OPEN-SOURCE SCRIPT
Zaktualizowano Out of the Noise Intraday Strategy with VWAP [YuL]
This is my (naive) implementation of "Beat the Market An Effective Intraday Momentum Strategy for S&P500 ETF (SPY)" paper by Carlo Zarattini, Andrew Aziz, Andrea Barbon, so the credit goes to them.
It is supposed to run on SPY on 30-minute timeframe, there may be issues on other timeframes.
I've used settings that were used by the authors in the original paper to keep it close to the publication, but I understand that they are very aggressive and probably shouldn't be used like that.
Results are good, but not as good as they are stated in the paper (unsurprisingly?): returns are smaller and Sharpe is very low (which is actually weird given the returns and drawdown ratio), there are also margin calls if you enable margin check (and you should).
I have my own ideas of improvements which I will probably implement separately to keep this clean.
It is supposed to run on SPY on 30-minute timeframe, there may be issues on other timeframes.
I've used settings that were used by the authors in the original paper to keep it close to the publication, but I understand that they are very aggressive and probably shouldn't be used like that.
Results are good, but not as good as they are stated in the paper (unsurprisingly?): returns are smaller and Sharpe is very low (which is actually weird given the returns and drawdown ratio), there are also margin calls if you enable margin check (and you should).
I have my own ideas of improvements which I will probably implement separately to keep this clean.
Informacje o Wersji
2025-07-01: 1.01 - fixed moves calculationMy naive implementation was a bit too naive, after carefully checking my calculations I noticed a serious mistake in moves calculation. After fixing it, results are now much closer to the paper (although Sharpe is still too small than it looks it should be given the returns and the drawdown).
Skrypt open-source
W duchu TradingView twórca tego skryptu udostępnił go jako open-source, aby traderzy mogli analizować i weryfikować jego funkcjonalność. Brawo dla autora! Możesz korzystać z niego za darmo, ale pamiętaj, że ponowna publikacja kodu podlega naszym Zasadom Społeczności.
Yuri Lopukhov [YuL]
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.
Skrypt open-source
W duchu TradingView twórca tego skryptu udostępnił go jako open-source, aby traderzy mogli analizować i weryfikować jego funkcjonalność. Brawo dla autora! Możesz korzystać z niego za darmo, ale pamiętaj, że ponowna publikacja kodu podlega naszym Zasadom Społeczności.
Yuri Lopukhov [YuL]
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.