Krzywe zmienności dla GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Implikowana zmienność odzwierciedla oczekiwania rynku i pomaga identyfikować potencjalne okazje inwestycyjne. Przeanalizuj poniższy wykres, aby ocenić ryzyko i opracować skuteczne strategie opcyjne dla NVDL w oparciu o nastroje rynkowe.
wrz
paź
lis
gru
sty '26
lut
mar
cze
sty '27
sty '28
Struktura terminowa ATM IV
ATM IV oznacza implikowaną zmienność kontraktu z ceną wykonania najbliższą bieżącej cenie instrumentu bazowego. Śledź implikowaną zmienność opcji at-the-money dla NVDL w różnych terminach wygaśnięcia poniżej.
