Hej wszystkim! 👋
W tym miesiącu, przygotowując się do nowego roku, omówiliśmy tematycznie nasze posty wokół koncepcji budowania solidnego planu handlowego. Nasz pierwszy post prosił Cię o zastanowienie się nad rodzajami czynników, które mogą przewidzieć długoterminowy sukces. W drugim poście przyjrzeliśmy się, dlaczego plany handlowe są tak ważne. Oba te posty można znaleźć pod linkiem na końcu 👇
Po rozmowie o *co* i *dlaczego* nadszedł czas, aby porozmawiać o *jak*.
Dzisiaj przyjrzymy się 3 najlepszym elementom wszystkich dobrych planów handlowych!
1️⃣ Element 1: Każdy dobry plan handlowy wie, dlaczego wygrywa.
W handlu liczą się dwie zmienne: Bat Rate oraz Win/Loss.
► Bat Rate opisuje, w jakim ujęciu procentowym transakcje kończą się wygraną. Trader z Bat Rate'm na poziomie 90% wygrywa 9 na 10 transakcji.
► Win/Loss opisuje, jaki jest średni stosunek pozycji zyskownych do srtatnych. Trader z Win/Loss na poziomie 0,5 ponosi straty dwukrotnie większe od jego wygranych.
Jeśli pomnożysz te liczby przez siebie, otrzymasz „wartość oczekiwaną”.
Na przykład trader z Bat Rate 50% (wygrywa w połowie przypadków) i Win/Loss 1 (straty tej samej wielkości co wygrane) jest traderem dokładnie na progu rentowności.
Aby zarabiać na dłuższą metę, wystarczy, że pomnożenie tych wartości będzie wartością dodatnią. Trader powyżej progu rentowności musi tylko wygrać 51% transakcji, aby zacząć zarabiać, jeśli jego W/L pozostaje na stałym poziomie.
☝🏽Aby wprowadzić te liczby na terytorium dodatniej „wartości oczekiwanej”, każdy dobry plan handlowy musi opracować sposób na systematyczne znajdowanie okazji handlowych, które jego zdaniem mają przewagę. Dane wejściowe tego systemu są całkowicie zależne od tradera, ale zazwyczaj są one zakorzenione w powtarzających się formacjach cenowych, fundamentalnych obserwacjach, trendach makro lub innych formacjach i cyklach. Testy historyczne mogą być tutaj przydatne, aby uzyskać ogólne pojęcie o tym, czy pomysł na strategię handlową może okazać się skuteczny z biegiem czasu.
Krótko mówiąc, dobre plany handlowe określają wszystkie "za" i "przeciw", zanim zaryzykują kapitał. Po co zakładać firmę bez biznesplanu?
2️⃣ Element 2: Każdy dobry plan handlowy uwzględnia emocjonalny charakter tradera.
Jest to najtrudniejszy do określenia ilościowego element, ale także prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów dobrze spisanego planu handlowego – umiejętność obejścia indywidualnych mocnych i słabych stron tradera. Jest to mniej ważne dla banków i funduszy hedgingowych, ponieważ decyzje są zazwyczaj podejmowane z nadzorem, ale w przypadku inwestorów detalicznych zazwyczaj nie ma nikogo, kto mógłby złagodzić ich osobiste słabości.
Mozesz robić wszystko, na co masz ochotę! - ale jest to obosieczny miecz odpowiedzialności, na który twój plan handlowy musi cię przygotować.
Krótko mówiąc, możesz najlepiej zorientować się, gdzie jesteś emocjonalnie najsłabszy, patrząc na swoją historię handlową. Nikt nie może tego za ciebie zrobić, więc wymaga to odrobiny samoświadomości. Jednak korzyści płynące z usunięcia emocjonalnego ryzyka z planu handlowego sprawiają, że jest to warte wysiłku.
😱 Cały handel opiera się na strachu. Musisz zrozumieć, który strach jest silniejszy – strach przed przegapieniem okazji, czy strach przed utratą kapitału. Dowiedz się, który przeważa i odpowiednio wszystko zaplanuj.
