drSwierk

Czym jest „szklany sufit” w tradingu?

Edukacja
FX_IDC:USDPLN   USD/PLN
Szklany sufit to poziom gotówki, przy którym nagle i niespodziewanie rośnie poziom stresu. Myśląc o konkretnej sumie, która „powoduje” ten efekt w psychice wskażemy wielkość pozycji wystawionej na ryzyko.

Zdarza się także, że traderzy mówią o „szklanym suficie” określając wielkość konta jakie mają u brokera, jednak i tak u podłoża pozostaje problem wielkości pojedynczej pozycji, ponieważ najczęściej jest ona odnoszona jako procent całości konta.

Wyjaśnienie czym jest wielkość pozycji wystawianej na ryzyko. Dla przykładu – przy koncie 100 000 Złotych, wielkość 2% konta to dokładnie 2 000 PLN. Kiedy wchodzimy na rynek pozycją takiej wielkości i w sytuacji, gdy zostanie ona zamknięta na SL ją stracimy – to mówimy że taką właśnie pozycję wystawiliśmy na ryzyko (straty).

Zdarza się, że takie odczucia budzi wielkość pozycji wyrażona w lotach.

Pilnowanie właściwego stosunku zysku do ryzyka daje nam bezpieczeństwo „matematyczne” ale nie psychologiczne.

Wielu doświadczonych traderów mówi, że nie powinno się wystawiać np. więcej niż 2% konta na ryzyko na pojedyncza pozycję i nie więcej niż 6-8% konta na kilka pozycji jednocześnie. Te 2% ma bardziej uzasadnienie matematyczne a mniej psychologiczne.

Zauważ, że dzieląc konto 100 000 na części każda po 2000 (czyli 2%) teoretycznie, żeby stracić je całe musiałbyś mieć 50 strat pod rząd. Mając przyzwoity system oraz pilnując trzymania się zasad systemu jest to mało prawdopodobne, nieprawdaż?

Wybór pozycji z zyskiem do ryzyka trzy do jednego daje nam bezpieczeństwo „matematyczne”

Upraszczając - używając systemów ze stosunkiem zysku do ryzyka powyżej trzech do jednego już przy 30% zyskownych transakcji (czyli około co trzecia) uzyskamy niezły zysk.

Symulacja 30% zyskownych zamkniętych na 3:1 i 70% stratnych na SL:
Przy 30% zyskownych transakcji na 100 transakcjach „zarobimy” 30 x 3 x 2000 = 30 x 6000 = 180 000. Tutaj 30 oznacza ilość pozycji na sto, część 3 x 2000 oznacza pozycje zamkniętą na zysku trzy do jednego.

W tych samych 100 transakcjach straty wyniosą: 70 x 2 000 = 140 000. Tutaj mamy 70 pozycji każda po 2 000 zamkniętych ze stratą. Zysk = 180 000 – 140 000 = 40 000

Wniosek – nawet jeśli tylko co trzecia transakcja daje zysk a pozostałe stratę – wychodzimy z zyskiem.

Procentowo – z bardzo dobrym zyskiem, w trakcie 100 transakcji „zarobiliśmy”: kapitał początkowy = 100 000, kapitał końcowy = 140 000, zysk procentowy = 40%

Nauka myślenia w kategoriach wielu transakcji pozwala zachować zdrowy dystans do każdego z
pojedynczych wejść. Myślenie „seriami transakcji” uwalnia psychikę od konieczności skupienia się na ważności pojedynczego wyniki, sprawia, że trader łatwiej przechodzi do porządku dziennego nad pojedynczym „zyskiem” lub „stratą” a przez to jego trading jest obciążony mniejszym stresem. Warto o tym przypomnieć, ponieważ jest to jeden z niezbędnych elementów dojrzewania do poziomu najlepszych.

Jednak okazuje się, że takie obliczenia mają mniejsze znaczenie dla naszej psychiki, która bardziej zwraca uwagę na wielkość rzeczywistego kapitału.

W tej kwestii poziom szklanego sufitu zaczyna mieć krytyczne znaczenie psychologiczne.

EN / PL:

▸ Get free copy of New City Trader Magazine! Trading, AI, profits and threats.

newcitytrader.com/get-nct/

▸ Pobierz darmowy magazyn dla traderów! Trading, AI, zyski i zagrożenia.

newcitytrader.com/najnowszy-numer/
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.