Implikowana zmienność odzwierciedla oczekiwania rynku i pomaga identyfikować potencjalne okazje inwestycyjne. Przeanalizuj poniższy wykres, aby ocenić ryzyko i opracować skuteczne strategie opcyjne dla Three-Month SOFR Futures w oparciu o nastroje rynkowe.
wrz
paź
lis
gru
sty '26
lut
mar
cze
wrz
gru
mar '27
cze
wrz
gru
mar '28
cze
wrz
gru
mar '29
cze
wrz
Struktura terminowa ATM IV
ATM IV oznacza implikowaną zmienność kontraktu z ceną wykonania najbliższą bieżącej cenie instrumentu bazowego. Śledź implikowaną zmienność opcji at-the-money dla Three-Month SOFR Futures w różnych terminach wygaśnięcia poniżej.
