Rozpocznij

Rynek Forex

AUDNZD - Wyjście z trójkąta wyznaczy kierunek handluGospodarki Australii i Nowej Zelandii są ze sobą mocno powiązane, w latach 2017-2021 import i export między tymi państwami wynosił 11-17% ich całego handlu międzynarodowego. Widać też po wykresie, że od jakiegoś czasu starają się utrzymywać swoje waluty w podobnym stosunku. Czy będzie trwało to w nieskończoność? Udział handlu z Chinami dla obu gospodarek mocno wzrasta i wydaje się, że utrzymanie podobnego kursu waluty może się okazać coraz cięższym zadaniem. Gdyby któraś z walut miała się wyłamać, to wyjście ceny z trójkąta w kierunku północnym wydaje się bardziej prawdopodobnym, choćby ze względu na ilość wyższych i niższych szczytów i dołków oznaczonych czerwonymi i zielonymi strzałeczkami. Złamanie niebieskiej strefy, która wynika z budującej się struktury korekcyjnej dla ostatnich spadków, może dać szansę ataku nawet po szczyt z 2022 roku.
od TradeWarsPRO
1
GBPAUD Forex trading - zapiąć shorta raz, a dobrzePo shorcie ze strefy wynikającej z budującej się od 2015 roku struktury korekcyjnej pojawiły się spadki o zasięgu największej korekty w lokalnym trendzie wzrostowym i od tego czasu cena się konsoliduje, próbując określić, czy w kolejnych latach będzie trend spadkowy, czy pojawi się jeszcze jeden atak po szczyt. Będąc wcześniej przygotowanym na każdy z możliwych scenariuszy, niezależnie od tego co wydarzy się na wykresie, będziemy wiedzieć co robić. Scenariusz nr 1 - Od pojawienia się spadków latem zeszłego roku zbudowała się struktura korekcyjna, której ostatni ruch przeciwny do zakładanego trendu, próbuje zbudować 5 fal. Po każdym takim ruchu spodziewamy się przynajmniej trójfalowego odreagowania, które swoim zasięgiem może dać korektę, lub złamanie trendu. Zakończenie 5-falowego ruchu w niebieskiej strefie daje szansę na dołączenie do shorta z wąskim stoplossem o minimalnym zasięgu przekraczającym kilkukrotność wartości stoploss. Short ten może się skończyć odreagowaniem ( Scenariusz 1 ) i kontynuacją wzrostów, lub rozwinięciem do złamania trwających od 2022r. wzrostów i szansą ataku nawet po wartości 1.7x-1.8x przed większym odreagowaniem ( Scenariusz 2 ). Odległości na wykresie pozwolą na zabezpieczenie pozycji i oczekiwanie tygodniami na swoje poziomy TP. Gdyby jednak Scenariusz nr 1 i 2 się nie powiodły, lub po trójfalowym odreagowaniu nastąpiłaby kontynuacja wzrostów, wybicie wierzchołka oznaczonego przerywaną linią da kolejną okazję do short ( Scenariusz 3 ), tym razem po potencjalnym 5-falowym ruchu wzrostowym z interwału tygodniowego z powtarzającą się korektą pomarańczową. Jest tam też okrągła cena 2.00, która może się przez rynek okazać oczekiwaną przed dużymi spadkami.
Short
od TradeWarsPRO
1
Pomysł na rozegranie szerokiej konsolidacjiJuż trzeci raz cena nie zdołała przebić poziomu 189.000. Jeśli nie uda się to w ciągu najbliższych dni, a cena zamknie się poniżej świeczek z ostatnich kilku dni - jest szansa na rozegranie tego rangu. Oznaczyłem potencjalną pozycję krótką o współczynniku zysku do ryzyka na poziomie 2,5 : 1. Take Profit tej pozycji nie dochodzi do końca rangu, bo nie zawsze się to im udaje, co widać nawet w ostatnich tygodniach.
Short
od e-kursy-walut
Głowa i Ramiona na EurodolarzeZaobserwowałem potencjalną formację Głowy i Ramion. Aktualnie prawe ramię jest w trakcie tworzenia. Kilka dni temu doszło do złamania lokalnej linii trendu (oznaczona na niebiesko). Poprowadziłem dwa potencjalne poziomy odbicia ceny. Mogą one być wykorzystane jako Wsparcie i Opór. Jeśli cenie uda się dotrzeć do 1,02000 - będą to poziomy z listopada 2022. Oznaczyłem też potencjalną pozycję krótką o stosunku zysku do ryzyka 2,5 : 1.
Short
od e-kursy-walut
1
Średnia powyżej 8000 brutto! Przy tym tempie wzrostów cen i płac w końcu musiał nadejść ten dzień. W grudniu 2023 roku po raz pierwszy przekroczyliśmy 8000 zł średniej płacy. Miało to miejsce dokładnie rok po tym, jak po raz pierwszy przekroczyliśmy 7000 zł. Płace rosną Medialnie wiadomością dnia jest z pewnością wzrost średniej płacy pierwszy raz w historii powyżej 8 000 zł brutto. Dotyczy to wprawdzie tylko przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników, ale nadal mówimy o średniej dla niemal 6,5 mln pracujących Polaków. Gorsza wiadomość jest taka, że oczekiwano wzrostu płac o 11,9%, a zobaczyliśmy 9,6%. Jak się okazuje wraz ze spadkiem inflacji spadły również budżety na podwyżki i premie. W przypadku grudniowych wypłat to właśnie premie powodują, że mamy jednorazowy dodatkowy wyskok w tym miesiącu. W rezultacie w styczniu powinniśmy spaść ponownie na jeszcze kilka miesięcy poniżej tej granicy. Trzeba pamiętać, że to brak tych 2% wzrostu względem oczekiwań spowodował, że stawka wyniosła 8032 zł a nie około 8200 zł. Jest też dodatkowa dobra wiadomość. Zatrudnienie spadło o 0,1%, a nie o 0,2% w ujęciu rocznym. To prawdopodobnie mniej zwolnień odpowiada m.in. za niższy wzrost wynagrodzeń. Firmy często bowiem w pierwszej kolejności redukują najmniej doświadczonych pracowników. Reszta danych z Polski Wraz z danymi o zatrudnieniu pojawiły się informacje o produkcji przemysłowej oraz o sprzedaży detalicznej. Produkcja przemysłowa spada o 3,9% w skali roku, ale to dobry rezultat, bo oczekiwano spadku o 5%. Jest to zatem pozytywna niespodzianka. Z kolei sprzedaż detaliczna rośnie o zaledwie 0,5%. Jest to negatywnym zaskoczeniem, bo spodziewano się wzrostu aż o 4,6%. W rezultacie mieliśmy zderzenie w czasie dobrej i złej wiadomości. Rynek trochę wyżej ocenił sprzedaż detaliczną, bo polski złoty tracił względem głównych walut. Kurs euro rósł po publikacji o około 0,5 grosza, nie była to zatem bardzo znacząca zmiana. Chiny nie zmieniają stóp procentowych Gospodarka chińska nie załapała się na całą zachodnią hecę ze stopami procentowymi i inflacją. Najpierw w covidzie nie zdołowano stóp procentowych do absurdalnych poziomów i nie wywołano inflacji. Następnie nie podniesiono stóp procentowych, by z nią walczyć. W rezultacie w ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy do czynienia z 5 obniżkami stóp procentowych o łącznie zaledwie 0,4% z 3,85% na 3,45%. Na wczorajszym posiedzeniu utrzymano ten poziom. Patrząc na inflację, która ostatnio przerodziła się w deflację jest miejsce na obniżki, aczkolwiek trzeba pamiętać, że kraj ten ma duże problemy z nieracjonalnym zadłużaniem się, stąd wyższa stopa pełni funkcję wentyla bezpieczeństwa. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.
