Rozpocznij

Pomysły społeczności

Emocjonalny rollercoaster w tradingu. Na którym etapie jesteś?“The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world. But it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the person of inferior emotional balance, or the get-rich-quick adventurer. They will die poor.” – JESSE LIVERMORE Rozważmy inwestora o imieniu Janek, który zaczął trading na Forex z dużymi nadziejami na znaczące zyski. Janek miał solidne zrozumienie analizy technicznej i fundamentalnej, a na papierze opracował zyskowną strategię handlową i system. Nie był on jednak przygotowany na psychologiczne wyzwania, jakie niesie ze sobą giełda… Faza 1: Nadmierna pewność siebie i początkowe sukcesy Na początku Janek zrealizował kilka transakcji, które okazały się bardzo zyskowne. Ten początkowy sukces zwiększył jego pewność siebie do najwyższego poziomu. Zaczął zajmować większe pozycje, myśląc, że ma naturalny talent do handlu na rynku Forex. Jego nadmierna pewność siebie doprowadziła do impulsywnych decyzji i podejmowania nadmiernego ryzyka. Faza 2: Kontrola rzeczywistości Ponieważ Forex może być bardzo zmienny, Janek wkrótce zaliczył serię strat. Stał się niespokojny i zestresowany, zaczął działać chaotycznie i w pośpiesznie. Otwierał coraz bardziej ryzykowne transakcje, chciał się odegrać. Straty goniły straty. Jego stan emocjonalny pogarszał się, wpływając życie osobiste i zawodowe. Faza 3: Poszukiwanie pomocy i edukacji Po znaczących stratach i emocjonalnym zamieszaniu Janek zdał sobie sprawę, że potrzebuje pomocy. Naturalne było, że zaczął od zmiany systemu na inny, potem kolejny i jeszcze jeden, i… Nadal bez lepszych wyników, skierował się w kierunku psychologii tradingu. Nauczył się o typowych pułapkach emocjonalnych, takich jak strach, chciwość, trading z zemsty “na odegranie”, brak dyscypliny, czy słaba odporność psychiczna. Szukał również wsparcia u mentorów. Dowiedział się, że najlepiej zarabiający traderzy 90% wysiłków kładą na psychologię. Podobnie w najbogatszych funduszach tradingowych – wydają ogromne pieniądze na działy psychologiczne i programy wspierające dla traderów. Szukał wiedzy, jak oni to robią. Faza 4: Rozwijanie odporności emocjonalnej Janek stopniowo zaczął wdrażać strategie budowania mental toughness i zarządzania swoimi emocjami. Nauczył się akceptować straty jako część handlu, trzymać się planu handlowego, poza emocjonalnie zarządzać ryzykiem i kapitałem, i unikać podejmowania impulsywnych decyzji. Ćwiczył również uważność i techniki relaksacyjne, aby zmniejszyć stres podczas tradingu. Faza 5: Konsekwencja i długoterminowy sukces Z biegiem czasu siła psychiczna Janka uległa znacznej poprawie. Nie kierował się już emocjonalnymi wzlotami i upadkami. Zbudował dyscyplinę i nauczył się ją utrzymywać, zaczął skutecznie zarządzać ryzykiem i kapitałem. W rezultacie jego wyniki ustabilizowały się i zaczął osiągać stałe zyski, sukcesywnie budując coraz większy kapitał. To typowa ścieżka tradera, odzwierciedla typowe wyzwania i doświadczenia, które wielu traderów napotyka w swoim “tradingowym życiu”. Niestety w większości przypadków nie kończy się to tak pozytywnie. Traderzy nie potrafią (nie chcą) przeskoczyć z 3 do 4. Podczas, gdy to opanowanie swojej psychiki jest często kluczem do długoterminowego sukcesu na rynku forex. A Ty, lubisz tracić czy zarabiać? “Tak, jak zawodowi sportowcy pracują nad ciałem i psychiką, traderzy powinni zacząć poznawać swoje silne i słabe strony i stworzyć dla siebie coś w rodzaju mentalnej sali gimnastycznej, bądź siłowni. Chodzi o to by być lepszym technicznie i silniejszym psychicznie. Jeśli miałbym wskazać kilka cech psychiki najlepszych traderów to byłaby to umiejętność skupienia w sytuacjach chaosu i zmienności, umiejętność trzymania się planu pomimo wszystko, umiejętność zarządzania swoimi reakcjami na silnie stresujące sytuacje (jak siły specjalne). Jednym zdaniem… Aktualnie traderzy stoją przed prostym wyborem: albo wzmocnią psychikę i zwiększą swoją przewagą rynkową albo wielu z nich czekają straty i porzucenie zawodu.” – dr Dariusz Świerk Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki! Zaobserwuj: pl.tradingview.com/u/drSwierk/
Edukacja
od drSwierk
Dane Alternatywne to rewolucja. Ważniejsza niż AI! Cz.1Wykorzystanie alternatywnych danych to aktualny super trend kształtujący silnie teraźniejszość i przyszłość inwestowania. To rewolucja ważniejsza niż rewolucja jaką da Artificial Intelligence. Główna korzyść z alternatywnych danych (AD): większość ważnych dla ciebie danych możesz mieć szybciej i z większą dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej. Alternatywne dane aktualnie ulepszają jakość sygnałów i zmniejszają ryzyko. W przyszłości będą głównym źródłem sygnałów. Dziś w wielu wypadkach są głównym źródłem przewagi konkurencyjnej pozwalającym znaleźć i wykorzystać sygnały przed innymi. Oprócz bieżącego wykorzystania danych alternatywnych bardzo ważne jest tworzenie w funduszu kompetencji jakie pozwolą wykorzystać je mądrze w przyszłości, ponieważ ten obszar będzie teraz szybko ewoluował. Dzięki AD sygnał otrzymamy wcześniej, będzie lepszy, mniej ryzykowny, prowadzenie pozycji będzie łatwiejsze, a wyjście lepsze. Przygotowałem kilka przykładów wykorzystania alternatywnych danych. Chcę pokazać szerokie spektrum sytuacji, w których do tej pory ich użyto i w jakich mogą zostać użyte w przyszłości. Często jest tak, że ciekawy inspirujący pomysł przychodzi z zupełnie nieoczekiwanej strony, dlatego warto bywać na konferencjach branżowych i gromadzić jak największą ilość case studies tego, co zrobili inni. Liczenie samochodów na parkingu Tesli. Jeden z funduszy zastosował narzędzia Machine Learning (ML) do maszynowej analizy obrazów satelitarnych z parkingu przed Megafactory Tesli. Narzędzie analizowało pozycję samochodów i ich kolory. Celem było określenie, czy i jak ilość samochodów się zmienia. Okazało się, że samochody szybko znikają i na ich miejsce pojawiają się nowe co wskazywało, że firma dotrzyma powziętych zobowiązań i planów. Dzięki takiej analizie wiedziano o tym na tygodnie przed oficjalną informacją. Jest to konkretna wiedza dająca przewagę nad innymi uczestnikami rynków. To dość znany i budzący respekt przykład, więc warto opatrzyć go komentarzem. Jeśli spojrzymy na okolice tej fabryki w Newadzie zobaczymy, że jest tam jedna droga dojazdowa. Ustawienie tam samochodu z kamerą i zlecenie komuś liczenia samochodów wywożonych z parkingu dałoby ten sam rezultat (a być może znacznie tańszy) co wykorzystanie całego zespołu do maszynowej analizy zdjęć satelitarnych. Warto o tym wiedzieć i szukać sposobu by te same dane mieć nie za ćwierć miliona dolarów, ale za 1% tej sumy. Dane o zatrudnieniu Non Farm Payrolls Duży fundusz zauważył, że można z dużą precyzją oszacować dane NFP obserwując, ile nowych ofert od osób poszukujących pracy pojawia się w pewnym serwisie internetowym łączącym pracowników z pracodawcami. Używając narzędzi ML zbadano związek ilości nowych ogłoszeń o poszukiwaniu pracy z publikowanymi później danymi o zatrudnieniu i znaleziono bardzo dobrze działającą formułę. Dzięki niej, na kilka dni przed publikacją danych o zatrudnieniu, można było oszacować wielkość i kierunek ruchu cen walut. Plotka mówi, że traderzy znaleźli ten sposób już w 2012 roku. Wcześniejsza wiedza, jak mogą wyglądać kluczowe dane pozwala zbudować pozycję pod oczekiwany ruch, utrzymać pozycję już istniejącą bądź z niej wyjść. Część traderów (ale też wiele podręczników) zaleca wyjście z rynków przed publikacją najważniejszych danych („bo rynek może ruszyć setki pips w dowolnym kierunku”). Jeśli jednak wiemy, jakie te dane będą i jakie są oczekiwania rynku w stosunku do nich to w praktyce posiadamy maszynkę do robienia pieniędzy. I nadal tak jest, kilka dni temu czytałem typowe spekulacje jakie będą dane NFP i czego się rynki spodziewają. A już jest grupa, która wie i potrafi to wykorzystać. Dane o wykorzystaniu lotów korporacyjnych użyteczne przy przewidywaniu M&A Dla firm inwestujących w mergers and acquisitions informacje o lotach odrzutowcami wynajmowanymi przez korporacje są dobrym źródłem informacji o możliwych wydarzeniach. Jako jeden z lepiej znanych przykładów podaje się dwa fundusze, z których jeden zarobił ponad 300 milionów, a drugi 700 korzystając z takich właśnie danych. Traderzy śledzili loty kluczowych ludzi pewnej spółki do miasta, gdzie mieści się siedziba innej dużej firmy zainteresowanej przejęciem. Dane lotów zarządu były pierwszym sygnałem, że może się dziać coś ciekawego. Gdy informacje zaczęły się potwierdzać zbudowano duże pozycje. Wcześniejsza wiedza pozwoliła wejść na rynek przed wszystkimi. Dane z social media mogą być samodzielnym źródłem wartościowych sygnałów. Inny duży fundusz zbadał, którzy z analityków publikujących na Twitterze mają najlepsze rezultaty i ustawił następujący system: aplikacja obserwuje Twitter feed wybranej grupy najlepszych analityków i składa zlecenia, gdy pojawiają się rekomendacje. Całość odbywa się automatycznie. Wielu dobrych analityków spędziło całe lata studiując branże i sektory, mają olbrzymie doświadczenie, którym dzielą się w social media. Ta strategia to tak naprawdę „no brainer”. Sczytywanie danych z dokumentów firmowych przy użyciu ML pozwala wyłowić te firmy, które z dużym prawdopodobieństwem stosują kreatywną księgowość („cooking books”) Pewien trader tego typu narzędzia. Pozwalają mu wyłowić podejrzane firmy, tworzy ich listę i analizuje dalej sytuacje. W momencie, gdy podejrzenia zaczynają się potwierdzać – buduje pozycje na spadki. To przykład systemu bazującego na wyławianiu anomalii w dokumentach. Nie słyszałem, aby któryś z funduszy robił to na duża skalę, aczkolwiek mają do dyspozycji podobne narzędzia. Działają one w połączeniu z innymi metodami, aby dać lepszy, pełniejszy obraz danej firmy. Automat składa pozycję analizując newsy. Newsy poruszają rynkami, ale ich ogromna ilość jest problemem. Jeden z funduszy stworzył samodzielny system do analizy newsów na temat wybranej grupy firm. Automat sczytuje wiadomości i analizuje sentyment w nich zawarty. Jeśli jest pozytywny - kupuje, jeśli negatywny – sprzedaje. Oczywiście są tu jeszcze dodatkowe elementy, ale chcę pokazać samą istotę rozwiązania. Wszystko odbywa się automatycznie. Trader jak najbardziej jest w stanie powtórzyć część z tych pozycji ale… tylko małą część. Automat nigdy nie śpi, stąd jest w stanie stale działać i na każdym rynku od Tokio do NY. Co więcej, z czasem do analizy sentymentu newsów dojdą inne czynniki, dzięki czemu strategia będzie rozbudowywana i ulepszana. Kapitał będzie systematycznie odpływał do automatów tego typu. A to nie jest dobra wiadomość dla inwestorów i traderów. Analiza wyszukiwań w sieci skupiająca się wokół marek sportowych pokazuje pogłębiającą się słabość sektora Jak również największych marek w tym sektorze. Ta słabość została potwierdzona gorszymi wynikami, co z kolei przyniosło spadki cen akcji. Warto zwrócić uwagę na ten przykład – pokazuje on trendy sentymentu wokół firm i w samym sektorze – czyli innymi słowy zmiany sentymentu w czasie. Niedługo będziemy w stanie (powiedzmy, że najwięksi traderzy i największe fundusze będą w stanie) ocenić trendy sentymentu dla głównych grup odbiorców produktów firmy podobnie jak sentyment głównych grup posiadających akcje firmy. To sprawi, że obraz firmy stanie się bardziej przejrzysty, a sygnały wyraźniejsze i bardziej prawdopodobne. Wygra ten, kto będzie miał tę wartościową wiedzę wcześniej. Traderzy wykorzystują nowe dane będąc już w pozycji – do przedłużenie pozycji lub wyjścia z niej. Trader mając akcje firmy produkującej grę zamówił badanie (survey), czy obecni klienci będą mieli ochotę kupić nową grę, którą firma przygotowuje. Większość odpowiedziała, że tak, więc zostawił swoją pozycje. Gra okazała się sukcesem, a za tym ceny pakietu akcji, jakie posiadał wzrosły. Badanie było sposobem na prognozę popytu na nowy produkt długo przed jego sprzedażą i długo przed opublikowaniem wyników spółki. To przykład użycia danych nie jako sygnału, ale jako informacji, czy warto przedłużyć pozycję. Traderzy wykorzystują AD do eliminacji słabszych sygnałów. Jedne z funduszy używa strategii mean reversion. Polega ona na wyszukiwaniu „za dużych” odchyleń od średniej ceny spółki i wejściu na rynek licząc na ruch powrotny. Przykład – cena poszła za wysoko i automat będzie starał się złapać korektę. Każdy z elementów systemu, czyli co to znaczy „za daleko”, jaka średnia (w sensie średnia krocząca – moving average) jest najlepsza – jest ustalone przy pomocy statystyki. Ten system wchodzi na rynek po publikacji danych na temat spółek – ocenia czy ruch wzrostowy nie jest za silny i gra na spadki. Ale okazało się, że jeśli ilość dobrych danych jest duża albo pozytywny nastrój wokół spółki utrzymuje się dłużej – spadki są słabsze. W tym przypadku automat albo nie wchodzi na rynek albo wychodzi, jeśli już ma pozycję. AD pozwalają lepiej zrozumieć co składa się na sygnał. Jeden z dużych funduszy przenalizował czynniki, które mają wpływ na cenę akcji w sektorze i znalazł ich ponad 160 (PCA/ICA – Independent Component Analysis). Usuwając najmniej znaczące uzyskał 100 ważnych i dobry system przewidujący wyniki finansowe. System bada napływające dane i na tej podstawie podaje prognozę, nie ma prostej zależności analitycznej. To jeden z przykładów systemów nowego typu. „Ręczna” analiza 100 czynników wymagałaby pracy dużego zespołu wykwalifikowanych analityków i być może kilku lat pracy, aby znaleźć działającą zależność. Potem podanie sygnału wymagałoby może kilku dni pracy. Dziś budowa systemu wykorzystującego Machine Learning nie jest ani tania, ani krótka, ale za to gotowy system przeanalizuje i poda wynik w kilka sekund. Warto chwilę zatrzymać się nad tym przykładem i pomyśleć, że jeszcze do niedawna głównym czynnikiem, jaki analizowano były wyniki kwartalne. Dziś można analizować 100 różnych czynników jednocześnie! – ale najpierw zbadać które (z np. 500-600 „podejrzanych”) mają rzeczywiście wpływ. Czy taka wiedza daje przewagę rynkową? Jeśli zastanowimy się nad możliwościami tradera, a nawet całego zespołu analityków i traderów, a następnie zestawimy z systemem, który automatycznie analizuje 100 czynników codziennie dla każdej spółki w kilka sekund… To jest to kolejna zła wiadomość dla inwestorów. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki! Zaobserwuj: pl.tradingview.com/u/drSwierk/
Edukacja
od drSwierk
[blackcat] L5 ALGOLD: Opanowanie Trendów" L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" to wskaźnik śledzący trendy, który integruje dane o wolumenie i cenie, tworząc oscylator podobny do MACD. Wskaźnik ten zawiera adaptacyjny filtr, filtr zmienności oparty na ATR, ruchomą średnią wyzwalającą, ALMA i detektor dywergencji. ALGOLD oferuje wizualne efekty, takie jak zmieniające się kolory świec, linie, histogram oraz sygnały wejścia i wyjścia. Jest dostosowywalny do różnych stylów tradingu i może być używany jako kompas rynkowy. Witamy w świecie handlu, gdzie wykresy mówią, a wskaźniki są tłumaczami! Dziś zagłębiamy się w świat " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" - to nie jest zwykły wskaźnik, ale mistrz śledzenia trendów, który tańczy do rytmu rynków. **Narodziny ALGOLD:** Urodzony w cyfrowych alejkach TradingView, ALGOLD to dzieło blackcat1402, który zdecydował, że 'lag' to trzyliterowe słowo, które nie jest mile widziane w jego słowniku. Ten wskaźnik śledzący trendy to nie tylko kolejna linia na twoim wykresie; to reaktor fuzyjny informacji o wolumenie i cenie. Wyobraź sobie oscylator MACD, ale z mniejszym opóźnieniem i większym wdziękiem. To jest ALGOLD dla ciebie! To wskaźnik śledzący trendy, który łączy dane o wolumenie i cenie, tworząc oscylatora podobnego do MACD, mający na celu rozwiązanie problemu opóźnienia typowego dla wskaźników opartych tylko na cenie. Integracja prowadzących informacji o wolumenie z opóźnionymi danymi o cenie to inteligentne podejście do tworzenia bardziej aktualnych sygnałów. Dodatkowo, włączenie filtra zmienności, aby zredukować fałszywe sygnały podczas rynków bocznych, to przemyślane ulepszenie. Wskaźnik " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" kształtuje się na dość kompleksowy. Zawiera: 1. Adaptacyjny filtr do wygładzania danych cenowych i woluminowych. 2. Filtr zmienności oparty na Średnim Prawdziwym Zakresie (ATR). 3. Ruchomą średnią wyzwalającą do generowania wygładzonych informacji cenowych. 4. ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) do dalszego filtrowania ceny i wolumenu. 5. Detektor dywergencji do identyfikacji potencjalnych odwróceń trendów. Parametry wejściowe wskaźnika " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)", podzielone na trzy grupy: 1. **Ustawienia Alchemy**: - Alchemy Sharpness (domyślnie: 7) - Kontroluje ostrość adaptacyjnego filtra. - Alchemy Period (domyślnie: 55) - Określa gładkość oscylatora. 2. **Ustawienia DVATAR**: - Długość DVATR (domyślnie: 11) - Ustala długość okresu dla DVATR, podobnie jak długość ATR. - Próg DVATR (domyślnie: 0,07) - Dostosowuje czułość wykrywania rynków bocznych. - Długość wygładzania (domyślnie: 21) - Wygładza wynik DVATR, balansując z wykrywaniem zmienności. 3. **Ustawienia Divergence**: - Parametry takie jak Pivot Lookback, Max/Min of Lookback Range - Ustala czułość wykrywania dywergencji. - Opcje umożliwiające włączanie lub wyłączanie wykresów dla różnych typów dywergencji (Bycza, Ukryta bycza, Niedźwiedzia, Ukryta niedźwiedzia). **Alchemy Spotyka Trading:** W sercu ALGOLD tkwi 'Ustawienie Alchemy'. Pomyśl o tym jako o sekretnym sosie, który nadaje temu wskaźnikowi przewagi. Dzięki pokrętłom 'Alchemy Sharpness' i 'Alchemy Period', nie tylko wygładzasz dane; tworzysz finansową sztukę. Ostrość ustawia nastrój, a okres decyduje o tempie. **Opanowanie Ryku Rynku z DVATAR:** Rynki boczne? ALGOLD śmieje się w twarz tym z jego ustawieniem DVATAR. Wykorzystując ATR jako bazę, ta funkcja filtruje szepty i ryki rynku, rozróżniając między szarżą lwa a spacerem kota. To jak posiadanie rynkowego pierścienia nastroju na wykresie! **Nurkowanie za Dywergencją:** Ustawienie 'Divergence' to miejsce, gdzie ALGOLD gra detektywa. Czatuje na te podstępne odwrócenia trendów rynkowych. Dzięki gamie ustawień lookback i opcji rysowania różnych typów dywergencji, to jakbyś dał swojemu wykresowi parę okularów detektywistycznych. **Wizualna Symfonia:** Teraz porozmawiajmy o wizualizacjach. Gdyby ALGOLD był filmem, zdobyłby Oscara za najlepsze efekty wizualne. Wskaźnik " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" jest barwny i intuicyjny: 1. **Kolor Świec**: Gradient kolorów zmienia się, aby wskazać siłę trendu, z cieplejszymi kolorami dla trendów byczych i chłodniejszymi dla trendów niedźwiedzich. 2. **Kolory i Kształty Linii**: - Kolor zielony reprezentuje szybką linię, czerwony dla wolnej linii. - Przecięcia tych linii sygnalizują wejścia (trójkąty) i wyjścia (krzyże). - Między tymi liniami tworzy się pas, wypełniony kolorem zielonym dla trendów wzrostowych i czerwonym dla trendów spadkowych. 3. **Histogram**: - Czerwony histogram dla wartości powyżej 0 i trendu wzrostowego. - Niebieski histogram dla wartości powyżej 0 i korekty. - Zielony histogram dla wartości poniżej 0 i trendu spadkowego. - Żółty histogram dla wartości poniżej 0 i odskoku. Świece zmieniają kolory jak kameleony, dostosowując się do nastroju rynku. Szybka linia (w kolorze zielonym) i wolna linia (w kolorze czerwonym) tańczą na ekranie, tworząc wizualne święto. Kiedy się krzyżują, to nie jest tylko sygnał; to jest deklaracja! **Histogram, który mówi więcej niż tysiąc słów:** Histogram ALGOLD to prawdziwy narrator. Wyobraź sobie wykres kolumnowy, który nie tylko pokazuje kierunek rynku, ale także jego zmienne nastroje. Czerwone słupki dla trendów wzrostowych, niebieskie dla zdradliwych korekt, zielone dla trendów spadkowych, a żółte dla odbić. To jak posiadanie prognozy pogody na rynku na wyciągnięcie ręki! **Wejścia i Wyjścia: Taniec Byków i Niedźwiedzi:** - **Kryteria Wejścia**: Skomponowane przecięcie linii szybkiej i wolnej oscylatora ALGOLD. - **Kryteria Wyjścia**: Przecięcie linii szybkiej i wolnej oscylatora ALGOLD, ale przy użyciu niższego ramu czasowego dla większej czułości. Jeśli chodzi o wejście i wyjście z transakcji, ALGOLD jest jak doświadczony instruktor tańca. Sygnały wejścia to harmonijne przecięcie linii szybkiej i wolnej, które mówią, kiedy należy wejść. A kiedy nadszedł czas na wyjście? Podobne przecięcie na niższym ramie czasowym podpowiada, kiedy należy się wycofać. To jak posiadanie partnera do tańca, który wie dokładnie, kiedy prowadzić, a kiedy podążać. **Dostosowywanie: Twój Osobisty Krawiec Tradingu:** Co więcej? ALGOLD to nie wskaźnik pasujący każdemu. Dzięki jego dostosowywalnym ustawieniom, możesz dostosować go do swojego stylu tradingu. Czy preferujesz trading płynny i wolny lub ostry i szybki, ALGOLD dostosowuje się do Ciebie. Jest to wskaźnik tradingu szyty na miarę! **Podsumowanie:** Więc oto jest, traderzy. " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" to nie tylko wskaźnik; to Twój kompas rynkowy, tłumacz trendów i krawiec tradingu, wszystko w jednym eleganckim pakiecie. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym traderem, czy dopiero zaczynasz, ALGOLD jest Twoim sprzymierzeńcem w odkodowywaniu tajemnic rynku. Kończąc ten przewodnik po ALGOLD, pamiętaj, że rynki to parkiet do tańca, a z ALGOLD zawsze jesteś gotowy do tańca. Testuj go, dostosowuj, i uczyn go swoim. A kto wie, z ALGOLD u Twojego boku, możesz właśnie stać się legendą tradingu, którą miałeś być! Szczęśliwego tradingu i niech trendy zawsze są po Twojej stronie!
