Implikowana zmienność odzwierciedla oczekiwania rynku i pomaga identyfikować potencjalne okazje inwestycyjne. Przeanalizuj poniższy wykres, aby ocenić ryzyko i opracować skuteczne strategie opcyjne dla Ryż Futures w oparciu o nastroje rynkowe.
wrz
paź
gru
lut '26
kwi
cze
sie
Struktura terminowa ATM IV
ATM IV oznacza implikowaną zmienność kontraktu z ceną wykonania najbliższą bieżącej cenie instrumentu bazowego. Śledź implikowaną zmienność opcji at-the-money dla Ryż Futures w różnych terminach wygaśnięcia poniżej.
