Potencjalne scenariusze dla #QQQ na podstawie opcji #0DTE Kluczowe poziomy to 605,600,595 i 590 gdzie potencjalnie z tym poziomów prawdopodobnie pojawi się reakcja
Invesco QQQ Trust Series 1
Brak transakcji
Pomysły handlowe
QQQ - NQ: poole największej płynności opcyjnejQQQ - NQ: poole największej płynności opcyjnej
Wykres przedstawia ETF - QQQ pod NQ na wykresie M15.
Narzucone są tam najważniejsze strefy płynności opcyjnej w skali 5-osatnich sesji.
Overview pod artykuł - ale też osobno do trzymania pod ręką.
QQQ - jutro zmiana trenduDzisiejszy MOC mówi wyraźnie, że jutro zacznie się zmiana sentymentu. Mimo, że dzisiaj widziałem np na NASDAQ:NVDA potężny bull spread na grudzień to dane po zamknięciu sugerują bardzo negatywne nastawienie od jutra. Czy to była ustawka albo hedge? Na to wygląda.
Jest to dla mnie dodatkowe potwierdzenie założenia, które mam od wielu miesięcy, że początek spadków zobaczymy w okolicach wyborów prezydenckich USA. Wszystko jak widać na wykresie składa się w całość.
4 rzeczy do zapamiętania o bessieHej wszystkim! 👋
Uff, co za 5 miesięcy. Aktywa na całej planszy zostały wypalone, a gdzieniegdzie widać naprawde ogrome świece miesięczne. W przypadku inwestorów krypto, Bitcoin, Ethereum i niektóre inne aktywa kryptograficzne straciły na wartości połowę lub więcej. Pomimo tego, że S&P 500 spadł tylko o 13-14% od szczytów, można prawie bezpiecznie powiedzieć, że po ogromnej hossie, którą obserwowaliśmy na rynku w ciągu ostatnich dwóch lat, jesteśmy teraz oficjalnie w bessie.
Ze względu na fakt, że może być to pierwszy okres bessy, którego doświadcza wiele osób w naszej społeczności, pomyśleliśmy, że pomocne będzie wydanie małego przewodnika po kluczowych aspektach, o których należy pamiętać w czasie bessy, aby pomóc Wam jak najlepiej poruszać się po rynku w aktualnych realiach.
Zaczynajmy!
1.) Zmienność sprawia, że Twoje pozycje wydają się większe pod względem rachunku zysków i strat 💥
Bessa na rynkach zazwyczaj powoduje większą zmienność cen aktywów niż hossa. W ciągu ostatnich 20 dni zaobserwowaliśmy średni dzienny ruch indeksów o około 3%, który jest znacznie większy niż 20-dniowa średnia krocząca z tgo okresu w 2021 r. wynosząca około 0,9%. Przy tej samej ilości kapitału, ten wzrost w średnim zakresie oznacza, że w kategoriach $$, twoje ruchy w rachunku zysków i strat prawdopodobnie stały się znacznie większe niż „normalne”. W marcu 2020 średni dzienny zasięg na S&P 500 wynosił ponad 5%!
Należy o tym pamiętać, ponieważ rachunek zysków i strat może mieć ogromny wpływ na psychologię tradera. Wielu profesjonalnych Money Managerów i Funduszy Hedgingowych kontroluje ten czynnik, zmniejszając ekspozycję, aby utrzymać dzienną zmienność portfela blisko ustalonego celu. Niektóre fundusze są do tego upoważnione. Możesz robić, co zechcesz, działając zgodnie ze swoim planem handlowych, ale ważne jest, aby pamiętać o jednym - możemy spodziewać się większych ruchów niż normalnie.
2.) Przeciętna bessa trwa około 2 lat 📉
Okres dwóch lat odnosi się głównie do tego, jak długo trwa przeciętnie bessa na rynkach *akcji*. Jak dotąd na rynku Crypto, średnia bessa trwała około 9 miesięcy. Dla porównania, w akcjach przeciętna hossa trwa ponad 6 lat. Tak więc, chociaż bessy są zwykle znacznie szybsze niż okresy wzrostu cen akcji, są również bardziej zapadające w pamięć.
