Transformata Fishera

Definicja

Transformata Fishera to wskaźnik techniczny, który przekształca cenę na rozkład normalny Gaussa i sygnalizuje znaczące zmiany cen, odnosząc się do ostatnich danych cenowych. Informacje dostarczane przez transformatę Fishera mogą pomóc w identyfikacji odwrócenia lub dużych zmian w wycenie aktywów. Ostatecznie wskaźnik ten można wykorzystać do określenia trendów i podkreślenia kluczowych ruchów cen w ramach tych trendów.

Historia

Transformata Fishera została opracowana i po raz pierwszy wprowadzona przez J.F. Ehlersa jako wskaźnik analizy technicznej wykrywający główne zmiany cen.

Obliczenia

Wzór na transformatę Fishera jest następujący:

Transformata Fishera = ½ * ln(1 + X / 1 - X)

Definicja:

ln= logarytm naturalny

X= przekształcenie ceny z -1 na 1

Aby obliczyć transformatę Fishera, najpierw wybierz okres wstecz, który chcesz zbadać (np. dziewięć okresów). Będzie to liczba okresów, do których zostanie zastosowany wskaźnik.
Po wybraniu okresu przelicz ceny okresów na wartości od -1 do +1. Nie zapomnij wpisać X i wykonać wszystkie obliczenia w nawiasach formuły.
Następnie pomnóż wyniki przez logarytm naturalny.
Z tym nowym wynikiem pomnóż przez 0,5.
Powtórz proces obliczania po zakończeniu każdego okresu i przelicz ostatnią cenę na wartość między -1 a +1 (na podstawie ostatnich okresów). Teraz wszystko gotowe.
Aby zakończyć, dodaj/odejmij obliczone wartości od poprzedniej obliczonej wartości. Teraz wszystko gotowe.

Wnioski

Punkty zwrotne stają się dużo wyraźniejsze dzięki zastosowaniu Transformacie Fishera i jej możliwości śledzenia cen aktywów. Ponadto, podczas gdy niektórzy inwestorzy wybierają bardziej dramatyczne odczyty, które sygnalizują odwrócenie cen, inni mogą uznać za bardziej korzystne śledzenie zmian kierunkowych Transformaty Fishera. Chociaż transformata Fishera jest zwykle stosowana do cen aktywów, można ją również zastosować do innych wskaźników.

Na co zwracać uwagę

Jak wspomniano w sekcji Definicja, transformata Fishera to wskaźnik techniczny, który przekształca cenę na rozkład normalny Gaussa, często obejmujący dane, które zwykle nie mają rozkładu normalnego (tj. ceny rynkowe). Powoduje to, że dane przedstawiają się jako bardziej jednolite, z mniej ekstremalnymi zmianami w celu określenia prawdziwych zmian cen na rynku.

Ten wskaźnik techniczny można by nazwać „nieograniczonym” i dlatego możliwe jest występowanie skrajności w dłuższej perspektywie. Podstawa tego, co stanowi skrajność, jest określona przez historyczne odczyty aktywów, z którymi pracujesz. Odczytywane wartości różnią się w zależności od analizowanego zasobu. Odczyty aktywów są ważne, ponieważ mogą sygnalizować odwrócenie, które można potwierdzić lub zaprzeczyć za pomocą zmian kierunkowych Transformaty Fishera.

Transformata Fishera często ma dołączoną linię sygnałową. Zasadniczo jest to średnia ruchoma wartości Transformaty Fishera i porusza się wolniej niż linia tradycyjnego wskaźnika. Jest często używana, gdy Transformata Fishera przesuwa się w poprzek linii wyzwalającej.

Wielu traderów decyduje się na użycie Transformaty Fishera z innymi wskaźnikami, które konkretnie odwzorowują analizę trendów. Dzieje się tak, ponieważ Transformata Fishera wysyła wiele różnych sygnałów handlowych, z których niektóre nie są w najmniejszym stopniu opłacalne. Łącząc go z innymi wskaźnikami, traderzy uzyskują pełniejszy obraz tego, kiedy uznać sygnały kupna i sprzedaży i reagować na nie.

Pamiętaj, że wskaźnika Transformaty Fishera nie należy mylić z Wstęgami Bollingera. Mogą wyglądać inaczej na wykresie, ale oba są zakorzenione w rozkładzie cen aktywów i często mogą być mylone. Jednym ze sposobów łatwego ich rozróżnienia jest pamiętanie, że transformata Fishera pojawia się na wykresie cen jako osobny wskaźnik, podczas gdy wstęgi Bollingera są wyraźnie nałożone na cenę.

Ograniczenia

Jak wspomniano w sekcji Na co zwracać uwagę, Transformaty Fishera może często wysyłać wiele sygnałów handlowych, powodując nieco zatorów, gdy wszystko, co próbuje zrobić, to ułatwić inwestorom identyfikację zwrotów i ekstremalnych zmian cen. Może to stać się sporym problemem, dlatego wysoce zalecane jest powiązanie go z innym wskaźnikiem.

Podsumowanie

Transformata Fishera to wskaźnik, który konwertuje cenę na rozkład normalny Gaussa i ostrzega inwestorów o ruchach cen i zmianach trendu, odnosząc się do ostatnich danych cenowych. Informacje dostarczane przez wskaźnik mogą pomóc inwestorom określić, kiedy należy kupować i sprzedawać, w oparciu o odwrócenia lub duże zmiany w cenach aktywów. Transformaty Fishera najlepiej łączy się z innymi wskaźnikami analizy trendów, aby pomóc zidentyfikować trendy cenowe i wyróżnić kluczowe ruchy cen aktywów na rynku.