инверсия кривой доходности (бонды-векселя) относительно 10леток

обычно рассматривают инверсию
разницы доходности бонды-векселя (10 летки минус 3 месячные), и потом определяют
на каком уровне разницы доходностей было дно.
Однако, это абсолютные величины (к примеру 2002 год разница 2% на дне рынка СИПИ, в 2009 году 2.6% на дне СИПИ).
Когда много денег (ФРС не скупится)
- на мой взгляд нельзя ориентироваться на абсолютные цифры
(у меня как то в голове не укладывается что разница доходности в нынешней "мягкой монетарной политике" может быть 2% - это если даже по векселям отрицательная ставка 0,5% то 1,5% по 10 леткам - уж и не помню
когда такую доходность по бондам видели )