Przegląd konstruktora strategii na opcje
Konstruktor strategii na opcje to narzędzie, które umożliwia wizualizację profili ryzyka standardowych strategii na opcje, takich jak tzw. naked options, vertical spreads, straddle itp. Możesz wybrać strategię i dostosować jej parametry zgodnie z prognozami rynkowymi. Wybierz poprawną datę wygaśnięcia, dostosuj ceny wykonania i rozmiar pozycji. Poniżej podajemy szczegółowe informacje na temat każdej części kreatora.
Strategia
W tym podręczniku często używamy terminu „strategia” lub „strategia na opcje”, więc zdefiniujmy te pojęcia: strategia na opcje to zestaw jednej lub więcej pozycji w opcjach lub opcjach bazowych.
Pozycję w ramach strategii nazywamy odnogą lub odnogą strategii. Tak więc każda strategia składa się z jednej lub więcej odnóg.
Sterowanie
Kilka elementów sterujących pozwala wybrać strategię opcji i dostosować jej parametry.
Aktualne wartości
Pod sterownikami znajduje się panel z aktualnymi wartościami większości parametrów strategii.
Maksymalna Strata / Maksymalny Zysk
Teoretycznie możliwe maksymalne wartości straty i maksymalnego zysku strategii. Dowiedz się więcej.
Współczynnik wygranych
Na wykresie profilu ryzyka znajdują się zielone segmenty, w których strategia wygasa z zyskiem, oraz czerwone segmenty, w których strategia wygasa ze stratą. Dowiedz się więcej.
Breakeven
Punkty rentowności to ceny instrumentów bazowych, przy których strategia ma zerowy zysk w momencie wygaśnięcia. Learn more.
Greka
Wartości Delta, Gamma, Vega, Theta, i Rho w aktualnym momencie dla wybranej strategii
Wartości te są sumowane dla każdej pozycji w strategii. Przykładowo w naszej strategii mamy 2 opcje z wartościami delta 0,66 i -0,22. Ogólna delta strategii wyniesie 0,66 - 0,22 = 0,44. Ta sama zasada dotyczy wszystkich Greków.
Dowiedz się więcej
Wykres
Podstawowa sprawa. Oś X przedstawia cenę instrumentu bazowego. Lewa oś Y pokazuje zyski i straty strategii. Prawa oś Y pokazuje wartości wybranego języka greckiego (linia pomarańczowa).
Możesz powiększać wykres za pomocą kółka myszy.
Na wykresie znajduje się kilka linii:
Payoff profile lub risk profile – linia zielona/czerwona
Shows the financial result of a strategy at expiration. Segments, where the line is green, are profitable at expiration.
P&L – niebieska linia
P&L strategii w danym momencie zależy od zależy od ceny instrumentu bazowego. Zanik czasowy sprowadza tę linię do profilu wypłat w momencie wygaśnięcia.
Współczynniki Greckie – linia pomarańczowa
Selektor pod wykresem pozwala wybrać język grecki, który będzie wyświetlany na wykresie.
Tablica Opcji
This view shows a standard table representation of an option series data.
Kolumny
- Strike – cena wykonania kontraktu. Po lewej stronie tej kolumny znajdują się dane dla opcji kupna, a po prawej stronie wykonania – kolumny dla opcji sprzedaży
- Bid/Ask – najlepsze ceny ask i bid opcji
- Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho – współczynniki greckie opcji
Najważniejsze punkty strategii
Podświetlone oferty kupna i sprzedaży oznaczają operacje związane z elementami wybranej strategii. Jeśli oferta kupna jest podświetlona, oznacza to, że w tym kontrakcie mamy długą pozycję (kupiliśmy po najlepszej cenie sprzedaży). W przypadku krótkich nóg, sprzedajemy je po najlepszej cenie kupna, dlatego kolumna najlepszej oferty kupna jest podświetlona.