od Internetowykantor
Plan GRY EURNOK (sell) CEL 1 - (identyfikacja trendu) CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku. Buduję scenariusz wydarzeń……zakładam że zobaczymy tak zwane „fałszywe wybicie” (stop run) wybicie stop losów czyli w tym scenariuszu maksima at: 11.46690 powinny zostać wybite (jeśli po wybiciu szczytu cena zawróci ponownie do konsolidacji to oczekuję powrotu sprzedających) Kryteria: *trend spadkowy wykres W1, *konsolidacja (ruch boczny H4) * wykres D1 GEOMETRIA 1:1 jej górne ograniczenie stanowi opór (wejście w pozycję) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Short
od magnatgraczewski
Dane Alternatywne to rewolucja. Ważniejsza niż AI! Cz.1Wykorzystanie alternatywnych danych to aktualny super trend kształtujący silnie teraźniejszość i przyszłość inwestowania. To rewolucja ważniejsza niż rewolucja jaką da Artificial Intelligence. Główna korzyść z alternatywnych danych (AD): większość ważnych dla ciebie danych możesz mieć szybciej i z większą dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej. Alternatywne dane aktualnie ulepszają jakość sygnałów i zmniejszają ryzyko. W przyszłości będą głównym źródłem sygnałów. Dziś w wielu wypadkach są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej pozwalającym znaleźć i wykorzystać sygnały przed innymi. Oprócz bieżącego wykorzystania danych alternatywnych bardzo ważne jest tworzenie w funduszu kompetencji jakie pozwolą wykorzystać je mądrze w przyszłości, ponieważ ten obszar będzie teraz szybko ewoluował. Dzięki AD sygnał otrzymamy wcześniej, będzie lepszy, mniej ryzykowny, prowadzenie pozycji będzie łatwiejsze, a wyjście lepsze. Przygotowałem kilka przykładów wykorzystania alternatywnych danych. Chcę pokazać szerokie spektrum sytuacji, w których do tej pory ich użyto i w jakich mogą zostać użyte w przyszłości. Często jest tak, że ciekawy inspirujący pomysł przychodzi z zupełnie nieoczekiwanej strony, dlatego warto bywać na konferencjach branżowych i gromadzić jak największą ilość case studies tego, co zrobili inni. Liczenie samochodów na parkingu Tesli. Jeden z funduszy zastosował narzędzia Machine Learning (ML) do maszynowej analizy obrazów satelitarnych z parkingu przed Megafactory Tesli. Narzędzie analizowało pozycję samochodów i ich kolory. Celem było określenie, czy i jak ilość samochodów się zmienia. Okazało się, że samochody szybko znikają i na ich miejsce pojawiają się nowe co wskazywało, że firma dotrzyma powziętych zobowiązań i planów. Dzięki takiej analizie wiedziano o tym na tygodnie przed oficjalną informacją. Jest to konkretna wiedza dająca przewagę nad innymi uczestnikami rynków. To dość znany i budzący respekt przykład, więc warto opatrzyć go komentarzem. Jeśli spojrzymy na okolice tej fabryki w Newadzie zobaczymy, że jest tam jedna droga dojazdowa. Ustawienie tam samochodu z kamerą i zlecenie komuś liczenia samochodów wywożonych z parkingu dałoby ten sam rezultat (a być może znacznie tańszy) co wykorzystanie całego zespołu do maszynowej analizy zdjęć satelitarnych. Warto o tym wiedzieć i szukać sposobu by te same dane mieć nie za ćwierć miliona dolarów, ale za 1% tej sumy. Dane o zatrudnieniu Non Farm Payrolls Duży fundusz zauważył, że można z dużą precyzją oszacować dane NFP obserwując, ile nowych ofert od osób poszukujących pracy pojawia się w pewnym serwisie internetowym łączącym pracowników z pracodawcami. Używając narzędzi ML zbadano związek ilości nowych ogłoszeń o poszukiwaniu pracy z publikowanymi później danymi o zatrudnieniu i znaleziono bardzo dobrze działającą formułę. Dzięki niej, na kilka dni przed publikacją danych o zatrudnieniu, można było oszacować wielkość i kierunek ruchu cen walut. Plotka mówi, że traderzy znaleźli ten sposób już w 2012 roku. Wcześniejsza wiedza, jak mogą wyglądać kluczowe dane pozwala zbudować pozycję pod oczekiwany ruch, utrzymać pozycję już istniejącą bądź z niej wyjść. Część traderów (ale też wiele podręczników) zaleca wyjście z rynków przed publikacją najważniejszych danych („bo rynek może ruszyć setki pips w dowolnym kierunku”). Jeśli jednak wiemy, jakie te dane będą i jakie są oczekiwania rynku w stosunku do nich to w praktyce posiadamy maszynkę do robienia pieniędzy. I nadal tak jest, kilka dni temu czytałem typowe spekulacje jakie będą dane NFP i czego się rynki spodziewają. A już jest grupa, która wie i potrafi to wykorzystać. Dane o wykorzystaniu lotów korporacyjnych użyteczne przy przewidywaniu M&A Dla firm inwestujących w mergers and acquisitions informacje o lotach odrzutowcami wynajmowanymi przez korporacje są dobrym źródłem informacji o możliwych wydarzeniach. Jako jeden z lepiej znanych przykładów podaje się dwa fundusze, z których jeden zarobił ponad 300 milionów, a drugi 700 korzystając z takich właśnie danych. Traderzy śledzili loty kluczowych ludzi pewnej spółki do miasta, gdzie mieści się siedziba innej dużej firmy zainteresowanej przejęciem. Dane lotów zarządu były pierwszym sygnałem, że może się dziać coś ciekawego. Gdy informacje zaczęły się potwierdzać zbudowano duże pozycje. Wcześniejsza wiedza pozwoliła wejść na rynek przed wszystkimi. Dane z social media mogą być samodzielnym źródłem wartościowych sygnałów. Inny duży fundusz zbadał, którzy z analityków publikujących na Twitterze mają najlepsze rezultaty i ustawił następujący system: aplikacja obserwuje Twitter feed wybranej grupy najlepszych analityków i składa zlecenia, gdy pojawiają się rekomendacje. Całość odbywa się automatycznie. Wielu dobrych analityków spędziło całe lata studiując branże i sektory, mają olbrzymie doświadczenie, którym dzielą się w social media. Ta strategia to tak naprawdę „no brainer”. Sczytywanie danych z dokumentów firmowych przy użyciu ML pozwala wyłowić te firmy, które z dużym prawdopodobieństwem stosują kreatywną księgowość („cooking books”) Pewien trader tego typu narzędzia. Pozwalają mu wyłowić podejrzane firmy, tworzy ich listę i analizuje dalej sytuacje. W momencie, gdy podejrzenia zaczynają się potwierdzać – buduje pozycje na spadki. To przykład systemu bazującego na wyławianiu anomalii w dokumentach. Nie słyszałem, aby któryś z funduszy robił to na duża skalę, aczkolwiek mają do dyspozycji podobne narzędzia. Działają one w połączeniu z innymi metodami, aby dać lepszy, pełniejszy obraz danej firmy. Automat składa pozycję analizując newsy. Newsy poruszają rynkami, ale ich ogromna ilość jest problemem. Jeden z funduszy stworzył samodzielny system do analizy newsów na temat wybranej grupy firm. Automat sczytuje wiadomości i analizuje sentyment w nich zawarty. Jeśli jest pozytywny - kupuje, jeśli negatywny – sprzedaje. Oczywiście są tu jeszcze dodatkowe elementy, ale chcę pokazać samą istotę rozwiązania. Wszystko odbywa się automatycznie. Trader jak najbardziej jest w stanie powtórzyć część z tych pozycji ale… tylko małą część. Automat nigdy nie śpi, stąd jest w stanie stale działać i na każdym rynku od Tokio do NY. Co więcej, z czasem do analizy sentymentu newsów dojdą inne czynniki, dzięki czemu strategia będzie rozbudowywana i ulepszana. Kapitał będzie systematycznie odpływał do automatów tego typu. A to nie jest dobra wiadomość dla inwestorów i traderów. Analiza wyszukiwań w sieci skupiająca się wokół marek sportowych pokazuje pogłębiającą się słabość sektora Jak również największych marek w tym sektorze. Ta słabość została potwierdzona gorszymi wynikami, co z kolei przyniosło spadki cen akcji. Warto zwrócić uwagę na ten przykład – pokazuje on trendy sentymentu wokół firm i w samym sektorze – czyli innymi słowy zmiany sentymentu w czasie. Niedługo będziemy w stanie (powiedzmy, że najwięksi traderzy i największe fundusze będą w stanie) ocenić trendy sentymentu dla głównych grup odbiorców produktów firmy podobnie jak sentyment głównych grup posiadających akcje firmy. To sprawi, że obraz firmy stanie się bardziej przejrzysty, a sygnały wyraźniejsze i bardziej prawdopodobne. Wygra ten, kto będzie miał tę wartościową wiedzę wcześniej. Traderzy wykorzystują nowe dane będąc już w pozycji – do przedłużenie pozycji lub wyjścia z niej. Trader mając akcje firmy produkującej grę zamówił badanie (survey), czy obecni klienci będą mieli ochotę kupić nową grę, którą firma przygotowuje. Większość odpowiedziała, że tak, więc zostawił swoją pozycje. Gra okazała się sukcesem, a za tym ceny pakietu akcji, jakie posiadał wzrosły. Badanie było sposobem na prognozę popytu na nowy produkt długo przed jego sprzedażą i długo przed opublikowaniem wyników spółki. To przykład użycia danych nie jako sygnału, ale jako informacji, czy warto przedłużyć pozycję. Traderzy wykorzystują AD do eliminacji słabszych sygnałów. Jedne z funduszy używa strategii mean reversion. Polega ona na wyszukiwaniu „za dużych” odchyleń od średniej ceny spółki i wejściu na rynek licząc na ruch powrotny. Przykład – cena poszła za wysoko i automat będzie starał się złapać korektę. Każdy z elementów systemu, czyli co to znaczy „za daleko”, jaka średnia (w sensie średnia krocząca – moving average) jest najlepsza – jest ustalone przy pomocy statystyki. Ten system wchodzi na rynek po publikacji danych na temat spółek – ocenia czy ruch wzrostowy nie jest za silny i gra na spadki. Ale okazało się, że jeśli ilość dobrych danych jest duża albo pozytywny nastrój wokół spółki utrzymuje się dłużej – spadki są słabsze. W tym przypadku automat albo nie wchodzi na rynek albo wychodzi, jeśli już ma pozycję. AD pozwalają lepiej zrozumieć co składa się na sygnał. Jeden z dużych funduszy przenalizował czynniki, które mają wpływ na cenę akcji w sektorze i znalazł ich ponad 160 (PCA/ICA – Independent Component Analysis). Usuwając najmniej znaczące uzyskał 100 ważnych i dobry system przewidujący wyniki finansowe. System bada napływające dane i na tej podstawie podaje prognozę, nie ma prostej zależności analitycznej. To jeden z przykładów systemów nowego typu. „Ręczna” analiza 100 czynników wymagałaby pracy dużego zespołu wykwalifikowanych analityków i być może kilku lat pracy, aby znaleźć działającą zależność. Potem podanie sygnału wymagałoby może kilku dni pracy. Dziś budowa systemu wykorzystującego Machine Learning nie jest ani tania, ani krótka, ale za to gotowy system przeanalizuje i poda wynik w kilka sekund. Warto chwilę zatrzymać się nad tym przykładem i pomyśleć, że jeszcze do niedawna głównym czynnikiem, jaki analizowano były wyniki kwartalne. Dziś można analizować 100 różnych czynników jednocześnie! – ale najpierw zbadać które (z np. 500-600 „podejrzanych”) mają rzeczywiście wpływ. Czy taka wiedza daje przewagę rynkową? Jeśli zastanowimy się nad możliwościami tradera, a nawet całego zespołu analityków i traderów, a następnie zestawimy z systemem, który automatycznie analizuje 100 czynników codziennie dla każdej spółki w kilka sekund… To jest to kolejna zła wiadomość dla inwestorów. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki! Zaobserwuj: pl.tradingview.com/u/drSwierk/
Edukacja
od drSwierk
Opóźnienia obniżek stópJeszcze pod koniec zeszłego roku wyglądało na to, że już w pierwszym kwartale 2024 zaczną się serie obniżek stóp procentowych. Obecnie termin ten zmienia się w głównych gospodarkach na koniec 2 kwartału. Co z tymi stopami procentowymi w USA Wygląda na to, że głośno zapowiadane obniżki stóp procentowych w USA się oddalają. Patrząc na notowania kontraktów terminowych na stopę procentową, widać to coraz wyraźniej. Posiedzenie styczniowe, które czeka nas już za dwa dni, realnie nie powinno nic tutaj zmienić. Wyjątkiem może być zmiana komunikatu płynącego z FED. Tutaj jednak członkowie od wielu tygodni jak mantrę powtarzają, że nie chcą na razie obniżek, że wygląda to na ustaloną strategię. To właśnie to jest powodem, dlaczego w ostatnich dniach mamy mocniejszego dolara. Jeżeli ten sygnał się potwierdzi, w środę można spodziewać się prób kolejnego umocnienia kursu dolara względem euro. EBC studzi oczekiwania Nie tylko za oceanem perspektywa obniżek stóp procentowych się oddala. Wygląda bowiem na to, że Europejski Bank Centralny również się nie spieszy. Ostatnie wypowiedzi prezes EBC pani Christine Lagarde tylko potwierdzają tę tendencję. Wskazywany jest nawet termin pierwszych obniżek i jest to dopiero czerwiec. W rezultacie podobnie jak w przypadku USA mamy do czynienia z kolejnym sygnałem umacniającym walutę. To między innymi dlatego ostatnie dni na głównej parze walutowej pomimo silnych sygnałów z obydwóch stron oceanu nie mają wyraźnego rozstrzygnięcia. Słabsze dane z Wysp Wielka Brytania znowu ma słabszą passę. Po tym, jak w zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna pierwszy raz od kwietnia 2022 roku wzrosła, po długiej serii spadków, znów wracamy na poziomy poniżej zera. Analitycy spodziewali się co prawda wzrostu o symboliczny 1% w ujęciu rocznym. Odczyt przyniósł jednak spadek i to od razu o 2,4%. Dane te przełożyły się na przecenę funta. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że brytyjska waluta odrabia ostatnio straty względem euro. Patrząc na ostatni rok, obecne poziomy są wyjątkowo wysokie. Jest zatem z czego spadać. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.
