Parabolic SAR (SAR)

Definicja

Parabolic SAR (SAR) to narzędzie do analizy technicznej czasu i ceny, używane głównie do identyfikacji punktów potencjalnych zatrzymań i odwróceń. W rzeczywistości SAR w Parabolic SAR oznacza "Stop and Reverse". Obliczenia wskaźnika tworzą parabolę, która znajduje się poniżej linii ceny podczas trendu zwyżkowego i powyżej linii ceny podczas trendu niedźwiedziego.

Historia

J. Welles Wilder stworzył Parabolic SAR (SAR) i opisał go w swojej książce New Concepts in Technical Trading Systems. Książka ona opublikowana w 1978 roku i zawiera również kilka jego obecnie popularnych wskaźników, będących teraz klasykami w swojej kategorii, m.in.: Relative Strength Index, Average True Range and the Directional Movement Index. Podobnie jak wspomniane wskaźniki, Parabolic SAR jest nadal szeroko stosowany i ma duże znaczenie w świecie analizy technicznej.

Obliczenia

Przyjęliśmy oryginalny algorytm dla Parabolic SAR opisany w książce New Concepts in Technical Trading Systems napisanej przez twórcę SAR, J. Wellesa Wildera Jr.

Aby zrozumieć schemat działania Parabolic SAR, ważne jest wiedzieć, jak wygląda na wykresie. SAR jest najczęściej wyświetlany jako linia przerywana na wykresie obok ceny aktywów. Ogólnie rzecz biorąc, gdy cena instrumentu rośnie, SAR jest wyświetlany poniżej ceny, a gdy spada - powyżej. Kupno lub odwrócenie jest sygnalizowane, gdy cena przejdzie powyżej lub poniżej Parabolic SAR.

Kroki wyglądają następująco:

1. W pierwszym dniu wejścia lub odwrócenia SAR jest poprzednim EP (Extreme Point) – najwyższym szczytem trendu wzrostowego lub najniższym dołkiem trendu spadkowego.

    A. W przypadku pozycji długiej (trend wzrostowy), EP jest najniższą ceną osiągniętą podczas poprzedniej transakcji z pozycją krótką.

    B. W przypadku pozycji krótkiej (trend spadkowy), EP jest najwyższą ceną osiągniętą podczas poprzedniej transakcji z pozycją długą.

2. Drugiego dnia i później SAR jest obliczany w określony sposób, w zależności od tego, czy  instrument będący przedmiotem analizy znajduje się w trendzie wzrostowym, czy spadkowym. Jeśli w trendzie wzrostowym, obliczenia wyglądają następująco:

    A. Znajdź różnicę między najwyższą ceną uzyskaną podczas transakcji (EP) a SAR przypadającym na ten dzień. Pomnóż różnicę przez AF (Acceleration Factor - określa czułość SAR) i dodaj wynik do aktualnego SAR, aby otrzymać SAR na następny dzień.

    B. Użyj wartości początkowej (patrz obrazek poniżej, domyślnie 0,02) dla pierwszego AF i zwiększaj jego Przyrost (domyślnie 0,02) każdego dnia, w którym dokonywany jest nowy szczyt transakcji. Jeśli nie zostanie osiągnięta nowa góra, kontynuuj korzystanie z AF w takiej postaci, w jakiej został ostatnio zwiększony. Nie zwiększaj AF powyżej wartości maksymalnej (domyślnie 0,2).

Jeśli instrument będący przedmiotem analizy jest w trendzie spadkowym, obliczenia wyglądają następująco:

    A. Znajdź różnicę między najniższą ceną osiągniętą podczas transakcji (EP) a SAR przypadającym na ten dzień. Pomnóż różnicę przez AF i dodaj wynik do bieżącego SAR, aby uzyskać SAR na jutro.

    B. Użyj wartości Start (domyślnie 0,02) dla pierwszego AF i zwiększaj jego Przyrost (domyślnie 0,02) każdego dnia, w którym osiągany jest nowy dołek dla transakcji. Jeśli nowy dołek nie zostaje osiągnięty, kontynuuj korzystanie z AF w takiej postaci, w jakiej został on ostatnio zwiększony. Nie zwiększaj AF powyżej wartości maksymalnej (domyślnie 0.2)

3. Na koniec ważne jest, aby pamiętać, by nigdy nie przesuwać SAR do zakresu z dnia poprzedniego ani żadnego dnia wcześniej.

    A. W przypadku trendu wzrostowego, nigdy nie przesuwaj SAR  powyżej minimum z wczoraj lub przedwczoraj. Jeśli obliczono, że SAR jest wyższy od tych wartości, jako nowy SAR należy użyć niższego dołka między dniem wczorajszym a przedwczoraj. Na tej podstawie wykonaj obliczenia na następny dzień.

