Moving CO-covariance (covariance on covariance) — wskaźnik autorstwa Rashad

volatility covariance probability indicators

This is Covariance on Covariance. It shows you how much a given covariance period has deviated from it mean over another defined period. Because it is a time series, It can allow you to spot changes in how covariance changes. You can apply trend lines, Fibonacci retracements, etc. This is also volume weighting covariance.

This is not a directional indicator nor is moving covariance. This is used for forecasting volatility. This must be used in conjunction with moving covariance.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

//Moving Co-Covariance
study(title="Co-Covariance", shorttitle="MCCV", overlay=false)
src = vwap, len = input(30, minval=1, title="covariance length"), len2 = input(7, minval=1, title="Co-covariance look back length")
mean = vwma(src, len)
stdev = stdev(src, len)
covariance = (stdev/mean)
covariancemean = vwma(covariance, len2)
cstdev = stdev(covariance, len2)
cocovariance = (cstdev/covariancemean)
plot(cocovariance, title="covariance on covariance", style = line, color = aqua)