OPEN-SOURCE SCRIPT
VIX-VXV-Ratio-Buschi
English:
This script shows the ratio between the VIX (implied volatility of SPX options over the next month) and the VXV (implied volatility of SPX options over the next three months). Since in normal "Contango" mode, the VXV should be higher than the VIX, the crossing under 1.0 or maybe 0.95 after a volatility spike could be a sign for a calming market or at least a calming volatility.
Deutsch:
Dieses Skript zeigt das Verhältnis zwischen dem VIX (implizite Volatilität der SPX-Optionen über den nächsten Monat) und dem VXV (implizite Volatilität der SPX-Optionen über die nächsten drei Monate). Da im normalen "Contango"-Modus der VXV höher als der VIX liegen sollte, kann das Abfallen unter 1,0 oder 0,95 nach einer Volatilitätsspitze ein Anzeichen für einen ruhiger werdenden Markt oder zumindest eine ruhiger werdende Volatilität sein.
Skrypt open-source
In true TradingView spirit, the author of this script has published it open-source, so traders can understand and verify it. Cheers to the author! You may use it for free, but reuse of this code in publications is governed by House rules. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.
Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.