Pokazuje się błąd „Nie można utworzyć zamówienia z ujemną ilością”
Ten błąd pojawia się, gdy kapitał strategii staje się ujemny, a łączna liczba kontraktów obliczona dla funkcji strategy.entry() lub strategy.order() jest ujemną liczbą całkowitą (qty <0). Można tego uniknąć, dostosowując ustawienia strategii w menu Właściwości lub bezpośrednio zmieniając logikę strategii.
Źródło błędu
Przyjrzyjmy się skryptowi, w którym wielkość zlecenia jest obliczana jako procent kapitału własnego za pomocą ustawienia Wielkość Zlecenia w ustawieniach strategii lub za pomocą stałej strategy_percent_of_equity w źródle strategii Pine. Na każdym słupku funkcja strategy.entry() jest wezwaniem do wejścia na pozycję:
//@version=5
strategy("negative_qty", default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plot(strategy.equity)Podczas dodawania skryptu do wykresu NASDAQ:AAPL dla 1D , skrypt zawiesza się z błędem dotyczącym czasu wykonania:
Cannot create an order with negative quantity.
Current qty_type is percent_of_equity and equity is less than 0Aby zrozumieć przyczynę tego błędu, należy wykreślić kapitał za pomocą zmiennej strategy.equity i dodać ograniczenie na wywołanie do funkcji strategy.entry() za pomocą dowolnego operatora warunku. Dzięki temu na każdym słupku nie zostanie wywołana funkcja wprowadzenia pozycji (i nie spowoduje dodatkowego przeliczenia parametrów, w tym wartości qty ) a skrypt zostanie obliczony pomyślnie:
//@version=5
strategy("negative_qty", default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
if strategy.equity > 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
hline(0, "zero line", color = color.black, linestyle = hline.style_dashed)
plot(strategy.equity, color = color.black, linewidth = 3) Na otwarciu drugiego słupka (bar_index = 1), strategia otwiera pozycję krótką. Jednak wraz ze wzrostem wartości AAPL , spada zysk (wartość zmiennej strategy.openprofit ) z otwartej pozycji krótkiej Short , a ostatecznie bilans strategii (strategy.equity = strategy.initial_capital + strategy.netprofit + strategy.openprofit) staje się ujemny.
Liczba kontraktów obliczona przez silnik strategii jest obliczana jako qty = (order size * equity / 100) / close. Obszar, w którym kapitał strategii zamienia się w wartości ujemne, można wyświetlić w następujący sposób:
//@version=5
strategy("negative_qty", default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
if strategy.equity > 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
hline(0, "zero line", color = color.black, linestyle = hline.style_dashed)
plot(strategy.equity, color = color.black, linewidth = 3)
equity_p = 1 // percents of equity order size value (1% is default)
qty = (equity_p * strategy.equity / 100) / close
if qty <= -1
var l1 = label.new(bar_index, strategy.equity, text = "Negative qty_value at \n bar index: " + str.tostring(bar_index) + ".\n" + "Order size: " + str.tostring(math.round(qty)), color = color.white)
var l2 = label.new(bar_index - 1, strategy.equity[1], text = "Order size : " + str.tostring(math.round(qty[1])), color = color.white)
var l3 = label.new(bar_index - 2, strategy.equity[2], text = "Order size: " + str.tostring(math.round(qty[2])), color = color.white)
bgcolor(qty > -1 ? color.green : color.red)Zrzut ekranu pokazuje etykietę znajdującą się w sekcji ujemnego kapitału, gdzie wynikowa liczba kontraktów wynosi - 2. Liczba kontraktów na zielonej sekcji wynosi >= 0:
Jeśli przy obliczaniu strategii, strategy.entry() zostanie wywołane na słupku z ujemnym kapitałem (i na którym liczba kontraktów jest ujemna), obliczanie strategii zatrzymuje się z błędem.
Jak to naprawić?
Z reguły ten błąd nie pojawia się w prawidłowo realizowanej strategii. Aby uniknąć błędów, strategia powinna wykorzystywać warunki wejścia i wyjścia z pozycji, stop i, jako ostatnią granicę, depozyt zabezpieczający.
Jeśli wystąpi błąd, prawidłowe metody debugowania strategii to:
1. Korzystanie z dźwigni depozytu zabezpieczającego (Margin na pozycje długie/krótkie w Właściwościach strategii, lub parametrów margin_long i margin_short w funkcji strategy() ). Jeśli zostanie określony, część pozycji zostanie automatycznie zlikwidowana, jeśli strategia nie ma wystarczającego kapitału, aby ją utrzymać. Możesz dowiedzieć się więcej o tej funkcjonalności w artykule w Instrukcjach lub na blogu.
//@version=5
strategy("", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, margin_long = 100, margin_short = 100)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)2. Sprawdzenie wartości kapitału, aby sprawdzić, czy jest powyżej zera przed sprawdzeniem funkcji strategy.entry() lub strategy.order() lub dodatkowo przedefiniowanie liczby kontraktów wejściowych.
//@version=5
strategy("", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
if strategy.equity > 0
strategy.entry("Short", strategy.short) // enter at 10 % of currently available equity
else
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 1) // Reverse position with fixed contract size3. Korzystanie ze zmiennych z kategorii strategy.risk dla zarządzania ryzykiem. Możesz przeczytać więcej na ten temat w Instrukcjach.