BITSTAMP:BTCUSDEdukacja
od blackcat1402
Czym są emocje w tradingu? Skąd się biorą emocje w tradingu?Mamy dwa kanały jakimi odbieramy świat. Pierwszy (zwyczajowo przypisywany lewej półkuli) to kanał analityczny – strumień myśli, zazwyczaj myślimy, że jest racjonalny. Drugi (zwyczajowo przypisywany prawej półkuli mózgu) to kanał emocjonalny. To co się dzieje wokół odbieramy emocjonalnie. Lepiej zrozumiemy rolę obu kanałów, gdy sięgniemy do prostej biologii ewolucyjnej. Myślenie pozwala nam zrozumieć świat: wykorzystywać okazje i unikać zagrożeń. Emocje i uczucia mówią nam co jest okazją, a co zagrożeniem. Inaczej mówiąc – emocje nadają znaczenie wydarzeniom, które postrzegamy. U przeważającej większości ludzi (to znów biologia ewolucyjna) kanał emocjonalny jest silniejszy. Ludzi, którzy są całkowicie bezemocjonalni uważamy za zimnych, a nawet upośledzonych. Silne emocje zwykle wyłączają kanał racjonalny, bo podstawowa funkcja emocji to identyfikacja zagrożenia, „wyłączają” myślenie, przekierowują krew z mniej ważnych organów (w tym z mózgu) do mięśni, inicjują reakcję hormonalną: przygotowują ciało do walki lub ucieczki. Tak samo działają emocje w tradingu. Czym jest trading emocjonalny, inwestowanie emocjonalne? Problem zaczyna się wtedy, gdy kanał emocjonalny zaczyna mocno dominować nad myślowym. Właśnie wtedy pojawiają się działania, o których później traderzy mówią, że „nie wiem, jak mogłem to zrobić” . Tak właśnie kanał racjonalny podsumowuje myślenie i działanie pod wpływem emocji. Silne emocje zwykle wyłączają kanał racjonalny, bo podstawowa funkcja emocji to identyfikacja zagrożenia. Silne emocje są wywoływane przez silne zagrożenie. Reakcja emocjonalna wywołuje reakcję hormonalną co odcina myślenie, pompuje krew do mięśni, wstrzykuje kortyzol i adrenalinę (stajemy się silniejsi, wytrzymalsi i odporniejsi na ból). To mechanizm zapewniający przeżycie – nasze ciało szykuje się do walki z zagrożeniem albo do ucieczki. Tu nie trzeba myśleć, trzeba być silnym, szybkim, sprawnym i odpornym na ból. Dzięki temu jako gatunek przeżyliśmy i zdominowaliśmy planetę. Problem pojawia się wtedy, gdy tę reakcję mamy przed komputerem i silne emocje odcinają nam myślenie, podczas gdy potrzebujemy trzeźwego osądu sytuacji rynkowej (dobry kanał racjonalny) bo nie przygotowujemy się do walki z tygrysem czy niedźwiedziem tylko do ponownej analizy pozycji na rynku, gdy wydarzyło się coś niezwykłego. Jak najlepsi traderzy kontrolują emocje w tradingu Najlepsi traderzy mają oba kanały dobrze funkcjonujące także w najtrudniejszych sytuacjach. To znaczy, że nawet pod wpływem silnych, czy wręcz bardzo silnych emocji w tradingu najlepsi traderzy są w stanie podejmować dobre decyzje. Najlepszym traderom w kontrolowaniu emocji w tradingu pomaga kilka ważnych rzeczy: doświadczenie odpowiednie przygotowanie umiejętność zarzadzania reakcjami emocjonalnymi w tradingu Większość z najlepszych traderów potrafi sprawnie działać pomimo emocji, a nawet traktować je w pewnych wypadkach jako źródło informacji o tym, co czują inni uczestnicy rynków np. podczas paniki rynkowej. Trader może odczuwać silne emocje w tradingu np. strach, ale i tak prawidłowo wykona wiele wejść pod rząd na rynku, który wpadł w panikę. Tutaj traderom, którzy pracują w samotności jest łatwiej – mogą odciąć się od emocjonalnych newsów, TV i po prostu nie czytać nadchodzących wiadomości. Traderom pracującym w trading roomach jest trudniej, bo atmosfera paniki udziela się wszystkim. Jak opanować emocje w tradingu? Najlepsze narzędzia do panowania nad takimi sytuacjami mają siły specjalne. Żołnierze tam są systematycznie stawiani w sytuacjach zagrożenia życia a muszą działać trzeźwo i precyzyjnie. Szkolenia jakie przechodzą najlepsze oddziały obejmują regulację oddechu, zarzadzanie procesem (wyjaśnię przy okazji) oraz oczywiście przygotowanie w realu, symulacji i wizualizacji na to cokolwiek może się wydarzyć w czasie misji. Dla tradera są sytuacje, które mają krytyczne znaczenie, podobnie jak dla żołnierzy – kilka błędnych, emocjonalnych decyzji może wyczyścić kapitał budowany przez wiele miesięcy. Dlatego – praca z oddechem, dobre przygotowanie, świadomość zagrożeń i świadomość jak działa reakcja stresowa (i hamowanie jej) są technikami jakie warto się nauczyć. Najlepsi traderzy pracują nad swoją odpornością psychiczną stosując m.in. wojskowe metody pracy ze stresem (więcej na ten temat piszę w moim szkoleniu Top Investor tutaj, opisuję tam również stosowane ćwiczenia). I jeszcze jedno – żołnierze oddziałów specjalnych mają znacznie silniejszą psychikę (odporność psychiczną inaczej mental toughness), podobnie jak najlepsi traderzy. I nad tym tez warto pracować. Jakie masz wyzwania zw. z eocjami? Daj znać w komentarzu. Postaram się przygotować opcje rozwiązań. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki! Zaobserwuj: pl.tradingview.com
Edukacja
od drSwierk
AI w tradingu - 6 najgorętszych tematów (cz. 2 z 2)Dane Alternatywne AD pozwalają uzyskać lepszy obraz sytuacji firmy, surowca, waluty, pozwalają też ocenić „stan obecny” (nowcasting) ważnych dla nas wskaźników. Dzięki nim sygnały tradingowe są lepsze, precyzyjniejsze, mniej ryzykowne i bardziej zyskowne. Jest to rewolucja towarzysząca rewolucji AI, a nawet ją poprzedzająca. Moim zdaniem jest dzisiaj ważniejsza niż AI, które jest dopiero na wczesnym etapie rozwoju (pomimo wielu imponujących osiągnięć). W mojej opinii to właśnie dzięki AD fundusze są w stanie zarabiać więcej i budować swoją przewagę konkurencyjną nad innymi. AD nie są częścią Artificial Intelligence. Przykładem AD są dane sprzedażowe z kart kredytowych. Dane te można wykorzystać do prognozowania wyników finansowych firm. Jeśli mamy dane historyczne to w najprostszym przypadku do wykonania prognoz wystarczy nam… arkusz kalkulacyjny. A gdy interesują nas bardziej zaawansowane wskaźniki przyszłej zyskowności (consumer spending paterns, brand loyalty, switching between products/brands, trending moods, competitors performance) do gry mogą wejść modele tworzone przy pomocy Machine Learning. Wraz z rosnącą liczbą źródeł danych i komplikacją modeli prognozowania tradycyjne z nich zostaną w bardzo dużej części lub nawet całkowicie zastąpione przez modele oparte o AI/ML. W niedalekiej przyszłości tradycyjne modele prognozowania zostaną w bardzo dużej części zastąpione przez modele oparte o AI/ML. Wizualizacja Ludziom łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie. „Analiza” wzrokowa wykształciła się na długo wcześniej niż myślenie abstrakcyjne. Za tą uwagą stoi coś bardzo poważnego: znacznie łatwiej przychodzi nam zrozumieć sytuację, gdy mamy ją pokazaną przy użyciu obrazów, a nie opisu słownego. Dlatego, na ile jest to możliwe, należy używać pomocy graficznych – grafik, obrazków, schematów, czy wykresów do zilustrowania danych, sytuacji i procesów. Z całą pewnością dobre praktyki to zastanowienie się, jaki cel chcemy osiągnąć, kto i co ma lepiej zrozumieć dzięki ilustracji graficznej? Podobnie, szanowanie prostoty przekazu, gra kolorów i dbanie o maksymalną czytelność. Kolejną dobrą praktyką jest dostarczenie benchmarku, czyli punktu odniesienia, do którego porównujemy jakąś wielkość. Nasz umysł lepiej radzi sobie obserwując różnice pomiędzy jakimś poziomem referencyjnym, a aktualnym wskazaniem. Bardzo dobra praktyka to ułatwianie odbiorcom szybkiego zrozumienia sytuacji. Przygotowując pomoce wizualne staraj się pomóc zrozumieć sytuację jak najszybciej – czy jesteśmy w sferze „normalności”, czy już poza nią wyszliśmy. Wszystkie kluczowe procesy, o krytycznym znaczeniu powinny mieć jakieś odwzorowanie graficzne. Powinno ono pozwalać na szybką ocenę sytuacji szczególnie w sytuacjach niecodziennych lub kryzysowych. Jako przykład podam schemat kolorów: zielony gdy wszystko idzie dobrze, pomarańczowy gdy coś wymaga uwagi a czerwony, gdy mamy sytuację krytyczną. Brzmi znajomo? Powinno. Wraz z dojrzewaniem AI ilość informacji i komplikacja systemów (i portfolio) będzie tylko rosła, dlatego zastosowanie ustandaryzowanych wskaźników w firmie dla zobrazowania kluczowych procesów jest czymś, co warto rozwijać, jako wartościową umiejętność. Powiem to jeszcze inaczej, aby podkreślić szczególną ważność tego tematu – umiejętność prezentacji graficznej ważnych procesów dla firmy jest kompetencją, jaką warto rozwijać. Warto dyskutować, jakie wskaźniki zastosować, jakie typy wykresów, jakie kolory, jakie schematy – po to, aby ułatwiać i wzmacniać zrozumienie, umiejętność i szybkość podejmowania decyzji. To jeden z bardzo ważnych elementów budowania i utrwalania inteligencji strukturalnej firmy. Umiejętność prezentacji graficznej ważnych procesów to jeden z kluczowych budowania i utrwalania inteligencji strukturalnej firmy. Automatyzacja Automatyzacja to kluczowy proces leżący u podstaw wykorzystania sztucznej inteligencji. Polega na tym, aby stopniowo uczyć się i automatyzować kolejne funkcje ludzkiej inteligencji. Ostatecznym etapem rozwoju AI w tradingu jest pełna autonomia maszyn z poziomem percepcji, „myślenia”, decydowania daleko przekraczającym możliwości ludzkie pod każdym względem. Co to znaczy dla traderów i funduszy teraz i w przyszłości? Dziś automatyzacja jest jednym z głównych tematów, ponieważ zdejmuje ciężar rutynowych działań i obowiązków z barków traderów. Jednym z głównych problemów na jaki skarzą się traderzy to nadmierne obciążenie obowiązkami i przeładowanie informacyjne. Główni kandydaci do automatyzacji to czynności rutynowe, które nie wymagają wkładu intelektualnego. A z czasem coraz więcej czynności będzie automatyzowanych – i o tym za chwilę. Jeśli mamy świetnego tradera to tylko jakaś część jego czynności rzeczywiście wnosi dużą wartość i tę część powinien wykonać sam. W przypadku pozostałych rzeczy można myśleć o wsparciu przy użyciu automatu lub kogoś dodatkowego do pomocy. Przykład czego nie automatyzować: decyzji nie rutynowych, decyzji w sytuacjach wyjątkowych lub krytycznych oraz wymagających syntetycznej wiedzy specjalistycznej poza zasięgiem narzędzi AI. Można za to ze spokojem zautomatyzować wykonanie decyzji w sytuacjach krytycznych. W sytuacji ekstremalnej trader tylko naciska odpowiedni klawisz, a automat stara się w jak najszybszy sposób uciec z rynku. Stara się wykorzystać płynność, zmniejszyć koszty i zminimalizować negatywny wpływ dużego zlecenia z jakiego wychodzi. W 9 na 10 automat sytuacji zrobi to lepiej niż trader, a w przypadku bardzo dużych zleceń – w 10 na 10. Automatyzacja będzie się powiększała i obejmowała coraz więcej czynności, z czasem również te nie-rutynowe. W przyszłości Aby zrozumieć, jak będzie wyglądała automatyzacja w funduszu w przyszłości musimy najpierw dowiedzieć się czym jest proces decyzyjny tradera dyskretnego albo systemu automatycznego. Proces decyzyjny składa się ze wszystkich elementów, jakie prowadzą od wstępnej analizy (na co i gdzie zagrać) przez wybór miejsca, wejścia, zarządzania pozycją, wyjścia, po analizy post trade wszystkich czynników, które złożyły się na wejście. Tych etapów może być oczywiście znacznie więcej, jeśli podejdziemy bardziej szczegółowo (a największe fundusze tak właśnie robią). Automatyzacja tutaj polega na tym, że bierzemy pojedynczy element procesu decyzyjnego i staramy się go najpierw udoskonalić, a potem zautomatyzować. Dobrze byłoby tez zapewnić jakiś kanał informacji zwrotnej tak abyśmy my, a z czasem też system AI, byli w stanie ulepszać ten element na podstawie napływających i analizowanych danych. Chcemy, aby system sam się uczył. W skrócie – automatyzujemy najlepsze praktyki na każdym etapie i zapewniamy feedback, aby system się uczył i ulepszał. Z kolei automatyzacja wejść może polegać na rozbijaniu pozycji na mniejsze, badaniu struktur zleceń powyżej i poniżej, tworzeniu i wykonaniu strategii wejścia, aby zminimalizować koszty oraz ruch przeciwny rynku. Częścią automatyzacji może być też ukrywanie pozycji oraz maksymalizacja pozycji dla najlepszych sygnałów. Podsumowanie Omówiliśmy sześć „najgorętszych” tematów jakie obecnie występują w obszarze Artificial Intelligence. Dla osoby z zewnątrz zajmującej się tradingiem na pewno dwa będą najważniejsze: XAI oraz Alternative data. Pierwszy – bo otwiera nowy, potężny trend dostosowania nowych narzędzi do poziomu zrozumienia tradera, ponieważ rozumiemy, że zejście gradientowe na rozmaitości różniczkowalnej nic mu nie mówi. Drugi – bo to właśnie alternatywne dane dają dziś główną przewagę konkurencyjną traderom i funduszom. Na zakończenie warto powtórzyć jedną ważną myśl: rewolucja AI dopiero się zaczyna. Ona zupełnie zmieni nasz świat i sposoby inwestowania. Ten proces jest niesamowicie fascynujący. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki! Zaobserwuj: pl.tradingview.com
Edukacja
od drSwierk
AI w tradingu - 6 najgorętszych tematów (cz. 1 z 2)W tym artykule poznasz 6 najważniejszych i zarazem „najgorętszych” elementów, jakie dziś składają się na AI albo są kojarzone z AI w tradingu. Poznasz podstawy narzędzi, które ukształtują przyszłość tej branży. Najpierw stanie się to w największych i najbogatszych funduszach, a potem również w tych mniejszych. Narzędzia, które poznasz mogą nie być oczywiste – przyzwyczajeni jesteśmy do analizy fundamentalnej i technicznej, ale teraz weszliśmy w erę analizy danych. Zapraszam Cię do podróży ze mną w bliższą i dalszą przyszłość inwestowania. NLP Natural Language Processing to wspólna nazwa wielu narzędzi do analizy tekstu pisanego i mówionego: dokumentów spółek, artykułów prasowych, newsów, analiz, stron www, postów social media, opinii o produktach firm. Zaawansowane oprogramowanie NLP rozpoznaje kontekst do około tysiąca słów. To dużo a wkrótce będzie więcej. NLP pozwala analizować wiele cech tekstu, na przykład: czy tekst na temat danej firmy jest pozytywny czy negatywny, czy jest jasny i przejrzysty czy mętny i zawiły, czy autorzy wyrażają się pozytywnie o przyszłości czy negatywnie. Jeśli analizujemy teksty sprawozdań i wypowiedzi prasowe przedstawicieli spółek okazuje się, że wszystkie wymienione powyżej elementy mogą być dobrym wskaźnikiem informującym o przyszłych wynikach finansowych spółek. Teksty w social media Już teraz analiza wypowiedzi w social mediach i w serwisach zakupowych pozwala poznać sentyment – opinię o firmie, jej produktach co zwykle poprzedza wyniki finansowe. Czasem udaje się też znaleźć i przeanalizować sentyment różnych grup inwestorów na temat firmy i jej przyszłości co również ma wpływ na cenę akcji. "The stripper" Następnym olbrzymim krokiem ewolucji NLP będzie ekstrakcja wiedzy pisanej z milionów książek, artykułów naukowych i innych tekstów oraz pomoc w stworzeniu spójnych teorii funkcjonowania gospodarki, czy łańcuchów zaopatrzenia. To da wgląd teoretyczny i praktyczny w czynniki, jakie mają wpływ na wyniki finansowe spółek, branż i wszelkie istotne dla nas procesy gospodarcze. Już dziś widzimy pierwsze przymiarki do stworzenia tego typu narzędzi i budowanych na tej podstawie spójnych teorii i modeli. Tekst mówiony Analiza słowa mówionego jest również w zasięgu NLP: wypowiedzi z newsów telewizyjnych, filmów, innych materiałów wideo, czy rozmów telefonicznych są automatycznie spisywane i podlegają takiej samej analizie jak treści pisane. Dzięki temu mamy dzisiaj dostęp do wiedzy na temat poziomu wolumenu Forex. Systemy analizują nie tylko wolumen w głównych bankach i u brokerów, ale również wolumen jaki jest transferowany przez traderów przez telefon. Jeszcze w zeszłym roku dane na ten temat nie były dostępne w czasie rzeczywistym. Dowiem się, czy coś się już zmieniło i napiszę o tym w kolejnych numerach. Wiem, że były plany, aby i ten wolumen podawać w czasie rzeczywistym. Machine Learning ML to obecnie kilkadziesiąt metod maszynowego rozwiązywania problemów. Jak wygląda krok po kroku proces rozwiązywania problemu przez maszynę? W uproszczeniu: proces składa się ze sformułowania problemu i przygotowania modelu matematycznego (specjalista), zbierania i przygotowania danych (specjalista), następnie wyboru jednego z rozwiązań ML (specjalista), zasilenie software danymi przetwarzanie danych (oprogramowanie typu Machine Learning), na zakończenie mamy jeszcze interpretację otrzymanego wyniku (specjalista) – ktoś musi wytłumaczyć wynik w kategoriach nie-matematycznych. Tylko jeden element tego ciągu jest zautomatyzowany – piąty. Cała reszta wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczenia specjalistów. Dzisiaj prawdziwym silnikiem napędowym AI są… specjaliści. I jeszcze długo tak zostanie. „Prawdziwego AI” jest jeszcze bardzo, ale to bardzo mało. Nie chciałem zaczynać tego cyklu tematycznego od opisywania narzędzi ML, wolałem pokazać ich obecne miejsce w całości. W przyszłości na pewno opiszę kilka rozwiązań Machine Learning i to w jaki sposób są wykorzystywane do tworzenia systemów tradingowych. Podam też przykłady takich systemów, abyś mógł wyrobić sobie własne zdanie o nich. To, co warto i należy wiedzieć teraz to fakt, że mimo imponujących osiągnięć technologii związanych z AI, jest to zaledwie początek tej rewolucji. Ona zmieni wszystko co znamy. Jesteśmy dopiero w początku rewolucji AI. Ona zmieni wszystko co znamy. XAI czyli Explainable AI To obecnie chyba najgorętszy temat w AI. Część narzędzi ML jest tak złożona, że nie wiemy, w jaki sposób maszyna uzyskała wynik, jak podjęła decyzję, czy jak wydała rekomendację. Nazywamy je w skrócie „black box” – w środku jest ciemno i nie wiemy co tam się dzieje. Niemniej, matematyka stojąca za tym jest bardzo dobra, a wyniki często znakomite. Mamy wynik, ale nie wiemy w jaki sposób został osiągnięty. Nie wiemy dlatego, że proces prowadzący do rezultatu jest bardzo złożony i ma wiele etapów. A jeśli nie rozumiemy „jak to działa” to pojawia się kilka problemów. Opiszę je dla przypadku, gdy mamy black-boxa, który podaje sygnały wejścia i wyjścia: poza prostym przydzieleniem niewielkiego % kapitału na pozycję zarzadzanie ryzykiem staje się problematyczne, mamy niewielką lub żadną kontrolę nad pozycją (poza wyjściem z niej), nie wykorzystamy w pełni narzędzia, któremu nie ufamy. A to jest problem, gdy w jego stworzenie wydaliśmy kilka milionów, nie wiemy, czy dana seria strat jest przejściowa, bo rynek się zmienił, czy może system przestał działać dla danego rynku i odtąd będzie on tylko tracił. Ale, że rezultaty są dobre, to w taki, czy inny sposób będziemy starali się wyjaśnić, jak to działa. Dla funduszu zatrudniającego traderów problem ten jest jak najbardziej praktyczny. Trader po siedemdziesiątce chciałby się dowiedzieć ile można zarobić na „black-boxie” Dla przykładu weźmy tradera, który ma 75 lat, jest aktywny, a na dodatek jest współwłaścicielem funduszu. I chciałby dowiedzieć się, w jaki sposób działa „ta nowa rzecz”, bo może warto zwiększyć kapitał, który ta „nowa zabawka” ma do wykorzystania. Ale jak, nie wiedząc co dzieje się w środku określić, ramy tradingowe? Jakie założyć ryzyko, rozsądne zaangażowanie kapitałowe, kiedy mogą wystąpić trudności i co zrobić, gdy się pojawią? Co więcej, musimy przecież dostosować się do zakresu wiedzy i doświadczenia szefa. Nie możemy zacząć wykładu od geometrii rozmaitości różniczkowalnych i dywergencji Kullback – Leiblera dla rozkładów prawdopodobieństwa (taka matematyka może być tam użyta), jeśli on nie ma o tym pojęcia. Ktoś, kto nie ma problemu z szefem już myśli, że może odetchnąć spokojnie i nie zawracać sobie głowy