Ostatnimi czasy okresy bessy stają się coraz krótsze – ostatnia bessa w 2020 roku trwała zaledwie kilka miesięcy. Niektórzy przypisują to coraz częstszemu wkraczaniu Fedu, podczas gdy inni twierdzą, że lepsza infrastruktura komunikacyjna, z której obecnie korzystamy w XXI wieku, pozwala znacznie szybciej wyceniać informacje. Aktualnie obserwujemy coraz krótsze okresy spadków cen na rynkach, nie mniej jednak nadal często mogą one trwać znacznie dłużej, niż byśmy się spodziewali. Odpowiednio dostosuj swoje oczekiwania!
3.) Gotówka to pozycja 💵
Podczas gdy inflacja USD jest obecnie wysoka i wynosi około 7-10% (w zależności od tego, na jakie liczby patrzysz), siła nabywcza jednego dolara amerykańskiego nie zmienia się tak bardzo z dnia na dzień. Siła nabywcza jednej akcji SPY zmienia się DUŻO szybciej z dnia na dzień, a ostatnio DUŻO szybciej traci siłę nabywczą. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania na rynkach w okresie bessy jest to, że utrzymanie się przy życiu jest *NAJWAŻNIEJSZE*. Dopóki nie spalisz konta, możesz przeżyć kolejny dzień walki. Jedną z opcji jest ucieczka ze słabo prosperujących aktywów w gotówkę.
To się ostatnio dzieje. Jeśli spojrzysz na główne klasy aktywów, wydaje się, że ludzie uciekają właśnie do gotówki. Obligacje, akcje, złoto, kryptowaluty – to wszystko jest sprzedawane za realne pieniądze. W środowisku „Risk Off” zazwyczaj konserwatywni traderzy będą rotować z ryzykownych aktywów, takich jak akcje, w „bezpieczniejsze” instrumenty, takie jak na przykład obligacje skarbowe. Biorąc pod uwagę podwyżki i inflację, wydaje się, że ludzie pomijają 3-procentową stopę zwrotu, jaką mogą uzyskać z obligacji, na rzecz całkowitej elastyczności, jaką można uzyskać dzięki gotówce. Inną opcją hedgingu jest short-selling aktywów, które Twoim zdaniem będą radzić sobie słabiej, lub skorzystanie z opcji put, jeśli jest taka możliwość. Wartość spokojnego snu możliwa jest do zobaczenia na rynku opcji.
4.) Przewidywanie, gdzie znajduje się dołek, jest trudne 🎣
Naszym zadaniem jako traderów jest znajdowanie okazji, które mają dodatnią wartość oczekiwaną, ale określenie dołka na wykresie było historycznie bardzo trudne. W krachu w 2020 r. wiele znanych funduszy hedgingowych było niedostatecznie zabezpieczonych, wchodząc w krach, a nadmiernie zabezpieczonych, kiedy z krach się kończył. W rzeczywistości niektórzy z najmądrzejszych ludzi na świecie nie poradzili sobie zbyt dobrze, określając poziom, na którym według nich znajdował się prawdopodobny dołek.
O ile nie masz długoterminowej strategii, która pozwala na spójne rozlokowanie kapitału w czasie (DCA), próba określenia dołka na rynkach z trendem spadkowym może być strategią o bardzo niskim współczynniku Bat Rate%.
To by było na tyle. 4 aspekty do zapamiętania dla początkujących traderów, aby poradzili sobie na rynku w trudniejszym okresie. Jak wspominaliśmy już wcześniej, najważniejszą rzeczą jest to, aby utrzymać się przy życiu! 🐻
Miłego weekendu! 😄
-Zespół TradingView
Jak używać kanałów regresji liniowejKanały regresji liniowej są doskonałym sposobem na zidentyfikowanie potencjalnych kluczowych poziomów przyszłego ruchu ceny poprzez wykreślenie rozkładu normalnego trendu.
