Anchored Volume Profile

Definicja

Wskaźnik Anchored Volume Profile (AVP) oblicza dane dotyczące wolumenu w określonym przedziale czasu od ręcznie wybranego punktu początkowego do końca dostępnych słupków, umożliwiając inwestorom analizowanie aktywności wolumenowej w określonym zakresie zamiast cały ruch cen aktywa.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników profilu głośności w artykule w Centrum Pomocy: Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika profilu wolumenu.

Jak zastosować AVP do swojego wykresu

1. Wybierz Anchored Volume Profilez listy narzędzi do rysowania w panelu po lewej stronie wykresu, jak pokazano poniżej.

2.Kliknij wykres, aby wybrać punkt, od którego chcesz rozpocząć obliczenia. Krzywa profilu wolumenu zostanie wyświetlona na wykresie, jak pokazano poniżej.

Obliczenia

Obliczając Anchored Volume Profile, sprawdzamy listę przedziałów czasowych w sekwencji, aż liczba słupków w przedziale czasu, dla którego obliczane jest VP, będzie mniejsza niż 5000. Kolejność przedziałów czasowych to: 1, 3, 5, 15, 30 , 60, 240, 1D.

Rozważ następujący przykład. Wskaźnik AVP jest ustawiony tak, aby obliczyć profil dla okresu rozpoczynającego się w pierwszym słupku poniedziałkowym i kończącego się w ostatnim słupku niedzielnym tego samego tygodnia. Handel symbolem odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (na potrzeby eksperymentu załóżmy, że nie ma luk, w których nie miały miejsca żadne transakcje, a każda minuta tygodnia ma powiązany słupek).

1. Najpierw wskaźnik sprawdza przedział czasowy „1”, widzi, że wykres 1m dla tego symbolu ma 7D * 1440m = 10080 słupków danych 1m, czyli powyżej limitu 5000 słupków. Wybiera następny przedział czasowy w sekwencji.
2. Następnie wskaźnik robi to samo z interwałem czasowym „3”. Wykres 3m dla symbolu ma 7D * (1440/3) = 3360 słupków danych. Jest to wartość poniżej limitu 5000 słupków, dlatego w obliczeniach AVP zostaną użyte słupki o długości 3 m.

Uwaga: do obliczeń wskaźnika dostępna jest ograniczona liczba słupków z niższego przedziału czasowego. Jeśli AVP jest obliczane bardzo głęboko w historii symbolu, dla tego okresu mogą nie być dostępne informacje o niższych ramach czasowych. W takich przypadkach zamiast tego do obliczeń zostanie użyty przedział czasowy Wykresu.

Aby to zademonstrować, spróbuj dodać AVP do NASDAQ:AAPL, 1D i skonfigurować go tak, aby obejmował jednodniowy okres rozpoczynający się 12 grudnia 1980. Dla tego przedziału czasu nie będą dostępne dane dotyczące niższych przedziałów czasowych, więc obliczenie AVP będzie należy przeprowadzić z rozdzielczością wykresu(1D).

Opierając się na jednym słupku

Należy pamiętać, że podczas tworzenia profilu wolumenu zakotwiczonego na pojedynczym słupku warunek zamknięcia > otwarcia jest używany do obliczenia wolumenu w górę/w dół. tj. jeśli zamknięcie > otwarcie, ruch ceny jest uważany za wzrost wolumenu, jeśli zamknięcie <= otwarcie, jest to wolumen w dół.

Wejścia

Układ wierszy / rozmiar wiersza

Te dwa parametry określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza liczbę wierszy, z których będzie składał się każdy histogram.

Jeśli parametr „Układ Wierszy” (ang. „Rows Layout”) jest ustawiony na „Liczba Wierszy” (ang. „Number of Rows”), parametr „Wielkość Wiersza” (ang. „Row Size”) określa całkowitą liczbę wierszy w histogramie, a liczba ticków na każdy wiersz jest obliczana automatycznie na podstawie wzoru: Ticki na Wiersz = (Górna Granica Histogramu - Dolna Granica Histogramu) / Liczba Wierszy / Wielkość Ticka. W zależności od zakresu histogramu, wartość Ticków na Wiersz może być zaokrąglona w górę lub w dół, a całkowita liczba wierszy może przekroczyć określony limit.

Rozważmy symbol o wielkości ticka wynoszącej 0,01 oraz histogram Profilu Wolumenu, który obejmuje zmianę ceny z 10 na 11, co daje łącznie 100 ticków. Jeśli „Wielkość Wiersza” jest ustawiona na 25, wysokość pojedynczego wiersza wynosi (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 ticki. W efekcie powstaje histogram składający się z 25 wierszy, z których każdy obejmuje 4 ticki.

Jeśli obliczenie wysokości wiersza da wynik w postaci liczby zmiennoprzecinkowej, wskaźnik zaokrągla wartość Ticków na Wiersz, aby upewnić się, że wysokość wiersza jest liczbą całkowitą. Może również utworzyć dodatkowe wiersze, aby wszystkie dane były uwzględnione w histogramie. To, czy wartość Ticków na Wiersz zostanie zaokrąglona w górę, czy w dół, zależy od tego, która opcja skutkuje liczbą wierszy bliższą wartości podanej w polu „Wielkość Wiersza”.

Na przykład, jeśli w powyższym przypadku parametr „Wielkość Wiersza” zostanie zmieniony na 30, początkowa wysokość wiersza wyniesie (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 ticka na każdy wiersz.

Jeśli ta liczba zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, czyli 3, każdy wiersz w powstałym histogramie będzie miał 3 ticki. W rezultacie pierwsze 30 wierszy obejmie tylko 30 * 3 = 90 ticków ze 100, które obejmuje histogram. Pozostaje więc 10 ticków, które nie zostały uwzględnione, więc tworzone są cztery dodatkowe wiersze — trzy pierwsze o wielkości 3 ticków, a ostatni o wielkości 1 ticka, co zwiększa łączną liczbę wierszy do 34.

Jeśli natomiast ta liczba zostanie zaokrąglona w górę, każdy wiersz w histogramie będzie miał wysokość 4 ticków. W takim przypadku wszystkie 100 ticków mieści się w 25 wierszach bez reszty. Ponieważ 34 wiersze są bliższe wartości 30, czyli żądanej „Wielkości Wiersza”, wskaźnik wykorzystuje 3 ticki jako wysokość wiersza.

Jeśli ten parametr jest ustawiony na „Ticki na Wiersz” (ang. „Ticks Per Row”), „Wielkość Wiersza” określa liczbę ticków w każdym pojedynczym wierszu (1 tick to minimalny ruch ceny danego symbolu: na przykład dla NASDAQ:AAPL, 1 tick to 0,01, ponieważ cena musi zmienić się przynajmniej o 0,01 USD, czyli 1 cent). Ustawienie tej wartości na 25 oznacza, że każdy wiersz będzie miał wysokość 25 ticków. W takim przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram Profilu Wolumenu obejmujący zakres cen od 200 do 300 dla symbolu o wielkości ticka 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram.

Wolumen

Przełącza pomiędzy wyświetlaniem całkowitej objętości w każdym wierszu (Total), dzieleniem każdego wiersza na górę/dół (Góra/Dół) lub wyświetlaniem różnicy (Delta).

Wartość obszaru Wolumenu

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji handlowej powinien być wyróżniony przez obszar wartości.

Współrzędne

#1 (słupek) – ustawia pozycję zakotwiczenia profilu wolumenu. VP rozpocznie pracę przed tą pozycją.