od Internetowykantor
Czym są emocje w tradingu? Skąd się biorą emocje w tradingu?Mamy dwa kanały jakimi odbieramy świat. Pierwszy (zwyczajowo przypisywany lewej półkuli) to kanał analityczny – strumień myśli, zazwyczaj myślimy, że jest racjonalny. Drugi (zwyczajowo przypisywany prawej półkuli mózgu) to kanał emocjonalny. To co się dzieje wokół odbieramy emocjonalnie. Lepiej zrozumiemy rolę obu kanałów, gdy sięgniemy do prostej biologii ewolucyjnej. Myślenie pozwala nam zrozumieć świat: wykorzystywać okazje i unikać zagrożeń. Emocje i uczucia mówią nam co jest okazją, a co zagrożeniem. Inaczej mówiąc – emocje nadają znaczenie wydarzeniom, które postrzegamy. U przeważającej większości ludzi (to znów biologia ewolucyjna) kanał emocjonalny jest silniejszy. Ludzi, którzy są całkowicie bezemocjonalni uważamy za zimnych, a nawet upośledzonych. Silne emocje zwykle wyłączają kanał racjonalny, bo podstawowa funkcja emocji to identyfikacja zagrożenia, „wyłączają” myślenie, przekierowują krew z mniej ważnych organów (w tym z mózgu) do mięśni, inicjują reakcję hormonalną: przygotowują ciało do walki lub ucieczki. Tak samo działają emocje w tradingu. Czym jest trading emocjonalny, inwestowanie emocjonalne? Problem zaczyna się wtedy, gdy kanał emocjonalny zaczyna mocno dominować nad myślowym. Właśnie wtedy pojawiają się działania, o których później traderzy mówią, że „nie wiem, jak mogłem to zrobić” . Tak właśnie kanał racjonalny podsumowuje myślenie i działanie pod wpływem emocji. Silne emocje zwykle wyłączają kanał racjonalny, bo podstawowa funkcja emocji to identyfikacja zagrożenia. Silne emocje są wywoływane przez silne zagrożenie. Reakcja emocjonalna wywołuje reakcję hormonalną co odcina myślenie, pompuje krew do mięśni, wstrzykuje kortyzol i adrenalinę (stajemy się silniejsi, wytrzymalsi i odporniejsi na ból). To mechanizm zapewniający przeżycie – nasze ciało szykuje się do walki z zagrożeniem albo do ucieczki. Tu nie trzeba myśleć, trzeba być silnym, szybkim, sprawnym i odpornym na ból. Dzięki temu jako gatunek przeżyliśmy i zdominowaliśmy planetę. Problem pojawia się wtedy, gdy tę reakcję mamy przed komputerem i silne emocje odcinają nam myślenie, podczas gdy potrzebujemy trzeźwego osądu sytuacji rynkowej (dobry kanał racjonalny) bo nie przygotowujemy się do walki z tygrysem czy niedźwiedziem tylko do ponownej analizy pozycji na rynku, gdy wydarzyło się coś niezwykłego. Jak najlepsi traderzy kontrolują emocje w tradingu Najlepsi traderzy mają oba kanały dobrze funkcjonujące także w najtrudniejszych sytuacjach. To znaczy, że nawet pod wpływem silnych, czy wręcz bardzo silnych emocji w tradingu najlepsi traderzy są w stanie podejmować dobre decyzje. Najlepszym traderom w kontrolowaniu emocji w tradingu pomaga kilka ważnych rzeczy: doświadczenie odpowiednie przygotowanie umiejętność zarzadzania reakcjami emocjonalnymi w tradingu Większość z najlepszych traderów potrafi sprawnie działać pomimo emocji, a nawet traktować je w pewnych wypadkach jako źródło informacji o tym, co czują inni uczestnicy rynków np. podczas paniki rynkowej. Trader może odczuwać silne emocje w tradingu np. strach, ale i tak prawidłowo wykona wiele wejść pod rząd na rynku, który wpadł w panikę. Tutaj traderom, którzy pracują w samotności jest łatwiej – mogą odciąć się od emocjonalnych newsów, TV i po prostu nie czytać nadchodzących wiadomości. Traderom pracującym w trading roomach jest trudniej, bo atmosfera paniki udziela się wszystkim. Jak opanować emocje w tradingu? Najlepsze narzędzia do panowania nad takimi sytuacjami mają siły specjalne. Żołnierze tam są systematycznie stawiani w sytuacjach zagrożenia życia a muszą działać trzeźwo i precyzyjnie. Szkolenia jakie przechodzą najlepsze oddziały obejmują regulację oddechu, zarzadzanie procesem (wyjaśnię przy okazji) oraz oczywiście przygotowanie w realu, symulacji i wizualizacji na to cokolwiek może się wydarzyć w czasie misji. Dla tradera są sytuacje, które mają krytyczne znaczenie, podobnie jak dla żołnierzy – kilka błędnych, emocjonalnych decyzji może wyczyścić kapitał budowany przez wiele miesięcy. Dlatego – praca z oddechem, dobre przygotowanie, świadomość zagrożeń i świadomość jak działa reakcja stresowa (i hamowanie jej) są technikami jakie warto się nauczyć. Najlepsi traderzy pracują nad swoją odpornością psychiczną stosując m.in. wojskowe metody pracy ze stresem (więcej na ten temat piszę w moim szkoleniu Top Investor tutaj, opisuję tam również stosowane ćwiczenia). I jeszcze jedno – żołnierze oddziałów specjalnych mają znacznie silniejszą psychikę (odporność psychiczną inaczej mental toughness), podobnie jak najlepsi traderzy. I nad tym tez warto pracować. Jakie masz wyzwania zw. z eocjami? Daj znać w komentarzu. Postaram się przygotować opcje rozwiązań. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki! Zaobserwuj: pl.tradingview.com
Edukacja
od drSwierk
Kolejna wojna z terrorem?Ostatnimi czasy na świecie przybywa konfliktów zbrojnych. Niemal każde wydarzenie analitycy interpretują jako potencjalny początek nowego konfliktu. Nie inaczej jest obecnie między Iranem a Pakistanem, których nie najlepsze relacje się jeszcze ochłodziły. Interwencja Pakistanu w Iranie Zgodnie z doniesieniami agencji AFP w nocy pakistańska armia zaatakowała cele określane jako grupy terrorystów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie był to atak bombowy na terenie Iranu. Pomiędzy obydwoma krajami w ostatnim czasie “iskrzy”. Iranowi też zdarzyło się wykonać działania w Pakistanie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczywiście poinformowało o respektowaniu suwerenności terytorialnej Iranu, aczkolwiek w obliczu bombardowania celów w tamtym regionie nie do końca wiadomo, co to oznacza. W ramach wymian uprzejmości doszło do odwołania ambasadora Pakistanu w Iranie. Zakazano również wjazdu do Pakistanu jego irańskiemu odpowiednikowi. Na razie wygląda to na poważny impas polityczny, gdzie w tle jak to niestety często bywa, gra miejsce religia. Pakistan i Iran reprezentują odmienne odłamy Islamu. Przerwa w spadkach tempa wzrostu cen W ostatnich tygodniach w wielu krajach byliśmy świadkami sytuacji, gdzie po dużych spadkach poziomu wzrostu cen mamy efekt jojo. Skalę odbicia widać doskonale w podsumowaniu, jakim jest wskaźnik inflacji konsumenckiej w strefie euro. Wynosi ona 2,9%, a miesiąc temu wynosiła 2,4%. Jest to wynik dokładnie zgodny z oczekiwaniami. Oddala on w czasie obniżki stóp procentowych. To z kolei jest czynnikiem, który powinien wpływać korzystnie na euro. Nie widać go na wykresie po danych, gdyż inflacja ze strefy euro w momencie publikacji jest znana z dokładnością do zaokrągleń bo znamy wyniki z danych cząstkowych. Ceny na Wyspach nie spowalniają Wczorajsze dane na temat tempa wzrostu cen z pewnością nie zachwyciły Brytyjczyków. Inflacja wg prognoz miała spaść pierwszy raz od stycznia 2022 poniżej 5%. Jak się łatwo domyślić z tytułu tego paragrafu, nie spadła. Pozostała na poziomie 5,1%. Z drugiej strony mamy też inflację producencką, która z kolei spowalnia. Analitycy spodziewali się wzrostu i 0,4% względem zeszłego roku, faktyczny wzrost wyniósł jednak symboliczne 0,1%. Jesteśmy zatem blisko powrotu do sytuacji sprzed miesiąca, gdzie ceny producentów naprawdę spadały, a nie tylko rosły wolniej. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 13:30 – strefa euro – protokół z posiedzenia EBC, 14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, 14:30 – USA – budowy domów.