Korzystając z narzędzia Trend regresji (znajdującego się w panelu rysowania w grupie "Narzędzia linii trendu"), należy wybrać dwa punkty trendu, zazwyczaj na początku i na końcu trendu.
Po wybraniu dwóch punktów na wykresie obliczany jest rozkład normalny zbioru danych pomiędzy dwoma wybranymi punktami i wyświetlany w postaci kanału regresji liniowej.
Linia środkowa w tym kanale to linia regresji liniowej lub średnia, natomiast górna i dolna linia to górne i dolne odchylenie standardowe od średniej określone w ustawieniach narzędzia (ustawienia domyślne to +2 i -2 odchylenia standardowe od średniej).
Korelacja tej liniowej zależności jest wyświetlana jako współczynnik korelacji Pearsona, czyli R Pearsona. Można go wyświetlić na wykresie lub ukryć poprzez zaznaczenie okienka w menu narzędzia w zakładce Styl.
R Pearsona przyjmuje wartości w zakresie od -1 do 1 i pokazuje siłę korelacji, jak również jej kierunek. W miarę jak R Pearsona oddala się od zera, siła liniowej zależności pomiędzy ceną i czasem wzrasta. Kiedy używasz narzędzia Trend regresji, R Pearsona zawsze będzie ustawiony jako wartość bezwzględna (dodatnia), a kierunek trendu może być zidentyfikowany wizualnie.
Powrót do średniej
Kiedy trend regresji ma wysoką korelację, jest to spowodowane spójnością ruchu ceny i jej ułożeniem wzdłuż średniej (linii środkowej), z mniejszą liczbą punktów znajdujących się powyżej i poniżej linii średniej w kierunku górnego i dolnego odchylenia standardowego.
Jednym ze sposobów wykorzystania kanału regresji liniowej jest zawieranie transakcji z ruchem ceny, która oddala się i wraca do średniej.
Używając tego narzędzia należy zauważyć, że kanał zawierający więcej słupków i posiadający wysoką korelację ma większe szanse na kontynuację trendu niż kanał posiadający wysoką korelację, ale tylko kilka słupków.
Dokonując transakcji za pomocą tych kanałów, należy mieć na uwadze długość trendu.
Dzięki narzędziu Trend regresji możesz zacząć korzystać z analizy statystycznej w swojej strategii za pomocą zaledwie kilku kliknięć!
INVESCO QQQ1. Pierwszą pozycję na wzrosty otwieramy po wybiciu pierwszej tendencji wzrostowej
2. Drugą pozycję na wzrosty otwieramy po wybiciu drugiej tendencji wzrostowej
3. Trzecią pozycję na wzrosty otwieramy po wybiciu korekty.
INVESCO QQQ1. mamy globalny trend wzrostowy, więc otwieramy pozycję tylko na wzrosty - 1 przewaga na wzrosty
2. Druga korekta nie została wybita
3. Cena po raz drugi od góry dotknęła zasięgu świecy wolumenowej - 2 przewaga na wzrosty
QQQ - Gra na Invesco Trust z ograniczonym ryzykiemRynek akcji gieldowych osignal najwyzsze notowania w historii. Inwestorzy chcący kontynuowac lokate kapitalu w akcje powinni pomyśleć o tym w jaki sposób ograniczyc ryzyko.
Jednym ze sposobów jest obrot opcjami przy użyciu „byczych” (ang. Bullish) spreadów motylkowych (ang. Butterfly).
Na przykład investycja w Nasdaq Composite QQQ Trust EFT, moglaby miec ograniczone niskie ryzyko i jednoczesnie dawalaby mozliwosc solidnego zysku gdyby cena EFT poszla w gore.
Spready Butterfly komponujemy uzywajac czterech „nog” (ang. option legs) o roznych cenach wykonawczych, wszystkie o tej samej dacie wygaśnięcia i uzywajac prostych opcji kupna lub sprzedaży.
