wczoraj pojawiła się siła na wsparciu dziennym - o czym pisałem w dniu wczorajszym.
ESH2017 pomysły handlowe
Gęstość akumulacji na 15 minutach.CME_MINI:ES1!
Jesteśmy w okolicach wsparcia dziennego na Kontraktach na SP500 - 4442.
Jesteśmy na dole 15 minutowego trading rangu.
Ostatni 15 minutowy bat to jednocześnie gęstość akumulacji - przykład bara z efektem nakładu do rezultatu i skrócenia swingu.
Kolejny bar wybija denko poprzedniego, ale zakres pogłębiania dołków się skraca.
Wygląda na próbę podkupywania rynku. Trend na tym interwale jest spadkowy.
Jest szansa na odreagowanie spadku, ale dopiero pojawienie się popytu (sygnału siły) może dać sygnał do większego odwrócenia do góry.
W tle cały czas podaż.
Czekamy na odsłonę dalszych kart w tej grze.
Spring na 15 minutach ES.CME_MINI:ES1!
Mamy potencjalny spring na wykresie 15 minutowym przy wyjściu z trading rangu.
Zamknięcia wskazują na absorpcję podaży z obszaru oporowego.
Potencjał na wzrost do kolejnego oporu 4583.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Edge na kupno na wykresie 15 minutowymCME_MINI:ES1!
Na dzisiejszej sesji mamy wybicie z trading rangu do góry.
Otwiera nam to drogę do zakupów.
Teraz kwestia wyczekania triggera do zakupu.
potencjalny spring w tym obszarze da szansę na wzrost w dalszej części sesji. z targetem 4508-12.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza. CME_MINI:ES1!
S&P500 Opcyjnie - podbicie a potem spadek?Krótko i zwięźle, ale na temat - tak to widzę w ujęciu swing jeśli chodzi o dane opcyjne i S&P500. Po ostatnim OpEx, spodziewam się chwilowego podejścia Byków z krótką przerwą w okolicach 4500. Podejście zakończy się w strefie podażowej 4548-4567, przy czym powinien zostać przetestowany Virgin VPOC z 10.02. Następnie kilka kolejnych sesji przyniosą spadki, retestując po drodze Virgins na 4357 oraz 4220.
Dane opcyjne są dostępne za darmo - dociekliwych i ciekawskich zapraszam do profilu oraz via DM. Pozwolą one uzyskać Wam przewagę rynkową już teraz, poprzez wskazanie sentymentu i poziomów kluczowych gdzie ulokowany został miliardowy kapitał Smart Money - którzy wykorzystują opcje do hedgowania swojego ryzyka.
Kolejne opory na 4h padają.
CME_MINI:ES1!
Z wczorajszej analizy wykresu 4h:
Kolejna strefa oporowa to 4327, a wsparcie na tym interwale to wybity wczoraj opór.
Po FED wsparcie zostało przetestowane, a opór rozbity.
Podążamy w kierunku poziomów wyznaczonych z wykresu dziennego i tygodniowego.
Najbliższy opór to 4418, a wsparcie 4327.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza. CME_MINI:ES1!
Kontynuujemy spojrzenie na wykres 4h.CME_MINI:ES1!
Z wczorajszej analizy wykresu 4h w oparciu o obraz dzienny:
Rynek w tym miejscu ma dwie opcje.
Absorpcja podaży lub pojawienie się kolejnej fali sprzedaży.
Spadek od oporu przy braku podaży będzie zaproszeniem do rozbicia tej strefy i pierwszym sygnałem mogącym potwierdzać założenia postawione w poprzedniej analizie.
To co się stało, to cofnięcie i absorpcja. Po wybiciu oporu re-test dał nam szanse wejścia w pozycję.
Kolejna strefa oporowa to 4327, a wsparcie na tym interwale to wybity wczoraj opór.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Jesteśmy na oporze na wykresie 4h.CME_MINI:ES1!
Odwołując się do analizy poprzedniej dla wykresu ES na dniach,
przydatnym jest wykres 4h, bo pokazuje dość dobrze miejsce oporowe dla rozpoczętej w piątek wyprzedaży testującej ostatni spring na dniach (poprzednia analiza).
