OPEN-SOURCE SCRIPT
Hamming Windowed Volume Weighted Moving Average
Applying a window to the filter weights provides sometimes extra control over the characteristics of the filter.In this script an hamming window is applied to the volume before being used as a weight.In general this process smooth the frequency response of a filter.
Lets compare the classic vwma with hamming windowed vwma
Something i noticed is that windowed filters depending on their period (high ones in general) tend to make less bad crosses with the price (at least with the hamming window)
Here are some data regarding number of crosses with period 50 with the hamming vwma in orange and the classic vwma in purple
Feel free to use the hamming window when using weighted filter.
Lets compare the classic vwma with hamming windowed vwma
Something i noticed is that windowed filters depending on their period (high ones in general) tend to make less bad crosses with the price (at least with the hamming window)
Here are some data regarding number of crosses with period 50 with the hamming vwma in orange and the classic vwma in purple
Feel free to use the hamming window when using weighted filter.
Skrypt open-source
W prawdziwym duchu TradingView autor tego skryptu opublikował go jako open source, aby inwestorzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Pozdrowienia dla autora! Możesz go używać bezpłatnie, ale ponowne użycie tego kodu w publikacji podlega Zasadom Regulaminu. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.
Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
Check out the indicators we are making at luxalgo: tradingview.com/u/LuxAlgo/
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.