Rozpocznij

Wskaźniki profilu wolumenu: podstawowe pojęcia

Profil wolumenu (Volume Profile) to zaawansowany wskaźnik wykresowy, który wyświetla aktywność handlową w określonym przedziale czasu na konkretnych poziomach cenowych. Wskaźniki te uwzględniają parametry zdefiniowane przez użytkownika, takie jak liczba wierszy oraz okres czasu, i rysują histogram na wykresie, aby ujawnić dominujące i/lub istotne poziomy cenowe na podstawie wolumenu. 

Wskaźnik bierze całkowity wolumen obrotu na danym poziomie ceny w określonym przedziale czasu i dzieli go na wolumen wzrostowy (transakcje, które przesunęły cenę w górę) oraz wolumen spadkowy (transakcje, które przesunęły cenę w dół), a następnie prezentuje te informacje w czytelnej, wizualnej formie. 

CONTENTS:

Typy profilu wolumenu 

Ta funkcja tradingowa jest dostępna jako typ wykresu, wskaźniki oraz narzędzia rysunkowe. Możesz wybrać dowolne z nich — w zależności od tego, które najlepiej pomogą Ci osiągnąć Twoje cele tradingowe: 

Podstawowe pojęcia profilu wolumenu 

Metodologia obliczeń 

Wskaźniki profilu wolumenu są obliczane na podstawie danych z niższych interwałów czasowych dla tego samego symbolu. 

Na przykład, aby obliczyć profil wolumenu dla jednej sesji dziennej, system ładuje wszystkie świece 1-minutowe, które były notowane w trakcie tej sesji, analizuje poziomy cen, na których zawierano transakcje, oraz kierunek ruchu ceny. Jeśli świeca zamyka się powyżej lub równo z ceną otwarcia, jest traktowana jako świeca wzrostowa, w przeciwnym razie jako spadkowa. Po analizie dane te są dodawane do histogramu profilu wolumenu. 

Dokładna logika decydująca o tym, który niższy interwał czasowy jest używany do obliczeń, różni się w zależności od konkretnego wskaźnika. 

Rodzaje wolumenu wykorzystywane w obliczeniach 

Profil wolumenu wykorzystuje następujące typy wolumenu: 

  • Wolumen transakcyjny dla akcji 
  • Wolumen tickowy dla indeksów, forex oraz kontraktów CFD na kryptowaluty. Wskazuje on liczbę aktualizacji ceny
  • Wolumen bazowy lub kwotowany dla kryptowalut 

Zamiast wolumenu kupna/sprzedaży stosowany jest wolumen wzrostowy/spadkowy i profil wolumenu jest obliczany na podstawie kierunku ceny wewnątrz świecy: jeśli zamknięcie ≥ otwarcie, traktujemy to jako wolumen wzrostowy, jeśli zamknięcie < otwarcie — jako wolumen spadkowy. 

Typowe poziomy istotności 

Point of control (POC): Poziom ceny w danym przedziale czasu, na którym został zawarty największy wolumen transakcji. 

Profile high: Najwyższy osiągnięty poziom ceny w określonym przedziale czasu. 

Profile low: Najniższy osiągnięty poziom ceny w określonym przedziale czasu. 

Value area (VA):Zakres poziomów cen, w którym w danym przedziale czasu został zawarty określony procent całkowitego wolumenu. Standardowo jest to 70%, jednak ostateczna wartość zależy od decyzji tradera. 

Value area high (VAH): Najwyższy poziom ceny w obrębie obszaru wartości. 

Value area low (VAL): Najniższy poziom ceny w obrębie obszaru wartości. 

Obliczanie obszaru wartości 

  1. Określ całkowity wolumen obrotu w profilu (łącznie kupno i sprzedaż). 
  2. Pomnóż całkowity wolumen przez wybrany procent (domyślnie 70%), aby wyznaczyć docelowy wolumen obszaru wartości. 
  3. Rozpocznij od punktu kontroli (POC) — wiersza z największym łącznym wolumenem. Najpierw włącz POC do obszaru wartości i odejmij jego wolumen od wolumenu docelowego. 
  4. Weź kolejny wiersz powyżej POC oraz kolejny wiersz poniżej POC. 
  5. Porównaj ich całkowite wolumeny i wybierz większy. 
  6. Spróbuj dodać wybrany wiersz do obszaru wartości: 
    • jeśli jego dodanie nie przekracza pozostałego wolumenu docelowego, włącz go i zaktualizuj odpowiednią granicę (VAH, jeśli dodano powyżej, lub VAL, jeśli poniżej),
    • jeśli przekroczyłby wolumen docelowy, przerwij — obszar wartości jest kompletny. 
  7. W kolejnym kroku weź następny wiersz po stronie, którą właśnie dodałeś (strona z większym wolumenem), oraz aktualny wiersz po przeciwnej stronie i powtórz kroki 5–7. 
  8. Zasady postępowania w przypadku równego wolumenu: 
    • Jeżeli dwa porównywane wiersze mają taki sam wolumen, wybierany jest wiersz położony bliżej punktu kontroli (POC). 
    • Jeżeli odległość od POC jest taka sama, wybierany jest wiersz znajdujący się powyżej POC. 
  9. Po osiągnięciu wolumenu docelowego najwyższy uwzględniony wiersz staje się górną granicą obszaru wartości (VAH), a najniższy uwzględniony wiersz staje się dolną granicą obszaru wartości (VAL). 

