Rozpocznij

Wskaźniki profilu wolumenu: podstawowe pojęcia 

SPIS TREŚCI: 

Czym jest profil wolumenu
 

Profil wolumenu to zaawansowany wskaźnik wykresu, który wyświetla aktywność handlową w określonym przedziale czasowym na określonych poziomach cenowych. Wskaźnik uwzględnia parametry zdefiniowane przez użytkownika, takie jak liczba wierszy i okres czasu, i rysuje histogram na wykresie, mający na celu pokazanie dominujących i/lub istotnych poziomów cenowych na podstawie wolumenu. 

W istocie profil wolumenu bierze całkowity wolumen obrotu na określonej cenie w danym okresie czasu i dzieli całkowity wolumen na wolumen wzrostowy (transakcje, które podniosły cenę) lub wolumen spadkowy (transakcje, które obniżyły cenę), a następnie prezentuje te informacje w sposób łatwo widoczny dla tradera. 

Rodzaje profilu wolumenu
 

Ta funkcja handlowa jest dostępna jako typ wykresu, wskaźnik i narzędzie do rysowania. Możesz wybrać dowolną z nich, aby pomóc sobie w osiągnięciu celów handlowych: 

Podstawowe pojęcia dotyczące profilu wolumenu 

Metodologia obliczeń 

Wskaźniki profilu wolumenu są obliczane na podstawie danych z niższych interwałów czasowych dla tego samego symbolu. 

Na przykład, aby obliczyć profil wolumenu dla jednej dziennej sesji, system ładuje wszystkie jednominutowe świece, które były przedmiotem obrotu w tej sesji, analizuje poziomy cen, na których odbywał się handel, oraz kierunek ruchu cen. Jeśli świeca zamyka się na poziomie wyższym lub równym cenie otwarcia, jest ona liczona jako świeca wzrostowa, w przeciwnym wypadku — jako świeca spadkowa. Po przeanalizowaniu tych danych są one dodawane do histogramu profilu wolumenu. 

Konkretna logika określająca, jaki niższy interwał powinien zostać użyty do obliczeń, różni się w zależności od danego wskaźnika. 

Rodzaje wolumenu używane w obliczeniach 

Profil wolumenu wykorzystuje następujące typy wolumenu: 

  • Wolumen transakcji dla akcji 
  • Wolumen tickowy dla indeksów, forexu i kontraktów CFD na kryptowaluty (liczba aktualizacji ceny) 
  • Wolumen bazowy lub kwotowany dla kryptowalut 

Zamiast wolumenu kupna/sprzedaży stosujemy wolumen wzrostowy/spadkowy i obliczamy profil wolumenu na podstawie kierunku ceny wewnątrz świecy: jeśli cena zamknięcia ≥ cena otwarcia — wolumen wzrostowy, jeśli cena zamknięcia < cena otwarcia — wolumen spadkowy. 

Typowe poziomy istotności 

POC (Point of Control) — poziom cenowy w analizowanym okresie z największym wolumenem obrotu. 

Profile high – Maksymalny poziom ceny w profilu: najwyższa osiągnięta cena w danym przedziale czasu. 

Profile low – Minimalny poziom ceny w profilu: najniższa osiągnięta cena w danym przedziale czasu. 

Obszar wartości (VA) – Zakres poziomów cen, w którym w określonym przedziale czasu zawarty został określony procent całkowitego wolumenu obrotu. Standardowo wartość ta wynosi 70%, jednak można ją dowolnie zmieniać według uznania tradera. 

Wysokość obszaru wartości (VAH) – Najwyższy poziom cenowy w obrębie obszaru wartości. 

Niskość obszaru wartości (VAL) – Najniższy poziom cenowy w obrębie obszaru wartości. 

Obliczanie obszaru wartości 

Określ całkowity wolumen obrotu w profilu (łącznie transakcje kupna i sprzedaży). 

Pomnóż tę liczbę przez 0,7, aby obliczyć, ile wynosi 70% całkowitego wolumenu (70% to wartość domyślna; trader może jednak ustawić dowolny procent). 

Zacznij od punktu kontroli (POC) – wiersza w profilu z największym wolumenem całkowitym – i zapisz tę wartość. POC jest pierwszym wierszem profilu włączanym do obszaru wartości. 

Następnie dodaj całkowity wolumen dwóch wierszy powyżej POC (początkowy obszar wartości). 

Dodaj całkowity wolumen dwóch wierszy poniżej POC (początkowy obszar wartości). 

Określ, która z uzyskanych wartości jest większa, i dodaj ją do całkowitego wolumenu z POC z kroku 3. 