Rynek w tym miejscu ma dwie opcje.
Absorpcja podaży lub pojawienie się kolejnej fali sprzedaży.
Spadek od oporu przy braku podaży będzie zaproszeniem do rozbicia tej strefy i pierwszym sygnałem mogącym potwierdzać założenia postawione w poprzedniej analizie.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Konsolidacji ciąg dalszy.CME_MINI:ES1!
W zasadzie po 2 tygodniach od ostatniego wpisu i to wojny można powiedzieć, ze sytuacja jest bez zmian.
Ciągle utrzymujemy się w zdefiniowanym trading rangu.
Mamy na dniach potencjalny spring na dniach i obecnie potencjalny test mogący być w schemacie Wyckoffa punktem testującym.
Ten test trwa niepokojąco długo, a wzrastający wolumen w piątek pokazuje agresywniejszą podaż.
Potwierdzeniem domniemanego scenariusza będzie pojawienie się sygnału siły w postaci bara wzrostowego o dużym spreadzie i wolumenie.
Potencjalny target oznaczony czerwonym prostokątem.
Zachowanie tam da nam podpowiedź czy mamy do czynienia z re-akumulacją czy z re-dystrybucją
W obliczu trwającego konfliktu trzeba się liczyć z wpływem napływających informacji.
Pamiętajmy o jutrzejszym posiedzeniu FED i wygasających w piątek kontaktach.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Struktura spadkowa na tygodniach na SP500.CME_MINI:ES1!
Ostatnie spadki na kontraktach na SP500 spowodowały powstanie trendu spadkowego na tygodniach.
Po próbie spring oznaczonej na wykresie nie udało się pobić ostatniego szczytu.
To generuje złamany spring, a tym samym strukturę co raz niższych szczytów na tym interwale.
ciężko tu jednak wskazać na ewidentną podaż. Brak jest SOW - sygnału słabości, po którym można by potwierdzić strukturę spadkową.
Do czasu pojawienia się SOW możliwy jest duży trading range między ostatnimi szczytami a bieżącymi dołkami.
Tu trzeba się odwołać do wykresu dziennego.
Pojawienie się potencjalnego SOW, szczególnie po oczekiwanym podejściu na wykresie dziennym może być zapowiedzią większej bessy.
Trzeba zachować czujność i monitorować zachowanie rynku zarówno w obecnym trading rangu jak i po teście oznaczonego na wykresie dziennym LPSY.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Spring na dniach.CME_MINI:ES1!
Mamy na dniach potencjalny spring na dniach i obecnie potencjalny test mogący być w schemacie Wyckoffa punktem testującym.
Potwierdzeniem będzie pojawienie się sygnału siły w postaci bara wzrostowego o dużym spreadzie i wolumenie.
Potencjalny target oznaczony czerwonym prostokątem.
Zachowanie tam da nam podpowiedź czy mamy do czynienia z re-akumulacją czy z re-dystrybucją.
O tym za wcześnie mówić.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Spring na 15 minutach?CME_MINI:ES1!
Biorąc pod uwagę poprzednią analizę, to jesteśmy w oczekiwanym miejscu, gdzie mówimy sprawdzam.
Tu może się pojawić potencjalny spring z szansą na wzrosty w dalszej części, jeśli oczywiście nie zostanie pochłonięty.
krótkie naruszenia obecnego denka możliwe w ramach wybijania stopów na co trzeba być przygotowanym.
Istotny kontekst poprzedniej analizy.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
W TR na wykresie 15 minutowymCME_MINI:ES1!
Od początku dzisiejszej sesji rysuje nam się TR na 15 minutowym wykresie.
W tle na tym wykresie jest popytowo.
Podaż z początku sesji jest właśnie testowana i mamy potencjalny Upthrust, sugerujący zejście niżej w poszukiwaniu popytu.
Test dolnej części TR z wolumenem stopującym (jeśli się pojawi) może być ciekawym mi3ejscem na longa na drugą część sesji.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SP500 z perspektywy szczytów górskich.CME_MINI:ES1!
Patrząc na wykres tygodniowy w połączeniu z wykresem dziennym możemy zobaczyć dość niebezpieczną zbieżność ze schematem dystrybucji Wyckoffa.