Obracajac motylem z byczym nastawieniem możemy za pomoca taniej transakcji zabezpieczyc sie przed duzym wahnieciem ceny w dol i jednoczesnie uzyskac duży zysk przy wahnieciu ceny w gore.
Przyjrzyjmy się, jak to może wyglądać na QQQ.
Kup 1 opcje CALL wygasajaca marca 19, cena wykonawcza 340 USD @ 5,90 USD debit
Sprzedaj 2 opcje CALL wygasajace marca 19, cena wykonawcza 350 USB, @ 2,70 USD premium
Kup 1 opcje CALL wygasajaca marca 19, cena wykonawcza 360 USD @ 1,20 USD debit
Ta transakcja kosztuje tylko około 172 USD za spread, ale ma spory potencjal zysku. .
Idealnym scenariuszem byloby, gdyby cena QQQ byla ok. 350 USD w dniu wygaśnięcia 19 marca. Maksymalna mozliwa strata na tej transakcji jest równa zapłaconej premii w wysokości 172 USD za kontrakt. Może to nastąpić w dowolnym miejscu poniżej 340 lub powyżej 360.
Maksymalny potencjalny zysk z tej transakcji to 830 USD.
Podjęcie takiej transakcji o niskim ryzyku może być jednym ze sposobów na wzięcie udziału wpotencjalnym kolejnym wzroscie (ang.rally) bez ryzykowania zbyt dużego kapitału.
Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Nasdaq-100 (QQQ) Agresywna Zagrywka OpcyjnaSprzedajemy opcję typu PUT w QQQ, czyli ETF Nasdaq składający się z wielu akcji technologicznych. QQQ z IVR na poziomie ok 30-tu należy obecnie do jednych z najwyzej notowanych i popularnych ETF co przeklada sie na duza plynnosc kupna/sprzedazy.
Jesteśmy w środku sezonu raportow finansowych. W rezultacie wiele akcji ma zbliżające się raporty o dochodach, a my staramy się unikać zawierania transakcji w terminach, które powoduja cykliczne skoki cenowe. Daje nam to (ang Long) długą mozliiwosc inwestycji w akcje firm technologicznych w zdywersyfikowanym produkcie indeksowym QQQ.
Sprzedajemy PUT (ang SHORT) przy delta 0,15, więc będziemy starać się pozyskac maksymalny zysk w granicach 40-50%. Zebrany kredyt wynosi około 3,50 USD. Wymagana siła nabywcza na koncie to około 2300 USD.
Gdyby przypisano nam QQQ po 238 USD / akcję, kupilibyśmy Nasdaq z 21% korektą znizkowa w stosunku do najwyższych poziomów 303,50 USD. To przyzwoita zniżka na zakup produktu indeksowego, zwłaszcza jeśli masz z nim średnio- lub długoterminowe zamiary.
Ta transakcja ma nieokreśloną premię i nieokreślone ryzyko. Jeśli nie masz poziomu akceptacji u Twojego brokera lub nie czujesz się komfortowo, obracajac nagim PUT, możesz przekształcić to w spread ze zdefiniowanym ryzykiem.
Jeśli zmienisz to w pion, po prostu trzymaj się typowych wytycznych wejściowych, skracając ceny wykonawcze gdzieś w zakresie delta 0,15 - 0,30, zbierz co najmniej 1,00 USD kredytu, a także 1/3 - 1/5 szerokości spreadu w kredyt . Wybieranie (ang Long) długich cen wykonawczych to po prostu kwestia tolerancji ryzyka.
AKCJA:
SELL TO OPEN QQQ $238 PUT @ $3,48 KREDYTU, Exp. 20 Listopada 2020
IV RANK = 35
PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZYSKU = 83,89%
Powyzszy pomysl sluzy wylacznie celom edukacyjnym i nie jest zacheta do kupna lub obrotu aktywami finansowymi. Pamietaj, ze obrot opcjami na gieldzie jest ryzykowny i ze traderzy mogą stracić 100% swoich inwestycji. Pamiętaj tez o analizie ryzyka i ewentualnie skonsultoj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
