Implikowana zmienność odzwierciedla oczekiwania rynku i pomaga identyfikować potencjalne okazje inwestycyjne. Przeanalizuj poniższy wykres, aby ocenić ryzyko i opracować skuteczne strategie opcyjne dla Soja Futures w oparciu o nastroje rynkowe.
wrz
paź
lis
gru
sty '26
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
sty '27
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
Struktura terminowa ATM IV
ATM IV oznacza implikowaną zmienność kontraktu z ceną wykonania najbliższą bieżącej cenie instrumentu bazowego. Śledź implikowaną zmienność opcji at-the-money dla Soja Futures w różnych terminach wygaśnięcia poniżej.
