Volatility Stop — wskaźnik autorstwa strangedays

Volatility Stop

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

study("Volatility Stop", shorttitle="VStop", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(2)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)