米国株価指数とVWAP

ネットで見かけたVWAPのインジケーターを作成してみました。

VWAPというのは、「Volume Weighted Average Price（出来高加重平均価格）」のことで、通常、「 1日の総売買代金 ／ 1日の総出来高 」で計算されます。

しかし、ネットで見かけたのは、ある日を起点としたVWAP。つまり、「 ある日からの総売買代金 ／ ある日からの総出来高 」で計算されたものでした。

その記事によると、多くの機関投資家が参考にするものらしく、このラインよりも価格が上にあれば、起点とする日より後に買った投資家の損益合計はプラスになるとのこと。なるほど、たしかに。

チャートには重要である安値をつけた12月26日を起点として引いています。
このラインを割れると、ネガティブな見方が増えてくると思われます。

奇しくも、他の重要な節目と重なっています。
チャートは面白いですね。

チャートの価格もそうですが、
出来高とか取組高は「実際にお金が乗ったデータ」なので、重要視していたりします。

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ちなみに参考にしたネットの記事は、
「株の話、経済の話、何の話だろう？」というブログの
「株式市場とグーグルトレンド 」という記事です。

検索すると出てくると思います！

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日経もギリギリ耐えているようです。

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ダウが抜けました
他はギリギリのライン