Zmienność implikowana
Zmienność implikowana to wskaźnik używany w handlu opcjami, który odzwierciedla oczekiwania rynku co do tego, jak bardzo cena aktywa bazowego będzie się wahać w danym okresie. Jest wyprowadzana z bieżącej ceny opcji i często traktowana jako miara sentymentu rynkowego i niepewności. Wyższa zmienność implikowana zazwyczaj wskazuje na większe oczekiwane wahania ceny aktywa bazowego, co prowadzi do droższych opcji. Z kolei niższa zmienność implikowana sugeruje mniejsze wahania cenowe, co skutkuje tańszymi opcjami. Zrozumienie zmienności implikowanej pomaga traderom ocenić potencjalne ryzyko i zyski z transakcji opcjami.