wyjaśnianiami, jak działa jego cudowny black box. Niestety nie, bo na horyzoncie pojawiają się też inne osoby, które chciałyby się dowiedzieć „jak to działa”. Jest kilka grup takich osób. Kto chce lub musi wiedzieć, co dzieje się w środku Pierwszą będą regulatorzy prawa i… sądy. Komisja Nadzoru Finansowego może chcieć się dowiedzieć, czy przypadkiem ostatnie duże pozycje (złożone przez „black boxa” – jak twierdzimy) nie są przykładem na insider trading? Jeśli masz podobny pomysł na obronę w sądzie (przed oskarżeniem o insider trading) to wiedz, że to nie ma sensu. Możemy nie wiedzieć co jest w środku ale po zasymulowaniu warunków, w jakich powstał sygnał – sygnał musi się pojawić. Dalej mamy dział zarzadzania ryzykiem też chciałby wiedzieć, jak to działa lub chociaż do czego jest podobne, bo jedyne, co im zostało to przypisanie do sygnału niewielkiej ilości kapitału. Pozycja z black boxa jest jak samolot bez okien. Startujemy na komendę, lecimy bez możliwości określenia, gdzie jesteśmy i lądujemy na komendę. Jedyne, co ma nas zapewnić o bezpieczeństwie to statystyka, że np. pozycja jest zyskowna 6 razy na 10, czyli na każde 10 startów 4 razy mamy twarde lądowanie. Jest to średnio komfortowa sytuacja, choć czasem i to wystarczy. Czy, aby system już nie przestał działać? Ale mamy coś jeszcze mniej przyjemnego: jeśli nie znamy reguł podejmowania decyzji to nie możemy być pewni, czy dana seria strat nie jest już końcem działania systemu, bo rynek się zmienił i poprzednie reguły przestały działać. Przerysowane? Powiedziałbym, że co najwyżej odrobinę. Wykorzystanie rozmaitych narzędzi AI będzie tylko rosło, także black-boxów i jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Największa fundusze już mają kilka recept, co zrobić. W przyszłych artykułach je opiszę. Temat jest tym bardziej ważny, że dla przeważającej większości nie-matematyków, czyli traderów, portfolio managerów, C-level managerów praktycznie każde narzędzie AI/ML jest black boxem. Z jakiegoś powodu wyjaśnienia np. że mamy tu do czynienia z wielowymiarową rozmaitością różniczkowalną zanurzoną w przestrzeni wektorowej nie pomagają… Dla większości traderów, portfolio managerów, C-level managerów praktycznie każde narzędzie AI/ML jest black boxem. Interpretowalna AI (Explainable AI) mieści się w szerszym trendzie – przeważająca większość ludzi i traderów nie ma pojęcia, co robią nowe narzędzia. Istnieje duża potrzeba wyjaśniania użytkownikom jak działają narzędzia AI/ML, co dają, jakie mają granice zastosowania i kiedy przestają działać. Edukacja jest o tyle ważna, że w niedalekiej przyszłości przewaga konkurencyjna funduszu będzie powstawała na styku zespołu oraz narzędzi, systemów AI. Przewaga konkurencyjna w przyszłości będzie zależeć od tzw. inteligencji strukturalnej firmy, największe fundusze już działają w tym kierunku choć nie potrafią tego tak zręcznie nazwać. Przewaga konkurencyjna w przyszłości będzie zależeć od inteligencji strukturalnej firmy, największe fundusze już działają w tym kierunku choć nie potrafią tego tak zręcznie nazwać. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Edukacja
od drSwierk
Dopracuj swój proces decyzyjny w tradinguProces decyzyjny tradera to dla mnie jedno z najważniejszych pojęć w tradingu. Dlaczego? Od dobrego procesu zależą wyniki. Czym zatem jest proces decyzyjny tradera? Ogólnie mówiąc są to wszystkie procesy myślowe, analityczne i decyzje, jakie podejmujesz od analizy wstępnej („pomysłu”) aż po zamknięcie i analizę pozycji. Całość procesu myślowego, jaki dzieje się w Twojej głowie. Takie podejście przyszło mi do głowy, wręcz narzuciło się kiedy zastanawiałem się w jaki sposób AI w tradingu będzie podejmowało decyzje – najlepsze z możliwych. Potem te same zasady były już oczywiste w zastosowaniu do traderów. A jeszcze później okazało się, że najlepsi traderzy mają specyficzne elementy procesu decyzyjnego, praktycznie nieobecne u innych traderów. Tyle historii, teraz co z niej wynikło… Czym jest proces decyzyjny tradera? Proces decyzyjny tradera (albo proces decyzyjny w tradingu) składa się z dwóch komponent: racjonalnej (analitycznej) oraz emocjonalnej. Im bardziej doświadczony trader tym większe znaczenie, tym większą wagę przewiązuje do komponenty emocjonalnej – ale w specyficznym sensie. Nie znaczy to, że emocje dyktują traderowi co ma robić. Bardzo doświadczeni traderzy traktują swój stan emocjonalny jako dodatkowe źródło informacji, potrafią też “stanąć obok” i usłyszeć głos intuicji ponad i poza hałasem emocjonalnym. Zacytuje jednego z doświadczonych traderów: „Jeśli ja odczuwam presję w tej sytuacji to znaczy, że także odczuwają ją inni na rynku. Wygra ten, który lepiej ją wytrzyma.” Z czego składa się proces decyzyjny tradera? Rozbijmy Twój proces decyzyjny na elementy. 1. Zaczyna się od analizy rynków i wyboru instrumentu (konkretne akcje, konkretne waluty z dostępnej puli – dla przykładu). Jakie czynniki kierują Twoim wyborem, dlaczego akurat wybrałeś ten instrument, a nie inny? Tu mamy pierwsze decyzje. Na jakiej podstawie je podejmujesz? To ważne, bo jeśli zaczniesz się zastanawiać, jak ulepszyć Twój proces decyzyjny po to by mieć lepsze wyniki – to zrozumiesz, że… być może da się wybrać lepiej. Podam jak to robią najlepsi: oni uczą się wybierać najlepsze wejścia z tych jakie są dla nich dostępne. W tym sensie, że jeśli specjalizują się w jakimś sektorze spółek – to wybierają shorty lub longi z najlepszymi widokami na zyski. Spośród wielu okazji jakie są dostępne starają się wybrać te jak najlepiej zapowiadające się. Najlepsi traderzy starają się wybrać tylko najlepsze okazje spośród tego co jest dostępne na rynkach na jakich grają. Nie grają na wszystko, jak leci. Co to oznacza dla Ciebie? To oznacza, że można, a nawet trzeba (!) popracować nad kryteriami wyboru instrumentu, tak aby wybrać ten, na którym będzie Ci najłatwiej, na którym najwięcej (potencjalnie) zarobisz. Kryteria wyboru mogą być różne u różnych Trederów. W przypadku systemów AI ich rozwój idzie w tym kierunku: poszukiwania najlepszych okazji z tego, co jest dostępne. Przy czym przeszukanie np. pięciu tysięcy spółek pod tym kątem zajmie ułamek sekundy. I spośród tego ogromu system wybierze np. 100 do dalszej analizy i gry. Wspominam o tym, by zacząć powoli uświadamiać Ci z jaką potęgą analityczną i decyzyjną masz do czynienia, bo tego nie przeskoczysz. Ale wróćmy do procesu decyzyjnego. 2. Wybraliśmy pule np. najlepszych spółek, co dalej? Załóżmy, że chcemy wejść na rynek, o ile tylko będą odpowiednie kryteria. I tu pojawia się kolejne pytanie: gdzie, spośród wybranych spółek są najlepsze sytuacje? Prosty przykład: chcemy zagrać longi na spółkach z dobrymi fundamentami. Naszym czynnikiem wyboru na tym etapie procesu decyzyjnego może być zachowanie wolumenu. Chodzi nam o wejście w takie ruchy, gdzie wolumen wyraźnie narasta – co sugeruje, że zainteresowanie kupujących rośnie. Na tym etapie uszeregujemy wybrane spółki według najlepszych sytuacji narastającego wolumenu. Gdzieś wolumen jest za mały, gdzieś jest za duży, a cena niewiele rośnie (co nie jest najlepszą opcją). Mamy zatem na tym etapie kilka spółek o najlepszej sytuacji. W tym przykładzie użyliśmy wolumenu, ale możemy analizować więcej elementów: formacje świecowe, poziomy Fibonacciego, MACD, CCI i tysiące innych wskaźników. Możemy też użyć konfluencji wskaźników i sytuacji np. cena dochodzi do średniej 200 od góry, jest blisko oporu oraz na poziomie Fibonacci 62%. Tu spotyka się kilka rzeczy na raz, może to być ciekawe miejsce decyzyjne. Mając kilka kombinacji do wyboru zadaj sobie pytanie, które wskaźniki są najlepsze dla Twoich celów? 3. Teraz nadchodzi czas by zadecydować, ile kapitału ulokujesz. Proces decyzyjny tradera to seria analiz i decyzji. Każdy wyraźny element procesu decyzyjnego możesz ulepszyć, zajść z różnych stron, analizować i poprawiać według różnych kryteriów. Dzięki temu masz możliwość ulepszania wyników – ulepszając po kolei każdy element od jakiego te wyniki zależą. Czym różni się proces decyzyjny tradera u traderów doświadczonych i początkujących? Według badań traderów instytucjonalnych – w tej samej sytuacji mniej doświadczeni traderzy stosują strategie unikania emocji. To stanowi różnicę i barierę dla początkujących i średniozaawansowanych traderów. Najlepsi traderzy są w stanie wytrzymać dużą, długotrwałą presję wchodząc w nią świadomie, podczas gdy mniej doświadczeni w którymś momencie ulegną i uciekną z takiej samej pozycji. Obie grupy traderów różni doświadczenie, ale nie tylko – różnią się strategie radzenia sobie z emocjami podczas tradingu. Bo okazuje się, że nie tylko doświadczenie ma znaczenie. Badania pokazują, że traderzy z bardzo dużym doświadczeniem tradingowym (np. ponad 20 lat) a nie stosujący strategii pracy z emocjami takich jak najlepsi traderzy – mają słabsze wyniki. Podam tylko jeden przykład: dotrwanie do TP – ze względu na presję rynków traderzy często uciekają z pozycji, emocje, presja na psychikę jest za silna. Psychika jest filtrem przez jaki przechodzą wszystkie decyzje. I może zaburzyć każdą z decyzji i każdy z etapów – od wstępnej analizy po wykonanie wejścia. Sposób radzenia sobie z emocjami w tradingu pozwala (lub nie) przetrwać chaos, zmienność, niepewność i panikę, pozwala nadal wchodzić na rynek, gdy inni dawno zrezygnowali, otwiera nowe drzwi do wyników. Odpowiednie radzenie sobie z emocjami jest niezbędne w poprawnym procesie decyzyjnym tradera. Recepta na ulepszenie wyników w tradingu za pomocą procesu decyzyjnego tradera W skrócie: rozłóż sposób w jaki podejmujesz decyzje na elementy. Dowiedz się jak najwięcej o tym, jak możesz ulepszyć każdy z nich. To oczywiście nie wszystko, ale na początek tylko tyle potrzebujesz. W przyszłości napiszę więcej o kolejnych etapach i najlepszych praktykach, jakie tam można wykorzystać (kliknij follow, żeby dostać powiadomienie) . Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Edukacja
od drSwierk
Jakie są cechy najlepszych traderów?Ten artykuł jest ogromnie ważny, szczególnie dla traderów spoza funduszy. Podstawą jest obserwacja najlepszych traderów, specyficznych zachowań, kiedy odnoszą sukcesy. Co ciekawe, to samo zachowanie obserwuje się u najwybitniejszych sportowców, biznesmenów, członków elitarnych jednostek specjalnych. Najlepsi z najlepszych, gdy odnoszą sukcesy – chcą być jeszcze lepsi. Dlatego – nie przestają się kształcić. Wciąż poznają swoje mocne i słabe strony i pracują nad nimi. Wciąż się szkolą, badają, rozwijają umiejętności techniczne – w naszym przypadku wiedzę o rynkach, nowe metody analityczne, nowe źródła przewagi, nowe strategie, wskaźniki i narzędzia ułatwiające im pracę. Rozwój zawodowy stał się dla nich stylem życia, czymś, co robią niezależnie od sukcesów czy porażek. Sukces, który odnoszą jest z pewnością satysfakcjonujący, ale ma też charakter kontekstowy, jest (nieuniknionym) produktem ubocznym. Co ciekawe, często czerpią z tego wysiłku więcej satysfakcji niż z samego sukcesu: na rynku, w biznesie, czy z wypełnienia bardzo trudnej misji. Nauka, rozwój, pokonywanie siebie to dla nich styl życia, pasja, która ich pochłania, błogosławieństwo, które przynosi im sukces i przekleństwo, które pochłania praktycznie cały ich czas. Krótko mówiąc – ich sekretem jest pasja. Pasja oświecona, rozumiem przez to, że dobrze znasz swoje mocne i słabe strony i pracujesz z konkretami. A jeśli mówimy o konkretach to mówimy też o mierzeniu wyników, stanów, postępów. Ale to już historia na zupełnie inny artykuł, który na pewno kiedyś powstanie. Jakie są to cechy najlepszych traderów? Atut najlepszego tradera składa się z 2 części i aby systematycznie zarabiać powinieneś mieć obie: techniczna psychologiczną Przewaga techniczna – rozumiem ją jako wszystkie umiejętności i wiedzę, które składają się na Twój system transakcyjny. Czy wiesz, czym dokładnie jest Twoja przewaga? Aby pokazać skrajną przewagę posłużę się przykładem najlepszych traderów. Każdy inny ma jakąś przewagę “pomiędzy” najlepszymi a najsłabszymi (którzy nie posiadają tych cech w ogóle lub na bardzo niskim poziomie). Co tworzy przewagę najlepszych traderów? Dostęp do unikalnej wiedzy, najlepiej przed wszystkimi innymi. Wiedza o planach firm, nowych produktach (która jest niedostępna dla innych), szczególnie w przypadku akcji. Umiejętność wiarygodnego oszacowania wyników spółek przed ich publikacją Wiedza na temat zmian politycznych i ich wpływu na rynki Korzystanie z alternatywnych danych Wykorzystanie formacji rynkowych, które dobrze płacą, a o których inni nie wiedzą. Do tego można dołączyć: wiedza i umiejętność wykorzystania analizy technicznej znalezienie konkretnych punktów i metod wejścia wykorzystanie formacji, które inni przeoczyli lub wykorzystanie tego, co jest znane, ale w swój własny, unikalny sposób Jak zbudować przewagę w tradingu? Przewaga najlepszych traderów jest zazwyczaj budowana z kilku rzeczy jednocześnie. Może być hybrydą kilku rzeczy, np. może wykorzystywać swoją wiedzę o ruchach spółek, identyfikować punkty wejścia poprzez analizę techniczną i wolumenową, a samo wejście realizować poprzez system automatyczny, który świetnie wykorzystuje płynność. Przewaga najlepszych traderów może wynikać z lepszych narzędzi, np. do budowania pozycji, do maksymalizacji pozycji (jest ich trochę w największych funduszach) poprawiają wyniki i upraszczają życie. Swoją przewagę znajdziesz, jeśli odpowiesz sobie na pytanie: na jakiej podstawie podejmuję decyzje o wyborze instrumentu (spółki, towaru, waluty…)? Niektóre systemy opierają się na analizie fundamentalnej, analizie makro, analizie spółek, analizie popytu i podaży (np. towary), następnie mamy analizę techniczną, formacje cenowe i świecowe oraz mnóstwo wskaźników. Swoją przewagę (lub jej brak) dostrzeżesz, gdy zadasz sobie pytanie, co jest unikalnego w Twoim systemie? Możesz mi odpowiedzieć, że korzystasz np. ze znanych formacji cenowych, trójkątów, flag lub podobnych. Może to jednak oznaczać, że robisz to samo co wszyscy inni. Nie ma w tym nic złego, jeśli handlujesz na małą skalę, prywatnie lub jako hobby. Jednak, jeśli jesteś lub chcesz być profesjonalnym traderem to nie wystarczy. Formacje, elementy analizy technicznej czasem działają, a czasem nie. Jeśli coś powtarza się w kółko, to na rynek wejdą duzi traderzy i wykorzystają zgromadzone zlecenia do własnych wejść (przykładem jest stop hunting) i Twoja przewaga zniknie prędzej niż później. Wzorzec, który działał bardzo dobrze, nagle przestanie istnieć. Najlepsi traderzy nie tylko dokładnie wiedzą, jaka jest ich przewaga, ale także zadają sobie wiele trudu, by ją poprawić. Ten artykuł nie ma na celu dać Ci gotowej odpowiedzi co i jak robić, ale raczej zwrócić uwagę na problem, który może Cię wiele kosztować w przyszłości. Powinieneś, tak jak najlepsi traderzy, dokładnie wiedzieć, co jest Twoją przewagą handlową i na tym budować. Jeśli tego nie wiesz, to mam nadzieję, że poklepałem Cię po ramieniu i powiedziałem Ci, że zasnąłeś za kierownicą. Jeszcze nic się nie złego stało, ale już zasnąłeś. To jak, co jest Twoją przewagą? Daj znać w komentarzu. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Edukacja
od drSwierk
Fale Elliotta - narzędzie do "przewidywania" wzrostów i spadkówFale Elliotta - narzędzie pozwalające przewidzieć najbardziej gwałtowne wzrosty i spadki 22 stycznia 2020 zakończył się cykl wzrostowy na S&P i zaczął się cykl spadkowy. Poza tym jednym narzędziem nic nie wskazywało, że mamy przed sobą historyczne spadki i największą jak do tej pory panikę na rynkach. 6 marca 2020 zakończyła się korekta i rynek ropy wszedł w cykl spadkowy. Tylko jedna grupa traderów nie była tym zaskoczona, byli na to przygotowani i zarobili na olbrzymich spadkach. Pozostali mogli przeczytać o przyczynach spadków w gazetach – ale dopiero po fakcie. To nie jest przypadek. Jest jedna grupa traderów która systematycznie odkrywa punkty zwrotne rynku, niezależnie od szumu informacyjnego i opinii ekspertów. Podczas, gdy inni panikują, ci są przygotowani… To narzędzie to Fale Elliotta. Duża część traderów instytucjonalnych używa Fal Elliotta, jako narzędzia głównego albo towarzyszącego. Jedna z metod, jaka na to pozwala to analiza zamkniętych struktur. Jeśli zamknie się struktura wzrostowa to wiemy, że mamy przed sobą spadki. W styczniu było wiadomo, że czekają nas spadki minimum do poziomów 2500 na S&P (czyli około o ¼, nie wiedzieliśmy jedynie, jak szybko nastąpią). Ale w ciągu kilku dni zaczął się prawdziwy dramat i rynek spadł nawet niżej. Fale Elliotta działają na walutach, surowcach, akcjach i indeksach (tu jest pewna specyfika, ze względu na kompozytowy charakter indeksów). Fale pozwalają też przewidywać ruchy kryptowalut. Osobista notatka o falach Elliotta Obserwuję fale od około 10 lat, rozliczam od ponad 6. Jak wielu ludzi uważam je za najbardziej zaawansowane narzędzie Analizy Technicznej. Ma już ponad 90 lat, jest stosowane przez wielu traderów z dużych banków i funduszy inwestycyjnych. Dogłębne zrozumienie działania fal przyjdzie, jak sądzę, za kilka lat wraz z rozwojem Artificial Intelligence. Wtedy będziemy w stanie zrozumieć interakcję czynników, jakie mają wpływ na cenę. Nasz obecny model jest dopiero we wstępnej fazie budowy. Największe korzyści z zastosowania Fal Elliotta Niezależnie od tego, jakiego systemu używasz analiza Elliotta pokaże ci możliwy przebieg sytuacji rynkowej. Czasem jest on dobrze przewidywalny. Unikniesz wielu nieprzyjemnych niespodzianek, jakie zaskoczą innych traderów. Wielu traderów używa analiz Elliotta do prognozowania możliwych ruchów, a swoich systemów używa do wejść, gdy spodziewany ruch już się materializuje. Innymi słowy, grają po potwierdzeniu. Połączenie analizy falowej z innymi narzędziami Analizy Technicznej zwiększa prawdopodobieństwo dobrych wejść. Skupienie na: 1. grze w kierunku trendu wskazanego przez fale, 2. oraz na najsilniejszych ruchach pozwala ulepszyć wyniki. Analiza Elliotta pomaga wskazać, które wejścia są lepsze, bądź najlepsze w danej sytuacji rynkowej. Pozwala w przybliżeniu określić zasięgi ruchów – zarówno impulsów jak i korekt. To dobry sposób na niezależne spojrzenie na TP (Take Profit ruchu). Analiza falowa pomaga zidentyfikować sytuacje poprzedzające silne, kierunkowe ruchy. W takiej sytuacji, jeśli korzystasz z innego systemu możesz mieć kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dobrych sygnałów w jednym kierunku. Takie sytuacje są rzadkie, ale… pozwalają systematycznie budować kapitał za pomocą mało-ryzykownych wejść. Opiszę te sytuacje za moment: jak je rozpoznać, jak się przygotować, jak w nie wchodzić. Analiza Elliotta pomaga określić czy rynek jest w impulsie czy w korekcie, często pomaga określić kiedy, bądź na jakim poziomie skończy się korekta i możemy mieć kolejny silny impuls. Analiza Elliotta często dostarcza wczesnych sygnałów zakończenia trendów i końców korekt. Dlaczego fale Elliotta działają? Po części jest to samo sprawdzająca się przepowiednia. Od lat 70 fale są powszechnie używane w dużych firmach co najmniej, jako kontekst opisujący zachowania rynku. Są też fundusze, czy oddziały banków inwestycyjnych używające fal, jako podstawowego narzędzia. Dokładne poznanie, dlaczego działają to kwestia badań. Właściwą odpowiedź będziemy mieć za kilka lat. Będzie obejmowała wpływ cykli sezonowych na popyt i podaż, wpływ innych typów cykli, analizy statystyczne zachowań rynków i anomalii, analizy social