Można znaleźć w Internecie.
Ostatnie dynamiczne spadki można potraktować jako sygnał słabości SOW, który na zakończył się na bardzo dużym wolumenie stopującym spadki - oznaczonym SC i kończącym fazę trendu spadkowego.
Po 6 dniowej re-akumulacji mieliśmy wyjście do góry w kierunku punktów oznaczonych na schemacie mianem ostatniej podaży - LPSY.
Tam przyszły z pomocą dane, zrzucając ceny w kierunku tzw. LPS (punktu popytu) bazującego na wspomnianej re-akumulacji.
Wczorajszy bar, to przykład nakładu do rezultatu, pokazujący pojawienie się pasywnego popytu po spadkach.
W schemacie Wyckoffa to potencjalny ST.
Generalnie po SC znaleźliśmy się w nowym trading rangu, którego charakteru na tym etapie nie potrafię określić.
Może to być re-akumulacja lub re-dystrybucja. Cechy charakterystyczne dla tych procesów zwykle pojawiają się w dalszych fazach tego procesu.
Z punktu widzenia wykresu dziennego i ostatnich spadków to poziom 4520 jest istotny dla misiów.
Zachowanie ceny przy potencjalnym teście tych poziomów da nam kolejną podpowiedź.
Ewentualna kontynuacja spadków bez tego testu również będzie informacją.
Podobieństwo obecnej struktury budzi skojarzenia wprost ze schematami Wyckoffa.
Patrząc na kalendarz, to oprócz informacji dotyczących Ukrainy, to mamy wygasanie opcji miesięcznych w tym tygodniu, pod co rynek może obecnie grać.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Szansa na wzrost przed FED.CME_MINI:ES1!
W oczekiwaniu na FED znaleźliśmy się w tak zwanej strefie LPS (zakupowej) w kontekście wykresu 15 minutowego.
Mamy silne kupno na Globexie, które właśnie jest testowane.
Skuteczny test i trigger do zajęcia pozycji daje szanse na wzrosty krótkoterminowe z ograniczonym ryzykiem.
Trzeba być przygotowanym na nagły wzrost zmienności w oczekiwaniu na ewentualny komunikat.
Sytuacja na tym walorze w kontekście wykresu dziennego w kolejnej analizie.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Kontrakt na SPX500 - w inflacyjnej fazie hossy?Analiza przygotowana w oparciu o geometrię czasu, ceny, elementy klasycznej analizy technicznej. Nie jest to porada inwestycyjna i jest tylko i wyłącznie moim pomysłem co do prawdopodobnego zachowania indeksu S&P500 w najbliższych kilku miesiącach Nie brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Plan bazowy to z poziomu 4216 od 24/01/2022 w podfali 5 całego ruchu od dołka covidowego z 23/03/2020. Korekty to trójkąt symetryczny trwający 42 sesję pomiędzy 3/09/2020 i 30/10/2020 oraz korekta płaska a na NQ100 klasyczny zygzak również trwający 42 sesje w okresie od 19/11 do 24/01
Przebicie 4216 nie neguje planu, ale mocno mnie zaniepokoi. Jeśli mam rację to celem w cenie mogą być okolice 4920. Cel w czasie 2Q2022
Hossa powinna być zasilana realokacją kapitałów z rynku długu.
Zaawansowany trading range na kontraktach sp500.CME_MINI:ES1!
Na 15 minutowym wykresie ES1! mamy już trwający dłuższy czas trading range w formie trójkąta.
Można powiedzieć, że tankowanie na kolejny ruch trwa.
Minimalny zakres ruchu to wyznaczone poziome linie - zielona i czerwona.
Patrząc na dzień wczorajszy i potencjalny test wczorajszego popytu - ST sentyment krótkoterminowy powinien sprzyjać bykom.
Graj co widzisz!
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
LPSY czy większy TR?CME_MINI:ES1!
Wczorajszy bar o dużym spreadzie, bardzo dużym wolumenie, nie widzianym od dawna na tym rynku,
wskazuje na zjawisko paniki, swego rodzaju climax. Może to być wolumen stopujący po wybiciu z widocznego na wykresie trading rangu.
