Fixed Range Volume Profile

Definicja

Wskaźnik Fixed Range Volume Profile (Profil Wolumenu o Stałym Zakresie; FRVP) oblicza dane dotyczące wolumenu w określonym przedziale czasu, umożliwiając inwestorom analizę wolumenu określonego zakresu zamiast całego ruchu cenowego aktywów.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników profilu wolumenu w artykule Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia  w Centrum Pomocy. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika Profilu Wolumenu.

Obliczenia

Przy obliczaniu Volume Profile Fixed Range sprawdzamy listę przedziałów czasowych w sekwencji, aż liczba słupków w przedziale czasu, dla którego obliczane jest VP, będzie mniejsza niż 5000. Sekwencja przedziałów czasowych to: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D. Jeżeli słupki, które obejmuje wskaźnik, zajmują łącznie 5 minut lub mniej, lub jeśli są używane w dowolnym przedziale czasowym opartym na sekundach, wskaźnik pobierze dane z przedziału czasowego 1S do swoich obliczeń, niezależnie od liczby objętych słupków.

Uwaga: Na wykresach kontraktów Futures i wykresach Spreadowych profile wolumenu są obliczane nie poprzez żądanie przedziału czasowego z liczbą słupków mniejszą niż 5000, ale poprzez użycie przedziału czasowego o jeden krok niższego niż bieżący na podstawie listy przedziałów czasowych powyżej. Wyjątkiem są wszystkie przedziały czasowe oparte na sekundach, które zawsze używają danych 1S.

Weź pod uwagę następujący przykład. Wskaźnik VPFR jest ustawiony do obliczania profilu dla okresu, który rozpoczyna się na pierwszym słupku poniedziałkowym, a kończy na ostatnim słupku niedzielnym tego samego tygodnia. Handel instrumentem odbywa się 24x7 (na potrzeby eksperymentu załóżmy, że nie ma luk, w których nie odbywały się żadne transakcje, a każda minuta każdego tygodnia posiada powiązany słupek).

1. Najpierw wskaźnik sprawdza przedział czasowy „1”, widzi, że wykres 1m dla tego symbolu ma 7D * 1440m = 10080 słupków danych 1m, czyli powyżej limitu 5000 słupków. Wybiera następny przedział czasowy w sekwencji.
2. Następnie wskaźnik robi to samo z przedziałem czasowym „3”. Wykres 3m dla symbolu zawiera 7D * (1440 / 3) = 3360 słupków danych. Jest to poniżej limitu 5000 barów, więc w obliczeniach VPFR zostaną użyte słupki 3m.

Uwaga: Dostępna jest ograniczona liczba słupków z niższych przedziałów czasowych do obliczeń wskaźnika. Jeśli FRVP jest ustawiony tak, aby był obliczany bardzo głęboko w historii symbolu, może nie być informacji o niższych ramach czasowych dla tego okresu. W takich przypadkach do obliczeń zostaną użyte ramy czasowe wykresu.

Aby to zademonstrować, spróbuj dodać FRVP do NASDAQ:AAPL, 1D i ustawić go tak, aby obejmował jednodniowy okres rozpoczynający się 12 grudnia 1980 r. Dla tego przedziału czasowego nie będzie danych z niższych ram czasowych, więc obliczenie FRVP będzie przeprowadzone przy rozdzielczości wykresu (1D).

Budowanie na jednym słupku

Zwróć uwagę, że podczas budowania Profilu Wolumenu o Stałym Zakresie (Fixed Range Volume Profile) na pojedynczym słupku, warunek zamknięcie > otwarcie jest używany do obliczenia Wolumenu wzrostowego/spadkowego tj. jeśli zamknięcie > otwarcie, ruch ceny jest uważany za zwiększenie wolumenu, jeśli zamknięcie <= otwarcie, jest to zmniejszenie wolumenu.

Dane wejściowe

Układ wierszy / Rozmiar wiersza

Te dwa parametry określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza liczbę wierszy, z których będzie składał się każdy histogram. 

