US500 pomysły handlowe
US500 Korekty-trendPRzez ostatnią korektkę tren wzrostowo został wybity. Rozpoczyna się trend spadkowy, a aktualnie jesteśmy w korekcie trendy spadkowego - czyli cena będzie spadać...
SPX Index, Strategia Opcyjna na Co-tygodniowy Zwrot ok. 5%Index SPX jest obecnie (4 pazdziernika) w srodku miesiecznego przedzialu cenowego. Dobra kondycja zarazonego Trumpa i niepewnosc nowej ustawy stimulus sugesruje, ze gielda bedzie oscylowac w waskim zakresie cenowym przez przynajmniej 1-2 tygodni. Jest to idealna systuqacja dla strategi opcyjnej Zelazny Kondor (and Iron Condor) o szerokim rozstawieniu cen wykonawczych ktore sa out-of-the-money (OTM).
Dla przypomnienia: Opcje indexowe rozliczane sa w gotowce +/- $100 za jeden punkt. Popularne indexy SPX, NDX etc., są niezwykle płynne, i przedzialy Bid / Ask są bardzo wąskie (typowo 0, 01 punktu). Powoduje to minimalne straty związane z poślizgiem i zapewnia wypełnienie zlecenia kupna/sprzedazy (ang Fill) w każdych warunkach rynkowych. Ponadto, w przeciwieństwie do akcji, indeksy praktycznie nie wykazują gwaltownych skokow w górę / w dół i nie podlegają dużym zmianom w czasie publikacji raportow o dochodach. W przeciwieństwie do opcji na akcje, opcje na indeks rozliczają się w nieswiateczne poniedziałek, środę i piątek, stąd istnieje tez możliwość zawierania bardzo krótkoterminowych transakcji opcyjnych w „ostatniej chwili”. Standardowe dłuższe terminy obejmują tez 30, 45 czy nawet dlugoterminowe kontrakty od miesięcy do nawet kilku lat do przodu.
Akcja
Koncentrujemy sie na cenach wykonawczych SHORT z Delta~=10 po obu stronach aktualnej ceny indexu. Dla przypomnienia, Delta daje nam w przyblizeniu prawdopodobienstwo, ze cena indexu w dniu wygasniecia kontraktu dojdzie do, albo przekroczy cene nogi SHORT (and Short Leg). Wybieramy bardziej konserwatywny rozstaw cen wykonawczych z delat ok. -/+ 5.
Strategia Zelazny Kondor wygasajaca 7 pazdziernika 2020:
Buy to Open SPX PUT 3110 (Long)
Sell to Open SPX PUT 3210 (Short), delta=-5
Sell to Open SPX CALL 3465 (Short), delta =5
Buy to Open SPX CALL 3570 (Long)
Credit za ta strategie jest $5.50 (5.5 X 100)=$550 zdeponowany na nasze konto
Dyskusja
Sukces tej strategi polega na prawdopodobienstwie 95%, ze cena akcji SPX w dniu 7 pazdziernika zmiesci sie w przedziale pomiedzy 3210 i 3465. W tym dniu, wszystkie „nogi” strategi wygasaja i staja sie bezwartosciowe, w ten sposob zatrzymujemy caly kredyt $550 otrzymany przy sprzedazy strategi.
Zwrot
Opisana tu strategia Zelazny Kondor wymaga depozytu $9950. Maxymalny profit wynosi $550 a potencjalna strata $9950 (ryzyko 1:20 z prawdopodobienstwem sukcesu 95%). Potencjalny zwrot:
550/9950= 5.5% w tydzien
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Trump zarażony wiadomo czym. US500Kanał z poprzedniej analizy. Poziom 1, jeżeli tam zatrzyma się cena to może być to sygnał do zmiany trendu, Poziom 2 - bujamy się dalej
To jest ten czas - Trump KORONAWitam,
Jest juz czas. Jak widzimy uslamy coraz częściej niższe szczyty. Zbliżają sie wybory, w ktorych faworytem jest Biden, ktory zapowiada, iż po wygranej wprowadzi kolejne obostrzenie i zamrożenia gospodarki. No i informacje dnia, że Trump ma covid. Dzisiaj możemy spodziewać się spadków na giełdzie. A pamiętajmy ze w czasie bessy takie informacje są bardzo wrażliwe na rynek. Kryptowaluty również zgodnie z s&p zanurkują.
Pozdrawiam.
Na przekór wszystkim ? US500 alternatywna wersjaByć może kanał spadkowy wciąż się buduje, a obecny tygodniowy szczyt będzie punktem stycznym, dla mnie ważna jest czerwona linia będąca ostatnią fortecą.
Formacja MegafonJak widać uczestnicy rynku, gubią się w swoich przewidywaniach, inwestorzy odczuwają coraz wiekszą niepewność. Potrzeba tylko odpowiedniego impulsu, który zrzuci te lawinę, jakieś pomysły co to mogło by być? Być może Covid drugie podejście, ale czy to już nie jest trochę zapisane w cenach. Moim zdaniem jeżeli impuls będzie na tyle mocny, możemy nawet cofnąć się w okolice dna z 2009.