Tylko dlatego, że Ty rozumiesz określoną strategię, a inni ludzie na niej zarabiają, nie oznacza, że tak będzie i w Twoim przypadku. Działanie ze 100% regularnością i 30% skutecznością jest ważniejsze niż znalezienie strategii ze 100% skutecznością, którą możesz handlować tylko z 10% regularnością. Ułatw sobie życie!
3️⃣ Element 3: Każdy dobry plan handlowy określa ryzyko.
Niezależnie od tego, czy masz tysiąc dolarów, czy miliard, ignorowanie ryzyka jest pewnym sposobem na doświadczanie znacznie zwiększonej zmienności w kontekście pieniędzy i emocji, co może mieć ogromnie negatywny wpływ na długoterminową rentowność. Oto kilka prostych do wdrożenia mechanizmów, które banki, fundusze hedgingowe i firmy proptradingowe wykorzystują do znacznego zmniejszenia ryzyka – dobre plany inwestycyjne ich nie pomijają.
💵 Całkowite zatrzymanie konta
Dokładnie tak, jak to brzmi: gdy stracisz pewien procent swojego kapitału, przestajesz handlować, likwidujesz swoje pozycje i oceniasz, co poszło nie tak. Dopiero po upewnieniu się, że rozwiązałeś problem, możesz ponownie wejść na rynek. W branży poziom ten wynosi zwykle 10%.
💵 Ryzyko według tematu
Gwarantuje to, że nie jesteś zbyt skoncentrowany na jednym „zakładzie”, nawet jeśli zakład jest rozłożony na wiele instrumentów. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem wielu firm w tym samym sektorze, ich wyniki będą prawdopodobnie w pewnym stopniu skorelowane, nawet jeśli mają różne produkty lub usługi. Dodanie twardego limitu do tego rodzaju ryzyka może znacznie zmniejszyć ryzykowne lub nadmiernie skoncentrowane alokacje.
💵 Ryzyko według pozycji
Wielu odnoszących sukcesy profesjonalnych traderów i funduszy hedgingowych wykorzystuje koncepcję „wolnego kapitału” w celu zarządzania ryzykiem. „Wolny kapitał” to ilość pieniędzy w twardej walucie, która stanowi bufor między bieżącym kapitałem na rachunku, a poziomem całkowitego zatrzymania konta.
Na przykład, jeśli trader walutowy w banku ma ustawiony "stop" na poziomie 10% i zarządza portfelem walutowym o wartości 10 000 000 $, może naprawdę „stracić” 1 000 000 $, zanim jego szefowie wezwą go na rozmowę. Jego „wolny kapitał” to 1 000 000 $. Wybierze on wielkość swoich pozycji tak, aby zaryzykować tylko od 1 do 5% swojego wolnego kapitału na transakcję. W ten sposób ma możliwość popełnienia błędów co najmniej 20 razy z rzędu, zanim poniesie negatywne konsekwencje. Ustanowienie limitu ryzyka „wolnego kapitału” na pozycję zapewnia dużo przestrzeni na potencjalny błąd.
Tak, zazwyczaj uniemożliwia to podwojenie konta z dnia na dzień, ale znowu nie to jest celem. Jest nim rentowność długoterminowa.
Niektórzy nazywają to ryzykiem na pozycję „jeden R” (jedna jednostka ryzyka).
☝🏽 Niezależnie od tego, jak wygląda, wdrożenie odpowiedniego planu jest niezbędny do *faktycznego* zarządzania ryzykiem. Jeśli te plany nie są spisane i nie będą realizowane, o wiele łatwiej jest je nieświadomie zignorować.
🙏🏽 Dzięki za przeczytanie; mamy nadzieję, że rok 2022 był dla Ciebie rekordowy. 📈.
Jeśli coś z tego wyniosłeś, udostępnij to znajomym, aby i oni mogli wejść w 2022 rok jako lepsi traderzy! 🍀.
