Short VXX - OptionsRockstar — strategia autorstwa kvande97

Backtesting Script

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

//@version=2
strategy("Short VXX", overlay=true)
fastLength = input(5, title="Fast SMA Length")
slowLength = input(15, title="Slow SMA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
percentRisk = input(1, title="Percent Risk")
startYear = input(2014, title="Start Year")
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
atr = atr(atrLength)
risk = (percentRisk/100)
contracts = (strategy.equity*risk)/(atr/4)

plot(mafast, color=white)
plot(maslow, color=blue)

if(cross(mafast, maslow) and (mafast<maslow) and (year>=startYear))
    strategy.entry("VXX Short", strategy.short, qty=(contracts), comment="VXX Short")
strategy.exit("VXX Short", profit = atr*50, loss = atr*25, comment="VXX Exit")