moods, analizy wpływu procesów produkcyjnych i łańcuchów zaopatrzenia, kontekst wydarzeń politycznych (w przypadku surowców, złota i walut). Fale Elliotta mogą być brakującym elementem układanki, która pozwoli zbudować, przetestować i dopracować najwyższą formę Artificial Intelligence w tradingu – General AI. Jakich narzędzi używają najwięksi traderzy, czyli jak się to wszystko zaczęło? Często zastanawiałem się, jakich narzędzi używają najwięksi, ci, którzy poruszają rynkami. Tak zaczęła się moja przygoda z falami. Pewnego dnia wziąłem do ręki książkę George Sorosa „Alchemia Finansów”. Przedmowę napisał wybitny trader-miliarder Paul Tudor Jones. W drugim akapicie wspomniał o falach Elliotta, jako o narzędziu ujmującym w jedno kontekst ekonomiczny, społeczny i polityczny. W tej chwili przestałem czytać dalej, moje zainteresowanie skierowało się ku falom, pomyślałem, że warto dowiedzieć się więcej. Dzisiaj sytuacja nieco się zmieniła. Od kilkunastu lat następuje wzrost zastosowań strategii matematycznych (quant strategies) opartych na badaniach zależności statystycznych. Doszło już do tego, że dzisiaj już większość zleceń jest realizowanych przez algorytmy (ponad 50% wolumenu). Algorytmy bazują na kilku obserwacjach rynkowych (podbudowanych silną matematyką) i praktycznie każda z głównych strategii wspiera… naturalne zachowania rynków. To znaczy, że rynki działają tak samo, jak dawniej tylko… bardziej. Pewne klasy ruchów są silniejsze, bo wchodzi w nie dużo algorytmów. To oznacza, że fale Elliotta (generalnie) działają tak samo, jedynie niektóre ruchy są wzmocnione. Jakich narzędzi używają najwięksi traderzy, czyli jak będzie wyglądała przyszłość? Algorytmy analizują wiele rodzajów danych i na tej podstawie typują wielkość i miejsce wejść. Wśród danych mamy dane fundamentalne, dane alternatywne (bardzo modne od około 3 lat), statystyczne, techniczne (w sensie – wykorzystujące analizę techniczną, ale na razie dość prostą). Taka będzie przyszłość – obecnie budowane algorytmy będą korzystać z dziesiątek źródeł, analizować sygnały, zarządzać ryzykiem. Uważam, że fale Elliotta są jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi analizy technicznej i prędzej, czy później zostaną ujęte, jako jeden z czynników decyzyjnych. Być może jeden z głównych, tak jak dziś robią to duzi traderzy „ręczni”. A to oznacza jedno – fale będą działały jeszcze lepiej. Jeśli ktoś ma doświadczenie z falami to wie, że można próbować rozliczać wszystkie impulsy i korekty, ale z tradingowego punktu widzenia nie ma to sensu – nie ma tam pieniędzy, ruchy są niepewne i krótkie. Najlepiej skupić się na najlepszych sytuacjach, najmniej ryzykownych i na ich podstawie budować strategie wejść – ręczne oraz algorytmiczne. Najlepsze będą na pewno znane: fala 3, fala C, setup na falę 3 w fali C, zagranie na odwrócenie po klinie w fali 5. Jest też kilka mniej znanych. Jak najszybciej nauczyć się fal? Nie ma zbyt wielkiego wyboru. Temat powrócił w rozmowie z traderem bankowym kilka miesięcy temu. W jego nowej pracy używa się fal, podczas gdy on miał z nimi pierwszy kontakt. Jego problem polegał na tym, że chciał się ich nauczyć jak najszybciej – przynajmniej na tyle by móc rozumieć analizy jakie dostaje z Działu Analiz. Pytał o książki, o szkolenia i po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać co podpowiedzieć komuś, kto chce się szybko nauczyć fal? Problem z aktualnymi książkami jest taki, że jest w nich za dużo słów, a za mało przykładów. Szczególnie za mało przykładów fal i sytuacji na które najczęściej grają traderzy. Nauczenie się fal Elliotta wymaga posiadania bardzo dużej ilości dobrych przykładów. To najszybszy sposób – przeglądanie tego jak cena rysowała impulsy i korekty w przeszłości. Po pewnym czasie uczymy się intuicyjnie rozpoznawać możliwe rozliczenia i setupy do gry. To obowiązuje również w przypadku, jeśli chcesz korzystać z zewnętrznych analiz, musisz mieć swoje, niezależne spojrzenie. Wiele szczegółów wychodzi dopiero przy analizie konkretnego wykresu. Za kilka lat, wraz z dojrzewającym AI, mając dane alternatywne i statystykę matematyczną będziemy mogli określić które rozliczenie – podstawowe czy alternatywne są bardziej prawdopodobne. Czym są oba typy rozliczeń – także pokaże na przykładach. Jest to kluczowa rzecz przy budowie większych pozycji. Jedna z najlepszych książek do fal Najlepszą książką jaką znam do fal jest pozycja napisana przez tradera i szefa Działu Analiz Technicznych Union Bank of Switzerland (dzisiejsze UBS) Roberta Balana – szef globalnych badań technicznych (Londyn I Nowy York). Książka “Elliott Wave Principle” została uznana przez London Society of Technical Analysts jako “the best book ever written on the subject”. Rzeczywiście jest najlepsza. Mało słów, dużo schematów i objaśnień. Ze względu na czas (powstała w 1988 roku) oraz ograniczenia wydawnicze – również nie jest w stanie szybko przekazać istotę i pokazać jej na dużej ilości przykładów. W międzyczasie powstało też kilka „skrótów” używanych przez grających na fale i myślę, że tez warto je pokazać. Chodzi o systematycznie powtarzające się schematy rynkowe w miarę łatwe do identyfikacji. Kilka z nich pokażę, bo pomagają lepiej zrozumieć działanie fal i dla początkujących mogą być dużą pomocą. Kilka zdań o falach w kontekście nadchodzącej rewolucji Artificial Intelligence w tradingu Fale mogą uzupełnić obraz zachowań rynku, gdy korzystamy z technik machine learning. Myślę, że pozwoli to stworzyć system wczesnego ostrzegania – gdy charakterystyka rynku może zmienić się dramatycznie w ciągu kilku minut, gdy algorytm utrzymuje pozycję lub ją buduje. Rynek może przejść od zachowań słabych, korekcyjnych z niską zmiennością do olbrzymiej zmienności lub gdy silny i gwałtowny ruch nagle zmienia kierunek. To są typowe problemy znane, przewidywane i rozwiązywane przez fale Elliotta. Zachowania typowo falowe (nagłe zmiany zmienności /volatility/ i kierunku) mają krytyczne znaczenie dla wyboru próbek (samples) na jakich budujemy model. I tu ważna uwaga – oprócz innych charakterystyk doboru próbek musimy mieć sposób estymacji tych dwóch czynników, inaczej każdy model jaki stworzymy będzie przynosił systematyczne straty. Każdy, w 100%. Dobre wykorzystanie FE może ulepszyć zarówno zyskowność modeli jak i przyspieszyć obliczenia, ponieważ weźmiemy pod uwagę (dramatyczną) zmienność charakteru danych (silna zmiana wariancji). Przez dobre wykorzystanie rozumiem tutaj zrozumienie, znalezienie prawidłowości jaka rządzi następującymi po sobie cyklami o małej i dużej wariancji. To przybliżony opis matematyczny sytuacji, które opisują fale Elliotta. Krótka uwaga dla początkujących i średnio zaawansowanych Nie musisz umieć rozliczyć wszystkich fal i każdej sytuacji, bo w tradingu detalicznym nie jest to potrzebne. Trzymaj się najlepszych sytuacji. Najprostszych. Fale w pigułce: Fale Elliotta są używane, jako narzędzie pokazujące kontekst ruchu przez zawodowych traderów. Główne strategie algorytmiczne (quantitative strategies) wzmacniają działanie fal Elliotta na rynku, bazując na kilku typowych strategiach powielanych statystycznie. Przez kilka najbliższych lat będzie trwała walka o stworzenie lepszych narzędzi prognozowania, które pozwolą szybciej wejść w ruchy i zbudować większe pozycje przed innymi uczestnikami. Obecnie fale Elliotta mogą służyć Ci, jako źródło dodatkowych strategii, ponieważ rynki są coraz bardziej zatłoczone przez algorytmy. Mogą posłużyć też do znalezienia jeszcze lepszego timingu wejść tak, aby pozycje znalazły się przed innymi.   Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Wybór Redakcji
Edukacja
od drSwierk
2
Checklista: Wyzwania, przed którymi stają nawet najlepsi cz.2/2Wyzwanie: Siła Wewnętrzna - Niepewność Niepewność to też słabość, którą należy wyeliminować. Jest zaprzeczeniem „siły wewnętrznej”. Inwestor lub trader, który jest niepewny siebie, swoich umiejętności albo swojego systemu to inwestor, który odnosi systematyczne straty. Pamiętaj jednak, że zarówno zbytnia pewność, jak i zbytnia niepewność prowadzą do strat. Dojrzali traderzy są w stanie pośrednim, ani nie są słabi ani nie są aroganccy – są uważni i czujni, gotowi do reakcji na sytuację. Wyzwanie: Siła Wewnętrzna - Nauka samodyscypliny Każdy doświadczony trader, z którym porozmawiasz powie Ci, że dyscyplina ma krytyczne znaczenie dla jego wyników. Kiedyś przeczytałem badania, że traderzy, którzy wracają z urlopów mają przez krótki czas problemy ze zdyscyplinowaniem się. To nasunęło mi myśl, że skoro samodyscyplina może osłabnąć wskutek urlopu to być może można ją wzmocnić? Stąd był już tylko krok do poszukiwania metod jak to zrobić. Z pomocą przyszły współczesne badania nad mózgiem, neurofizjologia oraz znów metody sił specjalnych. Jak dyscypliny uczą się najlepsi? Najczęściej przez trudne doświadczenia. Ciężkie straty i przejścia psychiczne, które zmuszają do trzymania się zasad i określonych zachowań. Trader bankowy, który zaczął działać na własny rachunek zapytany jak uczył się dyscypliny odpowiedział: Thru trial and error, I found whenever traders diverged from their routine they have the tendency to become sloppy and that usually is a sign of an impending losing streak and I have the scars to prove it. Jeśli stracisz w trzy dni zarobek, na jaki pracowałeś pół roku, to więcej pewnych rzeczy nie zrobisz. Tymczasem trudne doświadczenia nie są jedyną drogą uczenia się dyscypliny – jedynie drogą dość uciążliwa i ryzykowną. Nie chodzi tu tylko o straty finansowe, jakie są nieuchronną konsekwencją braku dyscypliny. Mówię o czymś poważniejszym - Twoja psychika może nie wytrzymać obciążenia. Po stracie możesz chcieć się odegrać, a wskutek tego stracić cały kapitał. Znam traderów, którzy stracili fortuny i odeszli z rynków. Niektórym rynki uszkodziły psychikę i nie są w stanie powrócić. Chcieliby, ale nie są w stanie. Dlatego lepiej iść dobrą ścieżką, czyli nie wystawiać psychiki ani na za duże straty ani na za duże zyski. Jedno i drugie może mocno obciążyć psychikę. Wyzwanie: Siła Wewnętrzna - Odporność na presję rynku Po nauce samodyscypliny mamy budowę odporności na presję rynku. Chodzi o to, że wchodząc ze zleceniem na rynek traderzy odczuwają różne emocje i należy wiedzieć, co z nimi zrobić. Dla przykładu – żołnierze trenują strzelanie, ale dopiero na polu walki okazuje się czy potrafią działać pod presją czy nie. Wtedy włączają się emocje i stres, czasem tak wielki, że uniemożliwia działanie. Pamiętam historię, chyba z wojny secesyjnej, gdy okazało się, że podczas bitwy żołnierze dosłownie nie wiedzieli, co robią. Wtedy karabiny były ładowane prochem sypanym przez lufę. Po bitwie znaleziono wiele karabinów, które były załadowane kilka razy pod rząd. Żołnierze ładowali i nie strzelali. Rekordzista załadował broń ponad 21 razy! Traderowi jest potrzebna odporność psychiczna „w ogniu walki” na rynku. Inaczej daleko nie zajdzie. Wyzwanie: Szklany sufit Idźmy dalej. Kolejnym ważnym elementem dotąd niedokładnie poznanym był szklany sufit. To poziom operowania gotówką, na którym nagle bardzo wzrasta stres. Widziałem to u wielu traderów, np. jeden zaczynał od bardzo małych kont i taki poziom miał przy około 1000 dolarach. Nie był w stanie się przebić, dochodził i tracił z powodu stresu. Drugi, również początkujący miał go przy około 20 tysiącach. Odczuwał silny stres, więc wymyślił swój sposób zarządzania gotówką. Zaczynał od kilku tysięcy i jak doszedł do 20 to wypłacał, zostawiał kilka tysięcy. To dawało mu komfort gry i całkiem sensowne zarobki. Wyzwanie: Reakcja na straty i… zyski Następne wyzwanie to reakcja na straty i zyski. To właściwie jeden z centralnych tematów w tradingu, obok stresu, szklanego sufitu i oswojenia niepewności rynkowej. Tutaj zbiegają się wszystkie umiejętności tradera. To, co aktualnie wiemy: mamy trzy obszary radzenia sobie ze stratami. W ich ramach mamy 23 metody, w tym podstawowe i zaawansowane. Wyzwanie: Zona Dla zawodowych traderów kluczowym elementem ich sukcesu jest stan umysłu, tak zwana „zona”. To stan, w którym jesteś z jednej strony skupiony a z drugiej zafascynowany przedmiotem tego co robisz. „Zona” nie jest specyficzna dla tradingu, ona jest specyficzna dla ludzkiego umysłu. Przypomnij sobie, gdy dałeś się wciągnąć w bardzo interesujący film, książkę, coś co robiłeś z wyraźną przyjemnością i satysfakcją. Zmysły są wtedy wyostrzone, koncentracja rośnie i wszystko idzie jak należy. Dość dużo czasu zajęło nam zrozumienie dwóch kluczowych rzeczy – skąd się ona bierze i co jej przeszkadza. Zoną zajmiemy się szerzej w późniejszym czasie. Wyzwanie: Prawidłowy proces decyzyjny Jeśli go masz to twoje umiejętności analityczne harmonizują z decyzyjnymi, podejmujesz decyzje wysokiej jakości. Jest To najbardziej zaawansowany poziom, gdzie zbiegają się myśli, uczucia, emocje. Tutaj sygnał z systemu powinien być wykonany bardzo i dobrze, wykonanie musi być wysokiej jakości i ono jest właśnie produktem decyzji wysokiej jakości. To może brzmieć nieco ezoterycznie, temat powstał jako część zarządzania polityką jakościową w funduszach inwestycyjnych. Na HQT można oprzeć później system motywacyjny, który nie wypala najlepszych traderów. Jeśli podobał Ci się ten post, daj mu boosta🚀 i zostaw komentarz, abyśmy wiedzieli, by publikować więcej. Dzięki!
Edukacja
od drSwierk
Checklista: Wyzwania, przed którymi stają nawet najlepsiZa chwilę poznasz zakres wyzwań i niebezpieczeństw, które mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić Ci sukces na rynku. Pamiętaj: uważa się, że większość traderów nie zarabia! Chcę, abyś zapoznał się dzisiaj z tymi wyzwaniami i miał świadomość ich istnienia. W późniejszym czasie przyjrzymy się im bardziej szczegółowo. Poznanie siebie i „przeciwnika” to pierwszy krok do tego, aby go pokonać i osiągnąć sukces Są to wyzwania, których niewłaściwe rozwiązanie prowadzi do strat. Jeśli już inwestujesz to prawdopodobnie spotkałeś się z częścią z tych problemów. Jeśli nie – wszystko jest przed Tobą… Wyzwanie: System Poza znalezieniem dobrego systemu i przetestowaniem go, głównym wyzwaniem jest, jak najszybsze nauczenie się tego systemu do poziomu eksperta, bo tylko na tym poziomie możesz nie tylko systematycznie zarabiać, ale i powiększać pozycję. Możesz skorzystać z metod przyśpieszających uczenie się. Mamy ich do dyspozycji kilkanaście, opiszę niektóre w przyszłości. Najprostsze to: uproszczenie setupów, przygotowanie odpowiednich pomocy do nauki, wyznaczenie dobrych celów dla kolejnych etapów nauki, analiza post trade. Na dalszych etapach rozwoju – na poziomie bliskim eksperta warto użyć też japońskiej metody doskonalenia Kaizen dostosowanej do tradingu. Wyzwanie: Systematyczna Analiza Jeśli chcesz zarabiać to nie wystarczy tylko grać. Trzeba prowadzić analizy swojej gry i to w dodatku we właściwy sposób. Widziałem badania traderów, z których jednoznacznie wynikało, że długoterminowo zarabiają tylko ci, którzy uczą się na własnych błędach. Analiza post-trade to tylko fajniejsza nazwa na uczenie się na własnych błędach. Jeśli nie uczysz się na błędach swoich i cudzych to po prostu stale je popełniasz. Wyzwanie: Kamień milowy – przekonanie siebie, że możesz zarabiać na rynku Jest to element jednego z obszarów wyzwań każdego tradera – „Mind Management’u”. W trakcie naszych badań okazało się, że musisz przejść przez okres przekonania samego siebie, że potrafisz systematycznie zarabiać systemem, jaki masz. Jeśli nie poświęcisz temu wystarczającej ilości czasu – zazwyczaj będziesz szukał innego systemu. Twoja droga do zysków wydłuży się albo możesz w ogóle zrezygnować. Dlatego kolejnym celem po opanowaniu podstaw tradingu (systemu) jest właśnie przekonanie samego siebie do tego, że możesz zarabiać tym, co masz. Bez tego nie będziesz w stanie później spokojnie powiększać pozycji. Jeśli nie ma tego etapu – traderzy wchodzą w burzliwy okres zmagań ze sobą i z systemami. Kupują i próbują co raz to kolejny system, kolejny, kolejny, … , i tak bez końca. Wyzwanie: Mind Management (zarządzanie stanami umysłu) Chodzi tu o dostarczenie metod pracy z umysłem, tak aby umieć wyeliminować Twoje słabości jako tradera. Ciekawostka: zastosowanie mają tu metody wypraktykowane przez najbardziej elitarne siły specjalne typu NAVY SEALS. Jeśli poważnie podchodzisz do swojej pracy to powinieneś wiedzieć, co zrobić, gdy coś złego dzieje się wokół, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami – w końcu chodzi tu o Twoje pieniądze, czyli efekt Twojej pracy, czasem wielu lat. Mind Management składa się na 3 poziomy: 1) Pierwszy to poziom początkującego tradera, który przeżywa wszystkie bądź większość wymienionych wcześniej problemów. Dla porządku przypomnę, że podchodzimy do nich, jako do wyzwań. 2) Drugi poziom to STM (Stable Traders Mind Basics oraz Advanced). Tutaj trader powinien znać techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem, stratami, szklanym sufitem. Przychodzi czas na techniki „wyłączania” stresu, kontrolę dialogu wewnętrznego, kontrolę strumienia emocjonalnego oraz kontrolę funkcji wyobraźni. Celem jest stabilizacja umysłu i nauka aktywnego zarządzanie nim. Chodzi o to, aby różne stany nie przeszkadzały nam w tradingu. 3) Trzeci poziom to MTM (Mature Traders Mind). Tutaj trader uczy się skutecznego radzenia sobie z ekstremalnymi stanami, jakie może wywołać rynek w psychice oraz dowiaduje się, nad jakimi elementami cech warto popracować, aby patrzeć na rynek i trading tak, jak robią to bardzo dojrzali traderzy – ci najlepsi. Na tym poziomie jednym z celów jest osiągnięcie komfortu psychicznego na rynku. Wyzwanie: Rozpoznawanie i właściwe reagowanie na emocje Chciwość, strach, nadzieję, chęć rewanżu, wahania i zagubienie. Znajome? Część jest niekorzystna część może sprzyjać. Należy wiedzieć, jak działają, do czego prowadzą i jak nimi „zarządzać”. Wyzwanie: Zarządzanie stresem Stres jest niekorzystny, bo osłabia Twoją pamięć i obniża, jakość decyzji tradingowych, a to droga do strat. Mamy do dyspozycji wiele metod podpatrzonych u najlepszych, jak sobie radzić ze stresem w tradingu. Należą do nich np. kontrola stanu pobudzenia, kierowanie dialogiem wewnętrznym, czy techniki zapożyczone z wyszkolenia Navy Seals. Wyzwanie: Siła Wewnętrzna – Słabości i Wzmocnienie pewności siebie Zacznijmy od tego, że każdy z nas ma jakieś słabości. To bardzo ludzkie, nie jesteśmy robotami. Problem pojawia się, gdy ktoś chce te słabości wykorzystać przeciwko nam. A tak właśnie działają rynki. Najlepsi traderzy są tego świadomi i najczęściej nauczyli się tego drogą prób i błędów. Co to siła wewnętrzna? Czym jest siłą wewnętrzna w tradingu? Określimy ją poprzez wymienienie kilku sytuacji oraz cech, które są wtedy niezbędne: - Gdy czekasz na zagranie jest Ci potrzebna cierpliwość. - Gdy wchodzisz na rynek jest Ci potrzebna odwaga. - Gdy jesteś na rynku jest Ci potrzebna odporność psychiczna na presję. Aby przymusić się, jeśli trzeba do działania lub zaniechania potrzebna Ci jest silna wola. Na dłuższą metę silna wola daje samodyscyplinę. W obszarze „siły wewnętrznej” przed traderem staje kilka wyzwań. Jeśli nie jesteś pewny siebie, to słabość wewnętrzna sprawia, że masz trudności ze składaniem zleceń, a potem z dotrwaniem do końca zlecenia. Siła wewnętrzna nie jest pewną receptą na sukces, ale jej brak pewną receptą na porażkę. Jeśli podoba Ci się ten materiał - daj boosta 🚀 i/lub komentarz, żebyśmy wiedzieli by publikować dalej. Dzięki!
