Visible Range Volume Profile

Definicja

Visible Range Volume Profile (wskaźnik profilu wolumenu widocznego zakresu; VRVP) oblicza profil wolumenu w widocznym zakresie cen, co czyni go idealnym narzędziem dla handlowców, którzy chcą analizować najnowsze trendy rynkowe.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników profilu wolumenu w artykule Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia w Centrum Pomocy. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika Profilu Wolumenu.

Obliczenia

Przy obliczaniu Volume Profile Fixed Range sprawdzamy listę przedziałów czasowych w sekwencji, aż liczba słupków w przedziale czasu, dla którego obliczane jest VP, będzie mniejsza niż 5000. Sekwencja przedziałów czasowych to: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1D. 

Uwaga: Na wykresach Futures i Spreadowych, Profile Wolumenowe są obliczane nie poprzez żądanie przedziału czasowego z mniej niż 5000 świec, lecz przy użyciu przedziału czasowego o jeden poziom niższego niż aktualny, zgodnie z listą przedziałów czasowych powyżej. Wyjątkiem są wszystkie przedziały czasowe oparte na sekundach, które zawsze korzystają z danych 1S.

Rozważ następujący przykład. Na wykresie otwarty jest okres jednego tygodnia, gdzie pierwszy widoczny słupek to pierwszy słupek poniedziałkowy, a ostatni widoczny słupek to ostatni słupek niedzielny tego samego tygodnia. Handel symbolem odbywa się 24x7 (na potrzeby eksperymentu załóżmy, że nie ma luk, w których nie odbywały się żadne transakcje, a każda minuta każdego tygodnia ma powiązany słupek).

1. Najpierw wskaźnik sprawdza przedział czasowy „1”, widzi, że wykres 1m dla tego symbolu ma 7D * 1440m = 10080 słupków danych 1m, czyli powyżej limitu 5000 słupków. Wybiera następny przedział czasowy w sekwencji.
2. Następnie wskaźnik robi to samo z przedziałem czasowym „3”. Wykres 3m dla symbolu zawiera 7D * (1440 / 3) = 3360 słupków danych. Jest to poniżej limitu 5000 barów, więc w obliczeniach VPFR zostaną użyte słupki 3m.

Dane wejściowe

Układ wierszy / Rozmiar wiersza

Te dwa parametry określają sposób, w jaki wskaźnik oblicza liczbę wierszy, z których będzie składał się każdy histogram. 

Jeśli opcja Układ wierszy jest ustawiona na „Liczbę wierszy”, rozmiar wiersza ustawia całkowitą liczbę wierszy na histogramie: na przykład przy rozmiarze wiersza równym 25 histogram, od góry do dołu, będzie miał 25 wierszy. Wysokość każdego rzędu zostanie obliczona automatycznie; w powyższym przykładzie histogram Profilu Wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 będzie miał (300 - 200) / 25 = 4 punkty na każdy wiersz.

Rozważmy symbol o wielkości kroku (tick size) wynoszącej 0,01 oraz histogram Profilu Wolumenu, który obejmuje zmianę ceny od 10 do 11, co daje łącznie 100 kroków cenowych (ticks). Jeśli „Wielkość Wiersza” (Row Size) jest ustawiona na 25, wysokość pojedynczego wiersza wynosi (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 ticki. W efekcie powstaje histogram składający się z 25 wierszy, przy czym każdy wiersz obejmuje 4 ticki. 

Jeśli obliczenie wysokości wiersza daje wynik w postaci liczby zmiennoprzecinkowej, wskaźnik zaokrągla obliczenie Ticków na Wiersz (Ticks Per Row), aby upewnić się, że wysokość jest liczbą całkowitą. Może również utworzyć dodatkowe wiersze, aby zapewnić, że wszystkie dane są reprezentowane w histogramie. Czy wartość Ticków na Wiersz jest zaokrąglona w górę, czy w dół, zależy od tego, która opcja daje liczbę wierszy bliższą wartości podanej w polu „Wielkość Wiersza”. 

Na przykład, jeśli w powyższym przypadku „Wielkość Wiersza” zostanie zmieniona na 30, początkowa wysokość wiersza wynosi (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 ticki na każdy wiersz. 

Jeśli ta liczba zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, czyli 3, każdy wiersz w powstałym histogramie będzie miał 3 ticki. W rezultacie pierwsze 30 wierszy obejmuje tylko 30 * 3 = 90 ticków z 100, które obejmuje histogram. Pozostaje więc 10 ticków, które nie zostały uwzględnione, i w tym celu tworzone są cztery dodatkowe wiersze — trzy pierwsze o wielkości 3 ticków, a ostatni o wielkości 1 ticka, co zwiększa łączną liczbę wierszy do 34. 

Jeśli natomiast liczba ta zostanie zaokrąglona w górę, każdy wiersz w histogramie będzie miał wysokość 4 ticków. W takim przypadku wszystkie 100 ticków mieści się w 25 wierszach bez reszty. Ponieważ 34 wiersze jest bliższe wartości 30, czyli żądanej „Wielkości Wiersza”, wskaźnik wykorzystuje 3 ticki jako wysokość wiersza.

Jeśli to wejście jest ustawione na „Ticks Per Row”, Row Size wskazuje liczbę tików w każdym pojedynczym rzędzie (1 tik to minimalny ruch, jaki może wykonać cena dla tego symbolu: na przykład dla NASDAQ:AAPL 1 tik to 0,01 ponieważ cena musi zmienić się o co najmniej 0,01 USD, czyli 1 cent). Np. ustawienie na 25 oznacza, że każdy wiersz ma wysokość 25 tików. W takim przypadku liczba wierszy zostanie obliczona automatycznie, a histogram profilu wolumenu obejmujący cenę od 200 do 300 dla symbolu z mintick 0,01 będzie miał (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 wierszy na każdy histogram .

Wolumen

Przełącza między wyświetlaniem całkowitego wolumenu dla każdego wiersza (Total), podziałem każdego wiersza na up/down (Up/Down) lub pokazaniem różnicy (Delta).

Wolumen Obszaru Wartości

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji giełdowej powinien być wyróżniony przez Obszar Wartrości (Value Area).