Skala wolumenu, wysokie zamknięcie, wybicie potencjalnych stop losów z dołka oznaczonego zieloną linią wskazują na możliwość zahamowania ostatnich spadków.
Konsekwencją wczorajszego zachowania, biorąc pod uwagę możliwe testowanie wczorajszego popytu, to powinniśmy co najmniej zmierzać do testu przerwanego wsparcia (ice) narysowanego trading rangu lub generalnie w strefę LPSY - poziomy akceleracji obecnej wyprzedaży.
Test tych rejonów pokaże nam czy będzie to LPSY przed kontynuacją spadków, czy raczej wejście w większy TR, którego obecny spadek będzie potencjalnym AR (pierwszym spadkiem).
Wydaje się, ze na obecnym etapie rynek powinien być handlowany między wczorajszym dołkiem, a strefą LPSY, przy najmniej do czasu pokazania jakości popytu.
Zbudowanie kolejnego TR da paliwo do kolejnego ruchu.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
S&P500 czy na pewno wracamy już do wzrostów?Prawdopodobnie wszystkim znane są statystki potwierdzające fakt, że aktywa ryzykowne nie lubią stagflacji.
Im dłużej pozostajemy w warunkach wysokiej inflacji tym dynamiczniej rozgrywane są słabe punkty rynku.
W odniesieniu do pozycjonowania, Ivol premium na ETF S&P500 pozostaje dziś rano na poziomie 17%. Podczas aktualnego impulsu wskaźnik ten odmówił wzrostu do poziomu, który ostatnio z dużą skutecznością sygnalizował BTD (tj. w zakresie 40-50%). Wskazuje to na konsensus inwestorów, który jest coraz bardziej bezczelnie pewny, że ta walka o zmienność na aktywach jest zawarta mniej więcej na poziomie ~5%. Jeśli rynek opcji się myli co do tych oczekiwań, możemy zobaczyć falę krótkiej sprzedaży z zabezpieczeniem delta przez dealerów do tego stopnia, że inwestorzy będą musieli walczyć o ochronę krótkoterminową. Ciekawe jaki katalizator mógłby wywołać takie wydarzenie? Czy piątkowe NFP zapoczątkuje wyprzedaż?
Wsparciem dla tego niezbyt optymistycznego scenariusza jest też pokrycie krótkiej pozycji netto na kontraktach terminowych i opcjach na S&P 500 zaobserwowany na przestrzeni ostatnich czterech tygodni z -40 tys. do długiej pozycji netto wynoszącej +81 tys. Przy spadającej LOP.
Co by było, gdyby te sygnały były w rzeczywistości dowodem znaczącego zmniejszenia ryzyka po stronie kupującego, czyli sytuacji w której fundusze hedgingowe:
1. Sprzedały swoje pakiety Mega Cap/Low Beta/Quality/Defensive/Growth, które pomogły osiągnąć najlepsze wyniki tego lata
2. Pokryły swoje szorty Small Cap / High Beta / High Debt / Cyclical / Value w tym procesie?
Zbliżamy się do górnego ograniczenia potencjalnej konsolidacji.CME_MINI:ES1!
Wczorajszy wzrost to chyba był największy od marca. mamy dużą zmienność. Ostrożny byłbym w traktowaniu tego jako re-akumulację.
Strząśnięcie możliwe, ale z wyraźną zmiana charakteru, co sugeruje szerszy TR. Doszło do likwidacji pozycji dużych spekulantów.
Na indeksach w USA zbliżamy się do kluczowych oporów z wykresów dziennych. Dla ES to poziom 4717.
A co widać na niższych interwałach - wykres poniżej.
Popyt kontroluje, a podaży istotnej jeszcze nie widać.
Na wykresie 1h próba potencjalnego spring.
pl.tradingview.com
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Zagranie short z 15 minut.CME_MINI:ES1!
Rynek jest w trendzie spadkowym, aczkolwiek na 15 minutach pojawił się popyt na piątkowej sesji.
Piątkowa sesja była generalnie dość wyjątkowa przez pryzmat rozkładu wolumenu na sesji.
"No dziwne rzeczy dzieją się na rynku i to w dodatku w piątek.
Takiego równomiernego wolumenu na kilku 15 minutowych barach to ja nie pamiętam.
