Rozpocznij

Relative Strength Index (RSI)

Definicja

Relative Strength Index (RSI) to oscylator oparty na momentum, który służy do pomiaru prędkości (velocity), jak również zmiany (wielkości) kierunkowych ruchów cen. Zasadniczo RSI, gdy jest przedstawiony na wykresie, zapewnia wizualny sposób monitorowania zarówno bieżącej, jak i historycznej siły i słabości danego rynku. Siła lub słabość opiera się na cenach zamknięcia w czasie określonego okresu handlowego, tworząc wiarygodną miarę zmian cen i momentum. Biorąc pod uwagę popularność instrumentów rozliczanych gotówkowo (indeksy giełdowe) oraz lewarowanych produktów finansowych (cały obszar instrumentów pochodnych); RSI okazał się realnym wskaźnikiem ruchów cen.

Historia

J.Welles Wilder Jr. is the creator of the Relative Strength Index. A former Navy mechanic, Wilder would later go on to a career as a mechanical engineer. After a few years of trading commodities, Wilder focused his efforts on the study of technical analysis. In 1978 he published New Concepts in Technical Trading Systems. This work featured the debut of his new momentum oscillator, the Relative Strength Index, better known as RSI.

Przez lata RSI pozostawał dość popularny i jest obecnie postrzegany jako jedno z podstawowych, niezbędnych narzędzi używanych przez analityków technicznych na całym świecie. Niektórzy praktycy RSI dalej opierali się na pracy Wildera. Godnym uwagi przykładem jest Andrew Cardwell, który użył RSI do potwierdzenia trendu.

Obliczenia

RSI = 100 – 100/ (1 + RS)
RS = Average Gain of n days UP  / Average Loss of n days DOWN

Praktyczny przykład: wbudowana funkcja Pine Script rsi() może zostać zreplikowana w długiej formie w następujący sposób.

change = change(close)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

„rsi” powyżej jest dokładnie równe rsi(close, 14).

Podstawy

Jak wcześniej wspomniano, RSI jest oscylatorem opartym na momentum. Oznacza to, że jako oscylator wskaźnik ten działa w paśmie lub ustalonym zakresie liczb lub parametrów. W szczególności RSI działa w skali od 0 do 100. Im bliżej RSI jest 0, tym słabszy jest impet ruchów cen. Prawdą jest również sytuacja odwrotna. Wskaźnik RSI bliski 100 wskazuje na okres silniejszego rozpędu.

- 14 dni to prawdopodobnie najpopularniejszy okres, jednak traderzy znani są z używania wielu różnych liczb dni.

Na co zwracać uwagę

Wykupienie/Wyprzedanie

Wilder uważał, że kiedy ceny rosną bardzo szybko, a zatem dynamika jest wystarczająco wysoka, bazowy instrument finansowy/towar będzie musiał ostatecznie zostać uznany za wykupiony i prawdopodobnie pojawi się okazja do sprzedaży. Podobnie, gdy ceny gwałtownie spadały, a zatem dynamika była wystarczająco niska, instrument finansowy w pewnym momencie zostałby uznany za wyprzedany, co stanowiłoby możliwą okazję do zakupu.

Istnieją ustalone zakresy liczbowe w RSI, które Wilder uważa za przydatne i godne uwagi w tym zakresie. Według Wildera każdą liczbę powyżej 70 należy uznać za wykupioną, a każdą poniżej 30 za wyprzedaną.

RSI między 30 a 70 miał być uważany za neutralny, a RSI około 50 oznaczał „brak trendu”.

Niektórzy traderzy uważają, że zakresy wykupienia/wyprzedania Wildera są zbyt szerokie i decydują się na zmianę tych zakresów. Na przykład ktoś może uznać dowolną liczbę powyżej 80 za wykupienie, a poniżej 20 za wyprzedaż. Jest to całkowicie w gestii przedsiębiorcy.

 

Dywergencja

Dywergencja RSI występuje, gdy istnieje różnica między tym, co wskazuje price action, a tym, co wskazuje RSI. Różnice te można interpretować jako zbliżające się odwrócenie. W szczególności istnieją dwa rodzaje rozbieżności, niedźwiedzie i bycze.