Powtarzaj kroki 4 i 5, dodając do obszaru wartości większą z kolejnych dwóch wartości. 

Gdy suma wolumenu w obszarze wartości osiągnie lub lekko przekroczy wartość z kroku 2, obszar wartości zostaje określony. 

Najwyższy wiersz w obszarze wartości to VAH, a najniższy wiersz to VAL. 

Obliczenia na niestandardowych typach wykresów 

Dotyczy to następujących typów wykresów: 

Jeżeli korzystasz ze wskaźników profilu wolumenu na tego typu wykresach, dane na wykresie nie będą reprezentować rzeczywistych cen, a dane wolumenowe będą zniekształcone. 

Na przykład jedna świeca dzienna zamknięta powyżej ceny otwarcia może stać się N kolejnymi cegłami Renko w ruchu wzrostowym, a dzienny wolumen tej świecy zostanie podzielony przez N, po czym przypisany do każdej cegły z osobna. Brak uwzględnienia tego faktu może prowadzić do błędnych prognoz i obniżać skuteczność strategii handlowej. 

Styl

Profil wolumenu – Przełącza widoczność histogramu wolumenu. 

Wartości – Włącza lub wyłącza wyświetlanie wartości liczbowych na histogramie wolumenu oraz umożliwia zmianę koloru tekstu. Znaczenie tych wartości zależy od ustawienia wolumenu w zakładce „Wejścia” wskaźnika: przy „Całkowity” pokazuje całkowity wolumen dla danego wiersza, „Wzrost/Spadek” pokazuje wolumen kupna i sprzedaży w sekwencji, a „Delta” – tylko deltę (różnicę pomiędzy wolumenem kupna i sprzedaży na danym poziomie). 

Szerokość (% pola): Zmienia szerokość wierszy w histogramie. Najdłuższy wiersz jest skalowany zgodnie z tym ustawieniem, a wszystkie pozostałe wiersze są oparte na jego skali. Na przykład, jeśli wskaźnik wyświetla 3 wiersze z wolumenami 20K, 40K i 100K, a „Szerokość” jest ustawiona na 40, wiersz 100K zajmie 40% szerokości histogramu, wiersz 40K zajmie 40% z 40% (16% całości), a wiersz 20K zajmie 20% z 40% (8% całości). 

Umiejscowienie: Ustawia wiersze po lewej lub prawej stronie. 

Wolumen wzrostowy: Określa kolor oraz przezroczystość dla wolumenu wzrostowego (zakupy). 

Wolumen spadkowy: Określa kolor oraz przezroczystość dla wolumenu spadkowego (sprzedaże). 

Obszar wartości wzrostowy: Określa kolor oraz przezroczystość dla wzrostowego obszaru wartości. 

Obszar wartości spadkowy: Określa kolor oraz przezroczystość dla spadkowego obszaru wartości. 

VAH: Przełącza widoczność górnej granicy obszaru wartości. 

VAL: Przełącza widoczność dolnej granicy obszaru wartości. 

POC:Przełącza widoczność punktu kontroli. 

Rozwijający się POC: Przełącza widoczność rozwijającego się punktu kontroli, pokazując, jak POC zmieniał się w trakcie sesji rynkowej. 

Rozwijający się obszar wartości: Przełącza widoczność rozwijającego się obszaru wartości, pokazując, jak VA zmieniał się w trakcie sesji rynkowej. 

Pole histogramu: Określa kolor tła oraz przezroczystość dla obszaru profilu wolumenu. Ta opcja jest niedostępna dla profilu wolumenu widocznego zakresu. 

Na co zwracać uwagę 

Poziomy wsparcia i oporu 

Możesz użyć profili wolumenu do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu. 

Możesz wykorzystać profil wolumenu do wskazania kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Podejście to różni się od innych tym, że profil wolumenu jest narzędziem reaktywnym, co oznacza, że pokazuje, co już się wydarzyło, zamiast przewidywać, co nadejdzie. W przeciwieństwie do wskaźników proaktywnych, takich jak linie trendu czy średnie kroczące, które próbują prognozować przyszłe ruchy, profil wolumenu ujawnia, gdzie w przeszłości miała miejsce istotna aktywność handlowa. 

Takie spojrzenie wstecz jest w rzeczywistości bardzo wartościowe, ponieważ pomaga zrozumieć, dlaczego niektóre poziomy cenowe są istotne. Gdy widzisz poziom cen, na którym wcześniej miała miejsce znacząca aktywność zakupowa, ten obszar często staje się strefą wsparcia — miejscem, w którym cena ma tendencję do odbijania się w górę. Ta sama logika działa w odwrotną stronę — jeśli zauważysz dużą aktywność sprzedaży na wyższym poziomie cenowym, ten obszar zazwyczaj działa jako opór, odpychając cenę w dół, gdy próbuje się przez niego przebić. 