- Zespół TradingView ❤️❤️
W tym miesiącu, przygotowując się do nowego roku, omówiliśmy tematycznie nasze posty wokół koncepcji budowania solidnego planu handlowego. Nasz pierwszy post prosił Cię o zastanowienie się nad rodzajami czynników, które mogą przewidzieć długoterminowy sukces. W drugim poście przyjrzeliśmy się, dlaczego plany handlowe są tak ważne. Oba te posty można znaleźć pod linkiem na końcu 👇
Po rozmowie o *co* i *dlaczego* nadszedł czas, aby porozmawiać o *jak*.
Dzisiaj przyjrzymy się 3 najlepszym elementom wszystkich dobrych planów handlowych!
1️⃣ Element 1: Każdy dobry plan handlowy wie, dlaczego wygrywa.
W handlu liczą się dwie zmienne: Bat Rate oraz Win/Loss.
► Bat Rate opisuje, w jakim ujęciu procentowym transakcje kończą się wygraną. Trader z Bat Rate'm na poziomie 90% wygrywa 9 na 10 transakcji.
► Win/Loss opisuje, jaki jest średni stosunek pozycji zyskownych do srtatnych. Trader z Win/Loss na poziomie 0,5 ponosi straty dwukrotnie większe od jego wygranych.
Jeśli pomnożysz te liczby przez siebie, otrzymasz „wartość oczekiwaną”.
Na przykład trader z Bat Rate 50% (wygrywa w połowie przypadków) i Win/Loss 1 (straty tej samej wielkości co wygrane) jest traderem dokładnie na progu rentowności.
Aby zarabiać na dłuższą metę, wystarczy, że pomnożenie tych wartości będzie wartością dodatnią. Trader powyżej progu rentowności musi tylko wygrać 51% transakcji, aby zacząć zarabiać, jeśli jego W/L pozostaje na stałym poziomie.
☝🏽Aby wprowadzić te liczby na terytorium dodatniej „wartości oczekiwanej”, każdy dobry plan handlowy musi opracować sposób na systematyczne znajdowanie okazji handlowych, które jego zdaniem mają przewagę. Dane wejściowe tego systemu są całkowicie zależne od tradera, ale zazwyczaj są one zakorzenione w powtarzających się formacjach cenowych, fundamentalnych obserwacjach, trendach makro lub innych formacjach i cyklach. Testy historyczne mogą być tutaj przydatne, aby uzyskać ogólne pojęcie o tym, czy pomysł na strategię handlową może okazać się skuteczny z biegiem czasu.
Krótko mówiąc, dobre plany handlowe określają wszystkie "za" i "przeciw", zanim zaryzykują kapitał. Po co zakładać firmę bez biznesplanu?
2️⃣ Element 2: Każdy dobry plan handlowy uwzględnia emocjonalny charakter tradera.
Jest to najtrudniejszy do określenia ilościowego element, ale także prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów dobrze spisanego planu handlowego – umiejętność obejścia indywidualnych mocnych i słabych stron tradera. Jest to mniej ważne dla banków i funduszy hedgingowych, ponieważ decyzje są zazwyczaj podejmowane z nadzorem, ale w przypadku inwestorów detalicznych zazwyczaj nie ma nikogo, kto mógłby złagodzić ich osobiste słabości.
Mozesz robić wszystko, na co masz ochotę! - ale jest to obosieczny miecz odpowiedzialności, na który twój plan handlowy musi cię przygotować.
Krótko mówiąc, możesz najlepiej zorientować się, gdzie jesteś emocjonalnie najsłabszy, patrząc na swoją historię handlową. Nikt nie może tego za ciebie zrobić, więc wymaga to odrobiny samoświadomości. Jednak korzyści płynące z usunięcia emocjonalnego ryzyka z planu handlowego sprawiają, że jest to warte wysiłku.
😱 Cały handel opiera się na strachu. Musisz zrozumieć, który strach jest silniejszy – strach przed przegapieniem okazji, czy strach przed utratą kapitału. Dowiedz się, który przeważa i odpowiednio wszystko zaplanuj.