od Internetowykantor
buy EURUSDCEL 1 - (identyfikacja trendu) CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku. Wykres D1 zakładam że mamy korektę w trendzie wzrostowym SMA200 D1 wypada w tym samym miejscu co GEOMETRIA ( podwójne wsparcie) . Przyłączam się do trendu . Na wykresie zaznaczona jest GEOMETRIA 1:1 zakładam że EUR zacznie się umacniać . Dolne ograniczenie GEOMETRI 1:1 jako punkt wejścia w pozycję długą. (przesunięcie SL na BE po dojściu ceny do SMA50 wykres H4) Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Long
od magnatgraczewski
1
sell USDNOK CEL 1 - (identyfikacja trendu) CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku. Wykres D1 trend spadkowy. Przyłączam się do trendu spadkowego. Na wykresie zaznaczona jest GEOMETRIA 1:1 niższa od poprzedniej (górne ograniczenie GEOMETRJI stanowi opór sygnał sell) zakładam że USD będzie nadal się osłabiał. Na wykresie widoczna jest również duża formacja przypominająca potrójny szczyt lub RGR wybicie linii szyi sugeruje dalsze spadki. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Short
od magnatgraczewski
AI w tradingu - 6 najgorętszych tematów (cz. 2 z 2)Dane Alternatywne AD pozwalają uzyskać lepszy obraz sytuacji firmy, surowca, waluty, pozwalają też ocenić „stan obecny” (nowcasting) ważnych dla nas wskaźników. Dzięki nim sygnały tradingowe są lepsze, precyzyjniejsze, mniej ryzykowne i bardziej zyskowne. Jest to rewolucja towarzysząca rewolucji AI, a nawet ją poprzedzająca. Moim zdaniem jest dzisiaj ważniejsza niż AI, które jest dopiero na wczesnym etapie rozwoju (pomimo wielu imponujących osiągnięć). W mojej opinii to właśnie dzięki AD fundusze są w stanie zarabiać więcej i budować swoją przewagę konkurencyjną nad innymi. AD nie są częścią Artificial Intelligence. Przykładem AD są dane sprzedażowe z kart kredytowych. Dane te można wykorzystać do prognozowania wyników finansowych firm. Jeśli mamy dane historyczne to w najprostszym przypadku do wykonania prognoz wystarczy nam… arkusz kalkulacyjny. A gdy interesują nas bardziej zaawansowane wskaźniki przyszłej zyskowności (consumer spending paterns, brand loyalty, switching between products/brands, trending moods, competitors performance) do gry mogą wejść modele tworzone przy pomocy Machine Learning. Wraz z rosnącą liczbą źródeł danych i komplikacją modeli prognozowania tradycyjne z nich zostaną w bardzo dużej części lub nawet całkowicie zastąpione przez modele oparte o AI/ML. W niedalekiej przyszłości tradycyjne modele prognozowania zostaną w bardzo dużej części zastąpione przez modele oparte o AI/ML. Wizualizacja Ludziom łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie. „Analiza” wzrokowa wykształciła się na długo wcześniej niż myślenie abstrakcyjne. Za tą uwagą stoi coś bardzo poważnego: znacznie łatwiej przychodzi nam zrozumieć sytuację, gdy mamy ją pokazaną przy użyciu obrazów, a nie opisu słownego. Dlatego, na ile jest to możliwe, należy używać pomocy graficznych – grafik, obrazków, schematów, czy wykresów do zilustrowania danych, sytuacji i procesów. Z całą pewnością dobre praktyki to zastanowienie się, jaki cel chcemy osiągnąć, kto i co ma lepiej zrozumieć dzięki ilustracji graficznej? Podobnie, szanowanie prostoty przekazu, gra kolorów i dbanie o maksymalną czytelność. Kolejną dobrą praktyką jest dostarczenie benchmarku, czyli punktu odniesienia, do którego porównujemy jakąś wielkość. Nasz umysł lepiej radzi sobie obserwując różnice pomiędzy jakimś poziomem referencyjnym, a aktualnym wskazaniem. Bardzo dobra praktyka to ułatwianie odbiorcom szybkiego zrozumienia sytuacji. Przygotowując pomoce wizualne staraj się pomóc zrozumieć sytuację jak najszybciej – czy jesteśmy w sferze „normalności”, czy już poza nią wyszliśmy. Wszystkie kluczowe procesy, o krytycznym znaczeniu powinny mieć jakieś odwzorowanie graficzne. Powinno ono pozwalać na szybką ocenę sytuacji szczególnie w sytuacjach niecodziennych lub kryzysowych. Jako przykład podam schemat kolorów: zielony gdy wszystko idzie dobrze, pomarańczowy gdy coś wymaga uwagi a czerwony, gdy mamy sytuację krytyczną. Brzmi znajomo? Powinno. Wraz z dojrzewaniem AI ilość informacji i komplikacja systemów (i portfolio) będzie tylko rosła, dlatego zastosowanie ustandaryzowanych wskaźników w firmie dla zobrazowania kluczowych procesów jest czymś, co warto rozwijać, jako wartościową umiejętność. Powiem to jeszcze inaczej, aby podkreślić szczególną ważność tego tematu – umiejętność prezentacji graficznej ważnych procesów dla firmy jest kompetencją, jaką warto rozwijać. Warto dyskutować, jakie wskaźniki zastosować, jakie typy wykresów, jakie kolory, jakie schematy – po to, aby ułatwiać i wzmacniać zrozumienie, umiejętność i szybkość podejmowania decyzji. To jeden z bardzo ważnych elementów budowania i utrwalania inteligencji strukturalnej firmy. Umiejętność prezentacji graficznej ważnych procesów to jeden z kluczowych budowania i utrwalania inteligencji strukturalnej firmy. Automatyzacja Automatyzacja to kluczowy proces leżący u podstaw wykorzystania sztucznej inteligencji. Polega na tym, aby stopniowo uczyć się i automatyzować kolejne funkcje ludzkiej inteligencji. Ostatecznym etapem rozwoju AI w tradingu jest pełna autonomia maszyn z poziomem percepcji, „myślenia”, decydowania daleko przekraczającym możliwości ludzkie pod każdym względem. Co to znaczy dla traderów i funduszy teraz i w przyszłości? Dziś automatyzacja jest jednym z głównych tematów, ponieważ zdejmuje ciężar rutynowych działań i obowiązków z barków traderów. Jednym z głównych problemów na jaki skarzą się traderzy to nadmierne obciążenie obowiązkami i przeładowanie informacyjne. Główni kandydaci do automatyzacji to czynności rutynowe, które nie wymagają wkładu intelektualnego. A z czasem coraz więcej czynności będzie automatyzowanych – i o tym za chwilę. Jeśli mamy świetnego tradera to tylko jakaś część jego czynności rzeczywiście wnosi dużą wartość i tę część powinien wykonać sam. W przypadku pozostałych rzeczy można myśleć o wsparciu przy użyciu automatu lub kogoś dodatkowego do pomocy. Przykład czego nie automatyzować: decyzji nie rutynowych, decyzji w sytuacjach wyjątkowych lub krytycznych oraz wymagających syntetycznej wiedzy specjalistycznej poza zasięgiem narzędzi AI. Można za to ze spokojem zautomatyzować wykonanie decyzji w sytuacjach krytycznych. W sytuacji ekstremalnej trader tylko naciska odpowiedni klawisz, a automat stara się w jak najszybszy sposób uciec z rynku. Stara się wykorzystać płynność, zmniejszyć koszty i zminimalizować negatywny wpływ dużego zlecenia z jakiego wychodzi. W 9 na 10 automat sytuacji zrobi to lepiej niż trader, a w przypadku bardzo dużych zleceń – w 10 na 10. Automatyzacja będzie się powiększała i obejmowała coraz więcej czynności, z czasem również te nie-rutynowe. W przyszłości Aby zrozumieć, jak będzie wyglądała automatyzacja w funduszu w przyszłości musimy najpierw dowiedzieć się czym jest proces decyzyjny tradera dyskretnego albo systemu automatycznego. Proces decyzyjny składa się ze wszystkich elementów, jakie prowadzą od wstępnej analizy (na co i gdzie zagrać) przez wybór miejsca, wejścia, zarządzania pozycją, wyjścia, po analizy post trade wszystkich czynników, które złożyły się na wejście. Tych etapów może być oczywiście znacznie więcej, jeśli podejdziemy bardziej szczegółowo (a największe fundusze tak właśnie robią). Automatyzacja tutaj polega na tym, że bierzemy pojedynczy element procesu decyzyjnego i staramy się go najpierw udoskonalić, a potem zautomatyzować. Dobrze byłoby tez zapewnić jakiś kanał informacji zwrotnej tak abyśmy my, a z czasem też system AI, byli w stanie ulepszać ten element na podstawie napływających i analizowanych danych. Chcemy, aby system sam się uczył. W skrócie – automatyzujemy najlepsze praktyki na każdym etapie i zapewniamy feedback, aby system się uczył i ulepszał. Z kolei automatyzacja wejść może polegać na rozbijaniu pozycji na mniejsze, badaniu struktur zleceń powyżej i poniżej, tworzeniu i wykonaniu strategii wejścia, aby zminimalizować koszty oraz ruch przeciwny rynku. Częścią automatyzacji może być też ukrywanie pozycji oraz maksymalizacja pozycji dla najlepszych sygnałów. Podsumowanie Omówiliśmy sześć „najgorętszych” tematów jakie obecnie występują w obszarze Artificial Intelligence. Dla osoby z zewnątrz zajmującej się tradingiem na pewno dwa będą najważniejsze: XAI oraz Alternative data. Pierwszy – bo otwiera nowy, potężny trend dostosowania nowych narzędzi do poziomu zrozumienia tradera, ponieważ rozumiemy, że zejście gradientowe na rozmaitości różniczkowalnej nic mu nie mówi. Drugi – bo to właśnie alternatywne dane dają dziś główną przewagę konkurencyjną traderom i funduszom. Na zakończenie warto powtórzyć jedną ważną myśl: rewolucja AI dopiero się zaczyna. Ona zupełnie zmieni nasz świat i sposoby inwestowania. Ten proces jest niesamowicie fascynujący. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki! Zaobserwuj: pl.tradingview.com