Edukacja
od drSwierk
Jak wybrać system tradingowy?Dziś chcę zająć się odpowiedzią na pytanie, które pada bardzo rzadko a ma krytyczne znaczenie dla długofalowych wyników. To pytanie ma następujący kształt: Jaki jest najlepszy system dla ciebie? Wyobraź sobie, że masz łatwy do zrozumienia i użycia system. Spędzasz na rynku nie więcej niż połowę miesiąca, a w tym czasie zarabiasz wystarczająco dużo, aby nie tylko pokryć swoje miesięczne wydatki, ale także będziesz mógł przeznaczyć więcej kapitału na kolejne transakcje i na powiększanie pozycji. Na trading poświęcasz do 2 tygodni w miesiącu. Resztę czasu możesz wykorzystać na co tylko chcesz np. na relaks, odwiedzanie rodziny i przyjaciół, to co Cię interesuje… Większość początkujących traderów, których spotkałem, chce nauczyć się systemu, który pozwoli im jak najszybciej zarabiać pieniądze. Najlepiej bardzo szybko i bardzo dużo. ALE zamiast osiągnąć swój cel, stają się dostarczycielami kapitału na rynek. Wynika to właśnie z takiego podejścia. Chcę, abyś uświadomił sobie, że istnieje cała branża: książki, dostawcy systemów, analitycy, media – która wie, jak zwabić nowicjusza na rynek i wyciągnąć od niego pieniądze. Aby to zrobić, używają prostych sztuczek – celują w Twoją chciwość: “możesz zarobić dużo pieniędzy, bardzo szybko, oto przepis, oto magiczny wskaźnik, fantastyczny system, który uczyni Cię bogatym bardzo szybko, Święty Graal”… i tak dalej. Chcę, abyś uświadomił sobie, że początkujący traderzy są wabieni w pułapkę przez to, że ktoś wykorzystał sposób, w jaki ich umysł wyznacza cele, aby nimi manipulować. Dzisiaj wykorzystamy podobny mechanizm umysłu, ale w zupełnie innym celu. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze… Pracujesz dwa tygodnie w miesiącu, co daje Ci 10 dni handlowych, resztę przeznaczasz na inne aktywacje. Twoje całkowite koszty miesięczne to… (X) Załóżmy, że chcesz “zarabiać na życie” czyli pokryć miesięczne koszty, ale także zaoszczędzić trochę pieniędzy i zwiększyć swój kapitał handlowy (X). Zatem, poprzez proste obliczenia dowiadujemy się, że powinieneś co miesiąc zyskiwać na rynku (W): W = X + Y Zastanów się teraz, ile dla Ciebie wynosi “X” i “Y”? Kwota pieniędzy oznaczona jako ‘W’ będzie naszym punktem odniesienia: potrzebujesz systemu, który da Ci dokładnie tyle lub więcej miesięcznie. Potrzebujesz systemu, który pozwoli Ci to zrobić w ciągu 10 dni handlowych lub mniej (tak jak planowaliśmy). 10 dni handlowych można zrobić 20-30 transakcji, bo 3 transakcje dziennie to naprawdę dużo! Ważne, żeby były one dobre, dobrze przygotowane – tylko wtedy mają szansę przynieść Ci oczekiwany rezultat. Niezależnie od systemu, prawdopodobnie/średnio 10-12 z nich będzie zyskownych, reszta będzie stratna lub dojdzie do progu rentowności lub blisko niego. Większość traderów po dokonaniu tych prostych obliczeń zmienia sposób postrzegania swojego systemu, zmienia perspektywę, oznacza to, że zaczynają postrzegać system jako to czym powinien być: dobrym narzędziem do osiągania własnych celów. Uspokajają się, wiedzą czego szukają i wiedzą, że mają podstawy do stworzenia realistycznego planu realizacji swoich celów. Są mniej podatni na prymitywne manipulacje wynikające z chciwości – na które jesteśmy podatni dopóki nie staniemy się dorośli. Podstawy do zmiany spojrzenia na zyski – jako konieczny efekt działań i straty – jako nieusuwalny efekt systemu. I na koniec tej części lekcji odpowiedzmy bezpośrednio na pytanie… Jaki więc system wybrać? – Ten, który pomoże Ci osiągnąć Twoje cele. Przejdźmy teraz do pewnej historii… Jan lubi szybką jazdę i bierze udział w ulicznych wyścigach. Adrenalina, ryzyko, szybkie decyzje, panowanie nad sobą i nad samochodem w wąskich uliczkach to jest to co lubi. Karol jest flegmatykiem, lubi wszystko przemyśleć, nie lubi podejmować pochopnych (czytaj szybkich) decyzji. Woli, gdy wydarzenia przebiegają spokojnie, a on ma czas do namysłu jak na nie najlepiej zareagować. Jan i Karol to dwie różne osoby z różnymi temperamentami. Zastanówmy się, jakie systemy będą dla nich najlepsze i dlaczego? Jakie systemy tradingowe są najlepsze i dlaczego? 1. Wyobraź sobie teraz, że mamy super świetny system skalpingowy. Może przynieść znakomite wyniki jak pokazują statementy (wyniki z konta) ludzi, którzy nim grają. Daje on kilka sygnałów dziennie, sama pozycja trwa od kilku do kilkunastu minut. Taki trading wymaga koncentracji, szybkiej analizy sytuacji, umiejętności podejmowania szybkich decyzji Jak myślisz kto ma większe szanse stale zarabiać tym systemem? Aktywny John czy flegmatyczny Karol Odpowiedź brzmi John, system bardziej pasuje do tego co jest dla niego naturalne i tego co lubi. Karol nie się odnajdzie w sytuacjach podejmowania dziesiątek szybkich decyzji dziennie. To znaczy może się bardzo, bardzo zmusić i nawet osiągnąć wyniki, ale będzie mu ciężko bo jego umysł i psychika funkcjonują w innym trybie. 2. Teraz mamy drugi świetny system: długoterminowy, gdzie trzymamy pozycje tygodniami a nawet miesiącami. Tu mamy bardzo dużo czasu na podjęcie decyzji o wejściu, w tym jaką wielkością wejdziemy. Tu z kolei Karol może mieć zdecydowaną przewagę, to jest skala czasowa jaką lubi i jest przygotowany umysłowo do takiego trybu pracy. Z kolei dla Johna to może być męka, nie dość że nic się nie dzieje, to w dodatku gdy system wchodzi na stratę to siedzi tam dwa tygodnie i „można oszaleć”. Kolega, który dorobił się na skalpingu powiedział mi, że kiedy raz wszedł w długą pozycję (przypadkiem, wszedł skalpem ale nastąpił duży ruch więc zostawił pozycję) to sytuacja niszczyła go psychicznie. Ze skalpingu miał nawyk stałej kontroli pozycji więc przez blisko miesiąc spał tylko w weekendy. Na pozycji znakomicie zarobił, ale doświadczenie tak wyczerpało go psychicznie, że powiedział sobie, że nigdy więcej, te pieniądze nie są warte jego nadszarpniętej psychiki. Z kolei trader długoterminowy po szkoleniu ze skalpingu stwierdził, że to nie dla niego, bo „na minutówkach jest czysty chaos, nic tu do mnie nie trafia”. Jak widzisz z tych dwóch przykładów – w zależności od tego do czego jesteś przyzwyczajony i w jakim trybie Twój mózg się dobrze czuje – będziesz miał najlepsze wyniki systemem, który jest dostosowany do Twojego temperamentu, apetytu na ryzyko i trybu podejmowania decyzji. Grając innymi systemami możesz osiągnąć sukces, ale będzie to wymagało od ciebie pracy i zmian w sobie. Widziałem sytuacje, że Karol zmuszony przez życie do zmian był w stanie szybko się zmobilizować i zmienić swój tryb pracy, myślenia. Był w stanie dość szybko nauczyć się nowych rzeczy i radził sobie dobrze w nowej sytuacji. Czy było to odkrycie (z konieczności) nowych talentów dalekich od tego, co znał czy po prostu był na tyle plastyczny, że musiał się odnaleźć i tak długo próbował aż się odnalazł? Nie wiem, wiele razy pracując z ludźmi widziałem, jak potrafią się niesamowicie zmobilizować, gdy zajdzie potrzeba. Na tej podstawie mogę powiedzieć, że większość z nas ma rezerwy, możliwości i zdolności, z których kompletnie nie zdaje sobie sprawy. Ryki się zmieniają. Systemy jakie działały rok temu nie działają dziś, systemy jakie znamy dziś nie będą działać jutro lub za rok. Trading wymaga podążania za zmianami. Weźmy przykład Karola i Johna, dwóch osób, które grają systemem skalpingowym. Z tej dwójki prawdopodobnie John szybciej zauważy zmiany. Karol, walczący ze sobą i swoimi naturalnymi skłonnościami będzie bardziej zajęty sobą, po prostu nie dotrze do niego równie szybko, że coś się zmieniło. Nasz główny tryb pracy mózgu będzie pomagał lub przeszkadzał w zauważeniu zmian rynkowych. Karol dostosuje się wolniej, to znaczy, że ten sam system w jego rękach będzie miał więcej strat niż Johna, który dostosuje się płynnie do zmieniającej się sytuacji. Podsumowanie 1.Mamy jakiś główny tryb pracy umysłu i psychiki i jedne systemy będą nam bardziej odpowiadały a inne nie. Warto spróbować różnych podejść, by zobaczyć z czym będziemy czuli się najlepiej i gdzie najłatwiej osiągniemy dobre wyniki. 2.Warto spróbować różnych rzeczy, także ekstremalnych – od skalpingu po trading długoterminowy. Też dlatego, że krótko i średnioterminowcy, gdy odniosą sukces zwykle przechodzą na dłuższe terminy, także dlatego, że ich systemy nie działają jak dawniej, bo wejście większymi pozycjami zaczyna mieć wpływ na rynki (tu Forex jest wyjątkiem, ze względu na płynność i głębokość rynków). 3.Próbując różnych rzeczy miej świadomość, że będzie to wymagało od Ciebie nauki nowych nawyków i odnalezienia się w innych sposobach myślenia. Czyli pracy nie tylko nad poznaniem systemu, ale też nad sobą. W efekcie staniesz się bardziej elastyczny i wyczulony na zmiany, rozszerzysz ilość swoich narzędzi umysłowych za pomocą których będziesz odbierał, analizował i rozumiał rynki. To też krok w kierunku bycia jednym z najlepszych, którzy najlepiej zarabiają. Jeśli podobał Ci się tekst, zostaw boosta i komentarz. Czytam wszystkie!
Wybór Redakcji
Edukacja
od drSwierk
2
Metody najlepszych traderów: Scenariuszowe spojrzenie na rynkiNajlepsi traderzy myślą scenariuszami wydarzeń rynkowych. Z doświadczenia wiedzą, że rynek może zrobić „wszystko”, więc lepiej być przygotowanym na każdą ewentualność. Takie podejście to element elastyczności umysłowej. Może ono mieć kilka postaci. Elastyczność w podejściu do rynku zmniejsza stres Elastyczność w podejściu do rynku zmniejsza stres – jeśli jesteśmy przygotowani na różne scenariusze rozwoju wydarzeń to z pewnością trudno nas zaskoczyć nieprawdaż? Wiele stresu płynie z tego, że lubimy przywiązywać się do swoich analiz i swoich racji i odczuwamy przykrość, gdy rynek postąpi inaczej. Jeśli przyjmiesz kilka opcji rozwoju wydarzeń i na każde z nich się przygotujesz – już w tej chwili bierzesz pod uwagę, że np. jedno lub nawet kilka zleceń pójdzie w koszty. Przy takim podejściu już jesteś do tej sprawy przygotowany. Nie ulegasz też iluzji własnej nieomylności i potrzebie posiadania racji. Doświadczeni traderzy wiedzą, że racja jest nieprzydatna a nawet szkodliwa, liczy się zarabianie a nie racja. Elastyczność może sprzyjać lepszym zyskom. Elastyczność może sprzyjać lepszym zyskom, gdy przemyślisz kilka możliwych scenariuszy oraz przygotujesz się by… zarobić na każdym z nich. - Jeśli rynek spadnie, zrobię to, wejdę tutaj a TP będzie tutaj, a jeśli wzrośnie wejdę w tamtym miejscu i TP ustawię tak. Przygotowujesz swoja psychikę do działania w zależności od tego, co zrobi rynek – podobnie jak myśliwy czeka, że zwierzyna wyjdzie w jednym miejscu lub w innym. Kolejne negowanie przez rynek „racji” może odbić się na poczuciu własnej wartości, a jak już wiesz to niekorzystne zjawisko. Dlatego myśl w kategoriach otwartych – że rynek może wzrosnąć lub spaść w różnych scenariuszach. Myśl jak zarobisz na każdym z nich i nie bądź przywiązany do żadnego kierunku, żadnego zachowania i żadnej „racji”. Myśl jak zarobisz na możliwych wzrostach i możliwych spadkach, nie bądź przywiązany do żadnego kierunku, żadnego zachowania i żadnej „racji”. Elastyczność w długim okresie W dłuższej perspektywie możesz zasymulować sobie wiele różnych scenariuszy zysków i strat. Szczególnie symulowanie, przeliczanie serii strat działa pozytywnie. Otrzeźwia. Jeśli jesteś przygotowany na najgorsze, co może się wydarzyć i jesteś w stanie to przetrwać i wyjść na swoje – jesteś na najlepszej drodze do zawodowstwa. Przygotuj się na serie bitew i na to, że pomimo tego, że część z nich przegrasz to w ostatecznym rozrachunku musisz wygrać wojnę. Wskazówka: Przygotowując się do wejścia na rynek przemyśl, gdzie wejdziesz, gdzie postawisz SL a gdzie TP. Pomyśl o różnych sposobach, w jakie możesz zarządzać otwartym zleceniem: co masz do wyboru? Wyjście, bo system daje sygnał w przeciwnym kierunku? Wyjście, bo rynek zamarł zamiast posuwać się w Twoim kierunku? Wyjście, bo zmieniają się wskazania wskaźników? Przemyśl różne możliwości zachowania rynku. Razem z nimi przemyśl Twoje reakcje i Twoje decyzje. Jeśli przygotujesz się wcześniej – samo zarządzanie zleceniem nie będzie już wymagało zastanawiania, ale tylko wykonania przyjętej wcześniej strategii. Taka sytuacja jest korzystniejsza, ponieważ proces decyzyjny w warunkach, gdy nie ma presji jest lepszy. Jeśli przemyślisz Twoje reakcje i decyzje wcześniej zarzadzanie zleceniem nie będzie już wymagało zastanawiania, ale wykonania przyjętej wcześniej strategii. Taka sytuacja jest korzystniejsza, ponieważ proces decyzyjny w warunkach, gdy nie ma presji psychicznej jest lepszy. Zastanów się też, co może Cię wybić, odciągnąć od Twojego planu? Jakiego rodzaju zakłócenia? Zwierzęta w domu, rodzina, telefony? Pomyśl jak te czynniki rozpraszające wyeliminować bądź jak się na nie przygotować, gdy wystąpią. Cechy mistrzów tradingu Trading, systemy, psychika jest czymś unikalnym. To znaczy każdy trader jest inny. Na pewnym poziomie traderzy uczestniczą w konkursach, zmaganiach z innymi traderami. Na kolejnym poziomie zostają sami, szczególnie najlepsi. A najlepsi z najlepszych zaczynają zmagania ze sobą. To oni sami wczoraj są punktem odniesienia do tego, co chcą osiągnąć dzisiaj. W ten sposób wchodzą w zmagania z samymi sobą, z tym najważniejszym przeciwnikiem. Dlatego przemyśl to i naśladuj ich. Bądź dziś lepszy od tego, kim byłeś wczoraj. A jutro bądź lepszy od tego, kim jesteś dziś. Twój nowy cel, który doprowadzi Cię do poziomu Mistrza: „Będę najlepszym traderem, jakim mogę być”.
Edukacja
od drSwierk
Składnik każdego sukcesu: Siła PsychicznaW jakikolwiek sposób określisz swój sukces – satysfakcjonujące pieniądze, dobra praca, szczęśliwy związek, zabezpieczenie finansowe, wolność robienia tego, na co masz ochotę, jako czynniki sprzyjające temu, że „komuś się powiodło” zawsze wymienimy siłę wewnętrzną i dyscyplinę. Czym jest siła wewnętrzna w tradingu? Określimy ją poprzez wymienienie kilku sytuacji oraz cech, które są wtedy niezbędne. Na początek wskażę tylko, że u podstaw każdej z nich mamy dyscyplinę i siłę woli. Gdy czekasz na zagranie jest Ci potrzebna cierpliwość. Gdy wchodzisz na rynek jest Ci potrzebna odwaga. Gdy jesteś na rynku jest Ci potrzebna odporność psychiczna na presję. Gdy czekasz na zagranie i „coś się dzieje” potrzebna Ci jest odporność na pokusy. Aby przymusić się, jeśli trzeba, do działania lub zaniechania potrzebna Ci jest silna wola. Na dłuższą metę silna wola daje samodyscyplinę. Siłą woli jest też kolejną linią obrony przed toksycznymi emocjami. Siła woli jest Ci potrzebna, gdy owładają Tobą uczucia chciwości, strachu lub pragnienie odegrania się. Siła woli jest Ci potrzebna abyś, gdy się pojawią się emocje, potrafił je poskromić, tak aby nie przeszkadzały Ci w podejmowaniu dobrych decyzji tradingowych. Oprócz powyższych do osiągniecia sukcesu są Ci potrzebne motywacja oraz jej długofalowa, silniejsza krewna - determinacja . Kolejnym elementem, jaki zaliczamy do „siły wewnętrznej” jest odporność na porażki . Jest to zdolność do powrotu do działania po nieprzychylnych wydarzeniach. Samodyscyplina to umiejętność dostosowania się w długim okresie czasu do założonych (lub narzuconych) reguł, ograniczeń, planów działania. „Długi okres” ma tutaj kluczowe znaczenie. To ważne, bo właśnie z perspektywy długofalowych zarobków musimy teraz spojrzeć na samodyscyplinę. Dobry trader potrzebuje jej w długim okresie, przez wiele lat. Tak naprawdę jest to dobra wiadomość, co zaraz wyjaśnię. Zakładam bowiem, że Twój poziom samodyscypliny nie jest wysoki, a nawet jeśli w pewnym zakresie jest – to nie jest do końca świadomy. A jeśli tak – to będziesz miał dostatecznie dużo czasu, aby podnieść i utrzymać Twój poziom dyscypliny. Jest to możliwe dlatego, że źródło samodyscypliny, którym jest siła woli daje się wyćwiczyć, podobnie jak ludzkie mięśnie. Najważniejszy wniosek ze współczesnych badań: dyscyplina zależy od siły woli, siła woli jest cechą nabytą, podobnie jak siła mięśni i można ją kształcić. Czym są dyscyplina I samodyscyplina? Samodyscyplina to umiejętność dostosowania się w długim okresie czasu do założonych (lub narzuconych) reguł, ograniczeń, planów działania. Przyjmuje się, że ich źródłem jest siła woli. Siła woli jest podobna do siły mięśni. Siłą woli jest Twoją cechą lub umiejętnością, jaka nabywasz w trakcie wychowania i życia. Robiąc systematycznie ćwiczenia fizyczne, np. podnosząc ciężary będziesz po pewnym czasie zdolny np. do podwojenia ciężaru, jaki jesteś w stanie unieść (zakładając, że nie ćwiczyłeś do tej pory). Kluczem jest tu odpowiedni program ćwiczeń przygotowany na podstawie wiedzy o budowie mięśni i budowie siły mięśni. Myśl o samodyscyplinie jako o możliwości zastosowania, wykorzystania siły woli zawsze, gdy jest ona Ci potrzebna. I zawsze, gdy tego zechcesz. Siła woli to umiejętność przełamywania swoich wewnętrznych oporów, umiejętność przeciwstawiania się impulsom, myślom i pragnieniom. W tradingu jest to ważne, dlatego że: musisz umieć precyzyjnie wejść na rynek w momencie, kiedy to sygnalizuje system – niezależnie od tego, co dzieje się w Twojej psychice, musisz umieć przeciwstawić się pragnieniom wejścia na rynek, kiedy nie ma sygnału z systemu a rynek „właśnie się poruszył”, musisz umieć przeciwstawić się impulsowi, aby powiększyć wielkość zlecenia ponad miarę (zlikwidować niebezpieczeństwo overtradingu), musisz umieć przeciwstawić się presji i strachowi, zarówno, gdy wchodzisz na rynek jak i gdy na nim jesteś, musisz umieć odejść od rynku, gdy widzisz, że jesteś zmęczony, rozbity wewnętrznie, rozkojarzony, nawet gdy właśnie nadchodzi sygnał, musisz umieć zmusić się do analiz, prowadzenia dziennika tradingu – jeśli rozumiesz, że ma to znaczenie dla Twoich wyników. Jak tego wszystkiego dokonać? Używając wykształconej siły woli (mental toughness). Ma ona to do siebie, że możesz ją wyćwiczyć na jednym polu i przenieść na inne (trading). Jeśli masz siłę woli „w życiu” to z łatwością przeniesiesz ją na działania na rynku. To tak samo jak z siłą mięśni: jeśli masz ją w siłowni to masz ją także gdy chcesz przenosić meble w domu. To jedno z najważniejszych odkryć ostatnich kilku lat, na jakich się opieramy: Nie ma różnych rodzajów dyscypliny, innej w życiu i innej w tradingu, dlatego wykształcona na jednym polu działa na wszystkich.
