OPEN-SOURCE SCRIPT
Zaktualizowano Volatility Adjusted EMA - by Crunchster
Applies recent volatility adjustment to the exponential moving average, where the smoothing factor is 2/(N + 1) - N being the lookback period or span
Volatility of recent 30 days returns is calculated using standard deviation with a thirty day lookback.
Increased smoothing compared to a standard EMA, which also adjusts to market conditions, as first described by Chande in 1991.
Volatility of recent 30 days returns is calculated using standard deviation with a thirty day lookback.
Increased smoothing compared to a standard EMA, which also adjusts to market conditions, as first described by Chande in 1991.
Informacje o Wersji
Minor code updateSkrypt open-source
W zgodzie z duchem TradingView twórca tego skryptu udostępnił go jako open-source, aby użytkownicy mogli przejrzeć i zweryfikować jego działanie. Ukłony dla autora. Korzystanie jest bezpłatne, jednak ponowna publikacja kodu podlega naszym Zasadom serwisu.
Join me on Mizar.com and trade my strategies
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Skrypt open-source
W zgodzie z duchem TradingView twórca tego skryptu udostępnił go jako open-source, aby użytkownicy mogli przejrzeć i zweryfikować jego działanie. Ukłony dla autora. Korzystanie jest bezpłatne, jednak ponowna publikacja kodu podlega naszym Zasadom serwisu.
Join me on Mizar.com and trade my strategies
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.