Edukacja
od drSwierk
„Globaliści” wywołani do tablicyWybory na Tajwanie po myśli Amerykanów i Europejczyków, groźba podporządkowania Chinom oddalona. Spotkanie finansjery w szwajcarskim kurorcie Davos. Początek tygodnia na rynkach w sennej atmosferze, powód? Święto w USA. Na przekór Państwu Środka Czynnikiem ryzyka dla optymizmu rynkowego były weekendowe wybory prezydenckie na Tajwanie. Ten autonomiczny okręg od wielu miesięcy budzi ogromne emocje, szczególnie że stał się walką o wpływy dwóch wielkich mocarstw, a więc USA i Chin. Wspomniane wybory również odbywały się pod dyktando dwóch kandydatów: Lai Ching-te z partii rządzącej, opowiadającej się za niepodległością Tajwanu i Hou Yu-ih z partii opozycyjnej, wyrażający chęć zacieśnienia współpracy z Chinami. Ku uciesze Amerykanów i Europy wygrał pierwszy wymieniony kandydat i już zdążył wysłać apel do Państwa Środka o uznanie tego wyboru. Chińskie władze od dawna podgrzewały atmosferę, choćby przed wyborami, głosząc, że Tajwan wybiera między wojną a pokojem. Warto więc śledzić ten temat, gdyż kolejne godziny mogą przynieść wzrost napięcia w regionie, co biorąc pod uwagę zgrzyty w geopolityce z tym związane, mogą być zarzewiem pogorszenia nastrojów na rynkach. „Ważni” ludzie w jednym miejscu W tym tygodniu oczy inwestorów będą zwrócone na szwajcarski kurort Davos, gdzie odbędzie się coroczne spotkanie świata finansów, miliarderów, polityków, którzy zapewne będą chcieli wskazać, w którą stronę podążamy. Co ciekawe, tematem tegorocznego szczytu jest enigmatyczne hasło „przywracanie zaufania”. Do kogo bądź jakiej instytucji, tego nie wiemy, można by domniemać, że powinno chodzić o bankierów centralnych, którzy powinni posypać głowy popiołem i przyznać się do błędów, które popełnili w ostatnich miesiącach w walce z inflacją. Sporo się jednak mówi, że tematem przewodnim ma być fala poparcia dla Ukrainy w walce z Rosją, czy padną jakieś większe deklaracje, tego nie wiemy, niemniej jednak warto śledzić to wydarzenie. Gorący tydzień Początek tygodnia na rynkach nie zapowiada się zbyt spektakularnie, gdyż dzisiaj handel odbywa się bez Amerykanów w związku ze Świętem Martina Luthera Kinga. Wydaje się jednak, że dalsza część tygodnia powinna rozgrzać inwestorów na dobre w Nowym Roku. Wspomniany temat Tajwanu czy forum ekonomicznego w Davos to jedna sprawa, po drugiej stronie mamy sporo danych makro na czele z CPI z Europy, czy PKB za IV kwartał z Chin. Ciągle też mamy napięcie na Bliskim Wschodzie, gdzie koalicja państwa na czele z USA i Wielką Brytanią atakuje cele plemienia Huti w Jemenie, co może rodzić wystąpienie akcji odwetowej i eskalację napięcia, które przełoży się choćby na notowaniach ropy naftowej. Jeśli chodzi o krajową walutę, to handel w tym tygodniu powinien odbywać się pod dyktando czynników zewnętrznych, bo brakuje danych czy wydarzeń z rodzimego rynku.
od Internetowykantor
AI w tradingu - 6 najgorętszych tematów (cz. 1 z 2)W tym artykule poznasz 6 najważniejszych i zarazem „najgorętszych” elementów, jakie dziś składają się na AI albo są kojarzone z AI w tradingu. Poznasz podstawy narzędzi, które ukształtują przyszłość tej branży. Najpierw stanie się to w największych i najbogatszych funduszach, a potem również w tych mniejszych. Narzędzia, które poznasz mogą nie być oczywiste – przyzwyczajeni jesteśmy do analizy fundamentalnej i technicznej, ale teraz weszliśmy w erę analizy danych. Zapraszam Cię do podróży ze mną w bliższą i dalszą przyszłość inwestowania. NLP Natural Language Processing to wspólna nazwa wielu narzędzi do analizy tekstu pisanego i mówionego: dokumentów spółek, artykułów prasowych, newsów, analiz, stron www, postów social media, opinii o produktach firm. Zaawansowane oprogramowanie NLP rozpoznaje kontekst do około tysiąca słów. To dużo a wkrótce będzie więcej. NLP pozwala analizować wiele cech tekstu, na przykład: czy tekst na temat danej firmy jest pozytywny czy negatywny, czy jest jasny i przejrzysty czy mętny i zawiły, czy autorzy wyrażają się pozytywnie o przyszłości czy negatywnie. Jeśli analizujemy teksty sprawozdań i wypowiedzi prasowe przedstawicieli spółek okazuje się, że wszystkie wymienione powyżej elementy mogą być dobrym wskaźnikiem informującym o przyszłych wynikach finansowych spółek. Teksty w social media Już teraz analiza wypowiedzi w social mediach i w serwisach zakupowych pozwala poznać sentyment – opinię o firmie, jej produktach co zwykle poprzedza wyniki finansowe. Czasem udaje się też znaleźć i przeanalizować sentyment różnych grup inwestorów na temat firmy i jej przyszłości co również ma wpływ na cenę akcji. "The stripper" Następnym olbrzymim krokiem ewolucji NLP będzie ekstrakcja wiedzy pisanej z milionów książek, artykułów naukowych i innych tekstów oraz pomoc w stworzeniu spójnych teorii funkcjonowania gospodarki, czy łańcuchów zaopatrzenia. To da wgląd teoretyczny i praktyczny w czynniki, jakie mają wpływ na wyniki finansowe spółek, branż i wszelkie istotne dla nas procesy gospodarcze. Już dziś widzimy pierwsze przymiarki do stworzenia tego typu narzędzi i budowanych na tej podstawie spójnych teorii i modeli. Tekst mówiony Analiza słowa mówionego jest również w zasięgu NLP: wypowiedzi z newsów telewizyjnych, filmów, innych materiałów wideo, czy rozmów telefonicznych są automatycznie spisywane i podlegają takiej samej analizie jak treści pisane. Dzięki temu mamy dzisiaj dostęp do wiedzy na temat poziomu wolumenu Forex. Systemy analizują nie tylko wolumen w głównych bankach i u brokerów, ale również wolumen jaki jest transferowany przez traderów przez telefon. Jeszcze w zeszłym roku dane na ten temat nie były dostępne w czasie rzeczywistym. Dowiem się, czy coś się już zmieniło i napiszę o tym w kolejnych numerach. Wiem, że były plany, aby i ten wolumen podawać w czasie rzeczywistym. Machine Learning ML to obecnie kilkadziesiąt metod maszynowego rozwiązywania problemów. Jak wygląda krok po kroku proces rozwiązywania problemu przez maszynę? W uproszczeniu: proces składa się ze sformułowania problemu i przygotowania modelu matematycznego (specjalista), zbierania i przygotowania danych (specjalista), następnie wyboru jednego z rozwiązań ML (specjalista), zasilenie software danymi przetwarzanie danych (oprogramowanie typu Machine Learning), na zakończenie mamy jeszcze interpretację otrzymanego wyniku (specjalista) – ktoś musi wytłumaczyć wynik w kategoriach nie-matematycznych. Tylko jeden element tego ciągu jest zautomatyzowany – piąty. Cała reszta wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczenia specjalistów. Dzisiaj prawdziwym silnikiem napędowym AI są… specjaliści. I jeszcze długo tak zostanie. „Prawdziwego AI” jest jeszcze bardzo, ale to bardzo mało. Nie chciałem zaczynać tego cyklu tematycznego od opisywania narzędzi ML, wolałem pokazać ich obecne miejsce w całości. W przyszłości na pewno opiszę kilka rozwiązań Machine Learning i to w jaki sposób są wykorzystywane do tworzenia systemów tradingowych. Podam też przykłady takich systemów, abyś mógł wyrobić sobie własne zdanie o nich. To, co warto i należy wiedzieć teraz to fakt, że mimo imponujących osiągnięć technologii związanych z AI, jest to zaledwie początek tej rewolucji. Ona zmieni wszystko co znamy. Jesteśmy dopiero w początku rewolucji AI. Ona zmieni wszystko co znamy. XAI czyli Explainable AI To obecnie chyba najgorętszy temat w AI. Część narzędzi ML jest tak złożona, że nie wiemy, w jaki sposób maszyna uzyskała wynik, jak podjęła decyzję, czy jak wydała rekomendację. Nazywamy je w skrócie „black box” – w środku jest ciemno i nie wiemy co tam się dzieje. Niemniej, matematyka stojąca za tym jest bardzo dobra, a wyniki często znakomite. Mamy wynik, ale nie wiemy w jaki sposób został osiągnięty. Nie wiemy dlatego, że proces prowadzący do rezultatu jest bardzo złożony i ma wiele etapów. A jeśli nie rozumiemy „jak to działa” to pojawia się kilka problemów. Opiszę je dla przypadku, gdy mamy black-boxa, który podaje sygnały wejścia i wyjścia: poza prostym przydzieleniem niewielkiego % kapitału na pozycję zarzadzanie ryzykiem staje się problematyczne, mamy niewielką lub żadną kontrolę nad pozycją (poza wyjściem z niej), nie wykorzystamy w pełni narzędzia, któremu nie ufamy. A to jest problem, gdy w jego stworzenie wydaliśmy kilka milionów, nie wiemy, czy dana seria strat jest przejściowa, bo rynek się zmienił, czy może system przestał działać dla danego rynku i odtąd będzie on tylko tracił. Ale, że rezultaty są dobre, to w taki, czy inny sposób będziemy starali się wyjaśnić, jak to działa. Dla funduszu zatrudniającego traderów problem ten jest jak najbardziej praktyczny. Trader po siedemdziesiątce chciałby się dowiedzieć ile można zarobić na „black-boxie” Dla przykładu weźmy tradera, który