Edukacja
od drSwierk
Obszary radzenia sobie ze stratami: przygotowanie do tradinguZnajomość systemu Jak zapewne domyślasz się powrócę jeszcze raz do przygotowania merytorycznego – mam tu na myśli nudzenie o konieczności wszechstronnego poznania systemu. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy strata jest naturalnym działaniem systemu (a każdy ma pojedyncze straty albo okresy strat) czy może kryje się za nią coś innego. Z naturalnymi okresami strat trzeba się oswoić (w rzeczywistości nie dopuszczanie do siebie tworzy silny mechanizm psychologiczny, który może się skończyć tzw. „pułapką strat”). Zabezpieczenie kapitału – dobre zarządzanie wielkością pozycji Stres (a więc możliwość podjęcia złej decyzji) oraz ryzyko straty jest mniejsze, gdy mamy poprawne zarządzanie wielkością pozycji. Gdy przestrzegamy kolejności: demo, minimalna stawka, później płynne powiększanie pozycji. I oczywiście nie przekraczanie maksymalnej wielkości dla systemu, czyli 1, 2, 3 procenty. Przyjrzyj się okresom „naturalnych” strat systemu (tak, coś takiego istnieje, to normalne) – jak wyglądała najdłuższa seria? Weź pod uwagę, że Twój kapitał będzie musiał ją przetrwać – zrób symulację jak się zmniejszy, gdy taki okres nastąpi. Weź pod uwagę, że jeśli jesteś na początku drogi – Twój okres strat będzie prawdopodobnie dłuższy. Twoim podstawowym zadaniem jako tradera jest ochrona kapitału. Przygotowanie psychiczne – akceptacja różnych możliwości rozwoju sytuacji na rynku Nieprzewidywalność rynków nie przeszkadza najlepszym traderom w systematycznym zarabianiu – biorą ja pod uwagę i zarabiają pomimo tego. Taki stan umysłu – akceptacji nieprzewidywalności rynku i różnych możliwości rozwoju sytuacji (w tym straty!) jest także dobrym zabezpieczeniem przed głupim lub emocjonalnym powiększaniem pozycji. Pomaga tu metoda scenariuszowa, która nie tylko zabezpiecza do pewnego stopnia psychikę, ale i ma bezpośredni korzystny wpływ na zyski. Przygotowanie psychiczne – medytacja Z oczywistych powodów korzystnie działa medytacja. Uspokaja umysł przed wejściem na rynek, usprawnia i rozjaśnia myślenie, pomaga poradzić sobie z „osadem” po poprzednich zleceniach. Dzięki temu nasz proces decyzyjny jest lepszy, a więc i ryzyko strat mniejsze. Dobrze przeprowadzona medytacja po pewnym czasie staje się drugą naturą przed ekranem i wszelkie nagłe procesy emocjonalne mają mniejszą siłę. Przygotowanie psychiczne – nastawienie na uczenie się Stres związany z możliwą stratą oraz samą stratą zmniejsza pozytywne nastawienie do wyniku: w tym sensie, że ze zlecenia możemy mieć trzy rodzaje korzyści: możemy powiększyć konto, możemy czegoś nauczyć się o sobie, systemie, rynku, co w przyszłości zaprocentuje wysokimi, stabilnymi zarobkami, możemy, przechodząc „chrzest bojowy”, wchodząc w kontakt z własnymi reakcjami, emocjami – nauczyć się czegoś o sobie a także wzmocnić psychicznie, co w końcu da korzyści jak powyżej. To dobry powód, żeby od czasu do czasu zajrzeć do nich i przeczytać, przemyśleć raz jeszcze. Zobaczysz wiele rzeczy z nowej perspektywy, to naturalne, wciąż się uczysz i nie stoisz w miejscu. Lekko uogólniając możemy powiedzieć, że strata może wynikać albo z systemu (naturalne działanie systemu) albo z innego powodu, naszego błędu, słabości, niedopatrzenia, nieuwagi. Gdy to wyłapiemy – jesteśmy już krok dalej, bo dzięki podjęciu teraz środków zaradczych możemy już mieć spokój z tematem w przyszłości – gdzie skutki np. finansowe czy psychiczne mogłyby być znacznie większe. W początkowym okresie powinniśmy patrzeć życzliwym okiem na straty, ponieważ jeśli nie wynikają z systemu i możemy je poprawić są schodami, po których szybko wspinamy się wzwyż. Fragment wywiadu, jaki zrobiłem z Toddem Judkinsem: Jakie doświadczenie najlepiej pamiętasz z Twoich początków? Najbardziej wspominam to, że na początku robiłem wszystko, dosłownie wszystko, czego według moich mentorów robić nie powinienem! Todd Judkins Przygotowanie psychiczne – nastawienie na uderzenie w psychikę Element zaskoczenia, kiedy nie spodziewamy się straty, a ona nastąpi ma również znaczenie dla siły oddźwięku psychicznego. Jeśli jesteśmy przygotowani i spodziewamy się, że nastąpi – jest on mniejszy. Z czasem będzie niewielki, doświadczenie i dojrzałość traderska sprawia, że akceptujemy i przechodzimy nad tym tematem do porządku dziennego wiedząc, że na koniec tygodnia czy miesiąca i tak wyjdziemy na plus. Okres testowania systemu również jest czasem na oswajanie się ze stratami. Wtedy doświadczalnie licząc zlecenia krok po kroku po raz pierwszy widzimy, że są one naturalną konsekwencją działania systemu. Możemy nawet do pewnego stopnia oszacować, ile w „najgorszym przypadku” może nam zniknąć z konta. Ten krok ma też na celu uwrażliwienie nas na kwestie właściwego zarządzania wielkością pozycji (wielkość pozycji w rozsądnych granicach). Z punktu widzenia minimalizacji negatywnego oddźwięku na straty – należy być na nie aktywnie przygotowanym, gdy np. otwieramy platformę a wcześniej mieliśmy zlecenie na rynku albo gdy mamy zlecenie i patrzymy gdzieś na rynek, żeby zobaczyć jaki jest aktualny kurs. Przygotowanie psychiczne jest w tym momencie barierą ochronną przez zbyt dużą reakcją. Dobrze działa przywołanie obrazu całego procesu, jaki prowadzi nas do realizacji naszego celu – oraz przywołanie obrazu samego celu. To daje dojrzały dystans do pojedynczego wyniku. Patrz na pojedyncze zlecenie jako na element długiej serii wydarzeń, prowadzących Cię do realizacji twojego celu. Tak robią najlepsi traderzy na świecie.
Edukacja
od drSwierk
Jak przerwać „zamarcie” z powodu emocji?Zdarza się, że traderzy zamierają w obliczu jakiegoś wydarzenia na rynku. Sam tak miałem, co doprowadziło do utraty pierwszego depozytu. Po wielu latach pamiętam jakby to było dziś: wyznaczyłem linię trendu na GBP/JPY i ustawiłem zlecenie jak mi się wydawało tuż nad nią. Było to w niedziele wieczorem – za chwilę rynek miał ruszyć. Za chwilę tak się stało. Przez godzinę obserwowałem jak powoli acz systematycznie zmierza ku mojej linii trendu, po czym dotyka jej… Nagle, ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że zlecenie mi się uruchamia! To nie tak miało być! Miało się uruchomić dopiero po przebiciu linii – a na wykresie dotknął jej idealnie! Pojawiły się emocje, stres i… zamarłem. Po prostu nie wiedziałem co zrobić. Bezsilnie obserwowałem jak w ciągu kilkunastu minut rynek spada. Przez głowę przelatywały dziesiątki myśli. Nie byłem w stanie zrobić najmniejszego ruchu. Zamarłem z emocji jak zwierzę oślepione w nocy na autostradzie reflektorem samochodu. To były moje początki, absolutne początki. Wiedziałem, że istnieje coś takiego jak SL, ale nie uznawałem tego za potrzebne, w końcu byłem tu, żeby zarabiać a nie tracić, a „rynek zawsze się odwraca”! Prawda? :) Tym razem się nie „odwrócił” i zaliczyłem pierwszy margin call. Byłem zaskoczony, a potem załamany. Kolega w podobnej sytuacji obserwował jak w ciągu 9 minut wyparowuje mu z konta sześć tysięcy dolarów, wcześniej potroił konto (podobnie jak i ja na początku), nie był w stanie nic zrobić. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji, gdy nagle jesteśmy zaskoczeni i „zamieramy”? Reakcja 3F W sytuacjach bardzo silnego stresu mamy 3 typy naturalnych reakcji organizmu. Nazwijmy je „3F”: fight, flight or freeze. Walka, ucieczka, zamarcie. Są to reakcje właściwe wszystkim istotom żywym. Dwie pierwsze są dobrze znane: istoty żywe w obliczu zagrożenia (np. napastnika) uciekają, podejmują walkę lub zamierają w bezruchu. Jest to mechanizm przetrwania, zakodowany głęboko w genach. Jednak w sytuacjach rynkowych, jak wskazują powyższe historie – jest to raczej niepożądana reakcja. Radzenie sobie w takiej sytuacji składa się z dwóch elementów. Zapobiegnij „zamarciu” Po pierwsze przygotuj się psychicznie na to co może pójść źle. Przygotuj się na to, że zlecenie może Ci się uruchomić inaczej niż zechcesz, nie w tym miejscu, gdzie chcesz. Może wysiąść prąd lub internet (polecam UPSy i zapasowe łącza). Może nastąpić nagle olbrzymi ruch z powody newsów (tez miałem taki przypadek, wszedłem bez sprawdzenia kalendarza newsów…). Znając już kilka możliwości „co może pójść źle” jesteś w zupełnie innej sytuacji, szanse, że zdarzy się coś zaskakującego i „zamrzesz” szybko maleją. Oczekuj nieoczekiwanego. I gdy nastąpi dokonaj szybkiej oceny sytuacji oraz bądź gotów do podjęcia natychmiastowego działania. Jeśli wcześniej przemyślisz co zrobiłbyś w danej sytuacji masz duże szanse, że zadziałasz poprawnie. I sytuacja nie zastanie Cię „ze spuszczonymi spodniami”. Przerwij reakcję Jeśli widzisz kogoś w takiej sytuacji krzyknij głośno lub jeśli stoisz blisko pchnij go, to zazwyczaj wystarcza. W stosunku do siebie zastosuj to samo: krzyknij głośno, użyj „polskiego słowa uniwersalnego na k”, wstań gwałtownie od komputera. Dobrze działa głośne klaśniecie w dłonie. Każde głośne lub gwałtowne działanie przerwie stan „zamarcia” i odblokuje Twój umysł.
Edukacja
od drSwierk
Czym jest „szklany sufit” w tradingu?Szklany sufit to poziom gotówki, przy którym nagle i niespodziewanie rośnie poziom stresu. Myśląc o konkretnej sumie, która „powoduje” ten efekt w psychice wskażemy wielkość pozycji wystawionej na ryzyko. Zdarza się także, że traderzy mówią o „szklanym suficie” określając wielkość konta jakie mają u brokera, jednak i tak u podłoża pozostaje problem wielkości pojedynczej pozycji, ponieważ najczęściej jest ona odnoszona jako procent całości konta. Wyjaśnienie czym jest wielkość pozycji wystawianej na ryzyko. Dla przykładu – przy koncie 100 000 Złotych, wielkość 2% konta to dokładnie 2 000 PLN. Kiedy wchodzimy na rynek pozycją takiej wielkości i w sytuacji, gdy zostanie ona zamknięta na SL ją stracimy – to mówimy że taką właśnie pozycję wystawiliśmy na ryzyko (straty). Zdarza się, że takie odczucia budzi wielkość pozycji wyrażona w lotach. Pilnowanie właściwego stosunku zysku do ryzyka daje nam bezpieczeństwo „matematyczne” ale nie psychologiczne. Wielu doświadczonych traderów mówi, że nie powinno się wystawiać np. więcej niż 2% konta na ryzyko na pojedyncza pozycję i nie więcej niż 6-8% konta na kilka pozycji jednocześnie. Te 2% ma bardziej uzasadnienie matematyczne a mniej psychologiczne. Zauważ, że dzieląc konto 100 000 na części każda po 2000 (czyli 2%) teoretycznie, żeby stracić je całe musiałbyś mieć 50 strat pod rząd. Mając przyzwoity system oraz pilnując trzymania się zasad systemu jest to mało prawdopodobne, nieprawdaż? Wybór pozycji z zyskiem do ryzyka trzy do jednego daje nam bezpieczeństwo „matematyczne” Upraszczając - używając systemów ze stosunkiem zysku do ryzyka powyżej trzech do jednego już przy 30% zyskownych transakcji (czyli około co trzecia) uzyskamy niezły zysk. Symulacja 30% zyskownych zamkniętych na 3:1 i 70% stratnych na SL: Przy 30% zyskownych transakcji na 100 transakcjach „zarobimy” 30 x 3 x 2000 = 30 x 6000 = 180 000. Tutaj 30 oznacza ilość pozycji na sto, część 3 x 2000 oznacza pozycje zamkniętą na zysku trzy do jednego. W tych samych 100 transakcjach straty wyniosą: 70 x 2 000 = 140 000. Tutaj mamy 70 pozycji każda po 2 000 zamkniętych ze stratą. Zysk = 180 000 – 140 000 = 40 000 Wniosek – nawet jeśli tylko co trzecia transakcja daje zysk a pozostałe stratę – wychodzimy z zyskiem. Procentowo – z bardzo dobrym zyskiem, w trakcie 100 transakcji „zarobiliśmy”: kapitał początkowy = 100 000, kapitał końcowy = 140 000, zysk procentowy = 40% Nauka myślenia w kategoriach wielu transakcji pozwala zachować zdrowy dystans do każdego z pojedynczych wejść. Myślenie „seriami transakcji” uwalnia psychikę od konieczności skupienia się na ważności pojedynczego wyniki, sprawia, że trader łatwiej przechodzi do porządku dziennego nad pojedynczym „zyskiem” lub „stratą” a przez to jego trading jest obciążony mniejszym stresem. Warto o tym przypomnieć, ponieważ jest to jeden z niezbędnych elementów dojrzewania do poziomu najlepszych. Jednak okazuje się, że takie obliczenia mają mniejsze znaczenie dla naszej psychiki, która bardziej zwraca uwagę na wielkość rzeczywistego kapitału. W tej kwestii poziom szklanego sufitu zaczyna mieć krytyczne znaczenie psychologiczne.
Edukacja
od drSwierk
6 powodów utraty dyscypliny w tradingu i rekomendacje rozwiązańDlaczego dyscyplina tradingowa słabnie lub w ogóle zanika i zdarza się, że z perspektywy widzimy, że zrobiliśmy wiele głupich rzeczy? Zacznijmy od pewnego wyjaśnienia. Mówiąc o dyscyplinie będziemy mieli na myśli dwie sprawy. Pierwsza to dyscyplina jako pojedynczy akt – akt siły woli. Druga to dyscyplina jako zdolność do wielokrotnego zastosowania siły woli co objawia się trzymaniem się określonego planu działania. Ta druga dyscyplina stanowi podstawę trzymania się systemu. Mamy dwanaście podstawowych powodów, dla których nasza dyscyplina tradingowa słabnie. Dzisiaj podam połowę. Brak celów i planów działania Aby mówić o dyscyplinie jako o trzymaniu się planu najpierw musimy mieć plan. Inaczej nie mamy się czego „trzymać”. Tworzymy plan, gdy określimy jakiś cel i kroki, dzięki którym możemy go realnie osiągnąć. W węższym rozumieniu mamy dyscyplinę jako umiejętność prawidłowego wykonania sygnału. I znów „przyczepię się” do terminów, jakie używamy. Co bowiem oznacza „prawidłowego wykonanie sygnału”? Otóż to jest trzymanie się zasad określonych dla wejścia, zarządzania pozycją i wyjścia. Dlatego nie mów o dyscyplinie, jeśli nie masz dobrze zrozumianych następujących spraw: jak wygląda sygnał z systemu, jak powinno wyglądać prawidłowe zarzadzanie pozycją, gdzie i według jakich zasad wychodzisz z rynku. Podsumowując – nie mówimy o dyscyplinie, jeśli nie mamy planu oraz nie wiemy „do końca” jak wygląda któryś z trzech etapów zagrania. Dopóki tego nie wiemy nie mamy się czego „trzymać”. Wiem, że się powtarzam, ale znów dwa dni temu trader (ponad pięć lat doświadczenia rynkowego), z którym rozmawiałem zadawał mi pytania o to czy właściwie zarządza pozycją, być może powinien inaczej. Pytał mnie, który nie znam w ogóle jego systemu! Jest to bardzo powszechne – traderzy używają systemów, których do końca nie rozumieją, nie czują. Rekomendacja działania Przy okazji poradziłem mu, żeby porobił ze 100 zrzutów ekranu kompletnych wejść i je przeanalizował (żeby zobaczyć, co rynek może zrobić i przygotować strategie działania na każda ewentualność) a następnie by te strategie zarzadzania poćwiczył na demo lub symulatorze. Dobry system i dobry trading plan są jak dwie szyny kolejowe, po których może jechać pociąg z dużym obciążeniem. Jeśli tych szyn nie ma albo są one słabe to wynik będzie kiepski. Dobry, dobrze przećwiczony system plus trading plan jest podstawą, do której dodając dyscyplinę i ogólniej siłę wewnętrzną osiągniesz sukces. Brak dyscypliny życiowej, odejście od ćwiczeń. Nie ma dwóch „dyscyplin” – życiowej i tradingowej, ale jest jedna i jest nią umiejętność zastosowania siły woli. Trader może mieć kłopoty z dyscypliną, jeśli jest w ogóle życiowo słabo zdyscyplinowany. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom poziom dyscypliny zacznie się powoli podnosić. Jednak, gdy przerwiesz – po pewnym czasie zacznie powoli opadać. Poziom dyscypliny opada, gdy przez dłuższy czas leniuchujemy np. w czasie wyjazdów wakacyjnych. Oczywiście wakacyjne lenistwo nie jest niczym złym, czasem jest to błogosławieństwo :) Jednak warto też narzucić sobie jakieś minimalne zadania – typu przepłynięcie codziennie x metrów, poranny jogging, pompki, brzuszki etc. To pozwoli na utrzymanie odpowiedniego poziomu siły woli. Po powrocie z wakacji trzeba poświęcić chwilę by znów „wejść w tryby” i jest to też naturalne. Doświadczeni traderzy w takiej sytuacji stosują np. zmniejszenie swojej normalnej stawki o połowę przez kilka pierwszych transakcji. Złe samopoczucie, choroba Podobnie jak lenistwo i wakacje może działać choroba, przeziębienie albo złe samopoczucie (np. kac). Stan ciała ma duży wpływ na stan umysłu, gdy np. mamy wysoką temperaturę zazwyczaj nie myślimy trzeźwo. Dotyczy to też stosowania siły woli, a więc i dyscypliny. Rekomendacja Unikamy sytuacji, gdy mamy usiąść do rynku a nie jesteśmy w formie. Można w przenośni powiedzieć, że płaci rynek, system oraz… nasz stan umysłu, więc unikamy sytuacji, gdy mamy z nim jakiś problem. Overtrading Overtrading występuje w dwóch głównych postaciach: – tradingu zbyt wysoką stawką, - wykonaniem zbyt wielu pozycji podczas pojedynczej sesji. Pierwsza postać daje rozchwianie emocjonalne (samo wejście zbyt wysoką pozycją już jest naruszeniem dyscypliny) druga wywołuje zmęczenie a za nim utratę koncentracji. Rekomendacja Rekomendacja może być tylko jedna – unikamy takich sytuacji a samo ich wystąpienie traktujemy jako poważne ostrzeżenie i powód natychmiastowego odejścia od rynku, bo coś z nami jest nie w porządku. Zmęczenie Zmęczenie wcześniejsze np. pracą albo zmęczenie siedzeniem przez wiele godzin w oczekiwaniu na sygnał. Często nie ma to sensu, bo powiedzmy jeden przepuściliśmy a następny może być za godzinę lub dwie. Rekomendacja Nastaw budzik na 30 minut, nie więcej i połóż się, najlepiej do łóżka. Czasem jest tak, że wstaję po 12-15 minutach, mózg jest spokojny i wypoczęty, jakbym zaczynał dzień od nowa. Wypróbuj przy najbliższej okazji. UWAGA: nie więcej jak 30 minut, bo jak się roześpimy to gorzej się czujemy i koncentracja jest gorsza. Druga sprawa – skorzystaj z profesjonalnych rozwiązań i zastąp jasne ekrany ciemnymi z ciemnym tłem. Mniej rażą oczy i wolniej się zmęczysz. Ćwiczenie ogniskowej oczu. Co godzinę poćwicz oczy – spójrz przez okno na jakiś daleki punkt na horyzoncie, potem przenieś wzrok na framugę okna, zrób tak 3-4 razy. Ćwiczenie przeciwdziała skumulowanemu zmęczeniu oczu z powodu stałego skupienia w bliskiej odległości. Regularne przerwy. Podczas siedzenia przed platformą co godzinę rób sobie przerwy po około 10 minut. Nie siedź jednorazowo dłużej niż 3 godziny, większość ludzi po 3 godzinach ma kłopoty ze skupieniem uwagi. Jeśli chcesz posiedzieć więcej – zrób dwie sesje z dłuższą przerwą – ale wykorzystaj ją idąc na spacer, obiad. W trakcie przerwy zmień typ bodźców – czyli odpada włączanie gry komputerowej albo oglądanie filmu, tak nie odpoczniesz. Przewietrz się, mózg potrzebuje tlenu. Zamiana platformy tradingowej na grę lub film i dalsze siedzenie przed komputerem to zły pomysł, najlepiej przewietrz się. Brak tlenu sprawia, że męczymy się szybciej, stąd konieczność wietrzenia pomieszczenia. „Papieros w przerwie” to pomyłka. Wymuś obieg powietrza w zamkniętym pomieszczeniu. Dobrym rozwiązaniem jest niewielki wentylator wymuszający obieg powietrza w pomieszczeniu. Daje ruch powietrza, czyli oddycha nam się łatwiej i wolniej się męczymy. Można stosować przez cały rok, także zimą. Utrata wiary w system Utrata dyscypliny może być wywołana utratą wiary we własny system. Stąd tyle razy mówię o wszechstronnym przetestowaniu i wyczerpującej nauce systemu. Chodzi o to, aby mieć pewność systemu, siebie, swojego rozumienia rynku. Ta pewność przychodzi dzięki kompetencji – wszechstronnemu poznaniu i przećwiczeniu systemu. Tu po raz kolejny chcę zwrócić uwagę na prostotę – im bardziej skomplikowany samochód masz tym trudniej będzie Ci go opanować. Niech więc będzie jak najprostszy.