Bycza dywergencja RSI – Kiedy cena osiąga nowe minimum, ale RSI osiąga wyższe minimum.

Niedźwiedzia dywergencja RSI – Kiedy cena osiąga nowe maksimum, ale RSI osiąga niższe maksimum.

Wilder uważał, że Niedźwiedzia dywergencja stwarza okazję do sprzedaży, podczas gdy Bycza dywergencja stwarza okazję do zakupów.

 

Zmiany awaryjności

Wahania niepowodzeń to kolejne zjawisko, które zdaniem Wildera zwiększyło prawdopodobieństwo odwrócenia ceny. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jeśli chodzi o wahania niepowodzeń, jest to, że są one całkowicie niezależne od ceny i polegają wyłącznie na RSI. Wahania niepowodzeń składają się z czterech „kroków” i są uważane za bycze (okazja do zakupu) lub niedźwiedzie (okazja do sprzedaży).

Failure Swings
  1. RSI spada poniżej 30 (uważane za wyprzedanie).
  2. RSI wraca powyżej 30.
  3. RSI cofa się, ale pozostaje powyżej 30 (pozostaje powyżej wyprzedania)
  4. RSI przekracza swoje poprzednie maksimum.
Niedźwiedzie Failure Swing
  1. RSI wzrasta powyżej 70 (uważane za wykupienie)
  2. RSI spada poniżej 70
  3. RSI nieznacznie rośnie, ale pozostaje poniżej 70 (pozostaje poniżej wykupienia)
  4. RSI spada poniżej poprzedniego dołka.

Potwierdzenia trendów Cardwella

Oczywiście żaden wskaźnik nie jest magiczną kulą i niczego nie można przyjąć po prostu za dobrą monetę. Wspomniany wcześniej Andrew Cardwell był jednym z tych studentów, którzy przyjęli interpretacje RSI Wildera i na nich pracowali. Praca Cardwella z RSI doprowadziła do tego, że RSI jest doskonałym narzędziem nie tylko do przewidywania zmian, ale także do potwierdzania trendów.

Trendy wzrostowe/spadkowe

Cardwell poczynił wnikliwe obserwacje, studiując koncepcje dywergencji Wildera. Cardwell uważał, że:

  • Dywergencja bycza zwyżkowa występuje tylko w trendzie niedźwiedzim.
  • Dywergencja niedźwiedzia występuje tylko w przypadku trendu zwyżkowego.
  • Zarówno bycze, jak i niedźwiedzie dywergencje zwykle powodują krótką korektę ceny, a nie rzeczywiste odwrócenie trendu.

 

Oznacza to, że zasadniczo Dywergencja powinna być wykorzystywana jako sposób potwierdzania trendów, a niekoniecznie przewidywania zmian.

Odwrócenia

Cardwell odkrył również tak zwane dodatnie i ujemne odwrócenia. Dodatnie i ujemne odwrócenie są w zasadzie przeciwieństwem dywergencji.

  • Dodatnie odwrócenie ma miejsce, gdy cena osiąga wyższe minimum, podczas gdy RSI osiąga niższe minimum. Cena nadal rośnie. Dodatnie odwrócenia występują tylko w trendach zwyżkowych.
  • Odwrócenie ujemne występuje, gdy cena osiąga niższy szczyt, podczas gdy RSI osiąga wyższy szczyt. Cena spada. Ujemne odwrócenia występują tylko w trendach niedźwiedzich.

Dodatnie i ujemne odwrócenie można sprowadzić do przypadków, w których cena przewyższyła impet. A ponieważ dodatnie i ujemne odwrócenia występują tylko w określonych trendach, można ich użyć jako jeszcze jednego narzędzia do potwierdzania trendów.