ma 75 lat, jest aktywny, a na dodatek jest współwłaścicielem funduszu. I chciałby dowiedzieć się, w jaki sposób działa „ta nowa rzecz”, bo może warto zwiększyć kapitał, który ta „nowa zabawka” ma do wykorzystania. Ale jak, nie wiedząc co dzieje się w środku określić, ramy tradingowe? Jakie założyć ryzyko, rozsądne zaangażowanie kapitałowe, kiedy mogą wystąpić trudności i co zrobić, gdy się pojawią? Co więcej, musimy przecież dostosować się do zakresu wiedzy i doświadczenia szefa. Nie możemy zacząć wykładu od geometrii rozmaitości różniczkowalnych i dywergencji Kullback – Leiblera dla rozkładów prawdopodobieństwa (taka matematyka może być tam użyta), jeśli on nie ma o tym pojęcia. Ktoś, kto nie ma problemu z szefem już myśli, że może odetchnąć spokojnie i nie zawracać sobie głowy wyjaśnianiami, jak działa jego cudowny black box. Niestety nie, bo na horyzoncie pojawiają się też inne osoby, które chciałyby się dowiedzieć „jak to działa”. Jest kilka grup takich osób. Kto chce lub musi wiedzieć, co dzieje się w środku Pierwszą będą regulatorzy prawa i… sądy. Komisja Nadzoru Finansowego może chcieć się dowiedzieć, czy przypadkiem ostatnie duże pozycje (złożone przez „black boxa” – jak twierdzimy) nie są przykładem na insider trading? Jeśli masz podobny pomysł na obronę w sądzie (przed oskarżeniem o insider trading) to wiedz, że to nie ma sensu. Możemy nie wiedzieć co jest w środku ale po zasymulowaniu warunków, w jakich powstał sygnał – sygnał musi się pojawić. Dalej mamy dział zarzadzania ryzykiem też chciałby wiedzieć, jak to działa lub chociaż do czego jest podobne, bo jedyne, co im zostało to przypisanie do sygnału niewielkiej ilości kapitału. Pozycja z black boxa jest jak samolot bez okien. Startujemy na komendę, lecimy bez możliwości określenia, gdzie jesteśmy i lądujemy na komendę. Jedyne, co ma nas zapewnić o bezpieczeństwie to statystyka, że np. pozycja jest zyskowna 6 razy na 10, czyli na każde 10 startów 4 razy mamy twarde lądowanie. Jest to średnio komfortowa sytuacja, choć czasem i to wystarczy. Czy, aby system już nie przestał działać? Ale mamy coś jeszcze mniej przyjemnego: jeśli nie znamy reguł podejmowania decyzji to nie możemy być pewni, czy dana seria strat nie jest już końcem działania systemu, bo rynek się zmienił i poprzednie reguły przestały działać. Przerysowane? Powiedziałbym, że co najwyżej odrobinę. Wykorzystanie rozmaitych narzędzi AI będzie tylko rosło, także black-boxów i jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Największa fundusze już mają kilka recept, co zrobić. W przyszłych artykułach je opiszę. Temat jest tym bardziej ważny, że dla przeważającej większości nie-matematyków, czyli traderów, portfolio managerów, C-level managerów praktycznie każde narzędzie AI/ML jest black boxem. Z jakiegoś powodu wyjaśnienia np. że mamy tu do czynienia z wielowymiarową rozmaitością różniczkowalną zanurzoną w przestrzeni wektorowej nie pomagają… Dla większości traderów, portfolio managerów, C-level managerów praktycznie każde narzędzie AI/ML jest black boxem. Interpretowalna AI (Explainable AI) mieści się w szerszym trendzie – przeważająca większość ludzi i traderów nie ma pojęcia, co robią nowe narzędzia. Istnieje duża potrzeba wyjaśniania użytkownikom jak działają narzędzia AI/ML, co dają, jakie mają granice zastosowania i kiedy przestają działać. Edukacja jest o tyle ważna, że w niedalekiej przyszłości przewaga konkurencyjna funduszu będzie powstawała na styku zespołu oraz narzędzi, systemów AI. Przewaga konkurencyjna w przyszłości będzie zależeć od tzw. inteligencji strukturalnej firmy, największe fundusze już działają w tym kierunku choć nie potrafią tego tak zręcznie nazwać. Przewaga konkurencyjna w przyszłości będzie zależeć od inteligencji strukturalnej firmy, największe fundusze już działają w tym kierunku choć nie potrafią tego tak zręcznie nazwać. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Edukacja
od drSwierk
Cały świat zamknięty w gdyby - USDJPY - D1Nie mam pomysłu co napisać o tym walorze to może czas na gdybanie? Z perspektywy miesięcy można ocenić od ostatniej analizy (zał.) jedynie dwie świeczki listopadową i grudniową - rys. 1 . Listopadowa zakryła całą październikową tym samym dając sygnał w następnej do spadków i tak też się stało bez żadnego zanegowania, co gorsza dla LONG ujących, strzała w dół w grudniu była silna. W obecnym momencie widzę sytuację następująco: zamknięcie się świecy styczniowej pod 144.3 zwiększa szansę na przetestowanie w kolejnych świeczkach strefy 137.91 - 136.28 prędzej niż strefy czerwonej, którą wyznaczyłem po zamknięciu się świeczki listopadowej, a jest to 149.3 - 150.79. Czy mogę się mylić, no niestety tak jak każdy człowiek, ale koniec miesiąca da w mojej strategii zwiększone szanse na dany scenariusz. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - świec zawisła między poziomami. W poprzedniej analizie nie nadawałem stanowczo etykiety SHORT chociaż powody miałem ku temu, głównie na podstawie świeczek tygodniowych. Obecnie na podstawie interwału tygodniowego obserwuję, czy przetestujemy poziom ~139.5 do nawet ~136.6 zapełniając tym samym dwa fair value gap y - rys. 2 . Obowiązujący ruch na południe jest największy i przebił już dwie ostatnie porównywalne do siebie korekty (niebieska i pomarańczowa). Dlatego też śmiem spekulować, że, aby odwrócić do nowych szczytów trzeba zebrać płynność. Jeśli jednak teraz wskoczymy na północ to będę szukał w "podwójnej strefie" pozycji SHORT , która wcześniej była pojedyncza ( T1 ), a teraz dodatkowo dorzuciłem strefę z świeczek miesięcznych ( M1 ). Ta jedna strefa obserwacji na SHORT dla mnie zaczyna się od ~ 149.7 do szczytów. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - w mojej ocenie to dziwne miejsce na odbicie. Przyszedł mi jeszcze plan na tygodniowego RGR a, ale on się zrealizuje w momencie dojścia do czarnej linii ramion i wybiciu. Po wybiciu na tygodniówce to będzie sygnał na to, że rynek nie ma siły i mogę próbować pozycji SHORT . Rzecz jasna podejmując decyzje dopiero od kolejnej świeczki. Obecnie nie mam prawdopodobieństwa sądzić, że taka struktura się zbuduje jedynie pokazuje co prawdopodobnie zrobię, gdy się wydarzy taka sytuacja. Technicznie zasięg mógłby nas doprowadzić do poziomów 0.786 co obecnie uważam za mało prawdopodobne. Osiągnięcie dalszych spadków do min. 0.618 (~136.6) przy poziomie RSI około 30 na tygodniówce mogłoby zwiększyć szansę na powrót do wzrostów po szczyt, a minimum w mojej ocenie do czerwonych stref M1/T1 . Dając przykład RGR a nie można zapomnieć, że wiele osób będzie grało na test od dołu linii ramion i zagrać na SHORT pod dalsze spadki. Naprawdę na obecny moment scenariuszy jest mnóstwo. Ale jeden jaki mam to: prędzej spadki z wytrzymaniem korpusem na 0.618 na tygodniówce i wzrosty pod szczyty M1/T1. A potem będę się zastanawiał (obserwując) czy ta linia ramion wytrzyma i czy wrócimy do testu poziomów okolic 150. Jeszcze, a propo gdybania to ciekawe "potencjalne zasięgi harmonijek" daje wskaźnik na kolejnym wykresie ( rys. 3 ). Na poniższym wykresie dodałem jeszcze order block i, które pojawiają się już między 0.5, a 0.618 ruchu styczeń - listopad 2023. Co dawałoby ruch w dół po zebranie zleceń na jazdę do góry. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - potencjalne zasięgi potencjalnych harmonijek... Na interwale dziennym ( rys. 4 ) zacznę od wspomnienia iż wskaźnik RSI niebezpiecznie zbliża się do linii trendu tam wyrysowanej, który w momencie dojścia do tej linii oraz najlepiej z poziomem ceny do 0.618 (dla ruchu XI - XII 23') czyli 147.45 może wygenerować właściwie spadki. To jednak znowu jak znowu cały świat zamknięty w gdyby... Ale jeśli tak się stanie podejmę decyzję na SHORT . Jednak, gdy ta moja linia trendu na RSI zostanie przebita postaram się wejść w LONG a do wyżej wspomnianych stref T1/M1 . Wydaje mi się iż lokalnie, jest szansa na podbicie jeszcze do 0.618 bo obecnie zasięg niebieskiej korekty z okolic 6.12.23 - 11.12.23 jest największy co może znaczyć, że to nie jest jeszcze właściwie miejsce na spadki i taką strategię też biorę na najbliższe dni do dwóch tygodni (?). Rysunek 4 . Interwał dzienny - podbicie od 147.55 i spadek do 139 - 137? Jeżeli cena nie zamknie się na H4 ( rys. 5 ) poniżej 143.42 to postaram się w tej zielonej strefie na wejście w LONG do może wspomnianych wyżej okolic 147.45. Rysunek 5 . Interwał H4 - miejsce na LONG w najbliższych dniach pod warunkiem świec wzrostowych na H1. Do tego co poniżej zacytuję z poprzedniej analizy się przyznaję iż nie uwzględniłem w obecnej, ale Dzikom 🐗 postaram się to opisać. Lub odniosę się do tych interwałów w połowie tego roku lub po 1. kwartale... "W nowym roku może przenalizuję rynek kwartalnie i rocznie i wrócę do rysunku 1 i rysunku 2 z poprzedniej analizy (zał.). W perspektywie dalszych ruchów uważam jak ostatnio, że czeka nas ciekawa strefa między 160 a 250 gdy tylko 160 zostanie przekroczone...." Podsumowując , liczyłbym jeszcze na spadki i dopiero wzrosty pod szczyty ( M1/T1 ). Lokalnie jeszcze mogą być wzrosty do ~147.45 i dopiero spadki na ~139 - 136. I pod taki scenariusz się szykuję. Ostatecznie to jednak decyzję podejmę taką jak rynek pokaże, a że nie handluje na tygodnie czy miesiące, to moje decyzje mogą być szybkie 😅. Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