    B. W przypadku trendu spadkowego, nigdy nie przesuwaj SAR  poniżej szczytu z wczoraj lub przedwczoraj. Jeśli obliczono, że SAR jest niższy od tych wartości, jako nowy SAR wyższego maksimum z wczoraj i przedwczoraj. Na tej podstawie wykonaj obliczenia na następny dzień.

Podsumowanie

Najpierw, dla każdego nowego słupka obliczamy aktualny SAR bazując na poprzednich wartościach (patrz krok 2 zasad obliczania powyżej).

Poprzedni SAR + Poprzedni AF * (Poprzedni EP - Poprzedni SAR) = Aktualny SAR

Następnie sprawdzamy, czy obliczoną wartość przebija cena aktualnego słupka. Do porównywania wartości używamy operatorów nierówności < and >. W razie potwierdzenia dokonuje się odwrócenia, a poprzedni EP ustala jako nową wartość SAR (patrz paragraf 1 w powyższych zasadach obliczania). 

Jeśli nie ma odwrócenia, sprawdzamy, czy obliczona wartość SAR znajduje się powyżej dwóch poprzednich dołków w przypadku trendu wzrostowego lub poniżej dwóch szczytów w przypadku trendu spadkowego (patrz punkt 3 w powyższych zasadach). Jeśli tak, aktualizujemy wartość SAR zgodnie z zasadami.

Na każdym nowym słupku aktualizujemy wartość AF, jeśli wartość EP zostanie zaktualizowana (patrz paragraf 2 w powyższych zasadach).

Jak obliczany jest SAR od początku jego historii

W książce, która wprowadziła SAR, nie ma jasnych instrukcji, jak obliczyć SAR dla początku barsetu. Dlatego zakładamy, że nie można obliczyć wartości SAR na pierwszym słupku, ponieważ nie ma poprzednich wartości. Na drugim słupku określamy, czy trend jest wzrostowy, czy spadkowy, porównując wartości zamknięcia pierwszego i drugiego słupka. Następnie stosujemy regułę z paragrafu 1 w powyższych regułach: używamy szczytu pierwszego słupka jako SAR na drugim słupku, jeśli trend jest spadkowy, i minimum pierwszej wartości, jeśli trend jest wzrostowy.

Czego szukać

Stops and Reversals

Wskaźnik Parabolic SAR (SAR) ma bardzo proste założenie. Gdy cena w trendzie wzrostowym przebije się poniżej paraboli (która będzie poniżej trendu), sygnalizuje to potencjalne odwrócenie ceny. Kiedy cena przekracza parabolę (powyżej trendu) podczas trendu spadkowego, może to również sygnalizować odwrócenie ceny.
W praktyce wielu traderów wykorzystuje te przebicia jako punkt do składania zleceń stop lub nawet jako punkty wejścia na rynek na początku nowego trendu.

Podsumowanie

Parabolic SAR to fajny, kompaktowy wskaźnik, który może dostarczyć dobrych informacji. Zwykle nie jest to zalecane, by używać go jako samodzielnego generatora sygnałów transakcyjnych. Ponieważ opiera się na czasie i cenie, nie jest biegły w mierzeniu rzeczywistej siły trendu, a jedynie jego kierunku i czasie trwania. Dobrym pomysłem jest użycie go w połączeniu ze wskaźnikiem, który specjalizuje się w mierzeniu siły trendu. Dobrym wyborem byłby Ruch Kierunkowy Wildera, czyli Wilder's own Directional Movement

Wejścia

Wskaźnik ramy czasowej

Określa ramy czasowe, dla których wskaźnik jest obliczany. Opcja ta pozwala na obliczenie SAR na podstawie danych z innego przedziału czasowego, np. z wyliczonym SAR na wykresie H1 być wyświetlane na wykresie M5.

Start

Początkowa wartość współczynnika przyspieszenia (0,02 to wartość domyślna).

Przyrost

Przyrost, w jakim przesunie się współczynnik przyspieszenia (0,02 to wartość domyślna).

Maksymalna wartość

Maksymalna wartość współczynnika przyspieszenia (.20 to wartość domyślna)

Styl

Parabolic SAR

Można przełączać widoczność Parabolic SAR, a także widoczność linii ceny pokazującej aktualną wartość wskaźnika. Możliwy jest również wybór koloru Parabolic SAR, grubość krzyżyka oraz styl wizualny (domyślnie jest to właśnie krzyżyk).