S&P 500 E-mini FuturesEdukacja
SP500 hebdo : ..... sur sa ligne de Krach !
Je sais que ce titre va faire parler mais c'est fait exprès.
Le graphique hebdomadaire est en effet très parlant ! C'est d'ailleurs celui que j'utilise pour faire des stratégies optionnelles.
Contexte :
Le graphique montre les sur les 27 derniers mois il y a eu 3 crashs ayant une amplitude à chaque fois plus forte.
Les 2 premiers crashs ont permis de tracer un élargissement symétrique qui pouvait servir de cadre ou de zone d'attente pendant plusieurs mois pour dégonfler la bulle sur certains actifs.
Au lieu de cela, les prix sont sortis du cadre et ont accéléré à la hausse pour s'écrouler lors du confinement mondial et atterrir sur le support de l'élargissement symétrique.
Quelle est la problématique ?
Les marchés sont revenus en ligne droite sur la résistance de l'élargissement symétrique.
Mais ce retour n'a pas entraîné une baisse de la volatilité ( VIX ). Elle est aux alentours de 30 et est montée à plus de 40 le jeudi 11 juin. la volatilité de la volatilité ( VVIX ) est à 139.
Cela nous donne 1 écart type potentiel de 3 points sur le VIX et donc de 130 points sur le SP500 en données quotidiennes. (Je rappelle à tout hasard que le point du VIX vaut 1000$, que le point SP500 vaut 50$ et que la marge exigée est de 13000$ pour chacun des contrats) .
Ce n'est pas une situation saine !
Ma position :
J'ai commencé à mettre en place des stratégies baissières avec des options à échéance 17 juillet. Si le marché continue à grimper je ferai rouler les positions sur les mois suivants. L'idée est d'avoir des positions baissières actives au cas où le marché tomberait .... car s'il le fait j'ai la conviction que ce sera en plus fort qu'au mois de mars !
Avertissement :
Mes publications ne sont pas des conseils mais des suppositions fondées sur ma propre lecture des graphiques.
Le graphique hebdomadaire est en effet très parlant ! C'est d'ailleurs celui que j'utilise pour faire des stratégies optionnelles.
Contexte :
Le graphique montre les sur les 27 derniers mois il y a eu 3 crashs ayant une amplitude à chaque fois plus forte.
Les 2 premiers crashs ont permis de tracer un élargissement symétrique qui pouvait servir de cadre ou de zone d'attente pendant plusieurs mois pour dégonfler la bulle sur certains actifs.
Au lieu de cela, les prix sont sortis du cadre et ont accéléré à la hausse pour s'écrouler lors du confinement mondial et atterrir sur le support de l'élargissement symétrique.
Quelle est la problématique ?
Les marchés sont revenus en ligne droite sur la résistance de l'élargissement symétrique.
Mais ce retour n'a pas entraîné une baisse de la volatilité ( VIX ). Elle est aux alentours de 30 et est montée à plus de 40 le jeudi 11 juin. la volatilité de la volatilité ( VVIX ) est à 139.
Cela nous donne 1 écart type potentiel de 3 points sur le VIX et donc de 130 points sur le SP500 en données quotidiennes. (Je rappelle à tout hasard que le point du VIX vaut 1000$, que le point SP500 vaut 50$ et que la marge exigée est de 13000$ pour chacun des contrats) .
Ce n'est pas une situation saine !
Ma position :
J'ai commencé à mettre en place des stratégies baissières avec des options à échéance 17 juillet. Si le marché continue à grimper je ferai rouler les positions sur les mois suivants. L'idée est d'avoir des positions baissières actives au cas où le marché tomberait .... car s'il le fait j'ai la conviction que ce sera en plus fort qu'au mois de mars !
Avertissement :
Mes publications ne sont pas des conseils mais des suppositions fondées sur ma propre lecture des graphiques.
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