Obliczenia na niestandardowych typach wykresów 

Dotyczy to następujących typów wykresów: 

Jeśli korzystasz ze wskaźników profilu wolumenu na tego typu wykresach, dane widoczne na wykresie nie będą odzwierciedlały rzeczywistych cen, a dane wolumenowe również będą zniekształcone. 

Na przykład pojedyncza świeca dzienna, która zamyka się powyżej ceny otwarcia, może zostać przekształcona w N oddzielnych cegieł Renko rosnących w sekwencji, a dzienny wolumen tej świecy zostanie podzielony przez N, a uzyskana wartość zostanie przypisana do każdej cegły w sekwencji. Nieuwzględnienie tego faktu może prowadzić do niedokładnych prognoz i obniżać skuteczność strategii tradingowej. 

Styl

Profil wolumenu: Włącza lub wyłącza widoczność histogramu wolumenu. 

Wartości: Określa, czy wartości liczbowe mają być wyświetlane bezpośrednio na histogramie wolumenu oraz ustawia kolor tekstu. Znaczenie tych wartości zależy od ustawienia wolumenu w zakładce „Inputs” wskaźnika: przy opcji „Total” wyświetlany jest całkowity wolumen dla danego wiersza, „Up/Down” pokazuje kolejno wolumen wzrostowy i spadkowy, a „Delta” pokazuje wyłącznie deltę, czyli różnicę pomiędzy wolumenem wzrostowym i spadkowym dla danego poziomu. 

Szerokość (% pola): Zmienia szerokość wierszy histogramu. Najdłuższy wiersz jest skalowany zgodnie z tym ustawieniem, a wszystkie pozostałe są skalowane względem niego. Na przykład, jeśli wskaźnik wyświetla 3 wiersze o wolumenach 20K, 40K i 100K, a szerokość jest ustawiona na 40, wiersz 100K zajmie 40% szerokości histogramu, wiersz 40K zajmie 40% z 40% (16% całości), a wiersz 20K zajmie 20% z 40% (8% całości). 

Położenie: Umieszcza wiersze po lewej lub prawej stronie.

Wolumen wzrostowy: Określa kolor oraz przezroczystość wolumenu wzrostowego (kupno).

Wolumen spadkowy: Określa kolor oraz przezroczystość wolumenu spadkowego (sprzedaż).

Obszar wartości — wzrostowy: Określa kolor oraz przezroczystość wzrostowej części obszaru wartości.

Obszar wartości — spadkowy: Określa kolor oraz przezroczystość spadkowej części obszaru wartości.

VAH: Włącza lub wyłącza widoczność górnej granicy obszaru wartości.

VAL: Włącza lub wyłącza widoczność dolnej granicy obszaru wartości.

POC: Włącza lub wyłącza widoczność punktu kontroli.

Rozwijający się POC: Włącza lub wyłącza widoczność rozwijającego się punktu kontroli, pokazując, jak POC zmieniał się w trakcie trwania sesji rynkowej.

Rozwijający się VA: Włącza lub wyłącza widoczność rozwijającego się obszaru wartości, pokazując, jak VA zmieniał się w trakcie trwania sesji.

Pole histogramu: Określa kolor tła oraz przezroczystość obszaru profilu wolumenu. Opcja ta jest niedostępna dla profilu wolumenu widocznego zakresu.

Na co zwracać uwagę 

Poziomy wsparcia i oporu 

Profil wolumenu może być wykorzystywany do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu. 

Profil wolumenu pozwala wskazać kluczowe poziomy wsparcia i oporu. To podejście różni się od innych, ponieważ profil wolumenu jest narzędziem reaktywnym, co oznacza, że pokazuje to, co już się wydarzyło, zamiast przewidywać przyszłe ruchy. W przeciwieństwie do wskaźników proaktywnych, takich jak linie trendu czy średnie kroczące, które próbują prognozować kolejne ruchy, profil wolumenu ujawnia miejsca, w których w przeszłości miała miejsce istotna aktywność handlowa. 

