Implikowana zmienność odzwierciedla oczekiwania rynku i pomaga identyfikować potencjalne okazje inwestycyjne. Przeanalizuj poniższy wykres, aby ocenić ryzyko i opracować skuteczne strategie opcyjne dla Dry Whey Futures w oparciu o nastroje rynkowe.
paź
lis
gru
lut '26
mar
kwi
cze
lip
sie
wrz
lis
gru
lut '27
mar
maj
cze
sie
wrz
Struktura terminowa ATM IV
ATM IV oznacza implikowaną zmienność kontraktu z ceną wykonania najbliższą bieżącej cenie instrumentu bazowego. Śledź implikowaną zmienność opcji at-the-money dla Dry Whey Futures w różnych terminach wygaśnięcia poniżej.
