Koperta (ENV)
Definicja
Koperty średnich kroczących (ENV) to wskaźnik o charakterze wstęgowym. ENV dodaje powyżej i poniżej linii bazowej tzw. "koperty" (zwane odpowiednio kopertą górną i kopertą dolną). Linię bazową stanowi średnia krocząca, najczęściej prosta lub wykładnicza. Koperty tworzą kanały wokół linii bazowej, ograniczone liniami znajdującymi się w określonej przez użytkownika i wyrażonej procentowo odległości. Koperty sprawdzają się dobrze w roli wskaźników identyfikujących trend oraz wyznaczających poziomy wykupienia i wyprzedania rynku.
Obliczenia
Koperty (ENV) są w rzeczywistości dość łatwe do obliczenia. W tym przykładzie użyjemy 20-okresowej SMA z 10% kopertami:
Podstawa = 20-okresowa SMA
Górna Koperta = 20-okresowa SMA + (20-okresowa SMA x 0.1)
Dolna Koperta = 20-okresowa SMA - (20-okresowa SMA x 0.1)Podstawy
Koperty średnich kroczących (ENV) są wskaźnikiem podążającym za trendem. Ponieważ średnie kroczące pozostają w tyle za ceną, to samo będzie z kopertami. W związku z tym wszelkie ruchy cen, które przebijają się przez którąś z kopert, nie powinny pozostać niezauważone. ENV jest zaprojektowany tak, aby większość akcji cenowej miała miejsce wewnątrz kopert. Dlatego też, kiedy cena przebija się przez koperty, jest to oznaką siły i może wskazywać na znaczący ruch ceny. Na przykład w silnym trendzie (w niezależnie od kierunku) wybicie powyżej górnej koperty może wskazywać, że trend wzrostowy się umacnia i będzie kontynuowany. Innym przykładem jest to, że podczas trendu bocznego, wybicie powyżej górnej koperty może sygnalizować stan wykupienia, prowadzący do tego, że cena spada z powrotem do kopert.
Tak jak w przypadku wielu wskaźników, efektywne i skuteczne wykorzystanie ENV zależy od zastosowania właściwych parametrów. To najtrudniejsza część, ponieważ wynika to głównie z eksperymentów i doświadczenia. Analiza historyczna może pomóc analitykowi odkryć historyczne poziomy dla określonego instrumentu. Inną techniką jest nałożenie na siebie kilku ENV i ustawienie pasm z różnymi wartościami procentowymi. Może to zapewnić więcej punktów widzenia do rozważenia.
Na co zwracać uwagę
Potwierdzenie trendu
Często podczas silnego, jasno określonego trendu, wybicie do strefy wykupienia lub wyprzedania jest oznaką siły. Może to być wykorzystane do potwierdzenia prawdopodobieństwa kontynuacji trendu.
Podczas trendu wzrostowego, wybicie powyżej górnej koperty może być postrzegane jako oznaka siły i tendencja wzrostowa prawdopodobnie będzie kontynuowana.
Podczas trendu spadkowego, spadek poniżej dolnej koperty może być postrzegany jako oznaka siły i tendencja spadkowa prawdopodobnie będzie kontynuowana.
Wykupienie i Wyprzedanie
Gdy rynek jest wzburzony lub trwa trend boczny, Koperty średnich kroczących mogą być użyteczne do zidentyfikowania warunków wykupienia i wyprzedania. Zaistnienie tych Warunków może zazwyczaj prowadzić do korekt ceny, podczas których cena cofa się w kierunku średniej kroczącej.
Podsumowanie
Pomimo bardzo prostego założenia, Koperty średnich kroczących (ENV) mogą być całkiem skuteczne. Możliwość identyfikacji trendów, a także stref wykupienia i wyprzedania jest cenną cechą wskaźnika, która może być dla analityków bardzo pomocna. W połączeniu z dodatkowymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak analiza formacji lub wskaźniki momentum, ENV może stać się integralną częścią solidnej strategii handlowej.
Argumenty
Długość
Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia średniej kroczącej (MA), która jest podstawą dla Górnej i Dolnej Koperty (wartością domyślną jest 20).
Procent
Wartość procentowa stosowana do kopert.
Źródło
Określa które dane z każdego słupka zostaną wykorzystane do obliczeń. Wartością domyślną jest zamknięcie.
Wykładnicza
Określa, czy jako podstawa zostanie użyta prosta czy też wykładnicza średnia krocząca.
STYL
Podstawa
Przełącza widoczność podstawy, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość podstawy. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny podstawy (linia jest wartością domyślną).
Górna
Przełącza widoczność górnej koperty, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość górnej koperty. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny górnej koperty (linia jest wartością domyślną).
Dolna
Przełącza widoczność dolnej koperty, jak również widoczność linii cenowej wskazującej aktualną wartość dolnej koperty. Pozwala także wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny dolnej koperty (linia jest wartością domyślną).
Tło
Przełącza widoczność koloru tła wewnątrz kopert. Pozwala również zmienić sam kolor oraz przezroczystość.