Rozpocznij

Sp500index

Złoto/SPY - wskaźnik stresu na rynkuCo prawda na złocie w wartościach bezwzględnych mamy od pewnego czasu duży bałagan, jednak relatywna wartość złota w porównaniu do S&P500 wskazuje nam coś interesującego. Istnieje szansa na to, że tworzy się aktualnie niższy szczyt na tym wskaźniku. Jest on dobrą miarą poziomu stresu panującego na rynkach finansowych. Spadek tego wskaźnika byłby pozytywnym sygnałem wskazującym na poprawę warunków finansowych, natomiast kontynuacja wzrostu oznaczałaby dalsze pogorszenie sytuacji na rynkach i kolejną falę wyprzedaży ryzykownych aktywów. Obserwuj równie uważnie wskaźnik spreadu kredytowego (HY OAS spread) , kolejny ważny wskaźnik pokazujący aktualnie panujące warunki finansowe na rynkach, oba zwykle podążają w tym samym kierunku.
COMEX:GC1!
od KompasRynkowy
S&P500 czy na pewno wracamy już do wzrostów?Prawdopodobnie wszystkim znane są statystki potwierdzające fakt, że aktywa ryzykowne nie lubią stagflacji. Im dłużej pozostajemy w warunkach wysokiej inflacji tym dynamiczniej rozgrywane są słabe punkty rynku. W odniesieniu do pozycjonowania, Ivol premium na ETF S&P500 pozostaje dziś rano na poziomie 17%. Podczas aktualnego impulsu wskaźnik ten odmówił wzrostu do poziomu, który ostatnio z dużą skutecznością sygnalizował BTD (tj. w zakresie 40-50%). Wskazuje to na konsensus inwestorów, który jest coraz bardziej bezczelnie pewny, że ta walka o zmienność na aktywach jest zawarta mniej więcej na poziomie ~5%. Jeśli rynek opcji się myli co do tych oczekiwań, możemy zobaczyć falę krótkiej sprzedaży z zabezpieczeniem delta przez dealerów do tego stopnia, że ​​inwestorzy będą musieli walczyć o ochronę krótkoterminową. Ciekawe jaki katalizator mógłby wywołać takie wydarzenie? Czy piątkowe NFP zapoczątkuje wyprzedaż? Wsparciem dla tego niezbyt optymistycznego scenariusza jest też pokrycie krótkiej pozycji netto na kontraktach terminowych i opcjach na S&P 500 zaobserwowany na przestrzeni ostatnich czterech tygodni z -40 tys. do długiej pozycji netto wynoszącej +81 tys. Przy spadającej LOP. Co by było, gdyby te sygnały były w rzeczywistości dowodem znaczącego zmniejszenia ryzyka po stronie kupującego, czyli sytuacji w której fundusze hedgingowe: 1. Sprzedały swoje pakiety Mega Cap/Low Beta/Quality/Defensive/Growth, które pomogły osiągnąć najlepsze wyniki tego lata 2. Pokryły swoje szorty Small Cap / High Beta / High Debt / Cyclical / Value w tym procesie?
CME_MINI:ES1!
od KompasRynkowy
Byczy S&P500 - tylko "Dziewice" niepokojąS&P500 czy może też bardziej ES z rynku Futures, mozolnie wspina się do góry. I nawet pomimo braku mocniejszych ruchów przy impulsach, nie ma przesłanek mogących niepokoić Byki przy pierwszym rzucie oka na wykres. Jeśli jednak wykorzystamy Virgin VPOCs które opisałem na blogu, perspektywa ulega zmianie. Zwłaszcza jak oddalimy wykres, możemy zauważyć wyznaczone 2 Virgin VPOCs: 4471.50 z 18 października 4310.25 z 6 października Im starszy VPOC, tym mocniej będzie cenę przyciągał. Oba znajdują się poniżej aktualnej ceny indeksu, co działa jak balast i będzie ściągało ES-a w dół. Pytanie tylko kiedy to nastąpi. Jeśli chodzi z kolei o plan Intraday, wygląda on byczo wg flow opcyjnego i poziomów Gamma. Na wykresie mamy zaznaczone 3 okazje handlowe do Longów. Dzisiaj nie widzę okazji do Shortów (na moment pisania analizy), natomiast warto obserwować wskazania VSA Skanera który powinien z wyprzedzeniem pokazać wchodzącą Podaż na wykres. Zgodnie ze strategią, jeśli cena przebije Gamma -1 od góry w dół, będzie to anomalia i będzie dobrą okazją do Shorta celem retestu Virgin VPOC na 4471.50. Ale jak to jest z anomaliami - występują one rzadko ;) Powodzenia na rynkach!