Jeśli parametr „Układ Wierszy” (ang. „Rows Layout”) jest ustawiony na „Liczbę Wierszy” (ang. „Number of Rows”), to parametr „Wielkość Wiersza” (ang. „Row Size”) określa całkowitą liczbę wierszy w histogramie, a liczba ticków na każdy wiersz jest obliczana automatycznie na podstawie wzoru: Ticki na Wiersz = (Górna Granica Histogramu - Dolna Granica Histogramu) / Liczba Wierszy / Wielkość Ticka. W zależności od zakresu histogramu, wartość Ticków na Wiersz może zostać zaokrąglona w górę lub w dół, a całkowita liczba wierszy może przekroczyć określony limit. 

Rozważmy symbol o wielkości ticka (ang. tick size) wynoszącej 0,01 oraz histogram Profilu Wolumenu, który obejmuje zmianę ceny od 10 do 11, co daje łącznie 100 ticków. Jeśli „Wielkość Wiersza” jest ustawiona na 25, wysokość pojedynczego wiersza wynosi (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 ticki. W efekcie powstaje histogram składający się z 25 wierszy, z których każdy obejmuje 4 ticki. 

Jeśli obliczenie wysokości wiersza daje wynik w postaci liczby zmiennoprzecinkowej, wskaźnik zaokrągla wartość Ticków na Wiersz, aby upewnić się, że wysokość jest liczbą całkowitą. Może również utworzyć dodatkowe wiersze, aby wszystkie dane były uwzględnione w histogramie. To, czy wartość Ticków na Wiersz zostanie zaokrąglona w górę, czy w dół, zależy od tego, która opcja skutkuje liczbą wierszy bliższą wartości podanej w polu „Wielkość Wiersza”. 

Na przykład, jeśli w powyższym przypadku parametr „Wielkość Wiersza” zostanie zmieniony na 30, początkowa wysokość wiersza wyniesie (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 ticka na każdy wiersz. 

Jeśli ta liczba zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, czyli 3, każdy wiersz w powstałym histogramie będzie miał 3 ticki. W rezultacie pierwsze 30 wierszy obejmie tylko 30 * 3 = 90 ticków ze 100, które obejmuje histogram. Pozostaje więc 10 ticków, które nie zostały uwzględnione, więc tworzone są cztery dodatkowe wiersze — trzy pierwsze o wielkości 3 ticków, a ostatni o wielkości 1 ticka, co zwiększa łączną liczbę wierszy do 34. 

Jeśli natomiast ta liczba zostanie zaokrąglona w górę, każdy wiersz w histogramie będzie miał wysokość 4 ticków. W takim przypadku wszystkie 100 ticków mieści się w 25 wierszach bez reszty. Ponieważ 34 wiersze są bliższe wartości 30, czyli żądanej „Wielkości Wiersza”, wskaźnik wykorzystuje 3 ticki jako wysokość wiersza. 

Jeśli ten parametr jest ustawiony na „Ticki na Wiersz” (ang. „Ticks Per Row”), „Wielkość Wiersza” określa liczbę ticków w każdym pojedynczym wierszu (1 tick to minimalny ruch ceny danego symbolu: na przykład dla NASDAQ, 1 tick to 0,01, ponieważ cena musi zmienić się przynajmniej o 0,01 USD, czyli 1 cent). Ustawienie tej wartości na 25 oznacza, że każdy wiersz będzie miał wysokość 25 ticków. W takim przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram Profilu Wolumenu obejmujący zakres cen od 200 do 300 dla symbolu o wielkości ticka 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram.

Wolumen

Przełącza między wyświetlaniem całkowitego wolumenu dla każdego wiersza (Total), podziałem każdego wiersza na up/down (Up/Down) lub pokazaniem różnicy (Delta).

Wolumen Obszaru Wartości

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji giełdowej powinien być wyróżniony przez Obszar Wartrości (Value Area).

Wydłuż w Prawo

Parametr Extend Right (wydłuż w prawo) pozwala na kontynuację budowania profilu, w tym wszystkich historycznych świec i wszystkich nowych świec wschodzących na prawo od drugiej współrzędnej.

Współrzędne

#1 (słupek) - ustawia położenie lewej krawędzi Profilu Wolumenu. VP (Volume Profile) wystartuje przed tą pozycją.

#2 (słupek ) - ustawia położenie prawej krawędzi profilu głośności. VP (Volume Prodile) skończy się za tą pozycją.