Edukacja
od drSwierk
Stres, straty i dalsze konsekwencjeW krótszej perspektywie – wysoki poziom emocji i stresu wywołuje obniżenie sprawności intelektualnej. Niższa sprawność intelektualna to innymi słowy mniej sprawne myślenie. To przyczyna, że generalnie słabiej radzimy sobie na wszelkich egzaminach, np. zapominamy najprostszych i najbardziej oczywistych rzeczy. W dłuższej, stały stres – może prowadzić do drażliwości, bólów głowy, migren, zaburzeń rytmu serca, wrzodów żołądka. Niektórzy wierzą, że reakcje biochemiczne jakie wywołuje stres w naszym ciele mogą być przyczyną zawałów, wylewów oraz mogą być jedną z przyczyn powstawania i rozwoju chorób nowotworowych. Próby rozładowania sytuacji stresowych za pomocą alkoholu mogą prowadzić do alkoholizmu. W tradingu stres może prowadzić nie tylko do strat, znam również traderów, którzy z powodu wysokiego poziomu stresu nie są w stanie w ogóle wykonywać dalej swojego zawodu, musieli przestać. Tak więc jest to poważna sprawa i praktycznie każdy z Trederów jakich znam ma jakieś swoje sposoby na radzenie sobie ze stresem oraz jego efektami. I wiem, że to co teraz powiem może być potraktowane jako przynudzanie, ale naprawdę mam na to setki dowodów… W której sytuacji na egzaminie masz większy stres: Z puli 500 zadań przerobiłeś wszystkie 3 razy. Z puli 500 zadań zrobiłeś tylko 100. Jesteś teraz w stanie powiedzieć, ile razy jedna sytuacja jest bardziej stresująca niż druga? Spróbuj to oszacować, np. 1,5 raza, 2 razy, 3 razy… 5 razy… Pytani wskazują, że jest to zwykle 3 lub więcej, rzadko kto wskazuje mniej. Dlatego mówię, że dobre przygotowanie, dobre, wszechstronne poznanie systemu i przećwiczenie go w mnóstwie równych sytuacji jest najlepszą receptą na dobre wyniki i niski stres. Bo będziesz bardzo, bardzo, bardzo dobrze przygotowany. Przyczyny powstawania stresu w tradingu Strata pieniędzy na rynku może być źródłem reakcji stresowej. Szczególnie jeśli jest to suma dla nas znacząca. Dla każdego ta suma może być inna i dla każdego taki poziom istnieje, jest to tak zwany szklany sufit, którym zajmiemy się w przyszłych lekcjach. Zysk może być powodem silnej reakcji stresowej, im większy tym większe prawdopodobieństwo. Znam przypadki traderów, u których duży zysk wywołał reakcje traumatyczną (wstrząs psychiczny). W jednym ze skrajnych przypadków trader, który w jeden dzień zarobił olbrzymią sumę na opcjach przeżył tak silny wstrząs psychiczny, że przez rok nie był w stanie pojawić się w swoim biurze. Samo bycie na rynku może być przyczyną reakcji stresowej. Tak to w jakimś momencie zostaje skojarzone w psychice tradera, że później reakcja stresowa pojawia się stale. Wkrótce zobaczymy, w jaki sposób to się dzieje i w jaki sposób to zmienić na reakcje pozytywne. Bycie poza rynkiem może być stresujące, szczególnie jeśli długo czekamy na sygnał. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy wyszliśmy z rynku np. pod wpływem emocji a rynek kontynuował silny ruch w naszym kierunku i „gdybyśmy zostali na pozycji to byśmy bardzo dobrze zarobili”. Jeszcze innym przykładem sytuacji stresującej jest utracona okazja, czysty sygnał, który przeszedł nam koło nosa. Niepewność jest kolejnym źródłem stresu, wskazywanym praktycznie przez wszystkich badaczy zjawiska. Trading jest w istocie umiejętnością zarządzania niepewnością i ryzykiem – wchodzimy z pieniędzmi na rynek nie wiedząc „jak to się skończy”. Należy się oswoić z tą sytuacją, doświadczeni traderzy nie zwracają praktycznie wcale uwagi na „niepewność” – wiedzą, że wynik każdego pojedynczego zlecenia nie jest znany, ale pomimo to pod koniec miesiąca, po serii zleceń i tak wyjdą na plus. Dwa podstawowe źródła stresu: bodźce zewnętrzne i wyobraźnia Pierwszym jest sama sytuacja w jakiej jesteśmy np. z otwartą pozycją na rynku. Drugie źródło to nasze myśli i wyobrażenia jakie sami sobie tworzymy. Kilka razy wspomniałem już o tym, że nasz umysł nie do końca odróżnia rzeczywistość od wyobrażeń. To znaczy, że samo wyobrażenie, wspomnienie sytuacji stresującej może nam wygenerować taką samą reakcję jak wydarzenie. Przykład: Jeśli przerwiesz na chwilę czytanie i przypomnisz sobie jakąś sytuację: egzamin, wypadek, trudna rozmowę np. o pracę… za chwilę możesz mieć początki reakcji stresowej w organizmie. Tak działa zamartwianie się i niekontrolowane wyobrażanie sobie wszelkich negatywnych scenariuszy – wywołuje stres i okrada Cię z sił. Uwaga: Czym innym jest przygotowanie psychiczne – wyobrażanie sobie czarnych scenariuszy z intencją zajęcia się nimi, przygotowania własnej psychiki i czasem wymyślenia reakcji i linii postępowania – takie aktywne podejście buduje siłę psychiczną i sprawia, że mamy poczucie kontroli. Stres jako suma stresu z różnych źródeł Na zakończenie tego krótkiego wprowadzenia powiem jeszcze o kolejnej ważnej sprawie: jeśli masz inne sytuacje stresowe, poza inwestowaniem i tradingiem to Twój poziom stresu zazwyczaj będzie sumą stresów. To znaczy inne stresujące wydarzenia życiowe np. kłótnia, wypadek, choroba, kradzież, stres w korku na ulicy, jet-lag również mogą mieć negatywny wpływ na Twoje wyniki rynkowe, tak jak stres wywoływany wyłącznie przez czynniki związane z inwestowaniem. Warto wiedzieć, że źródłem stresu może być również silny hałas, tłum ludzi. Giełda amerykańska, gdzie traderzy wykrzykują jeden przez drugiego oferty, gdzie jest tłok i hałas jest wręcz ikoną stresującego środowiska. Każdy z nas reaguje inaczej na potencjalnie stresujące wydarzenie. Są tacy, którzy w większości opisanych sytuacji nie doświadczą reakcji stresowej. Jak twierdzą badacze ich wysoka odporność na stres może się wiązać z nieobecnością kilku czynników, które stresowi sprzyjają: wewnętrznego sabotażu, konfliktów wewnętrznych, lęku przed sukcesem, wiązania wyników. Nie obędzie się tu bez konkretnych technik nie tylko bezpośrednio wpływających na Twój poziom stresu w inwestowaniu i w ogóle – ale również poprawiających perspektywy życiowe, budujących optymizm, siłę i odporność wewnętrzną. One mają również pomóc Ci stać się bardziej zrelaksowaną i szczęśliwszą osobą realizującą swoje cele poprzez grę na rynkach z możliwie jak najmniejszym poziomem stresu i emocji. Wysoka i niska podatność na stres a wyniki na różnych skalach czasowych (TF) Stres powstaje jako efekt naszej reakcji na wydarzenia zewnętrzne, możemy tez generować go sami - myśląc. Ludzie, którzy się zamartwiają mają z tego powodu podwyższony poziom stresu. W skrajnych przypadkach osoby zamartwiające się mogą sobie fundować stały, wysoki poziom stresu. Często te osoby postrzegają jako stresujące praktycznie każde wydarzenie. W takim przypadku będą miały trudności w inwestowaniu, nie tylko dlatego, że mamy tu do czynienia z nowymi czynnikami stresującymi, ale że ogólny poziom stresu może się szybko wymykać spod kontroli. A wysoki poziom stresu to gorsza percepcja rynku, gorsza jakość analiz, gorsza jakość decyzji. Na drugiej stronie skali mamy ludzi, którzy mogą przejść przez dużo stresujących sytuacji bez specjalnych problemów. Patrząc z perspektywy i lekko uogólniając można powiedzieć, osoby z wyższym poziomem stresu mogą osiągać lepsze rezultaty przy wyższych skalach czasowych (tygodniowe, dzienne, czterogodzinne) a gorsze wyniki przy spekulacjach na niższych TF: day trading, kwadrans, pięć minut, jedna minuta. Wskazówka: dwie fazy „dorabiania się” na rynku dla osób z wysokim poziomem stresu. Rozumiem sytuację wielu inwestorów, którzy chcą wystartować od niewielkiego kapitału i „szybko się dorobić”. To zazwyczaj wymaga wielu transakcji w krótkim okresie, po to aby zbudować kapitał. Nie chcę tego akurat teraz komentować, chcę tylko podzielić się jedną uwagą. Jeśli jesteś osobą słabiej odporną na stres – rozważ dwie fazy twojej gry. Pierwsza, gdy zaakceptujesz wyższy poziom stresu i aktywnie zastosujesz ćwiczenia i wskazówki jakie podam w lekcjach – pilnując, aby nie przekroczyć swojego poziomu stresu. Druga – gdy świadomie przejdziesz na wyższe TF, gdzie obciążenie dla Twojej psychiki będzie niższe. Chodzi o to abyś nie przeholował z poziomem obciążenia psychiki, bo wielu traderów musiało z tego powodu odejść z rynku i nie było nikogo, kto by ich z kłopotów wyciągnął. Kolejna istotna sprawa: jeśli masz wysoki poziom stresu w życiu pomyśl o tym w jakiś sposób to zmienić zanim zajmiesz się na poważnie inwestycjami lub tradingiem bo możesz nie wyrobić psychicznie. Poziom stresu maleje ze wzrostem doświadczenia i umiejętności Oczywiście jest też tak, że poziom emocji i stresu z czasem się zmniejsza. Przypomnij sobie jak to jest po kursie na prawo jazdy, gdy po pewnym czasie jazda nie jest już stresująca a często staje się przyjemnością. W tradingu może być podobnie. Im większe będą Twoje kompetencje, obeznanie z systemem i rynkiem tym mniejszy poziom stresu będzie Twoim udziałem. Oczywiście mamy poziom szklanego sufitu, gdy stres nagle narasta ale tym tematem też się zajmiemy w przyszłych lekcjach. Jak rozpoznać reakcję stresową? Przeczytaj poniższy opis bardzo uważnie, ponieważ na jego podstawie będziemy uczyli się, jak sobie poradzić ze stresem: krótko i długotrwałym. Gdy dzieje się coś nagłego, jesteś obiektem ataku na ulicy, za chwilę ma w Ciebie uderzyć samochód Twoje ciało reaguje automatycznie reakcją, którą nazywamy „fight or flight” czyli „walcz lub uciekaj”. Te reakcje występują automatycznie: Mięśnie napinają się w oczekiwaniu na działanie. Oddech przyspiesza i pogłębia się. Możesz też na chwilę wstrzymać oddech w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Rośnie częstotliwość uderzeń serca, rośnie objętość krwi wyrzucanej podczas każdego skurczu, rośnie ciśnienie krwi. Gruczoły wstrzykują do krwi hormony, które przyspieszają częstotliwość bicia serca, częstotliwość oddechów, aktywność mięśniową, rozkład składników odżywczych potrzebnych mięśniom. Rozszerzają się kanaliki płucne, rozszerzają się naczynia krwionośne w mięśniach i mózgu. Rozszerzają się źrenice i rośnie wrażliwość słuchowa. Ciało przygotowuje się do działania: walki, obrony lub ucieczki. Jest to reakcja odziedziczona po przodkach, wspomagająca człowieka w chwili wystąpienia niebezpieczeństwa.
Edukacja
od drSwierk
Pierwszy krok do zawodowego tradinguPierwszym i podstawowym wyzwaniem dla Ciebie na pierwszym etapie uczenia systemu i tradingu jest zaangażowanie wszelkich sił w naukę systemu. Efektem Twojej pracy powinna być: poprawna identyfikacja sygnału z systemu, poprawne złożenie zlecenia, poprawne zarządzanie nim aż do wyjścia z rynku. Dlatego Twoim pierwszym krokiem w kierunku zawodowstwa jest poprawność . Gdy dojdziesz do tego poziomu przyjdzie czas na kolejny: Przekonanie samego siebie, że jesteś w stanie zarabiać tym systemem. Ważna uwaga: Pierwszym celem jest poprawność wykonania sygnału. Nie jest nim zarobienie pieniędzy na rynku. Zarabianie jako cel pojawi się nieco później (najszybciej jak to tylko możliwe więc cierpliwości). Naucz się najpierw chodzić zanim pomyślisz o bieganiu. Naucz się najpierw utrzymywać na wodzie zanim pomyślisz o starcie w zawodach pływackich :) Szybkie wejście z pieniędzmi na rynek cieszy wielkich i doświadczonych traderów – wiedzą, że jeśli jesteś z pieniędzmi na rynku to zarobią. Takie samo podejście mamy wśród innych przedstawicieli drugiej strony transakcji – części firm brokerskich. Zapamiętaj: Twoim pierwszym krokiem w kierunku zawodowstwa jest poprawne wykonanie wszystkich elementów od analizy, poprzez wejście na rynek, zarzadzanie pozycją i wyjście. Poprawne wykonanie sygnału i strata to powód do radości! Trzymałeś się zasad a to one płacą (późnej wyjaśnię Ci bardzo ważne powody, dlaczego). Przyjmij na początek ważną zasadę, która zostanie z Tobą już na zawsze: możesz mieć dwie korzyści ze zlecenia. Albo zarobek, albo naukę. Pomoże Ci jasna świadomość Twojego celu. Cel zawiera w sobie dwa elementy: co oraz dlaczego. Pierwszy określa co ma być zrobione a drugi motywuje do działania. Teraz skupimy się na Twoim celu. Po pierwsze jest nim zarabianie na rynkach i długofalowy sukces pozwalający na realizację Twoich marzeń i aspiracji. Wolność mieszkania, gdzie chcesz i robienie tego na co masz ochotę, bez szefa, bez kogoś kto będzie Ci mówił co i kiedy masz robić. Droga do tego wiedzie poprzez naukę systematycznego zarabiania na rynkach – przez wiele lat. Bardzo ważnym krokiem do tego jest przekonanie siebie samego, że jesteś w stanie zarabiać systemem, który masz. Aby dokonać tego jak najszybciej warto mieć kilka pomocnych narzędzi: Podręcznik Systemu – możesz go dostać do autora czy tradera systemowego albo przygotować go sam. Powinien zawierać kilkadziesiąt omówionych przykładów. Księga Analiz i Zagrań – zawierająca Twoje analizy historyczne, być może symulacje oraz potem zagrania. Jej okresowe przeglądanie ma Ci pomóc możliwie szybko nauczyć się realiów działania systemu. Przeglądaj zagrania minimum raz w tygodniu i analizuj je. Bardzo pomaga, gdy są one wydrukowane i możesz nanosić notatki na marginesach. Ściąga – spisane na jednej stronie (góra dwóch) główne zasady systemu oraz typy wejść (jeśli jest kilka). Miej ją zawsze pod ręką w czasie tradingu. Jeśli masz np. 30 przykładów analiz (z Księgi lub Podręcznika) – to okresowo wracaj do nich np. codziennie (na początku) możesz przeglądać po pięć zagrań. Następnego dnia – kolejne pięć. Następnego – kolejne. W ciągu 7 dni powtórzysz wszystkie. Wtedy zaczynaj od nowa, tak długo aż przyjrzenie się zagraniu będzie Ci zajmowało 5-10 sekund, będziesz już wiedział na jego temat wszystko i nie będzie się pojawiało nic nowego. Jak zorganizować sobie czas na naukę? Przeznacz każdego dnia na naukę jakiś czas, niech będzie to minimum kwadrans byle systematycznie. Zacznij myśleć o czasie jako o Twoim zasobie do zainwestowania. Zacznij inwestować Twój czas, zadawaj sobie pytania „co mi ten czas może przynieść pożytecznego”? Może warto go poświęcić na realizację moich życiowych celów? To zupełnie nowe podejście dla wielu ludzi: zacznij myśleć o Twoim czasie jako o czymś, co możesz zainwestować – dobrze lub źle. Wykorzystaj „puste przebiegi” – czas w autobusie, metrze, pociągu. Zabierz notatki i je przeglądaj. Ogranicz ilość telewizji, to opium dla mas, denerwuje, ogłupia i manipuluje. Dobry film to jedno, ale głupie seriale czy wiadomości pełne manipulacji to coś innego. Dbaj o siebie i nie staraj się wszystkiego zrobić od razu ani za wszelką cenę. Nie stań się maszyną do realizacji celów. Bądź dla siebie łagodny i dobry, ciesz się i nagradzaj za to, że jesteś na dobrej drodze. Nie karz się za to, że czegoś nie zrobiłeś „w terminie”. Nagradzaj się za to co zrobiłeś, Twoja praca jest godna szacunku i podziwu i tak ją kojarz, nie z czymś negatywnym. Poświęć najlepszy czas dnia na inwestycje w przyszłość: naukę systemu i tradingu. Najlepszy czas to czas, gdy jesteś w najlepszej formie intelektualnej. Najlepszy plan pracy (zawsze) to plan „krok po kroku Jeśli nie dostaniesz od kogoś „Podręcznika Systemu” – przygotuj go samodzielnie (ze znajomym traderem, z grupą). Rozbij każda większą rzecz na mniejsze i skup się po kolei na każdej z nich. Dla przykładu: poświęć kolejne dni na opisy zagrań historycznych. Przygotowanie pierwszego może Ci zająć nawet dwa dni. I już świętuj ten sukces! To duża sprawa! Kolejno przygotowuj następne – w ten sposób powoli, ale systematycznie poruszasz się do przodu. I za miesiąc możesz mieć już np. 15-20 analiz. A za dwa miesiące – 30-50. Tak postępuj z każdym większym wyzwaniem – rozkładaj je na mniejsze. Nie zapomnij cieszyć się i nagradzać nawet z małych sukcesów. To ważny sygnał dla Twojej psychiki, że jesteś na dobrej drodze, buduje dobre skojarzenia. W ten sposób czas spędzany na nauce będzie milszy i przyjemniejszy niż gdybyś ostro od siebie wymagał i karał za „odstępstwa od planu”. Uwierz mi to ostatnie to droga donikąd. Im mniejsza porcja do nauki tym lepiej na początek. Im prostszy system tym szybciej go opanujesz. Jeśli masz kilka rodzajów wejść ogranicz się do jednego – dwóch najprostszych i postaw sobie za cel opanowanie ich do perfekcji a następnie – dojście nimi do zyskowności. Im bardziej złożony system – tym więcej czasu zajmie Ci opanowanie go, tym więcej frustracji będzie Twoim udziałem i tym większe szanse, że dasz sobie z nim spokój. Dlatego skup się na najprostszych wejściach, które płacą a resztę zostaw na później. Na rozbudowę systemu zawsze przyjdzie czas. Odstaw na późniejsze lata skomplikowane systemy ze złożonym, rozbudowanym procesem decyzyjnym. Wstęp do budowy Twoich umiejętności podejmowania decyzji Gdy już poradzisz sobie z materiałami do nauki systemu następnym ważnym krokiem będzie kształcenie umiejętności podejmowania decyzji. W przypadku różnych systemów ten proces wygląda różnie – dlatego uproszczę go do zadania dwóch pytań: Gdzie na tym wykresie podjąłbyś decyzję o wejściu na rynek? Gdzie postawiłbyś SL a gdzie TP? Trzeba sobie uświadomić, że bycie traderem to coś zupełnie innego niż bycie dobrym analitykiem. Dobrzy analitycy rzadko zostają dobrymi traderami – te dwie umiejętności (analityczna i decyzyjna) stoją ze sobą w pewnej opozycji. W którymś momencie trader – analizując sytuację i porównując z wymaganiami systemu podejmuje decyzję o wejściu na rynek. Te umiejętności ćwiczymy poprzez obserwację wykresów i badanie czy są spełnione kryteria jakie wynikają z naszego systemu. I jeśli tak – wskazujemy miejsce, gdzie nastąpiłoby wejście na rynek. Mówiąc o ilości tego typu symulacji – można powiedzieć, że doświadczony trader – ekspert ma za sobą np. dwa, trzy tysiące tego typu procesów decyzyjnych. Tak duża ilość nie będzie nam potrzebna, wystarczy około maksimum 100-200 a to z dwóch powodów. Pierwszy – po takiej ilości przykładów będziemy mieć dość dobry obraz tego jak może wyglądać działanie systemu, ale będzie on niepełny. Żadna symulacja nie zastąpi rzeczywistości: stresu, emocji, presji rynku. Po drugie – po takiej ilości przykładów już nie będzie następował przyrost zrozumienia systemu. Pomocą mogą być tutaj samodzielnie wykonane zrzuty ekranu z zasłoniętą częścią dalszą wykresu – jedynie część potrzebna do podjęcia decyzji jest widoczna. Na kolejnej stronie może być pokazany przebieg późniejszy. Kilkadziesiąt takich arkuszy – sporządzonych i przygotowanych w formie zadań dla nas pozwoli naszemu mózgowi na szybkie obeznanie się z systemem i krytyczną chwilą wejścia na rynek. Zastanawiające jest, że np. mechanicy do dowolnego samochodu mają kilkusetstronicowe manuale wyjaśniające działanie, montaż i demontaż, a traderzy uczący się inwestowania dziesiątek lub setek tysięcy dolarów – nie mają nawet nic zbliżonego. Tego typu pomoc, niezależnie czy przygotowana samodzielnie, czy otrzymana z zewnątrz jest po prostu bezcenna, jeśli chodzi o zapoznanie się z mechaniką systemu od podszewki i trudno ją zastąpić czymś innym. Dlatego jeśli jeszcze nie masz swojego „Zbioru zadań” przygotuj go w najbliższym możliwym czasie. Jeśli pracujesz w grupie – podziel się z kolegami pracą i niech każdy przygotuje zadania dla drugiego. Podzielcie się np. miesiącami i niech każdy przygotuje zadania z innego miesiąca wraz z osobnym dokumentem zawierającym odpowiedzi. Potem niech każdy przerobi zadania od kolegi (kolegów).
