Dlaczego wykresy spreadów mają różne obliczenia dzienne i intraday?

Intraday OHLC i dzienny OHLC wykresów spreadów są obliczane oddzielnie.

Teraz wyobraź sobie, że mamy 2 wykresy. Załóżmy, że pierwszy wykres składa się tylko z dwóch świec w ciągu dnia: świecy A i świecy B. Powiedzmy, że najwyższa wartość świecy A to 2, a świecy B to 3. Dzienne maksimum tego wykresu pokaże maksimum 3.

Następnie wyobraźmy sobie drugi wykres spreadu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności mamy tu również tylko dwie świece w ciągu dnia: świece Y i Z. Najwyższa wartość Y wynosi 5, najwyższa wartość Z to 4. Średnia dzienna dość przewidywalna daje nam najwyższą wartość 5.

Nadchodzi jednak trudna część. Aby utworzyć świecę rozproszoną, musimy pomnożyć te odpowiednie świece przez siebie, co daje nam: A×Y = 10, B×Z = 12, co sprawi, że uwierzysz, że dzienna powinna wynosić 12. Ale nie! Dzienna byłaby 5×3 = 15, ponieważ osobno mnoży się wcześniej uzyskane wartości dzienne.

Rzućmy okiem na kilka przykładów. Oto spread BXP-BA. Bierzemy wartości zamknięcia każdej 1-minutowej świecy i obliczamy różnicę w następujący sposób:

Oto kolejny przykład, w tym przypadku mnożymy dwie świece:

Symbole z formuły mogą mieć wartość high/low w różnych okresach czasu, ale formuła wykorzystuje odpowiednie świece (np. świeca 12:00 i świeca 12:00), stąd różnica między wartościami dziennymi i dziennymi. Jest to oczekiwane zachowanie.

Oto artykuł na temat wykresów spreadowych, który może również być przydatny dla Ciebie.