SPX Index, Prosta Strategia Opcyjna, 67% Roczny ZwrotNie musisz byc super geniuszem, zeby uzyskac roczny zwrot przekraczajacy S&P 500. Strategia ta wymaga znajomosci podstawowych zasad obrotu opcjami indeksow gieldowych. Dla przypomnienia:
opcje indeksowe rozliczane sa w gotowce, 1 punkt=$100 jak ponizej na przykladzie $SPX .
Opcja kupna ( ang CALL) daje jej posiadaczowi prawo (ale nie przymus) do kupnia 100 akcji danej firmy (1 kontrakt) po z góry okreslonej cenie wykonania ( ang Strike Price) do czasu wygasniecia waznosci kontraktu. Mowimy tutaj o opcjach Amerykanskich, ktorymi mozna obracac w czasie rzeczywistym, tak jak akcjami. Opcja sprzedazy (ang PUT) daje je posiadaczowi prawo (ale nie przymus) do sprzedazy 100 akcji danej firmy (1 kontrakt) po z góry okreslonej cenie wykonania ( ang Strike Price) do czasu wygasniecia waznosci kontraktu. Obie opcje moga tez byc sprzedane przez inwestora (Short) „nago” (ang. Naked) lub w combinacji z innymi opcjami.
CALL
1. Kupujemy opcje indeksowa $SPX CALL 3260
2. W dniu wygaśnięcia opcji $SPX CALL rynek rośnie do 3265
3. Zyskujemy 5 punktów X 100 $ = 500 $
4. Jeśli w dniu wygaśnięcia opcji rynek bedzie 3260 lub niżej, wartosc CALL 3260 wynosi zero.
PUT
1. Kupujemy opcje indeksowa $SPX PUT 3255
2. Rynek wyprzedaje sie do 3245 w dniu wygaśnięcia
3. Zyskujemy 10 punktów x 100 $ = 1000 $
4. Jeśli rynek w dniu wygaśnięcia bedzie 3255 lub więcej, wartosc opcji PUT wynosi zero.
Strategia Opcyjna ktora przyniosla 67% Roczny Zwrot w 2019. Oto przyklad tej strategi.
1. Sprawdz czy Index SPX jest powyzej 200 dniowej sredniej kroczacej.
2. Jesli tak, to poniedzialek, srode lub piatek z lancucha opcji SPX, 60 dni do przodu zloz Credit Spread jak na przykladzie 12 lutego 2019. Tego dnia cena $SPX byla 2745:
Sprzedajemy 10 Opcji SPX PUT z Delta =10 @ 2575 za $19.25 (170 punktow pozej aktualnej ceny)
Kupujemy 10 Opcji SPX PUT @ 2565 jako protekcje (na wypadek gdyby cena SPX spadla ponizej 2575 w dniu wygasniecia kontraktu) za $18.00
Premia ze sprzedazy PUT 2575 = $19.25 X $100 x 10 = $18,250.
Koszt kupna 2565 PUT = $18.00 X $100 X 10 = $18,000
Net: + $1,250
Wymagany kapital w tej strategi = $8,750
3. Obserwujemy cene $SPX w czasie waznosci kontraktu. Jesli cena spadnie ponizej 200 dniowej sredniej kroczacej na 3 dni lub wiecej, natychmiast sprzedajemy nasz spread. Jesli po 3 dniach cena SPX powraca powyzej 200 dniowej sredniej kroczacej, nie ingerujemy.
4. Po 45 dniach, cena $SPX wzrosla do 2813, a ceny opcji PUT spadly do $1.15/$1.00 – decydujemy sie na zamkniecie transakcji:
Orginalna premia uzyskana ze sprzedazy Credit Spread =$1,250
Koszt kupna do zamkniecia 2575 Short PUT =$1.15 X $100 X 10 =-$1,150
Zysk ze sprzedazy 2565 PUT = $1.05 X $100 X 10 =$1,050
Zysk z transakcji, $1,150/$1,250 = 92% oryginalnej premi, =$1,150
5. W podsumowaniu, opisana strategia w 2019 przyniosla nastepujace rezultaty:
Miesiczny Zysk:
Styczen - $1,150 zwrot 12%
Kwiecien - $1000 zwrot 11%
Czerwiec -$900 zwrot 10%
Lipiec $1000 zwrot 10%
Wrzesien$1100 zwrot 12.5%
Listopad $1050 zwrot 11.5
Roczny Total $6100 zwrot 67%
W lutym, marcu, maju, pazdzierniku i grudniu strategia byla albo nie zaincjowana (DMA ponizej 200) albo zamknieta po 3 dnaich ponizek 200 DMA.
6. Opisana strategia w 2020 (na dzien 22 wrzesnia) jest na drodze do zysku na poziomie 70%
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
SPX500 Czy już czas na longaCzy korekta AB=CD jest wystarczającym pretekstem, aby jechać dalej; najpierw do Rekina. a potem na Głębokiego Kraba?
SP500 LongSytuacja nie co się zmieniła, więcej danych jest i rysuje się teraz całkiem proporcjonalny nietoperz.