To spojrzenie wstecz jest wartościowe, ponieważ pomaga zrozumieć, dlaczego określone poziomy cenowe mają znaczenie. Gdy widzisz poziom ceny, na którym wcześniej występowała znacząca aktywność kupna, obszar ten często staje się strefą wsparcia — miejscem, w którym cena ma tendencję do odbijania się w górę. Analogicznie, jeśli zauważysz silną aktywność sprzedażową na wyższym poziomie cenowym, obszar ten zwykle działa jako opór, ograniczając wzrost ceny i powodując jej cofnięcie. 

Węzły wolumenu 

Węzły wysokiego wolumenu (HVN) to szczyty wolumenu na określonych poziomach cenowych. Można je traktować jako strefy konsolidacji, w których występowała znacząca aktywność kupna i sprzedaży, co powodowało, że cena przez dłuższy czas pozostawała w jednym obszarze. Taka intensywna aktywność wskazuje na obszar uczciwej wartości — cenę, przy której rynek znalazł równowagę pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. 

Gdy cena ponownie wraca do wcześniejszego HVN, można oczekiwać jej spowolnienia i ruchu bocznego. Rynek jest mniej skłonny do szybkiego przebicia tych poziomów, ponieważ są to obszary, w których traderzy wcześniej aktywnie zawierali transakcje. 

Węzły niskiego wolumenu (LVN) stanowią przeciwieństwo — są to obszary, w których wolumen wyraźnie spadał. Zazwyczaj powstają one podczas wybicia lub załamania, gdy cena szybko przemieszcza się przez dany poziom. Można je postrzegać jako „obszary nieuczciwej wartości”, w których rynek nie chciał zatrzymywać się na dłużej. 

Gdy cena zbliża się do wcześniejszego LVN, jest bardziej prawdopodobne, że szybko przez niego przejdzie lub dynamicznie się od niego odbije. Ponieważ traderzy postrzegają te poziomy jako nieatrakcyjne cenowo, cena zwykle spędza tam mniej czasu niż w strefach wysokiego wolumenu. 

Przykładowa strategia 

Podobnie jak w przypadku większości innych narzędzi i analiz, profil wolumenu ma wiele zastosowań. Istnieje wiele strategii tradingowych, które wykorzystują profil wolumenu jako kluczowy element. Poniżej przedstawiono podstawy jednej z takich strategii, opartej na porównaniu ceny otwarcia bieżącego dnia z profilem wolumenu dnia poprzedniego. 

Jeśli bieżący dzień otwiera się powyżej obszaru wartości dnia poprzedniego (ale nadal poniżej maksimum profilu), należy oczekiwać cofnięcia ceny w kierunku punktu kontroli, a następnie kontynuacji wzrostu (zgodnie z kierunkiem otwarcia dnia). W trakcie tego cofnięcia do punktu kontroli pojawia się okazja do zajęcia pozycji kupna. 

Jeśli bieżący dzień otwiera się poniżej obszaru wartości dnia poprzedniego (ale nadal powyżej minimum profilu), należy oczekiwać cofnięcia ceny w kierunku punktu kontroli, a następnie dalszego spadku (zgodnie z kierunkiem otwarcia dnia). W trakcie cofnięcia do punktu kontroli pojawia się okazja do zajęcia pozycji sprzedaży. 

Jeśli cena otwarcia bieżącego dnia znajduje się całkowicie poza profilem dnia poprzedniego (powyżej maksimum profilu lub poniżej minimum profilu), można to interpretować jako potencjalnie silny ruch w kierunku ceny otwarcia względem zakresu profilu dnia poprzedniego. 

Profil wolumenu w skrócie 

Profil wolumenu jest niezwykle wartościowym narzędziem analizy technicznej, wykorzystywanym przez traderów na całym świecie. Kluczem do jego niezmiennej przydatności jest wszechstronność. Jest to narzędzie wykresowe, które oferuje bardzo szeroki zakres zastosowań. W przeciwieństwie do wielu innych analiz, użyteczność profilu wolumenu rzadko bywa przedmiotem sporów. 

Dane dostarczane przez profil wolumenu są jednoznaczne, a to od tradera zależy, w jaki sposób je wykorzysta. Nawet w swojej najprostszej formie jest to skuteczna, reaktywna metoda identyfikacji klasycznych obszarów wsparcia i oporu, jednak traderzy wciąż znajdują sposoby na wykorzystywanie tego wskaźnika w ujęciu predykcyjnym lub proaktywnym. Przykładem jest przedstawiona wcześniej strategia tradingowa. Możliwość porównania zdarzenia w czasie rzeczywistym (otwarcia bieżącego dnia) z wydarzeniami historycznymi (profilem wolumenu dnia poprzedniego) i podjęcia decyzji tradingowej na podstawie tej relacji stanowi dobry przykład praktycznego zastosowania tego narzędzia. 

Przeczytaj również: 

Nie mogę znaleźć wskaźników Profilu Wolumenu
Fixed Range Volume Profile