 

Podsumowanie

Przez ponad cztery dekady wskaźnik względnej siły (RSI) był niezwykle cennym narzędziem dla niemal każdego poważnego analityka technicznego. Praca Wildera z rozmachem położyła podwaliny pod przyszłe wykresy i dała analitykom możliwość głębszego zbadania implikacji modelowania RSI i jego korelacji z podstawowymi ruchami cen. Jako taki, RSI jest po prostu jednym z najlepszych narzędzi lub wskaźników w arsenale indykatorów rynkowych tradera, służących do opracowywania większości metod handlowych. Nawet nowicjusz rzuci okiem na RSI i na podstawie jednej liczby założy, w jakim kierunku będzie zmierzał rynek. Wilder uważał, że zwyżkowa dywergencja jest oznaką, że rynek wkrótce zacznie rosnąć, podczas gdy Cardwell uważał, że taka dywergencja była jedynie niewielką korektą ceny na ciągłej drodze trendu spadkowego. Podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika, inwestor powinien poświęcić czas na zbadanie i eksperymentowanie ze wskaźnikiem, zanim będzie polegał na nim jako jedynym źródle informacji przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji handlowej. Stosowany we właściwej perspektywie, RSI okazał się podstawowym wskaźnikiem i wiarygodną miarą ceny, prędkości i głębokości rynku.

Dane wejściowe

Długość RSI

Okres czasu używany do obliczania RSI. Wartość domyślna to 14 dni.

Źródło

Określa, jakie dane z każdego słupka zostaną użyte w obliczeniach. "Zamknij" jest ustawieniem domyślnym.

Typ MA

Określa typ średniej ruchomej, która jest stosowana do obliczeń RSI. Wybranie pasm Bollingera powoduje dodanie dwóch dodatkowych wykresów obejmujących MA.

Długość MA

Określa okres czasu, który ma być używany do obliczania MA określonego w Typie MA.

BB StdDev

Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy typem MA są wstęgi Bollingera. To ustawienie określa liczbę odchyleń standardowych od SMA, jakie powinny mieć górne i dolne pasma. 2 jest wartością domyślną.

Styl

RSI

Może przełączać widoczność RSI, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną cenę RSI. Można również wybrać kolor RSI, grubość linii i styl linii.

MA oparte na RSI

Może przełączać widoczność MA opartego na RSI, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą bieżącą wartość MA. Może również wybrać kolor, grubość linii i styl linii.

Górna wstęga Bollingera

Dotyczy tylko wtedy, gdy jako Typ MA w sekcji Wejścia wybrano Wstęgi Bollingera, w przeciwnym razie wstęgi nie pojawią się, nawet jeśli ta opcja jest wybrana. Może przełączać widoczność Górnej Wstęgi Bollingera, a także widoczność linii ceny pokazującej jej wartość. Może również wybrać kolor, grubość linii i styl linii.

Dolna wstęga Bollingera

Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jako Typ MA w sekcji Wejścia wybrano Wstęgi Bollingera, w przeciwnym razie wstęgi nie pojawią się, nawet jeśli ta opcja jest wybrana. Może przełączać widoczność dolnej wstęgi Bollingera, a także widoczność linii ceny pokazującej jej wartość. Może również wybrać kolor, grubość linii i styl linii.

Górne pasmo RSI

Może przełączać widoczność górnego pasma oraz ustawiać granicę w skali 1-100 dla górnego pasma (domyślnie 70). Można również określić kolor, grubość linii i styl linii.

środkowe pasmo RSI

Może przełączać widoczność pasma środkowego oraz ustawiać granicę w skali 1-100 dla pasma środkowego (domyślnie 50). Można również określić kolor, grubość linii i styl linii.

Dolne pasmo RSI

Może przełączać widoczność dolnego pasma oraz ustawiać granicę w skali 1-100 dla dolnego pasma (domyślnie 30). Można również określić kolor, grubość linii i styl linii.

Wypełnienie tła RSI

Przełącza widoczność koloru tła w granicach RSI. Może również zmienić sam kolor oraz krycie.

Wypełnienie tła wstęgami Bollingera

Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jako Typ MA w sekcji Wejścia wybrano Wstęgi Bollingera, w przeciwnym razie wypełnienie tła nie pojawi się, nawet jeśli jest wybrane. Przełącza widoczność koloru tła w granicach wstęg Bollingera. Może również zmienić sam kolor, a także krycie.

Precyzja

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które mają pozostać w wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.

Regresja Liniowa
Relative Volatility Index