Profil wolumenu to zaawansowane narzędzie analizy wykresów, które pozwala zobrazować aktywność handlową w wybranym okresie czasu i dla wybranych poziomów cenowych. Narzędzie - po uprzednim zdefiniowaniu przez użytkownika zakresu czasowego i szeregu rozdzielczego - kreśli na wykresie histogram, wskazujący w oparciu o wolumen dominujące i/lub istotne poziomy cenowe. Profil Wolumenu ma na celu klarowne przedstawienie użytkownikowi całkowitego wolumenu obrotów (wolumenu giełdowego) dla wybranego czasu i określonego zakresu cenowego ze szczegółowym podziałem na wolumen transakcji kupna i sprzedaży.
Jak obliczyć obszar wartości (VA)
Do obliczania Profilu wolumenu mogą zostać użyte dane z różnych interwałów, w zależności od interwału wykresu. Obliczając Stały Zakres oraz Widoczny Zakres, próbujemy naprzemiennie interwały od 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, dotąd, aż liczba słupków w przedziale czasowym, dla którego jest obliczany Profil Wolumenu będzie mniejsza niż 5000. W przypadku Wolumenu Sesji przyjmuje się następującą zależność od interwału wykresu:
Interwał wykresu | Interwał słupków używanych do obliczenia Profilu Wolumenu |
---|---|
1 - 5 | 1 |
6 - 15 | 5 |
16 - 30 | 10 |
31 - 60 | 15 |
61 - 120 | 30 |
121 - 1D | 60 |
Pierwszą rzeczą, do której większość traderów będzie wykorzystywać profil wolumenu, jest określenie podstawowych poziomów wsparcia i oporu. Należy zauważyć, że używanie profilu wolumenu jako identyfikatora poziomów wsparcia i oporu jest metodą reaktywną. Oznacza to, że w przeciwieństwie do metod proaktywnych (takich jak linie trendu i średnie kroczące), które opierają się na bieżącej akcji cenowej i analizie w celu przewidzenia przyszłych ruchów cen, metody reaktywne opierają się na dotychczasowych ruchach cen i zachowaniu wolumenu. Metody reaktywne mogą być przydatne w nadawaniu znaczenia lub wagi poziomom cen, które rynek już odwiedził. Podstawowa analiza techniczna wykazała, że poziom wsparcia to taki poziom cen, który będzie wspierał cenę w drodze w dół, a poziom oporu to taki poziom cen, który będzie opierał się cenie w drodze do góry. Można zatem wnioskować, że poziom cen na dole profilu, który znacznie faworyzuje stronę kupującą pod względem wolumenu, jest dobrym wskaźnikiem poziomu wsparcia. Odwrotna sytuacja także jest prawdziwa. Poziom cen w pobliżu górnej części profilu, który silnie faworyzuje wolumen po stronie sprzedaży, jest dobrym wskaźnikiem poziomu oporu.
Węzeł wysokiego wolumenu (HVN) to szczytowy wolumen na poziomie cenowym lub w jego pobliżu. HVN może być postrzegany jako wskaźnik okresu konsolidacji. Zwykle występuje duża aktywność zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży, a rynek pozostaje na tym poziomie cen przez długi czas w porównaniu z innymi poziomami profilu. Może to oznaczać “obszar wartości godziwej” danego aktywa. Kiedy cena zbliża się do poprzedniego poziomu HVN (lub obszaru wartości godziwej), spodziewany jest trwały okres ruchu bocznego i jest mniej prawdopodobne, że rynek natychmiast przebije się przez tę cenę.
Węzeł niskiego wolumenu (LVN) są przeciwieństwem HVN. Jest to dołek (lub znaczący spadek) wolumenu na poziomie cenowym lub w jego pobliżu. Węzły niskiego wolumenu są zwykle wynikiem gwałtownego wzrostu lub spadku cen, kiedy zwykle następuje początkowy wzrost wolumenu, a następnie jego znaczny spadek. Taki spadek wolumenu może oznaczać “obszar niewłaściwej wartości” danego aktywa. Kiedy cena zbliża się do poprzedniego poziomu LVN (lub obszaru niewłaściwej wartości), rynek jest bardziej skłonny do szybkiego przebicia się przez ten przedział cenowy lub odbicia. Ponieważ jest on postrzegany jako obszar niewłaściwej wartości, rynek nie spędzi tam tyle czasu, co na innych poziomach w profilu.
Podobnie jak w przypadku większości innych narzędzi i wskaźników, Profil Wolumenu ma wiele zastosowań. Istnieje wiele strategii handlowych wykorzystujących Profil Wolumenu jako kluczowy element. Poniżej przedstawiamy podstawy jednej z takich strategii, która opiera się na porównaniu aktualnej ceny otwarcia z Profilem Wolumenu poprzedniego dnia.
Profil wolumenu jest niezwykle cennym narzędziem analizy technicznej używanym przez traderów na całym świecie. Profil Wolumenu pozostaje bardzo ważnym narzędziem ze względu na swoją wszechstronność. Jest to narzędzie do analizy wykresów, które ma naprawdę wiele zastosowań. W przeciwieństwie do wielu innych wskaźników, niewiele jest dyskusji na temat przydatności Profilu wolumenu. Dane dostarczane przez Profil wolumenu są niepodważalne, pozostawiając inwestorowi możliwość znalezienia nowych i kreatywnych sposobów na ich wykorzystanie. Chociaż w swojej najprostszej formie jest to świetna reaktywna metoda ustalania tradycyjnych obszarów wsparcia i oporu, inwestorzy wciąż wymyślają sposoby na wykorzystanie wskaźnika w sposób predykcyjny lub proaktywny. Rozważmy przykład strategii inwestycyjnej podany wcześniej w artykule. Doskonałym przykładem jest możliwość porównania wydarzenia w czasie rzeczywistym (otwarcie bieżącego dnia) ze zdarzeniami historycznymi (profil wolumenu z poprzedniego dnia) i podjęcie decyzji handlowej na podstawie ich relacji.
Liczba wierszy umożliwia ustawienie określonej liczby wierszy, które będą wyświetlane przez wskaźnik. Ustawienie liczba ticków na wiersz określa minimalną liczbę ticków, które powinny znajdować się w każdym wierszu.
Liczba wierszy do obliczenia i wyświetlenia.
Przełączaj między wyświetlaniem całkowitego wolumenu dla każdego wiersza lub dzieleniem każdego wiersza na kupno i sprzedaż.
Określa zakres poziomów cen, w którym określony procent całego wolumenu był przedmiotem obrotu w danym okresie czasu (domyślnie 70%).
Przełącza widoczność wskaźnika.
Przełącza wyświetlanie wartości liczbowych na samym wskaźniku (kupno/sprzedaż lub suma, w zależności od ustawienia argumentu "Wolumen").
Zmienia szerokość rzędów.
Umieszcza rzędy po lewej lub prawej stronie.
Określa kolor tekstu.
Określa kolor i przezroczystość wolumenu zakupów.
Określa kolor i przezroczystość wolumenu sprzedaży.
Określa kolor i przezroczystość obszaru rosnących wartości.
Określa kolor i przezroczystość obszaru spadających wartości.
Przełącza widoczność punktu kontrolnego.
Przełącza widoczność dynamiki punktu kontrolnego, pokazując jak zmieniał się POC.
Przełącza widoczność dynamiki obszaru wartości, pokazując jak zmieniał się obszar wartości w trakcie sesji.