Edukacja
od drSwierk
Jak podejmować decyzje w tradingu?Inwestor (trader) to analityk plus decydent. Ale system i prawidłowe rozpoznawanie sygnałów to za mało. Inwestowanie (trading) to działalność wymagająca podejmowania dobrych decyzji. I to decyzji specyficznego typu – w warunkach istnienia ryzyka. Ten bardzo ważny temat. Dziś zajmiemy się pierwszym krokiem ku temu, aby Twoje decyzje były jak najlepsze. Krok 1. Pierwszym krokiem jest zdobycie pewnej ilości zadań do rozwiązania. Chodzi o to, że na rynku, w trakcie gry będziesz podejmował decyzję na sygnał, jaki widzisz. Patrząc tylko na sygnały historyczne widzisz zarówno sam sygnał jak i ruch, jaki nastąpił potem. Ale w realnej sytuacji rynkowej będziesz go widział tylko w trakcie rysowania się. Stąd przygotuj sobie kilkanaście (kilkadziesiąt) zrzutów ekranu (grafik) z usuniętym ruchem, jaki następował po sygnale. Chodzi o to, aby urealnić sytuację: aby Twój mózg przyzwyczaił się do patrzenia na sygnał tak, jak on będzie wyglądał w czasie rzeczywistym. Im więcej będziesz miał takich przykładów: tym szybciej Twój mózg przyzwyczai się do widoku sygnału „w czasie rzeczywistym” tym szybciej będziesz podejmował dobre decyzje – poprawnie identyfikując sygnał. Uwaga: wielu ludzi nie zna umiaru w analizach, uczą się coraz to nowych narzędzi i zostają analitykami. Jednak analitycy nie zarabiają tyle co traderzy i w ogóle należy być z tymi analizami bardzo ostrożnym. Analizy mogą i często stanowią instrument ogłupiania i wprowadzania w błąd mas traderów i inwestorów, którzy im ufają. Kończy się to oczywiście stratami. Twoim zadaniem jest zostać dobrym analitykiem (od Twojego systemu) i od razu kształcić również Twoje umiejętności podejmowania decyzji. Pierwszym celem do jakiego dążymy jest poprawne wykonanie zagrania od początku do końca. I na tym należy skupić wszystkie siły na samym początku używania nowego systemu. Na poprawne wykonanie zagrania składają się następujące elementy: Poprawna analiza przed zagraniem i przygotowanie się. Poprawna identyfikacja sygnału i wejście na rynek, mając świadomość, że możesz czuć presję na grę, chciwość, strach itp. emocje. Poprawne zarządzanie zleceniem od chwili jego otwarcia do zamknięcia. Poprawne zamkniecie zlecenia na SL lub TP – lub wyjście z jakiegoś innego, ale dobrze uzasadnionego powodu. Krok 2. Analiza Post-Trade. Badania pokazują, że systematycznie powiększają swoje zyski wyłącznie ci inwestorzy/traderzy, którzy dokonują analizy post-trade (po fakcie). Dlatego tak ważnym jest abyś i Ty to systematycznie robił. Analizuj swoje przygotowanie (analiza wstępna przed zagraniem – czy była wykonana poprawnie), wejścia, zarządzanie pozycją i wyjścia. Podpowiem kilka pytań, które przyśpieszą ten proces (nauki i zarabiania): Czy dokonałem poprawnej analizy rynku i czy byłem dobrze przygotowany do zagrania (o tym za chwilę)? Czy poprawnie zidentyfikowałem sygnał i w dobrym miejscu wszedłem na rynek? Czy w dobrym miejscu postawiłem SL i TP? Czy poprawnie zarządzałem zleceniem (i sobą) – minuta po minucie? Czy poprawnie wyszedłem ze zlecenia? W dobrym miejscu? Być może już teraz widzisz – że wykonując zagranie możesz odnieść dwie duże korzyści: albo się czegoś nauczysz albo zarobisz, albo jedno i drugie. Masz powyżej gotową ściągę do analizy własnych zagrań i uczenia się na własnym doświadczeniu. I jeśli masz z czymś problem – to będziesz wiedział (gdy się pojawi) nad jakim elementem Twojej gry powinieneś popracować. Ucząc się i potem wykonując zagrania usystematyzuj Twoje analizy: Pierwsza analiza może być tuz po zagraniu, na świeżo, czy wszystko wykonałeś prawidłowo (według pytań powyżej). Druga analiza może być na podsumowanie tygodnia: np. siadasz w weekend, gdy nie ma rynku i przeglądasz zagrania z całego tygodnia i jeszcze raz analizujesz je wraz z twoimi notatkami. Możesz również robić analizy okresowe – np. raz w miesiącu, pod koniec. Warto je robić bo będziesz widział że posuwasz się do przodu i stopniowo, systematycznie uczysz się i jesteś na coraz wyższym poziomie. Uświadomisz sobie wtedy, że Twoja nauka nowego zawodu jest pewnym procesem, że jesteś na dobrej ścieżce (najlepszych) i że za jakiś czas zrealizujesz Twoje plany życiowe dzięki sukcesowi na rynku. Jak widzisz konsekwentnie ustawiamy wszystko tak, abyś uczył się kluczowych rzeczy jak najszybciej i jak najszybciej mógł systematycznie zarabiać i żyć z rynków.
Edukacja
od drSwierk
Jak skutecznie zacząć uczyć się systemuDroga od „zera” do „Top Investora” wymaga wiedzy o tym, jak najszybciej uczy się nasz mózg. Jest to część wiedzy na temat ścieżki sukcesu w tradingu. Najlepsi traderzy zaczynali od zera – nie wiedzieli nic. Jednym z krytycznych momentów ich rozwoju była chwila, kiedy zaczynali rozumieć system. Często poprzedzały ją różne wydarzenia, chwile rezygnacji, zniechęcenia, rozstania z rynkiem i późniejsze powroty. Wiele systemów transakcyjnych opiera się na rozpoznawaniu formacji (cenowych i świecowych), rozpoznawaniu sygnałów płynących ze wskaźników. Innymi słowy – musisz zobaczyć pewną ilość przykładów, żeby móc poprawnie zidentyfikować sygnały, kiedy będą się rysowały w czasie rzeczywistym na rynku. Zazwyczaj ów proces przebiega następująco: obserwacja na wykresie historycznym, gdy widzimy sygnał oraz dalszy przebieg ruchu, obserwacja, jak wygląda sygnał bez tego, co wydarzyło się dalej, obserwacja sygnału w czasie rzeczywistym, nauka podejmowania decyzji wejścia na rynek na rysujący się sygnał. Jeśli chcesz ten proces maksymalnie przyspieszyć – to wiedz, że najszybciej rozwijają się (i najszybciej dochodzą do poziomu samodzielnej, poprawnej identyfikacji) ludzie, którzy widzieli dużo przykładów. Kiedy popatrzysz z perspektywy na to, co napisałem – jest to dość oczywiste, prawda? Jeśli tak, to dlaczego 90% książek opisujących systemy zawiera zaledwie kilka lub kilkanaście przykładów graficznych? Widziałem mniej więcej 120 takich książeczek. Szczytem skromności była jedna (o dość popularnym systemie), w której było tylko 9 zrzutów ekranu. Dziewięć! Jak myślisz, czy przy takiej ilości przykładów jesteś w stanie nauczyć się czegokolwiek na tyle, by ryzykować na ten system pieniądze? Jestem pewny, że nie. Nikt nie jest w stanie osiągnąć sukcesu w taki sposób. Nasz mózg musi zobaczyć wiele przykładów – najlepiej w warunkach najbardziej zbliżonych do rynkowych. Tylko wtedy będzie poprawnie rozwiązywał zadania, jakie stawia przed nim sytuacja rynkowa. Po prostu tak funkcjonuje nasz mózg i chcąc szybko podążać ścieżką rozwoju powinniśmy respektować te prawa. Wstęp do szybkiej nauki systemów Wyobraź sobie, że masz system i znasz go bardzo dobrze. Jest on prosty w zrozumieniu i stosowaniu. Sygnały są czytelne. Ich identyfikacja nie pozostawia wątpliwości. Dzięki temu trading staje się dla Ciebie coraz prostszy i coraz bardziej satysfakcjonujący. Codziennie, gdy siadasz do tradingu masz pod ręką dokument, w którym masz krótko spisane kolejne kroki analiz, jakie wykonujesz na rynku przed zajęciem pozycji. Ten dokument nazywamy „Analiza rynku” . Na drugiej kartce „Spis zagrań” masz spisane setupy, na jakie grasz. Twoja aktywność rynkowa sprowadza się do zrobienia kilku prostych analiz, a potem ustawienia alertu i oczekiwania aż narysuje się jeden z setupów. Jeśli miałbyś jakieś wątpliwości masz jeszcze do dyspozycji inny potężny dokument – szczegółowe opisy i analizy 100+ sygnałów, do których zawsze możesz sięgnąć w przypadku nawet niewielkich wątpliwości. „Podręcznik systemu”. Patrzysz na rynek z długiej perspektywy, jeśli nawet jeden, dwa lub trzy wejścia nie zapłacą, to kolejne przyniosą zysk z nawiązką. Nie śpieszysz się, masz plan, który realizujesz bez pośpiechu. Patrząc na przyrastające konto zaczynasz sobie uświadamiać, że Twoje wcześniejsze marzenia były za skromne, będzie Cię stać na więcej. Ładny opis Twojej możliwej przyszłości, prawda? To sprawmy, żeby stał się rzeczywistością. Opisałem powyżej trzy dokumenty: „Analiza rynku”, „Spis zagrań” oraz „Podręcznik systemu”. A oto najprostsza droga do wejścia w posiadanie takowych: 1. Jeśli masz szczęście – dostaniesz takie dokumenty od kogoś, kto uczy Cię systemu. Jednak jest to rzadkość. W większości przypadków nie będziesz ich miał z dwóch powodów: część sprzedawców nie uważa, że są potrzebne („wystarczy, że pokażę system”) i jest to OK, ich prawo część sprzedawców systemów wie, że nie jest w stanie ich dostarczyć, bo albo ich systemy są oszustwem albo krótko działającą efemerydą. Wtedy taki dokument działałby przeciwko nim. Bez podręcznika systemu jednak trudno osiągnąć jakikolwiek sukces, jest to praktycznie niemożliwe. 2. Możesz taki dokument przygotować samemu Plus tego rozwiązania jest taki, że wiele się przy tym nauczysz, a nie ma z tym wiele pracy. Drugi plus jest taki – że dzięki niemu znacznie szybciej nauczysz się systemu. Przejdźmy zatem do opisu, w jaki sposób takie materiały przygotować samemu. Krok 0. Weź książkę, czy szkolenie z systemu, jakie masz. Być może jesteś już bardziej doświadczonym traderem i masz system „w głowie” i jest on np. zmodyfikowana wersją jakiegoś innego systemu. W tym przypadku przygotowanie wspomnianych dokumentów da Ci bardzo wiele: wyraźnie zmniejszy stres przed i w czasie zagrań i wyraźnie powiększy Twoje zyski. Krok 1. Analiza. Jeśli Twój system wymaga analizy rynków przed wejściem – wypisz po kolei, co i w jaki sposób analizujesz. Dąż do tego, żeby kryteria, jakimi się posługujesz były obiektywne. Przykład „jest spełniony warunek X albo nie”. Wejścia. Spisz wszystkie typy wejść jakie ma Twój system. Jeśli jest to system wskaźnikowy i masz jeden typ = sygnał z systemu, dokładnie opisz co powinien wskazywać który wskaźnik. Fundamenty. Jeśli system wymaga zaistnienia jakiejś dodatkowej sytuacji np. jakiejś informacji o instrumencie (dane „fundamentalne”) to też to zapisz. Jaka informacja jest potrzebna, jakie wartości muszą przyjąć wskaźniki fundamentalne. Zasady zarządzania pozycją. Wypisz zasady wejść, zarządzania pozycją i wyjść. Itd. Zwróć uwagę co tutaj jest celem: chciałbym abyś miał kompletny opis OBIEKTYWNYCH kryteriów wejść, zarządzania pozycją i wyjść z rynku. Tak, aby nic nie zależało od Twojego nastroju, widzimisię, czy „intuicji”. Mając tak szczegółowe opisy – będziesz w każdym momencie wiedział: 1. Na czym aktualnie masz skupić uwagę. 2. Jaką decyzję podjąć na podstawie odczytu tego, co widzisz. To bardzo ważne, ponieważ jeśli wejdziesz na rynek z pieniędzmi i włączą się emocje – będziesz powiększał straty i ciął zyski, jak robi to większość poczatkujących (dlaczego tak robią opiszę później). I NIE MASZ SZANS na osiągnięcie sukcesu. Z pieniędzmi na rynku i pod presją – jeśli nie masz obiektywnych, niezależnych kryteriów, Twoje decyzje będą złe i jest tylko kwestią czasu, gdy ktoś odbierze Ci pieniądze. Krok 2. Gdy już masz spisane zasady analizy (pierwsza kartka) oraz wejść, wyjść i zarządzania pozycją (kolejne strony, 2-3 maksymalnie) to przeanalizuj około 30 sygnałów historycznych. 1. „Cofnij” rynek na Twoje platformie np. o kilka miesięcy. 2. Otwórz platformę z newsami z rynków z tego dnia. Jeśli wcześniej nie wziąłeś ich pod uwagę – dopisz, co robisz, gdy zbliżają się najsilniejsze ruchy/newsy (większość day traderów wycofuje się wtedy z rynku). 3. Analizuj rynek wg Twoich dokumentów. 4. Zrób zrzuty ekranu sygnałów wejść i wyjść. 5. Odpowiedz na pytania: a. Jakie odczyty miały wskaźniki? b. Jak wyglądały setupy? c. W którym miejscu dokładnie weszliśmy na rynek? d. W którym wyszliśmy? e. Jak wyglądały wskaźniki w chwili, gdy zarządzałeś pozycją? 6. Notuj swoje obserwacje w dodatkowym punkcie „Czego nauczyłem się dzisiaj” Jeśli dziennie zrobisz 2 analizy wg Twoich spisanych zasad, za 30 dni będziesz miał ich aż 60 i to już bardzo dużo - Twoje rozumienie funkcjonowania systemu będzie bardzo dobre. Na świecie są dwa rodzaje inwestorów, ci którzy zarabiają i ci, którzy są dostawcami kapitału na rynek. Jeśli włożysz pracę w swoje kształcenie masz dużą szansę być w pierwszej grupie, jeśli nie – na pewno będziesz w drugiej.
Wybór Redakcji
Edukacja
od drSwierk
1
TradingView - jak skorzystać z platformy | Tips&TricksTradingView to w mojej ocenie jedno z najlepszych narzędzi do analizy spółek. I nie, nie mówię tutaj o samej Analizie Technicznej. Mówię tu o wszystkich możliwych narzędziach jakie być może potrzebujcie do analizy spółki, a może nawet nie wiecie, że są. W obszarze dla inwestora na TradingView znajdziecie podstawowe informacje o spółce. 1. Czym się zajmuje. 2. W jakiej branży działa 3. Jakie ma przychody, zyski, straty. 4. Czy dana spółka wypłaca/ła dywidendy i jaki był ich poziom. 5. Do dyspozycji macie cała dostępna historię finansową spółki 6. I to co dla mnie osobiście najciekawsze to wykresy i historia notowań. 7. Do wykresów możecie dodać całą serię wskaźników zaczynając od średnich EMA, profilu wolumeny, zniesienia Fibonacciego, MACD, RSI i setek innych tworzonych przez innych użytkowników. 8. Strategie inwestycyjne 9. Pomysły dotyczące konkretnych spółek tworzonych przez innych użytkowników. Do tych pomysłów należy oczywiście podchodzić z rezerwą, nie mniej sprawdzając popularność danego użytkownika poprzez liczbę obserwujących czy reputację (tzw. wzmocnienia) możecie zweryfikować autora danego pomysłu. Dodatkowo patrząc na historyczne wpisy można wczytać przebieg wykresu i sprawdzić na ile się sprawdziły dane opisy. To co chcę podkreślić to właśnie rolę tych użytkowników w tworzeniu całej społeczności TradingView. W tym tekście chciałbym przybliżyć kilka kwestii dotyczącej oferty i tego jak korzystać z samej platformy. Po pierwsze wyszukując spółkę warto zacząć od przeglądu spółki, a nie od wykresu. Zdjęcie 1. To dzięki temu możemy poznać z jakiej branży pochodzi spółka. Zdjęcie 2. Możemy sprawdzić jak dana spółka zachowuje się na tle innych z danej branży. Zdjęcie 3. Poznajmy wyniki finansowe takie jak: przychody, zyski, wynik EBITDA, EPS. Możemy poznać wycenę spółki na podstawie różnych wskaźników. Co ważne, po najechaniu na dany wskaźnik to uzyskamy jego krótką definicję/opis. Zdjęcie 4. Szukacie informacji o spółce? Komunikatów, raportów finansowych czy szacunków? Nie ma nic lepszego do agregacji tych informacji niż właśnie TradingView. W zakładce „Wiadomości” uzyskujecie wszystkie powyższe informacje w jednym miejscu. Poniżej przykład dla Mirbud, ale czy wiecie, że zmieniając język np. na angielski uzyskujecie dostęp do informacji ze spółek np. amerykańskich. Zdjęcie 5. Jak się okazuje dzięki tej platformie macie zagregowane dane i raporty spółek z całego świata, które są dostępne na platformie. Zdjęcie 6. Informacje: Tesla Co więcej na podstawie prognoz możecie też uzyskać informacje odnośnie tego jak wyglądają prognozy/rekomendacje analityków. Zdjęcie 7. Dodatkowo w przypadku wskaźników technicznych mamy ich krótkie podsumowanie, nie są to rekomendacje i nie wolno ich tak odbierać. Jednak jest to ciekawe spojrzenie w szybkim ujęciu, w którym kierunku mogą podążać dane wskaźniki czy kurs spółki. Zdjęcie 8. A jeśli interesują was szacunki na kolejny kwartał możecie i te poznać, ale tu uwaga, dotyczy to tylko części spółek i nie każda ma prognozę wyników. Wykres 1. TredingView posiada 3 pakiety dla swoich klientów. Każdy z nich jest dopasowany wg różnych potrzeb. Podstawowy pakiet to tzw. Essential. Jest to podstawowa wersja dla użytkownika. To co dla mnie jest istotne to same alerty na poszczególnych wykresach. W tym przypadku możemy mieć 20 alertów cenowych i tyle samo technicznych. Przy obserwacji kilku spółek jest to wystarczające. Dodatkowo w jednym oknie możemy wyświetlić dwa wykresy do porównania np. dla spółek z tej samej branży. Możemy też porównać konkretne surowce czy krytpowaluty. Wykres 2. Porównanie spółek. Wykres 3. Porównanie surowców (OIL_Brent vs. WTI) Możemy też nałożyć na siebie bezpośrednio dwa różne wykresy szukając między nimi powiązań. Wykres 4. Porównanie ceny złota vs. BTC To co może być też jednym z najbardziej pożądanych wskaźników to profil wolumenu, który jest dostępny w każdym z pakietów. To właśnie tutaj widzimy, gdzie dokonywano najwięcej transakcji na giełdzie i po jakiej cenie w danym okresie. Średnia cena zmienia się wraz ze zmianą okresu, który sprawdzamy. To może być ciekawa informacja dla inwestorów szukających miejsca wejścia/wyjścia dla danej spółki. Wykres 5. Profil wolumenu. Pozostałe dwa pakiety tj. Plus i Premium dają możliwość zwiększenia liczby wskaźników na wykresie odpowiednio do 10 i 25 czy alertów cenowych/technicznych do 100 czy 400 w pakiecie Premium. To co jednak może być najciekawsze dla wielu inwestorów amatorów to np. eksport danych z wykresu do Excela gdzie w tabelce uzyskamy historię cen, wskaźników itd. To dzięki tym danym możemy sobie szybciej zagregować dane i sprawdzić jak wyglądały poszczególne miesiące dla indeksów czy akcji. W najwyższym pakiecie mamy też dostępne notowania sekundowe co może być ciekawym rozwiązaniem dla graczy obserwujących notowania np. na kryptowalutach, gdzie zmiany są bardziej dynamiczne niż na akcjach. Dodatkowo alerty cenowe w wersji premium nie mają okresu ważności. Osobiście uważam, że pakiet: Essential jest optymalny dla początkującego inwestora. Jednak co ważne sporo danych jest już dostępnych w pakiecie Basic czyli darmowym. Choć nie jestem pewien czy wówczas mamy dostęp do wszystkich danych finansowych. Na pewno jednak nie mamy w wersji darmowej dostępu do wielu wskaźników technicznych takich jak choćby RSX czy profil wolumenu. Warto weryfikować nasze potrzeby do danej oferty. Jeśli nie będziemy korzystać z dziesiątek wskaźników, ale kilka podstawowych warto mieć to z pewnością pakiet Essential jest atrakcyjny, ale jeśli potrzebujemy kilkunastu wskaźników to warto spojrzeć na wyższy pakiet. Powyższy wpis nie jest reklamą, a jedynie chęcią przybliżenia aktualnej oferty platformy Tradingview w ramach Black Friday i oferowanych cen poszczególnych pakietów. Platforma oferuje dostęp do notowań z opóźnieniem 15 minut, jeśli chcemy by nasze alerty cenowe uruchamiały się we właściwym momencie należy wykupić dostęp do notowań online co oznacza koszt 3-4 dolarów miesięcznie.
Wybór Redakcji
Edukacja
od AnalizyD