Podsumowanie Wyników: Maksymalny Drawdown
Wyświetla największy drawdown, czyli maksymalną możliwą stratę, jaką strategia mogła ponieść spośród wszystkich transakcji, które wykonała. Ta wartość jest obliczana osobno dla każdego słupka, który strategia wydaje z otwartą pozycją. Aby obliczyć maksymalny drawdown, który jest wyświetlana na karcie Podsumowania Wyników w Testerze strategii:
1. Dla każdej oddzielnej transakcji oblicz kapitał przed otwarciem bieżącej transakcji. W przypadku pierwszej transakcji wartość ta będzie równa kapitałowi początkowemu.
2. Dla każdej transakcji oblicz Max Equity (saldo rejestru operacyjnego), jaki strategia miała przed otwarciem tej transakcji. Aby to zrobić, bierzemy Kapitał Początkowy strategii i wszystkie wartości Equity z transakcji, które zostały już zamknięte do tego momentu i znajdujemy największą liczbę wśród tych wartości.
3. Oblicz drawdown strategii dla każdego słupka, podczas którego strategia była w pozycji rynkowej. W przypadku długich transakcji oblicza się go według następującego wzoru:
Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)
W przypadku krótkich transakcji formuła będzie wyglądać następująco:
Max_Equity - Equity_on_Entry + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)
Zwróć uwagę, że jeśli obliczasz wypłatę dla słupka zamknięcia transakcji, powinieneś również uwzględnić ruch ceny wewnątrz słupka, który przechodzi od ceny Open do High lub Low (w zależności od tego, która wartość jest najbliższa), a następnie do innej wartości tej pary, a następnie do ceny Close. Więc jeśli transakcja została zamknięta na otwarciu słupka, cena Open zostanie uznana zarówno za maksymalną, jak i minimalną wartość tego słupka.
4. Po ustaleniu drawdown'u dla bieżącego słupka, znajdź maksymalną wartość spośród wszystkich obliczonych przez nas wartości drawdown'ów. Będzie to Maxymalny Drawdown dla bieżącej pozycji strategii.
Spójrzmy, jak obliczany jest Maksymalny Drawdown w tym przykładzie:
Chodzi o pierwszą transakcję, więc nasze Max Equity i Equity on Entry będą równe kapitałowi początkowemu. Podczas pierwszej transakcji otwartej 10 stycznia 2020 r. strategia weszła w długą pozycję i zakupiła 44 kontrakty za akcje o wartości 34,08 = 1499,52 USD.
Na tym samym słupku cena osiągnęła minimum 33,55. Jeśli w tym momencie sprzedamy nasze akcje, nasza wypłata wyniesie 10 000 - 10 000 + 44 * (34,08 - 33,55) = 23,32. Jest to jedyny drawdown jaki mamy, więc na razie jest to również Maksymalny Drawdown.
Na słupku z dnia 25.02.2020 cena osiągnęła minimum 30,67. Drawdown na tym słupku będzie równy 10000 - 10000 + 44 * (34,08 - 30,67) = 150,04. Ta wartość staje się również nowym Max Drawdown, ponieważ jest większa niż ta znaleziona wcześniej.
Podczas drugiej transakcji (28 lutego 2020 r.) otrzymujemy sygnał do odwrócenia pozycji. Aby to zrobić, musimy najpierw sprzedać nasze 44 akcje, aby zamknąć pozycję długą. Sprzedajemy 44 kontrakty po 31,81 = 1399,64. Nasz kapitał po zamknięciu pierwszej transakcji wynosi 10000 - 1499,52 + 1399,64 = 9900,12, ale Max Equity nadal wynosi 10000 USD. Po dojściu do 0, zajmujemy również krótką pozycję 89 - 44 = 45 kontraktów po cenie 31,81, efektywnie zyskując 1431,45 USD (shortujemy akcje, więc pożyczamy je i sprzedajemy z nadzieją, że później odkupimy je po lepszej cenie).
Na tym słupku cena osiągnie maksimum na 34,29. Jeśli odkupimy w tym momencie, stracimy 10000 - 9900,12 + 45 * (34,29 - 31,81) = 211,48. Jest to obecnie największa wartość drawdown'u, więc staje się nowym Maksymalnym Drawdownem.
Na kolejnym z słupku 4 marca 2020 r. cena osiąga maksimum na poziomie 35,34, co daje nam nową wartość Max Drawdown równą 10000 - 9900,12 + 45 * (35,34 - 31,81) = 258,73.