Implikowana zmienność odzwierciedla oczekiwania rynku i pomaga identyfikować potencjalne okazje inwestycyjne. Przeanalizuj poniższy wykres, aby ocenić ryzyko i opracować skuteczne strategie opcyjne dla Owies Futures w oparciu o nastroje rynkowe.
paź
lis
lut '26
kwi
cze
sie
lis
lut '27
Struktura terminowa ATM IV
ATM IV oznacza implikowaną zmienność kontraktu z ceną wykonania najbliższą bieżącej cenie instrumentu bazowego. Śledź implikowaną zmienność opcji at-the-money dla Owies Futures w różnych terminach wygaśnięcia poniżej.