CME_MINI:ES1!
od skyline-trader
6
S&P500 aktualna sytuacja płynnościowaŚrednie wykorzystanie RRP słabnie, a poziom rezerw bankowych netto rośnie z tygodnia na tydzień. Tendencja ta sugeruje, że wykorzystanie RRP zbliża się do tzw "miękkiego pułapu". Większość pieniędzy, które mogłyby zostać przeniesione do RRP zostały już tam przeniesione. Wyraźną oznaką zbliżającego się sufitu jest coraz słabszy wzrost RRP we wtorek 10 sierpnia (17 mld USD), w środę 11 sierpnia (2 mld USD). A to oznacza, że presja na bilanse banków rośnie. Napływ płynności będzie trwał właściwie do końca sierpnia (FED QE+USTreasury spending), więc przestrzeń bilansowa banków będzie się zacieśniać. Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to rozpoczęcie cofnięcia rynku na początku przyszłego tygodnia (poniedziałek/wtorek) i poszukiwanie odbicia w piątkowy Op-Ex.
TVC:SPX
od KompasRynkowy
S&P500 i pierwsze niepokojące sygnały.Na rynku od kilku dni mamy do czynienia z short squeeze. Aktualnie wszystkie pozycje short na indkes S&P500 są na stracie lub zostały zamknięte ze stratą. Moją uwage zwraca jednak fakt wybicia zmienności implikowanej i to na całej szerokości rynku amerykańskiego (podobna sytuacja na Nasdaq 100, Russell 2000). Również widać ruch w górę na indeksie zmienności DB FX czyli CVIX. Sygnały te są bezpośrednią konsekwencją rosnącego niepokoju, z jakim inwestorzy działają na amerykańskim rynku akcji i poza nim – niepokoju, który wynika z braku jasności co do reakcji Fedu. Być może w środę otrzymamy niezbędne wskazówki od Jaya Powella – wskazówki, które mogą: A) sprowadzić te sygnały wybicia zmienności do statusu fałszywego alarmu lub B) potwierdzić je jako wczesne sygnały ostrzegawcze o możliwym przejściu do nowej fazy reżimu rynkowego. Krótko mówiąc, wszechobecne głębokie dyskonty z tytułu zmienności implikowanej sugerują brutalne wyciśnięcie inwestorów z krótkich pozycji i zmianę nastawienia tych inwestorów na długie pozycje – stąd pośpiech w podbijaniu VVIX. Jednak pragne podkreślić, że nie jestem jeszcze zdania, że reżim rynkowy wkrótce przejdzie do wydłużonego okresu risk off, jednak należy być ostrożnym.
TVC:SPX
od KompasRynkowy
3
S&P500 Czas na korektę?Widać pewne zmęczenie wzrostami. Dla równowagi i powrotu do zdrowego wzrostu potrzebna byłaby korekta. Trend wzrostowy nadal obowiązuje. Coś w rodzaju głowy z ramionami wyrysował nam wykres, co ma z reguły spadkową wymowę. Oczywiście potrzebne jest wybicie linii szyi dla potwierdzenia całej formacji. Jednak to nie analiza techniczna jest powodem zbliżającej się korekty. Pojawiają się niepokojące sygnały na innych powiązanych bezpośrednio rynkach i wydaje się, że rynek czeka już tylko na odpowiedni zapalnik do uruchomienia fali spadkowej. Jak to rozegram? Poczekam na wybicie linii szyi i na cofnięciu do niej otworzę shorty. Target minimum 2820 (zamknięcie 40% pozycji) reszta na 2750. SL 3905.
CME_MINI:ES1!Short
od KompasRynkowy
8
SP 500 H1 - DayTradingNa wykresie pojawiła się kształtem przypominająca, klasyczną formację głowy z ramionami. Potwierdzenie formacja będziemy mieli dopiero po przebiciu linii szyi na poziomie 3207. Jej realizacja może znieść cenę do okolic 3160 - 3126 👉 Jeśli podobają Ci się moje analizy i chciałbyś na ich podstawie zacząć inwestować zapraszam Cię do kontaktu lub na nasza stronę internetową 👈 ***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.*** ***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
OANDA:SPX500USD
od MaxProfit24
S$P500 sentyment i technika pro-wzrostowaSPX który nadal znajduje się w konsolidacji, po raz kolejny zbliżył się do górnej granicy. Zarówno wcześniejsza świeca doji (długi, byczy knot) jak i dobre momentum wskazują że albo z marszu przebije opór i wydostanie się z konsoli, albo zaliczy drobną korektę, po której droga do dalszych wzrostów będzie otwarta. Realnym scenariuszem wydaje się nowe ATH, przed którym oczywiście może wystąpić atak podaży związany z realizają zysków. Aktualna pozycja: LONG, z lokalnym dobieraniem po relatywnie atrakcyjnej cenie.
OANDA:SPX500USDLong
od Plung3r