Podsumowanie Wyników: Max Run-up
Wyświetla największą serię wygranych, tj. maksymalną możliwą wygraną, jaką strategia mogła osiągnąć spośród wszystkich transakcji, które wykonała. Ta wartość jest obliczana osobno dla każdego słupka, który strategia wydaje z otwartą pozycją. Aby obliczyć Max Run-up, który jest wyświetlany na karcie Podsumowanie wyników w Testerze strategii:
1. Dla każdej oddzielnej transakcji oblicz Equity przed otwarciem bieżącej transakcji. W przypadku pierwszej transakcji wartość ta będzie równa kapitałowi początkowemu.
2. Dla każdej transakcji oblicz Min Equity, jakie strategia miała przed otwarciem tej transakcji. Aby to zrobić, bierzemy Kapitał Początkowy strategii i wszystkie wartości Equity z transakcji, które zostały już zamknięte do tego momentu i znajdujemy najmniejszą liczbę wśród tych wartości.
3. Oblicz run-up strategii dla każdego słupka, podczas którego strategia znajdowała się w pozycji rynkowej. W przypadku długich transakcji oblicza się go według następującego wzoru:
Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)
W przypadku krótkich transakcji formuła będzie wyglądać następująco:
Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)
Pamiętaj, że jeśli obliczasz run-up słupka zamknięcia transakcji, powinieneś również uwzględnić ruch ceny wewnątrz słupka, który przechodzi od ceny Open do High lub Low (w zależności od tego, która wartość jest najbliższa), a następnie do innej wartości tej pary, a następnie ceny Close. Jeśli więc transakcja została zamknięta na otwarciu słupka, cena Open zostanie uznana zarówno za maksymalną, jak i minimalną wartość tego słupka.
4. Po znalezieniu run-up'u dla aktualnego słupka znajdź maksymalną wartość spośród wszystkich obliczonych przez nas wartości run-up'u. Będzie to Max Run-up dla bieżącej pozycji strategii.
Przyjrzyjmy się, jak obliczany jest Max Run-up na tym przykładzie:
Patrzymy na pierwszą transakcję, więc nasze Max Equity i Equity on Entry będą równe kapitałowi początkowemu. Podczas pierwszej transakcji otwartej 13 listopada 2020 r. strategia weszła w długą pozycję i kupiła 32 kontrakty za akcje o wartości 47,11 = 1507,52 USD. Na tym samym słupku po otwarciu cena osiągnęła maksimum 52.15. Jeśli sprzedamy nasze akcje w tym momencie, nasz run-up wyniesie 10 000 - 10 000 + 32 * (52,15 - 47,11) = 161,28. Jest to jedyna wartość run-up'u jaką mamy, więc na razie jest to również Max Run-up. Na kolejnym słupku z dnia 30.11.2020 cena wzrosła do 56,02. Teraz run-up będzie równy 10000 - 10000 + 32 * (56,02 - 47,11) = 285,12. Ta wartość staje się również nowym Max Run-up, ponieważ jest większa niż ta znaleziona na poprzednim słupku. Wtedy cena jeszcze dwukrotnie osiągnie nowe maksima podczas pierwszej transakcji, więc dwukrotnie otrzymamy nową wartość Max Run-up.
Jan 4, 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60.03 - 47.11) = 413.44,
Feb 2, 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64.05 - 47.11) = 542.08.
Przy pierwszej transakcji cena nie wzrośnie powyżej 64,05, więc możemy przejść do drugiej transakcji.
Podczas drugiej transakcji (15 lutego 2022 r.) otrzymujemy sygnał do odwrócenia pozycji. Aby to zrobić, musimy najpierw sprzedać nasze 32 akcje, aby zamknąć pozycję długą. Sprzedajemy 32 kontrakty po 35,44 = 1134,08 USD. Nasz kapitał po zamknięciu pierwszej transakcji wynosi 10000 - 1507,52 + 1134,08 = 9626,56 USD. Ta wartość będzie naszym nowym Min Equity. Po dojściu do 0, shortujemy również 73 - 32 = 41 kontraktów po 35,44, skutecznie zyskując 1453,04 USD (shortujemy akcje, więc pożyczamy je i sprzedajemy, spodziewając się późniejszego odkupienia po lepszej cenie).
Przy obecnym słupku cena osiągnie minimum na poziomie 29,71. Jeśli kupimy kontrakty w tym momencie, nasz run-up wyniesie 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 29,71) = 234,93. Jest to wartość run-up'u na słupku otwierającym drugą transakcję, ale jest mniejsza niż 542,08, więc w tej chwili 542,08 pozostaje Max Run-up'em.
Następnie cena kilka razy osiągnie nowe minima, ale wartość ceny, która pozwoli nam uzyskać nowy Max Run-up, pojawi się dopiero przy słupku z 12 maja 2022 r., kiedy cena osiągnie minimum o 21.28. Run-up na tym słupku będzie równy 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 21,28) = 580,56, a ponieważ jest to największa wartość run-up'u znaleziona w tej chwili, staje się ona nowym Max Run-up'em.
Na słupku z 10 czerwca 2022 r. cena spadnie do 20,16, a nowy maksymalny run-up wyniesie 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 20,16) = 626,48.
Wreszcie na słupku w dniu 27 czerwca 2022 r., po osiągnięciu ceny minimalnej 19,9, otrzymamy wartość Max Run-up równą 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 19,9) = 637,14.