Węzły wolumenu 

Wysokie węzły wolumenu (HVN) to szczyty wolumenu na określonych poziomach cenowych. Można je postrzegać jako strefy konsolidacji, w których miała miejsce istotna aktywność kupna i sprzedaży, utrzymując cenę w jednym obszarze przez dłuższy czas. Ta duża aktywność sugeruje obszar wartości godziwej — cenę, przy której rynek znalazł równowagę pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. 

Kiedy cena powraca do wcześniejszego HVN, można się spodziewać, że spowolni i zacznie poruszać się horyzontalnie. Rynek ma mniejsze szanse na szybkie przebicie tych poziomów, ponieważ reprezentują one obszary, w których wcześniej traderzy chętnie zawierali transakcje. 

Niskie węzły wolumenu (LVN) są odwrotnością — to doliny, w których wolumen znacznie spadł. Zazwyczaj powstają podczas wybicia lub załamania, gdy cena szybko przemieszcza się przez dany poziom. Można to traktować jako „obszar wartości niegodziwej”, w którym rynek nie chciał pozostać. 

Kiedy cena zbliża się do wcześniejszego LVN, bardziej prawdopodobne jest, że szybko przez niego przejdzie lub odbije się gwałtownie. Ponieważ traderzy postrzegają te poziomy jako niegodziwe, cena spędzi tam mniej czasu niż w strefach wysokiego wolumenu. 

Przykładowa strategia 

Podobnie jak większość innych narzędzi czy badań, profil wolumenu ma wiele zastosowań. Istnieje wiele strategii handlowych, które wykorzystują profil wolumenu jako kluczowy element. Poniżej przedstawiono podstawy jednej z takich strategii, opartej na porównaniu ceny otwarcia bieżącego dnia z profilem wolumenu z poprzedniego dnia. 

Jeśli bieżący dzień otwiera się powyżej obszaru wartości z poprzedniego dnia (ale nadal poniżej szczytu profilu), należy oczekiwać, że cena cofnie się w kierunku punktu kontroli, a następnie będzie kontynuować wzrost (zgodnie z kierunkiem otwarcia dnia). Dlatego podczas cofnięcia do punktu kontroli pojawia się okazja do zakupu. 

Jeśli bieżący dzień otwiera się poniżej obszaru wartości z poprzedniego dnia (ale nadal powyżej dołka profilu), należy oczekiwać, że cena cofnie się w kierunku punktu kontroli, a następnie będzie kontynuować spadek (zgodnie z kierunkiem otwarcia dnia). Dlatego podczas cofnięcia do punktu kontroli pojawia się okazja do sprzedaży. 

Jeśli cena otwarcia bieżącego dnia znajduje się całkowicie poza profilem z poprzedniego dnia (powyżej szczytu profilu lub poniżej dołka profilu), można to uznać za potencjalny ruch kontynuacyjny w kierunku zgodnym z ceną otwarcia względem zakresu profilu z poprzedniego dnia. 

Profil wolumenu w skrócie 

Profil wolumenu jest niezwykle cennym narzędziem analizy technicznej, używanym przez traderów na całym świecie. Kluczem do utrzymania jego znaczenia jest wszechstronność. Jest to narzędzie wykresowe, które faktycznie ma szeroką gamę zastosowań. W przeciwieństwie do wielu innych badań, przydatność profilu wolumenu jest praktycznie bezdyskusyjna. 

Dane dostarczane przez profil wolumenu są niepodważalne, a zadaniem tradera jest znalezienie nowych i kreatywnych sposobów ich wykorzystania. Nawet w najprostszej formie jest to świetna metoda reaktywna do odkrywania tradycyjnych obszarów wsparcia i oporu, a traderzy wciąż wymyślają sposoby, by wykorzystywać ten wskaźnik w sposób predykcyjny lub proaktywny. Przykład strategii opisany wcześniej w artykule jest tego świetnym dowodem — możliwość porównania zdarzenia w czasie rzeczywistym (otwarcia bieżącego dnia) z wydarzeniami historycznymi (profilem wolumenu z poprzedniego dnia) i podjęcia decyzji handlowej na podstawie tej relacji jest doskonałym przykładem tego podejścia. 

Zobacz także: 

Nie mogę znaleźć wskaźników Profilu Wolumenu
Fixed Range Volume Profile