od artgru
11
USD z niewielką reakcją na kolejne dane makroGłówna para walutowa świata ciągle w oczekiwaniu na zainicjowanie większego ruchu. Słabszy złoty w relacji do euro i dolara amerykańskiego na koniec tego tygodnia. Wybicie z trójkąta na notowaniach ropy naftowej, w tle znów eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. EUR/USD Od początku roku trwa marazm na wykresie głównej pary walutowej świata. Pasmo wahań od stycznia wynosi raptem 100 pipsów, co z pewnością nie cieszy spekulantów rynkowych. Od momentu osiągnięcia maksimum ostatnich miesięcy kurs powrócił poniżej poziomu 1,10. W tym momencie więc ta wspomniana granica stała się lokalnym oporem w przypadku obrania kursu północnego. Na ten moment trudno szukać argumentów za tym, by kurs wyrwał się z tego marazmu, próżno ich szukać zarówno pod kątem technicznym, jak i fundamentalnym. W przypadku drugiego kryterium bez wpływu na notowania popularnego edka okazały się zarówno mocniejsze dane z rynku pracy i wczorajsza wyższa inflacja z USA. Przynajmniej w teorii takie publikacje powinny mocno ostudzić nadzieje inwestorów na szybkie cięcie stóp w Stanach przez Fed i, co za tym idzie, wesprzeć USD na rynku. Patrząc na wydarzenia, które mogą doprowadzić do wyższej zmienności, warto zwrócić uwagę na wybory parlamentarne na Tajwanie. Scenariusz bazowy zakłada utrzymanie status quo, niemniej jednak, gdyby okazało się inaczej może to doprowadzić do eskalacji napięcia w regionie. Wtedy dolar amerykański może zyskać na bazie bycia walutą save haven. Ważnym poziomem wsparcia będą okolice 1,0850, ich przełamanie może załamać ciągle obowiązujący w dłuższym terminie trend wzrostowy na tej parze. EUR/PLN Na wykresie EUR/PLN zmienność również nie jest imponująca. Od końcówki listopada mieścimy się w przedziale 4,30-4,37. W ostatnim czasie sporo się mówi o tym, że krajowa waluta ma przed sobą dobre perspektywy, więc patrząc na wykres, ten scenariusz mogłoby zmienić wybicie poziomu oporu na 4,37. Sentyment na rynkach wraz z końcem tygodnia przynosi pogorszenie nastrojów, szczególnie na rynku FX wraz z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony nieco mocniejszy dolar amerykański wpływa niekorzystnie na waluty rynków wschodzących, co widać po notowaniach EUR/PLN. Niemniej jednak nie mówimy tu o panicznej wyprzedaży, a ruch jest raptem kilkugroszowy i tak naprawdę wracamy do poziomu sprzed konferencji prasowej prezesa Glapińskiego po decyzji RPP w sprawie stóp. Ciągle więc jesteśmy blisko punktu równowagi, czyli poziomu 4,35. Wydaje się, że taka sytuacja może trwać aż do momentu, gdy działania podejmą decydenci polityki monetarnej z FED czy EBC i rozpoczną cięcie stóp. Tym bardziej, że z dużą dozą prawdopodobieństwa zrobią to pierwsi, a nasza rodzima Rada poczeka z decyzjami. Ważnym poziomem wsparcia będzie poziom 4,30 w przypadku ruchu na południe. USD/PLN Na wykresie USD/PLN widzimy próbę zaatakowania oporu w postaci linii trendu spadkowego. Jej pokonanie mogłoby oznaczać ruch na poziom psychologiczny 4,00. Biorąc pod uwagę, że nieco mocniejszy jest amerykański dolar pod koniec tygodnia, wcale to nie jest scenariusz niemożliwy. Przyspieszenie inflacji konsumenckiej w USA do poziomu 3,3% nie oznacza końca wygaszania presji cenowej, tym samym może dać pod wątpliwość trend spadkowy na USD. Szczególnie że CPI może spaść poniżej celu dopiero w drugiej połowie roku 2024 i wtedy otworzą się drzwi do cięć stóp. W pewnym momencie po sugestiach Fed inwestorzy zapędzili się w swoich oczekiwaniach, twierdząc, że koszt pieniądza może spaść w Stanach nawet o 150 pkt bazowych. Prawdopodobieństwo cięć w marcu nadal jest blisko 70%, więc ewentualny brak ruchu może dać USD paliwo do wzrostów, co dla USD/PLN będzie oznaczać ruch ponad poziom 4,00. Wiele będzie zależeć od napływających danych z USA, jeśli nadal będą mocne, mogą w pewnej chwili stać się powodem do większych przetasowań na rynku FX na korzyść dolara amerykańskiego. Ropa WTI Wyżej wspominaliśmy o marazmie choćby na EUR/USD, ale nie można tego powiedzieć o notowaniach ropy naftowej. Inwestorzy nie bardzo mogą zdecydować się, w którym kierunku kurs może podążyć, bo ciągle otrzymujemy sprzeczne sygnały. Najpierw pojawiły się informacje o tym, że Arabia Saudyjska, która ma najtańszy koszt wydobycia z głównych graczy na rynku, proponuje promocje dla innych krajów w regionie i sprzeda ropę naftową po niższej cenie. Kolejnym ciosem dla notowań ropy naftowej była publikacja sporego wzrostu zapasów surowca w USA. Na wykresie widzimy formację trójkąta, która często sygnalizuje większe wybicie i można powiedzieć, że dzisiaj mamy tego zaczątki, a katalizatorem okazał się atak koalicji państw zachodnich na cele w Jemenie. W teorii miało to zadziałać na plus i uspokoić sytuację, a okazało się, że przyniosło jeszcze większą eskalację, bo zaatakowane plemiona Huti zapowiedziały akcję odwetową. Kurs ropy naftowej wybił więc opór w postaci górnego ograniczenia trójkąta i jeśli dzisiaj zakończy dzień powyżej tego poziomu okolic 73,75 USD za baryłkę, to możemy być świadkami zainicjowania trendu wzrostowego w okolice maksimum z końca listopada.
od Internetowykantor
Dopracuj swój proces decyzyjny w tradinguProces decyzyjny tradera to dla mnie jedno z najważniejszych pojęć w tradingu. Dlaczego? Od dobrego procesu zależą wyniki. Czym zatem jest proces decyzyjny tradera? Ogólnie mówiąc są to wszystkie procesy myślowe, analityczne i decyzje, jakie podejmujesz od analizy wstępnej („pomysłu”) aż po zamknięcie i analizę pozycji. Całość procesu myślowego, jaki dzieje się w Twojej głowie. Takie podejście przyszło mi do głowy, wręcz narzuciło się kiedy zastanawiałem się w jaki sposób AI w tradingu będzie podejmowało decyzje – najlepsze z możliwych. Potem te same zasady były już oczywiste w zastosowaniu do traderów. A jeszcze później okazało się, że najlepsi traderzy mają specyficzne elementy procesu decyzyjnego, praktycznie nieobecne u innych traderów. Tyle historii, teraz co z niej wynikło… Czym jest proces decyzyjny tradera? Proces decyzyjny tradera (albo proces decyzyjny w tradingu) składa się z dwóch komponent: racjonalnej (analitycznej) oraz emocjonalnej. Im bardziej doświadczony trader tym większe znaczenie, tym większą wagę przewiązuje do komponenty emocjonalnej – ale w specyficznym sensie. Nie znaczy to, że emocje dyktują traderowi co ma robić. Bardzo doświadczeni traderzy traktują swój stan emocjonalny jako dodatkowe źródło informacji, potrafią też “stanąć obok” i usłyszeć głos intuicji ponad i poza hałasem emocjonalnym. Zacytuje jednego z doświadczonych traderów: „Jeśli ja odczuwam presję w tej sytuacji to znaczy, że także odczuwają ją inni na rynku. Wygra ten, który lepiej ją wytrzyma.” Z czego składa się proces decyzyjny tradera? Rozbijmy Twój proces decyzyjny na elementy. 1. Zaczyna się od analizy rynków i wyboru instrumentu (konkretne akcje, konkretne waluty z dostępnej puli – dla przykładu). Jakie czynniki kierują Twoim wyborem, dlaczego akurat wybrałeś ten instrument, a nie inny? Tu mamy pierwsze decyzje. Na jakiej podstawie je podejmujesz? To ważne, bo jeśli zaczniesz się zastanawiać, jak ulepszyć Twój proces decyzyjny po to by mieć lepsze wyniki – to zrozumiesz, że… być może da się wybrać lepiej. Podam jak to robią najlepsi: oni uczą się wybierać najlepsze wejścia z tych jakie są dla nich dostępne. W tym sensie, że jeśli specjalizują się w jakimś sektorze spółek – to wybierają shorty lub longi z najlepszymi widokami na zyski. Spośród wielu okazji jakie są dostępne starają się wybrać te jak najlepiej zapowiadające się. Najlepsi traderzy starają się wybrać tylko najlepsze okazje spośród tego co jest dostępne na rynkach na jakich grają. Nie grają na wszystko, jak leci. Co to oznacza dla Ciebie? To oznacza, że można, a nawet trzeba (!) popracować nad kryteriami wyboru instrumentu, tak aby wybrać ten, na którym będzie Ci najłatwiej, na którym najwięcej (potencjalnie) zarobisz. Kryteria wyboru mogą być różne u różnych Trederów. W przypadku systemów AI ich rozwój idzie w tym kierunku: poszukiwania najlepszych okazji z tego, co jest dostępne. Przy czym przeszukanie np. pięciu tysięcy spółek pod tym kątem zajmie ułamek sekundy. I spośród tego ogromu system wybierze np. 100 do dalszej analizy i gry. Wspominam o tym, by zacząć powoli uświadamiać Ci z jaką potęgą analityczną i decyzyjną masz do czynienia, bo tego nie przeskoczysz. Ale wróćmy do procesu decyzyjnego. 