Na ostatnim oznaczonym barze wolumen prawie dwukrotnie większy od średniej z ostatnich 10 sesji."
To cytat z piątkowego wpisu na Facebooku SmartInwestor.
Trzeba brać pod uwagę walkę dużych graczy na tych poziomach i musimy obserwować bacznie jej rezultat.
z jednej strony sezonowość sprzyja bykom, z drugiej strony dużą podaż.
To sprawia, że jedna ze stron w sytuacji przegranej może zdynamizować ruch.
Póki co, ostrożność wymagana, a zagranie short z LPSY w zgodzie z metodologią Wyckoffa z 15 minutowego wykresu.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Spring na 15 minutowym wykresie ES1!CME_MINI:ES1!
Jesteśmy w trading rangu na dniach.
Na wykresie godzinowym w dniu dzisiejszym mieliśmy spring po spadkach na początku dnia.
Strefa oporowa z wcześniejszego komentarza została naruszona, ale wygenerowała spadek do wsparć.
Obecnie mamy spring z siłą w tle na tym interwale otwierający szansę na test dzisiejszego szczytu, a dalej globalnego szczytu.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Orderflow Opcyjne poprzedzające ruchy na FuturesOpcje były i są ważnym instrumentem na rynku finansowym dla tradera handlującego Intraday Kontrakty Terminowe Futures. Dlatego zgłębiając mechanikę rynku opcyjnego przez ostatnie kilkanaście miesięcy, jako wynik pracy powstały wskaźniki ładujące dane z Quandl a następnie szukający wzorców, które mogą zwiastować zmianę kierunku na rynku pochodnym - w tym wypadku Kontraktach Terminowych Futures. Istnieją dwa główne rodzaje Opcji :
CALL - pozwalają ich właścicielowi w przyszłości kupić dany towar po ustalonej z góry cenie (Strike Price)
PUT - pozwalają sprzedać ten towar po wcześniej określonej cenie (Strike Price)
Obserwując wolumeny z rynku obu typów Opcji, możemy zaobserwować sentyment inwestorów. Kluczowe są takie czynniki, jak który wolumen (call czy put) przeważają wolumenem oraz dynamika wolumenu - czy rosną/maleją, czy różnica pomiędzy nimi powiększa się bądź zmniejsza. Dodatkowo analiza Put/Call Ratio pozwala potwierdzić bądź zanegować sygnały płynące z wolumenu Opcji. Wskaźnik Ratio zachowuje się odwrotnie proporcjonalnie do ruchu ceny - przy niedźwiedzim sentymencie spodziewamy się wzrostu wskaźnika ratio, a w przypadku sentymentu byczego - wskaźnik powinien maleć. Jeśli Ratio podąża za ceną w tym samym kierunku to mamy do czynienia z anomalią.
Oczywiście samo obserwowanie wolumenów Opcji oraz wskaźnika ratio Put/Call nie jest wystarczające, gdyż Rynek Opcyjny jest o wiele bardziej skomplikowanym działaniem. W kalkulacjach warto zawrzeć takie czynniki jak Expiration Date, Wysokość Premii, typ opcji (In the Money, Out of Money albo At the Money). Nie każdy z czynników jest tak samo ważny, dlatego kluczowe jest dodatkowo odpowiednie dobranie współczynników wag. Do tego celu ze względu na mnogość danych warto użyć Machine Learning, co też czynię zapisując dane wynikowe w datasecie w Quandl i wyświetlając dane w TradingView za pomocą Pine Script.
Poniżej kilka dodatkowych przykładów z ostatnich sesji na ES pokazujących charakter predykcyjny sentymentu Opcji poprzedzający często główne ruchy na indeksie ES (podczas sesji kasowej):
Na początek od lewej strony pokazana sesja z 15 listopada i okazja do rozegrania Shorta. Po prawej sesja z 16 listopada i okazja do rozegrania tym razem pozycji Long.
Sesja z 10 listopada, gdzie wpierw dostaliśmy sygnał Byczy, a na szczycie ostrzegawczy sygnał odwrócenia ruchu i możliwość wejścia w Short:
I jeden z moich ulubionych ruchów z 3 listopada:
