Auto Anchored Volume Profile

Definicja

Wskaźnik Auto Anchored Volume Profile (AAVP) automatycznie określa najważniejsze punkty cenowe i poziomy wolumenu w zależności od bieżącego interwału czasowego wykresu i oblicza profil wolumenowy dla tych punktów. To może pomóc traderom w prosty sposób zidentyfikować istotne poziomy wsparcia i oporu oraz obszary o wysokiej płynności.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników Profilu Wolumenu w artykule Centrum Pomocy Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika Profilu Wolumenu.

Obliczenia

Podczas obliczania Auto Anchored Volume Profile sprawdzamy listę przedziałów czasowych w sekwencji, aż liczba słupków w przedziale czasu, dla którego obliczane jest VP, będzie mniejsza niż 5000. Sekwencja przedziałów czasowych to: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Uwaga: Na wykresach kontraktów Futures i wykresach Spreadowych profile wolumenu są obliczane nie poprzez żądanie przedziału czasowego z liczbą słupków mniejszą niż 5000, ale poprzez użycie przedziału czasowego o jeden krok niższego niż bieżący na podstawie listy przedziałów czasowych powyżej. Wyjątkiem są wszystkie przedziały czasowe oparte na sekundach, które zawsze używają danych 1S.

Rozważ następujący przykład. Wskaźnik AAVP jest ustawiony na resetowanie obliczeń raz w tygodniu na symbolu, który jest przedmiotem handlu 24x7 (na potrzeby eksperymentu załóżmy, że nie ma luk, w których nie odbywały się żadne transakcje, a każda minuta każdego tygodnia ma powiązany z tym słupek ).

1. Najpierw wskaźnik sprawdza przedział czasowy „1”, widzi, że wykres 1m dla tego symbolu ma 7D * 1440m = 10080 słupków danych 1m, czyli powyżej limitu 5000 słupków. Wybiera następny przedział czasowy w sekwencji.
2. Następnie wskaźnik robi to samo z przedziałem czasowym „3”. Wykres 3m dla symbolu zawiera 7D * (1440 / 3) = 3360 słupków danych. Jest to poniżej limitu 5000 barów, więc w obliczeniach AAVP zostaną użyte 3-minutowe słupki.

Dane wejściowe

Okres Zakotwiczenia (Anchor Period)

Anchor Period określa kotwicę obliczeń Profilu Wolumenu, tj. jak często Profil Wolumenu jest ponownie obliczany i gdzie się zaczyna. Dostępne opcje to:

Auto - Punkt początkowy obliczenia Profilu Wolumenu zależy od przedziału czasowego na wykresie:

• "Sesja" we wszystkich przedziałach czasowych intraday
• "Miesiąc" we wszystkich przedziałach czasowych 1D
• "Kwartał" we wszystkich przedziałach czasowych między 2D a 10D
• "Rok" we wszystkich przedziałach czasowych między 11D a 60D
• "Dekada" we wszystkich przedziałach czasowych powyżej 61D

Najwyższy Szczyt - Profil wolumenu zaczyna się od słupka o najwyższym maksimum spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość.

Najniższy Dołek - Profil wolumenu zaczyna się od słupka z najniższym minimum spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość.

Najwyższy Wolumen - Profil Wolumenu rozpoczyna się na słupku o najwyższym wolumenie spośród ostatnich X słupków, gdzie X jest określone w argumencie Długość.

Sesja — Profil Wolumenu rozpoczyna się na początku ostatniej sesji dziennej.

Tydzień - Profil wolumenu rozpoczyna się na początku ostatniego tygodnia.

Miesiąc - Profil wolumenu rozpoczyna się na początku ostatniego miesiąca.

Rok - Profil wolumenu rozpoczyna się na początku ubiegłego roku.

Kwartał - Profil wolumenu rozpoczyna się na początku ostatniego kwartału (okres trzymiesięczny: styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec -wrzesień, październik-grudzień).

Dekada - Profil wolumenu rozpoczyna się na początku ostatniej dekady.

Wiek - Profil wolumenu rozpoczyna się na początku ubiegłego wieku.

Zarobki - Profil wolumenu rozpoczyna się na pasku z ostatnim raportem o zarobkach dla bieżącego symbolu.

Dywidendy - Profil wolumenu  rozpoczyna się na pasku z ostatnim raportem dywidend dla bieżącego symbolu.

Podziały - Profil wolumenu  rozpoczyna się na pasku z ostatnim podziałem dla bieżącego symbolu.

Długość

Ruchome okno określające liczbę świec, które analizuje wskaźnik podczas wyszukiwania punktu kotwiczącego. Dotyczy to tylko okresów kotwic dla najwyższego maksimum, najniższego minimum i najwyższego wolumenu. Na przykład, dla okresu kotwiczenia na podstawie najwyższego maksimum i długości wynoszącej 100, wskaźnik będzie przeszukiwał ostatnie 100 świec w celu znalezienia świecy z najwyższą wartością "high", na której opiera się obliczenie profilu wolumenowego.

Układ wierszy / Rozmiar wiersza

Te dwa parametry określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza liczbę wierszy, z których będzie składał się każdy histogram. 

Jeśli opcja Układ wierszy jest ustawiona na „Liczbę wierszy”, rozmiar wiersza ustawia całkowitą liczbę wierszy na histogramie: na przykład przy rozmiarze wiersza równym 25 histogram, od góry do dołu, będzie miał 25 wierszy. Wysokość każdego rzędu zostanie obliczona automatycznie; w powyższym przykładzie histogram Profilu Wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 będzie miał (300 - 200) / 25 = 4 punkty na każdy wiersz.

Rozważmy symbol o wielkości kroku (tick size) wynoszącej 0,01 oraz histogram Profilu Wolumenu, który obejmuje zmianę ceny od 10 do 11, co daje łącznie 100 kroków cenowych (ticks). Jeśli „Wielkość Wiersza” (Row Size) jest ustawiona na 25, wysokość pojedynczego wiersza wynosi (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 ticki. W efekcie powstaje histogram składający się z 25 wierszy, przy czym każdy wiersz obejmuje 4 ticki. 

Jeśli obliczenie wysokości wiersza daje wynik w postaci liczby zmiennoprzecinkowej, wskaźnik zaokrągla obliczenie Ticków na Wiersz (Ticks Per Row), aby upewnić się, że wysokość jest liczbą całkowitą. Może również utworzyć dodatkowe wiersze, aby zapewnić, że wszystkie dane są reprezentowane w histogramie. Czy wartość Ticków na Wiersz jest zaokrąglona w górę, czy w dół, zależy od tego, która opcja daje liczbę wierszy bliższą wartości podanej w polu „Wielkość Wiersza”. 

Na przykład, jeśli w powyższym przypadku „Wielkość Wiersza” zostanie zmieniona na 30, początkowa wysokość wiersza wynosi (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 ticki na każdy wiersz. 

Jeśli ta liczba zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, czyli 3, każdy wiersz w powstałym histogramie będzie miał 3 ticki. W rezultacie pierwsze 30 wierszy obejmuje tylko 30 * 3 = 90 ticków z 100, które obejmuje histogram. Pozostaje więc 10 ticków, które nie zostały uwzględnione, i w tym celu tworzone są cztery dodatkowe wiersze — trzy pierwsze o wielkości 3 ticków, a ostatni o wielkości 1 ticka, co zwiększa łączną liczbę wierszy do 34. 

Jeśli natomiast liczba ta zostanie zaokrąglona w górę, każdy wiersz w histogramie będzie miał wysokość 4 ticków. W takim przypadku wszystkie 100 ticków mieści się w 25 wierszach bez reszty. Ponieważ 34 wiersze jest bliższe wartości 30, czyli żądanej „Wielkości Wiersza”, wskaźnik wykorzystuje 3 ticki jako wysokość wiersza.

Jeśli to wejście jest ustawione na „Ticks Per Row”, Row Size wskazuje liczbę tików w każdym pojedynczym rzędzie (1 tik to minimalny ruch, jaki może wykonać cena dla tego symbolu: na przykład dla NASDAQ:AAPL 1 tik to 0,01 ponieważ cena musi zmienić się o co najmniej 0,01 USD, czyli 1 cent). Np. ustawienie na 25 oznacza, że każdy wiersz ma wysokość 25 tików. W takim przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram profilu wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 dla symbolu z mintick 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram .

Wolumen

Przełącza się między pokazywaniem całkowitego wolumenu dla każdego wiersza (Całkowity), podziałem każdego wiersza na wzrosty/spadki (Wzrost/Spadek) lub pokazywaniem ich różnicy (Delta).

Value Area Volume (Wolumen Obszaru Wartości)

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji handlowej powinien być podkreślony jako Obszar Wartości.