Основы трейдинга часть 3/4. Технический анализ, тренды, уровни

Основы технического анализа

• Технический анализ - метод прогнозирования цен через изучение графиков и математических индикаторов. В основе лежат три принципа: цена учитывает все, цены движутся направленно, история повторяется. Эти правила работают на любых рынках, включая криптовалютный.

• Главные ограничения - молодость самого рынка, низкая ликвидность многих монет и сильное влияние новостей. "Киты" запросто могут двигать цену, ломая любые технические картинки.

1. Тренды

Как правильно определить тренд?

• На растущем рынке линия соединяет последовательные минимумы, на падающем - максимумы. Нужны минимум две точки касания для построения, а три - для уверенности в надежности.



А если простых линий маловато?

• Торговые каналы ограничивают движение цены сверху и снизу. Канал Кельтнера использует скользящие средние и показатель истинного диапазона (ATR). Ценовые конверты - фиксированные процентные отклонения от скользящей средней.

• Веерные линии Фибоначчи помогают оценить глубину коррекции тренда. Строятся от значимой вершины до значимого дна с применением волшебных чисел 38.2%, 50% и 61.8%.

2. Уровни: где рынок берет передышку

• Это ценовые зоны, где спрос и предложение временно уравновешиваются. Почему одни ценовые отметки притягивают рынок, а другие нет?

• Психологические уровни формируются вокруг круглых чисел - $10,000, $20,000, $50,000. Человеческая психика придает им особый вес, превращая в магниты для ордеров.



Чем отличаются неподвижные уровни от подвижных?

• Статические уровни не меняются со временем - исторические максимумы и минимумы. Динамические постоянно двигаются: трендовые линии, скользящие средние, полосы Боллинджера.

Что делать после пробоя уровня?

• Старое правило гласит: уровень сопротивления после пробоя становится поддержкой и наоборот. Повторное тестирование пробитого уровня часто дает отличную точку входа с близким стопом.

3. Скользящие средние

• Скользящие средние сглаживают ценовой шум, показывая базовое направление движения.

• Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает обычное среднее за период. Экспоненциальная (EMA) дает больший вес свежим ценам, быстрее реагируя на изменения. Взвешенная (WMA) распределяет веса по линейной шкале.

Какие настройки MA лучше подходят для крипторынка?

Периоды зависят от таймфрейма и волатильности актива. Проверенные комбинации:

- 5, 10, 20 для внутридневной торговли
- 21, 50, 100 для свинг-трейдинга
- 50, 100, 200 для долгосрочных стратегий

Как создать торговую систему на пересечениях MA?

• Золотой крест (короткая MA пересекает длинную снизу вверх) дает сигнал покупки.
• Смертельный крест (короткая MA пересекает длинную сверху вниз) сигналит о продаже.
• Система из трех MA (быстрая, средняя, медленная) помогает отсеивать ложные сработки.

• Лента из нескольких MA разных периодов создает динамическую зону поддержки/сопротивления. При растущем тренде цена часто отскакивает от MA20 или MA50, а при падающем - отбивается от них вниз.



4. RSI

• Индекс относительной силы (RSI) измеряет скорость и величину ценовых изменений. Значения колеблются от 0 до 100. Обычно выше 70 считается перекупленностью, ниже 30 - перепроданностью.

Какие настройки периода RSI лучше для крипты?

• Классический период 14 хорошо работает на дневках. Для внутридневной торговли эффективнее период 7 (более чувствительный), а для долгосрочных идей - 21 (более сглаженный).

Что такое дивергенции и почему трейдеры их так любят?

• Классическая дивергенция возникает, когда цена и RSI идут в разные стороны. Медвежья дивергенция (цена растет, RSI падает) предсказывает разворот вниз. Бычья дивергенция (цена падает, RSI растет) намекает на скорый разворот вверх.



5. MACD

• MACD состоит из трех частей: быстрой линии (разница между короткой и длинной EMA), медленной сигнальной линии и гистограммы (разница между быстрой и сигнальной линиями).

Какие сигналы стоит отслеживать в MACD?

• Пересечение быстрой линии выше сигнальной - бычий знак. Пересечение ниже сигнальной - медвежий. Переход гистограммы из минуса в плюс подтверждает рост бычьего импульса, и наоборот.

• Для высоковолатильных криптомонет стандартные настройки MACD (12,26,9) слишком медлительны. Параметры (5,13,5) лучше улавливают быстрые движения крипторынка.



6. Полосы Боллинджера

• Полосы Боллинджера включают среднюю линию (обычно 20-периодная SMA) и две внешние полосы, расположенные на расстоянии стандартных отклонений от средней.

Почему принцип возврата к среднему так часто срабатывает?

• Даже безумно волатильный крипторынок подчиняется закону возврата к среднему. После сильных отклонений цена стремится вернуться к своей скользящей средней, как резинка.

• Сжатие полос (снижение волатильности) обычно предшествует мощному движению цены. Это период накопления энергии перед рывком.



Мы изучили 3/4 часть информации из серии постов. Встретимся в следующий раз, где разберем кое-что интересное.