Exponential Moving Average
Definicja
Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) to szczególny rodzaj średniej ruchomej, która wskazuje na znaczenie najnowszych danych i informacji z rynku. Wykładnicza średnia krocząca jest taka, jak sama nazwa mówi - wykładnicza, ważąca najnowsze ceny bardziej niż mniej aktualne. EMA można porównać i skontrastować z prostą średnią ruchomą.
Obliczenia
Wzór do obliczania wykładniczej średniej ruchomej (EMA) pokazano poniżej.
Definicje:
EMA = Exponential Moving Average
Chociaż istnieje wiele opcji do wyboru przy rozważaniu współczynnika wygładzania, większość wybiera wartość 2. Ta wartość zapewnia większą wiarygodność najnowszych dostępnych punktów danych. Im bardziej trader zwiększa wartość współczynnika wygładzania, tym większy wpływ będą miały najnowsze dane na średnią ruchomą.
Aby obliczyć EMA, skorzystaj z tego prostego wzoru.
Wykładnicza średnia ruchoma jest równa cenie zamknięcia pomnożonej przez mnożnik plus EMA z poprzedniego dnia, a następnie pomnożona przez 1 minus mnożnik.
EMA = cena zamknięcia x mnożnik + EMA (poprzedni dzień) x (1-mnożnik)
Wnioski
Podobnie jak inne średnie kroczące, EMA jest wskaźnikiem technicznym generującym sygnały kupna i sprzedaży na podstawie danych wykazujących dywergencje i krzyżowania się średnich ogólnych i historycznych. Ponadto EMA stara się zwiększyć znaczenie najnowszych punktów danych w obliczeniach.
Często stosuje się jednocześnie więcej niż jedną długość EMA, aby zapewnić bardziej szczegółowe i ukierunkowane dane. Na przykład, wybierając 10-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące, trader jest w stanie określić więcej na podstawie wyników w handlu długoterminowym niż trader, który analizuje tylko jedną długość EMA.
Najlepiej używać EMA, gdy rynek jest w trendzie, ponieważ pokazuje on trendy wzrostowe i spadkowe, odpowiednio, gdy rynek jest silny i słaby. Doświadczony trader będzie wiedział, jak patrzeć zarówno na linię projektowaną przez EMA, jak i na tempo zmian, które pochodzi z każdego słupka, gdy przechodzi on do następnego punktu danych. Prawidłowa analiza tych punktów i strumieni danych pomoże inwestorowi określić, kiedy powinien kupować, sprzedawać lub zmieniać inwestycje z niedźwiedzich na bycze lub odwrotnie.
Na co zwracać uwagę
Z drugiej strony średnie krótkoterminowe to inna historia podczas analizy danych wykładniczej średniej ruchomej. Traderzy najczęściej wykorzystują 12- i 26-dniowe EMA w krótkim okresie. Dzieje się tak dlatego, że służą one do tworzenia konkretnych wskaźników. Poczytaj o Moving Average Convergence Divergence (MACD), aby uzyskać więcej informacji. Podobnie, średnie kroczące z 50 i 200 dni są najczęściej używane do analizy trendów długoterminowych.
Średnie kroczące mogą być bardzo przydatne dla inwestorów korzystających z analizy technicznej. Ważne jest jednak, aby zidentyfikować i uświadomić sobie ich wady, ponieważ wszystkie średnie ruchome mają tendencję do powtarzającego się opóźnienia. Czasami trudno jest zmodyfikować średnią ruchomą, aby działała na twoją korzyść, często mając preferowany czas na wejście lub wyjście z rynku, zanim średnia ruchoma pokaże zmiany w trendzie lub ruchu cenowym.
Wszystko to prawda, jednak EMA stara się ułatwić to traderom. EMA jest wyjątkowa, ponieważ kładzie większy nacisk na najnowsze dane. W związku z tym ruch cen i odwrócenie lub zmiany trendów są ściśle monitorowane, co pozwala EMA reagować szybciej niż inne średnie ruchome.
Ograniczenia
Chociaż korzystanie z wykładniczej średniej ruchomej ma wiele zalet podczas analizowania trendów rynkowych, nie jest pewne, czy wykorzystanie najnowszych punktów danych naprawdę wpływa na analizę techniczną i rynkową. Ponadto EMA opiera się na danych historycznych jako podstawie swojej działalności, a ponieważ wiadomości, wydarzenia i inne informacje mogą się szybko zmieniać, wskaźnik może błędnie zinterpretować te informacje, przypisując bieżącym cenom wyższą wagę niż w momencie faktycznego wystąpienia zdarzenia.
Podsumowanie
Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) to średnia ruchoma i wskaźnik techniczny, który odzwierciedla i projektuje najnowsze dane i informacje z rynku dla tradera i opiera się na bazie danych historycznych. Jest to jeden z wielu różnych typów średnich kroczących i ma łatwy do obliczenia wzór.