Strategia robi nieprawidłowe obliczenia dla niestandardowych typów wykresu (Heikin Ashi, Renko itp.)

Na TradingView można stosować strategie na wszystkich typach wykresu, w tym na wykresach niestandardowych, takich jak Heikin Ashi (HA), Renko, Kagi, Wykres punktowo-symboliczny i Zakres. Ze względu na syntetyczną naturę poziomów cenowych na niestandardowych wykresach, wyniki obliczeń backtestów na nich przeprowadzonych zazwyczaj nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków rynkowych.

Zlecenia strategii są realizowane przy użyciu wartości OHLC wykresu, zgodnie z dokumentacją w Instrukcji Obsługi. Przykładowo strategia uruchomiona na wykresie Renko, będzie używała poziomów cen z cegiełek Renko zamiast rzeczywistych cen rynkowych. Nasze Centrum Pomocy wyjaśnia ich właściwości i obliczenia. Poziomy cegiełek Renko, które nie są bezpośrednio związane z rzeczywistymi cenami rynkowymi w danym momencie, będą realizować zlecenia przy użyciu własnych cen, a zatem nie pomogą uzyskać wiarygodnych wyników strategii. Dzieje się tak dlatego, że proces tworzenia cegiełek w czasie rzeczywistym różni się od zarejestrowanych danych historycznych.

Uwaga: Wykresy Heikin Ashi różnią się od innych niestandardowych typów, ponieważ podczas gdy OHLC są syntetyczne, słupki Heikin Ashi są powiązane ze skalą czasu w taki sam sposób, jak zwykłe wykresy. W rezultacie każdy pojedynczy słupek zwykłego wykresu ma dokładnie jeden słupek Heikin Ashi obliczony na jego podstawie. Dzięki temu strategia może być obliczona na podstawie danych z wykresu Heikin Ashi, ale nadal otwierać i zamykać pozycje na podstawie niesyntetycznych danych ze standardowego wykresu. Aby włączyć tę opcję, otwórz Właściwości strategii i wybierz opcję „Używanie standardowego OHLC”.

Rozważmy tę prostą strategię:

//@version=4 strategy("My Strategy", overlay=true) 
longCondition = open<close if (longCondition) strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) 
shortCondition = open>close if (shortCondition) strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Na standardowym wykresie ze zwykłymi świecami strategia ta daje całkiem zwyczajne wyniki. Takie same wyniki otrzymamy również na innych standardowych wykresach: Słupki, Puste świece, Linia, Obszar, Linia bazowa.

Jeśli jednak uruchomisz tę strategię na jakimkolwiek niestandardowym wykresie, otrzymasz inne rezultaty, których nie da się odtworzyć na prawdziwych rynkach. Na przykład na wykresie Renko otrzymamy to:

Wyniki te są obliczane przy użyciu syntetycznych cen wykresów Renko, które najprawdopodobniej nie odzwierciedlają cen realizacji rzeczywistych zleceń, możliwych do uzyskania na rynku.

Dlaczego zezwalamy na stosowanie strategii na niestandardowych wykresach?

Różne techniki wykorzystywane do interpretacji ruchu ceny na niestandardowych wykresach dają traderom wyjątkową perspektywę podczas analizy rynku. Traderzy, którzy rozumieją ich zalety i ograniczenia, mogą uznać je za użyteczne. Dostarczamy narzędzia, ale to trader decyduje, którego narzędzia użyć i jak handlować. Uważamy jednak, że naszym obowiązkiem jest ostrzec społeczność: zachowaj ostrożność podczas korzystania ze strategii na niestandardowych typach wykresów. Używaj ich prywatnie, jeśli chcesz, ale w celu ochrony społeczności będziemy moderować publikacje skryptów wykorzystujących strategie na niestandardowych wykresach.