Tylko dlatego, że Ty rozumiesz określoną strategię, a inni ludzie na niej zarabiają, nie oznacza, że tak będzie i w Twoim przypadku. Działanie ze 100% regularnością i 30% skutecznością jest ważniejsze niż znalezienie strategii ze 100% skutecznością, którą możesz handlować tylko z 10% regularnością. Ułatw sobie życie!
3️⃣ Element 3: Każdy dobry plan handlowy określa ryzyko.
Niezależnie od tego, czy masz tysiąc dolarów, czy miliard, ignorowanie ryzyka jest pewnym sposobem na doświadczanie znacznie zwiększonej zmienności w kontekście pieniędzy i emocji, co może mieć ogromnie negatywny wpływ na długoterminową rentowność. Oto kilka prostych do wdrożenia mechanizmów, które banki, fundusze hedgingowe i firmy proptradingowe wykorzystują do znacznego zmniejszenia ryzyka – dobre plany inwestycyjne ich nie pomijają.
💵 Całkowite zatrzymanie konta
Dokładnie tak, jak to brzmi: gdy stracisz pewien procent swojego kapitału, przestajesz handlować, likwidujesz swoje pozycje i oceniasz, co poszło nie tak. Dopiero po upewnieniu się, że rozwiązałeś problem, możesz ponownie wejść na rynek. W branży poziom ten wynosi zwykle 10%.
💵 Ryzyko według tematu
Gwarantuje to, że nie jesteś zbyt skoncentrowany na jednym „zakładzie”, nawet jeśli zakład jest rozłożony na wiele instrumentów. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem wielu firm w tym samym sektorze, ich wyniki będą prawdopodobnie w pewnym stopniu skorelowane, nawet jeśli mają różne produkty lub usługi. Dodanie twardego limitu do tego rodzaju ryzyka może znacznie zmniejszyć ryzykowne lub nadmiernie skoncentrowane alokacje.
💵 Ryzyko według pozycji
Wielu odnoszących sukcesy profesjonalnych traderów i funduszy hedgingowych wykorzystuje koncepcję „wolnego kapitału” w celu zarządzania ryzykiem. „Wolny kapitał” to ilość pieniędzy w twardej walucie, która stanowi bufor między bieżącym kapitałem na rachunku, a poziomem całkowitego zatrzymania konta.
Na przykład, jeśli trader walutowy w banku ma ustawiony "stop" na poziomie 10% i zarządza portfelem walutowym o wartości 10 000 000 $, może naprawdę „stracić” 1 000 000 $, zanim jego szefowie wezwą go na rozmowę. Jego „wolny kapitał” to 1 000 000 $. Wybierze on wielkość swoich pozycji tak, aby zaryzykować tylko od 1 do 5% swojego wolnego kapitału na transakcję. W ten sposób ma możliwość popełnienia błędów co najmniej 20 razy z rzędu, zanim poniesie negatywne konsekwencje. Ustanowienie limitu ryzyka „wolnego kapitału” na pozycję zapewnia dużo przestrzeni na potencjalny błąd.
Tak, zazwyczaj uniemożliwia to podwojenie konta z dnia na dzień, ale znowu nie to jest celem. Jest nim rentowność długoterminowa.
Niektórzy nazywają to ryzykiem na pozycję „jeden R” (jedna jednostka ryzyka).
☝🏽 Niezależnie od tego, jak wygląda, wdrożenie odpowiedniego planu jest niezbędny do *faktycznego* zarządzania ryzykiem. Jeśli te plany nie są spisane i nie będą realizowane, o wiele łatwiej jest je nieświadomie zignorować.
🙏🏽 Dzięki za przeczytanie; mamy nadzieję, że rok 2022 był dla Ciebie rekordowy. 📈.
Jeśli coś z tego wyniosłeś, udostępnij to znajomym, aby i oni mogli wejść w 2022 rok jako lepsi traderzy! 🍀.
- Zespół TradingView ❤️❤️
Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/