2. Wybraliśmy pule np. najlepszych spółek, co dalej? Załóżmy, że chcemy wejść na rynek, o ile tylko będą odpowiednie kryteria. I tu pojawia się kolejne pytanie: gdzie, spośród wybranych spółek są najlepsze sytuacje? Prosty przykład: chcemy zagrać longi na spółkach z dobrymi fundamentami. Naszym czynnikiem wyboru na tym etapie procesu decyzyjnego może być zachowanie wolumenu. Chodzi nam o wejście w takie ruchy, gdzie wolumen wyraźnie narasta – co sugeruje, że zainteresowanie kupujących rośnie. Na tym etapie uszeregujemy wybrane spółki według najlepszych sytuacji narastającego wolumenu. Gdzieś wolumen jest za mały, gdzieś jest za duży, a cena niewiele rośnie (co nie jest najlepszą opcją). Mamy zatem na tym etapie kilka spółek o najlepszej sytuacji. W tym przykładzie użyliśmy wolumenu, ale możemy analizować więcej elementów: formacje świecowe, poziomy Fibonacciego, MACD, CCI i tysiące innych wskaźników. Możemy też użyć konfluencji wskaźników i sytuacji np. cena dochodzi do średniej 200 od góry, jest blisko oporu oraz na poziomie Fibonacci 62%. Tu spotyka się kilka rzeczy na raz, może to być ciekawe miejsce decyzyjne. Mając kilka kombinacji do wyboru zadaj sobie pytanie, które wskaźniki są najlepsze dla Twoich celów? 3. Teraz nadchodzi czas by zadecydować, ile kapitału ulokujesz. Proces decyzyjny tradera to seria analiz i decyzji. Każdy wyraźny element procesu decyzyjnego możesz ulepszyć, zajść z różnych stron, analizować i poprawiać według różnych kryteriów. Dzięki temu masz możliwość ulepszania wyników – ulepszając po kolei każdy element od jakiego te wyniki zależą. Czym różni się proces decyzyjny tradera u traderów doświadczonych i początkujących? Według badań traderów instytucjonalnych – w tej samej sytuacji mniej doświadczeni traderzy stosują strategie unikania emocji. To stanowi różnicę i barierę dla początkujących i średniozaawansowanych traderów. Najlepsi traderzy są w stanie wytrzymać dużą, długotrwałą presję wchodząc w nią świadomie, podczas gdy mniej doświadczeni w którymś momencie ulegną i uciekną z takiej samej pozycji. Obie grupy traderów różni doświadczenie, ale nie tylko – różnią się strategie radzenia sobie z emocjami podczas tradingu. Bo okazuje się, że nie tylko doświadczenie ma znaczenie. Badania pokazują, że traderzy z bardzo dużym doświadczeniem tradingowym (np. ponad 20 lat) a nie stosujący strategii pracy z emocjami takich jak najlepsi traderzy – mają słabsze wyniki. Podam tylko jeden przykład: dotrwanie do TP – ze względu na presję rynków traderzy często uciekają z pozycji, emocje, presja na psychikę jest za silna. Psychika jest filtrem przez jaki przechodzą wszystkie decyzje. I może zaburzyć każdą z decyzji i każdy z etapów – od wstępnej analizy po wykonanie wejścia. Sposób radzenia sobie z emocjami w tradingu pozwala (lub nie) przetrwać chaos, zmienność, niepewność i panikę, pozwala nadal wchodzić na rynek, gdy inni dawno zrezygnowali, otwiera nowe drzwi do wyników. Odpowiednie radzenie sobie z emocjami jest niezbędne w poprawnym procesie decyzyjnym tradera. Recepta na ulepszenie wyników w tradingu za pomocą procesu decyzyjnego tradera W skrócie: rozłóż sposób w jaki podejmujesz decyzje na elementy. Dowiedz się jak najwięcej o tym, jak możesz ulepszyć każdy z nich. To oczywiście nie wszystko, ale na początek tylko tyle potrzebujesz. W przyszłości napiszę więcej o kolejnych etapach i najlepszych praktykach, jakie tam można wykorzystać (kliknij follow, żeby dostać powiadomienie) . Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Edukacja
od drSwierk
Jakie są cechy najlepszych traderów?Ten artykuł jest ogromnie ważny, szczególnie dla traderów spoza funduszy. Podstawą jest obserwacja najlepszych traderów, specyficznych zachowań, kiedy odnoszą sukcesy. Co ciekawe, to samo zachowanie obserwuje się u najwybitniejszych sportowców, biznesmenów, członków elitarnych jednostek specjalnych. Najlepsi z najlepszych, gdy odnoszą sukcesy – chcą być jeszcze lepsi. Dlatego – nie przestają się kształcić. Wciąż poznają swoje mocne i słabe strony i pracują nad nimi. Wciąż się szkolą, badają, rozwijają umiejętności techniczne – w naszym przypadku wiedzę o rynkach, nowe metody analityczne, nowe źródła przewagi, nowe strategie, wskaźniki i narzędzia ułatwiające im pracę. Rozwój zawodowy stał się dla nich stylem życia, czymś, co robią niezależnie od sukcesów czy porażek. Sukces, który odnoszą jest z pewnością satysfakcjonujący, ale ma też charakter kontekstowy, jest (nieuniknionym) produktem ubocznym. Co ciekawe, często czerpią z tego wysiłku więcej satysfakcji niż z samego sukcesu: na rynku, w biznesie, czy z wypełnienia bardzo trudnej misji. Nauka, rozwój, pokonywanie siebie to dla nich styl życia, pasja, która ich pochłania, błogosławieństwo, które przynosi im sukces i przekleństwo, które pochłania praktycznie cały ich czas. Krótko mówiąc – ich sekretem jest pasja. Pasja oświecona, rozumiem przez to, że dobrze znasz swoje mocne i słabe strony i pracujesz z konkretami. A jeśli mówimy o konkretach to mówimy też o mierzeniu wyników, stanów, postępów. Ale to już historia na zupełnie inny artykuł, który na pewno kiedyś powstanie. Jakie są to cechy najlepszych traderów? Atut najlepszego tradera składa się z 2 części i aby systematycznie zarabiać powinieneś mieć obie: techniczna psychologiczną Przewaga techniczna – rozumiem ją jako wszystkie umiejętności i wiedzę, które składają się na Twój system transakcyjny. Czy wiesz, czym dokładnie jest Twoja przewaga? Aby pokazać skrajną przewagę posłużę się przykładem najlepszych traderów. Każdy inny ma jakąś przewagę “pomiędzy” najlepszymi a najsłabszymi (którzy nie posiadają tych cech w ogóle lub na bardzo niskim poziomie). Co tworzy przewagę najlepszych traderów? Dostęp do unikalnej wiedzy, najlepiej przed wszystkimi innymi. Wiedza o planach firm, nowych produktach (która jest niedostępna dla innych), szczególnie w przypadku akcji. Umiejętność wiarygodnego oszacowania wyników spółek przed ich publikacją Wiedza na temat zmian politycznych i ich wpływu na rynki Korzystanie z alternatywnych danych Wykorzystanie formacji rynkowych, które dobrze płacą, a o których inni nie wiedzą. Do tego można dołączyć: wiedza i umiejętność wykorzystania analizy technicznej znalezienie konkretnych punktów i metod wejścia wykorzystanie formacji, które inni przeoczyli lub wykorzystanie tego, co jest znane, ale w swój własny, unikalny sposób Jak zbudować przewagę w tradingu? Przewaga najlepszych traderów jest zazwyczaj budowana z kilku rzeczy jednocześnie. Może być hybrydą kilku rzeczy, np. może wykorzystywać swoją wiedzę o ruchach spółek, identyfikować punkty wejścia poprzez analizę techniczną i wolumenową, a samo wejście realizować poprzez system automatyczny, który świetnie wykorzystuje płynność. Przewaga najlepszych traderów może wynikać z lepszych narzędzi, np. do budowania pozycji, do maksymalizacji pozycji (jest ich trochę w największych funduszach) poprawiają wyniki i upraszczają życie. Swoją przewagę znajdziesz, jeśli odpowiesz sobie na pytanie: na jakiej podstawie podejmuję decyzje o wyborze instrumentu (spółki, towaru, waluty…)? Niektóre systemy opierają się na analizie fundamentalnej, analizie makro, analizie spółek, analizie popytu i podaży (np. towary), następnie mamy analizę techniczną, formacje cenowe i świecowe oraz mnóstwo wskaźników. Swoją przewagę (lub jej brak) dostrzeżesz, gdy zadasz sobie pytanie, co jest unikalnego w Twoim systemie? Możesz mi odpowiedzieć, że korzystasz np. ze znanych formacji cenowych, trójkątów, flag lub podobnych. Może to jednak oznaczać, że robisz to samo co wszyscy inni. Nie ma w tym nic złego, jeśli handlujesz na małą skalę, prywatnie lub jako hobby. Jednak, jeśli jesteś lub chcesz być profesjonalnym traderem to nie wystarczy. Formacje, elementy analizy technicznej czasem działają, a czasem nie. Jeśli coś powtarza się w kółko, to na rynek wejdą duzi traderzy i wykorzystają zgromadzone zlecenia do własnych wejść (przykładem jest stop hunting) i Twoja przewaga zniknie prędzej niż później. Wzorzec, który działał bardzo dobrze, nagle przestanie istnieć. Najlepsi traderzy nie tylko dokładnie wiedzą, jaka jest ich przewaga, ale także zadają sobie wiele trudu, by ją poprawić. Ten artykuł nie ma na celu dać Ci gotowej odpowiedzi co i jak robić, ale raczej zwrócić uwagę na problem, który może Cię wiele kosztować w przyszłości. Powinieneś, tak jak najlepsi traderzy, dokładnie wiedzieć, co jest Twoją przewagą handlową i na tym budować. Jeśli tego nie wiesz, to mam nadzieję, że poklepałem Cię po ramieniu i powiedziałem Ci, że zasnąłeś za kierownicą. Jeszcze nic się nie złego stało, ale już zasnąłeś. To jak, co jest Twoją przewagą? Daj znać w komentarzu. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Edukacja
od drSwierk