Rozpocznij

Average Directional Index (ADX)

Definicja

Średni wskaźnik kierunkowy (ADX) to specyficzny wskaźnik używany przez analityków technicznych i traderów w celu określenia siły trendu. Trend może iść w górę lub w dół, co pokazują dwa wskaźniki, które często towarzyszą ADX, pozytywny wskaźnik kierunkowy, powszechnie znany jako +DI, oraz ujemny wskaźnik kierunkowy, znany również jako -DI. Z tego powodu średni wskaźnik kierunkowy jest przedstawiony za pomocą trzech oddzielnych linii, symbolizujących każdy wskaźnik. Każda linia jest używana do oceny transakcji i tego, czy powinna ona trwać długo, czy krótko, jeśli w ogóle. Wskaźnik ADX na TradingView nie wyświetla samodzielnie linii +DI i -DI, ale możesz użyć wskaźnika Directional Movement Index (DMI), aby zobaczyć wszystkie trzy jednocześnie.

Historia 

Average Directional Index został początkowo zaprojektowany przez Wellesa Wildera na potrzeby dziennych wykresów towarów, ale został następnie zmodyfikowany, aby można go było używać na innych rynkach i w różnych przedziałach czasowych. Te modyfikacje pozwoliły ADX stać się tym, czym jest dzisiaj - wskaźnikiem do śledzenia siły trendów rynkowych i analizowania tych trendów za pomocą dodatkowych, kierunkowych wskaźników.

Obliczenia

Ze względu na fakt, że średni wskaźnik kierunkowy obejmuje wiele linii, wskaźnik wymaga sekwencji obliczeń, które przedstawiono poniżej. 

  1. Zacznij od obliczenia +DM, -DM i True Range (TR) dla każdego okresu, który analizujesz. Uwaga:
    1. +DM = Obecny szczyt – Poprzedni szczyt
    2. -DM = poprzedni dołek – obecny dołek
  2. Możesz użyć +DM, gdy Bieżący szczyt - Poprzedni szczyt > Poprzedni dołek — obecny dołek.
  3. Użyj opcji -DM, gdy Poprzedni dołek — Aktualny dołek > Bieżący szczyt - Poprzedni szczyt.
  4. TR jest większą z wartości: Bieżący szczyt - Aktualny dołek, Aktualny szczyt - Poprzednie zamknięcie lub Bieżący dołek - Poprzednie zamknięcie.
  5. Wyrównaj średnie okresy +DM, -DM i TR. Następnie wstaw wartości -DM i +DM, aby obliczyć wygładzone średnie z nich.
  6. Pierwszy xTR = Suma pierwszych x odczytów TR (x = liczba…)
  7. Następna wartość xTR = Pierwsza xTR - (Poprzednia xTR/14) + Bieżąca TR
  8. Następnie podziel wygładzoną wartość +DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać wartość +DI. Pomnóż tę wartość przez 100.
  9. Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby otrzymać wartość -DI. Pomnóż tę wartość przez 100.
  10. Wzór na Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DX) to +DI minus -DI, następnie podzielony przez sumę +DI i -DI (wszystkie są wartościami bezwzględnymi). Pomnóż tę wartość przez 100.
  11. Aby uzyskać ADX, musisz kontynuować obliczanie wartości DX dla x okresów. Wygładź wyniki okresów, aby uzyskać wartość ADX.
  12. Pierwszy ADX = suma x okresów DX / x
  13. Na koniec ADX = ((Poprzedni ADX * 13) + Bieżący DX) / x

Wnioski i na co zwracać uwagę

The Average Directional Index (ADX), jak również Negatywne (-DI) / Pozytywne (+DI) Wskaźniki Kierunkowe są wskaźnikami momentum i pomagają inwestorom określić siłę trendu i kierunek trendu. 

Average Directional Index prognozuje cenę rynkową i wyraźnie widać, kiedy ceny rosną (kiedy +DI jest powyżej -DI), a kiedy ceny spadają (kiedy -DI jest powyżej +DI). Kiedy istnieją przecięcia między liniami +DI i -DI, może to oznaczać potencjalne sygnały transakcyjne, gdy pojawia się rynek spadkowy lub wzrostowy.

Trend wykazuje największą siłę, gdy średni wskaźnik kierunkowy jest powyżej 25 (potencjalny sygnał do kupna), a trend jest słaby lub cena jest uważana za bez trendu, jeśli ADX spadnie poniżej 20 - według twórcy koncepcji, Wildera. Pamiętaj, że jeśli ADX jest poniżej 20, może to nie być najlepszy moment na zawarcie transakcji.

Jeśli rynek prezentuje się jako niezgodny z określonym trendem, nie oznacza to, że cena się nie zmienia, raczej że może się zmieniać lub kierunek nie jest aktualnie obecny. 

Ograniczenia

Przejścia między liniami wskaźników mogą występować dość często. W przypadku, gdy zdarza się to zbyt często, najprawdopodobniej będzie zamieszanie wśród traderów, a potencjalna utrata kapitału może być wysoka. Te momenty, o których mowa, są znane jako „fałszywe sygnały” i są najczęstsze, gdy ADX jest obliczany poniżej 25. 

Indeks średniego kierunku należy łączyć z innymi wskaźnikami, które badają cenę i tymi, które mogą pomóc w filtrowaniu sygnałów i kontrolowaniu ryzyka, aby jak najlepiej wykorzystać narzędzie. Podobnie jak większość wskaźników, działa najlepiej w połączeniu z wysoce funkcjonalnymi procesorami danych i innymi narzędziami analitycznymi.

Podsumowanie

Podsumowując, Average Directional Index (ADX) jest doskonałym narzędziem do analizy technicznej i określania siły trendu, niezależnie od tego, czy będzie on rosnący, czy spadkowy. Połącz go z innymi wskaźnikami, aby przeanalizować trendy i dowiedzieć się, kiedy jest dobry moment na zawarcie transakcji, biorąc pod uwagę status rynku.