Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia

Definicja

Profil wolumenu to zaawansowany wskaźnik wykresów, który wyświetla aktywność handlową w określonym przedziale czasu na określonych poziomach cen. Wskaźnik bierze pod uwagę parametry zdefiniowane przez użytkownika, takie jak liczba rzędów i okres czasu, i wykreśla histogram na wykresie, który ma ujawnić dominujące i / lub znaczące poziomy cen na podstawie wolumenu. Zasadniczo Profil Wolumenu bierze całkowity wolumen obrotu na określonym poziomie ceny w określonym czasie i dzieli całkowity wolumen na wolumen wzrostowy (transakcje, które spowodowały wzrost ceny) lub wolumen spadkowy (transakcje, które spowodowały spadek ceny), a następnie sprawia, aby informacje te były łatwo widoczne dla traderów.

You can use the following Volume Profile types:

1. Auto Anchored Volume Profile
2. Fixed Range Volume Profile
3. Periodic Volume Profile
4. Session Volume Profile
5. Session Volume Profile HD
6. Visible Range Volume Profile

Podstawowe pojęcia

Algorytm obliczeniowy

Wskaźniki Profilu Wolumenu są obliczane na podstawie danych dla tego samego symbolu z niższych przedziałów czasowych. Na przykład, aby obliczyć Profil Wolumenu dla jednej dziennej sesji, ładujemy wszystkie słupki 1m, które były przedmiotem handlu w tej dziennej sesji, analizujemy poziomy cen, na których były przedmiotem obrotu oraz kierunek, w jakim poruszała się cena – jeśli słupek zamyka się powyżej lub równo do jego otwarcia, traktuje się to jako Słupek Wzrostowy, w przeciwnym razie jest to Słupek Spadkowy. Po przeanalizowaniu dane te są dodawane do histogramu Profilu Wolumenu.

Konkretna logika stosowana do określenia, które niższe ramy czasowe należy zastosować do obliczeń, różni się w zależności od wskaźnika.

Wykorzystanie wolumenu w obliczeniach

Profil woluminu wykorzystuje następujące typy woluminów:

• trade volume - dla akcji
• tick volume*  - dla cfd na indeksy/forex oraz krypto
• wolumen bazowy lub kwotowany - dla krypto 

* tick volume wskazuje ilość aktualizacji cen.Używamy wolumenu w up/down zamiast wolumenu buy/sell i obliczamy VP na podstawie kierunku ceny wewnątrz słupków: jeśli zamknięcie >= otwarcie, bierzemy to jako zwiększenie wolumenu, jeśli zamknięcie < otwarcie, jest to zmniejszenie wolumenu.

Typowe istotne poziomy

Point of Control (POC) – Poziom ceny w okresie o największym wolumenie obrotu.

Profile High – Najwyższy osiągnięty poziom cen w określonym przedziale czasu.

Profile Low – Najniższy osiągnięty poziom cen w określonym przedziale czasu.

Value Area (VA) – Zakres poziomów cen, w których określony procent całego wolumenu był przedmiotem obrotu w danym okresie. Zazwyczaj ten procent jest ustawiony na 70%, jednak zależy to od uznania tradera.

Value Area High (VAH) – Najwyższy poziom cen w obszarze wartości.

Value Area Low (VAL) – Najniższy poziom cen w obszarze wartości.

Obliczanie obszaru wartości (Value Area - VA)

1. Określ łączny wolumen obrotu w profilu (całkowita suma kupna i sprzedaży).
2. Pomnóż całkowitą liczbę zakupów i sprzedaży przez 0,7, aby określić, jaka liczba stanowi 70 procent całkowitej liczby zakupów i sprzedaży. (70% jest wartością domyślną, jednak każdy procent może być wykorzystany przez tradera).
3. Rozpocznij w Point of Control (w punkcie kontrolnym, POC), rządw profilu o największym całkowitym wolumenie i zapisz jego całkowitą liczbę. POC będzie pierwszym rzędem profilu dodanym do obszaru wartości.
4. Teraz spójrz na dwa rzędy powyżej POC (obszar wartości początkowej) i dodaj łączny wolumen obu.
5. Teraz spójrz na dwa rzędy pod POC (obszar wartości początkowej) i dodaj całkowity wolumen obu.
6. Określ, która z całkowitych liczb wolumenów jest większa i dodaj ją do całkowitej liczby wolumenów POC znalezionej w kroku 3.
7. Powtórz kroki 4 i 5, dodając większą z dwóch następnych liczb do Value Area (obszaru wartości).
8. Kiedy całkowity wolumen Twojego Value Area (obszaru wartości) jest równa lub nieznacznie przekracza liczbę znalezioną w kroku 2, Obszar Wartości został określony.
9. Najwyższy rzędyw Value Area (obszarze wartości) będzie oznaczał najwyższy obszar wartości (VAH), a najniższy rządw obszarze wartości będzie najniższym obszarem wartości (VAL).

Obliczenia na niestandardowych typach wykresów (Heikin Ashi, Renko itp.)

Jeśli używasz wskaźników profilu wolumenu na tego rodzaju wykresach, ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że dane na wykresie są syntetyczne (tj. nie reprezentują rzeczywistych cen), a dane wolumenu również mają na to wpływ. Na przykład pojedyncza świeca dzienna, która zamyka się powyżej otwarcia, może przekształcić się w N oddzielnych cegieł Renko rosnących w sekwencji, a dzienny wolumen dla tej świecy zostanie podzielony przez N, a wynikowa wartość zostanie podana każdej cegle w sekwencji. Nieuwzględnienie tego może skutkować niedokładnymi przewidywaniami i zmniejszyć skuteczność strategii handlowej.

Styl

Style

Profil Wolumenu - Volume Profile

Przełącza widoczność histogramu Wolumenu.

Wartości

Przełącza, czy wartości liczbowe powinny być wyświetlane na samym histogramie wolumenu i dostosowuje kolor tekstu. To, co oznaczają te wartości, zależy od danych wejściowych Wolumen na karcie Wejścia wskaźnika: po wybraniu „Total” pokazuje całkowitty wolumen dla tego rzędu, „Up/Down” pokazuje zarówno wolumen wzrostowy, jak i spadkowy w sekwencji, a „Delta” pokazuje tylko deltę, tj. różnicę między wolumenem wzrostowym, a spadkowym dla danego poziomu.

Szerokość (% ramki)

Zmienia szerokość rzędów na histogramie. Najdłuższy rząd jest skalowany zgodnie z tym ustawieniem, a wszystkie pozostałe rzędy są oparte na jego skalowaniu: np. jeśli wskaźnik wyświetla 3 rzędy o wolumenie 20 000, 40 000 i 100 000, a szerokość jest ustawiona na 40, rząd 100 000 wydłuży się o 40% szerokości histogramu, 40K rozszerzy się o 40% z 40% (16% całości), a 20K rozszerzy o 20% z 40% (8% całości).

Umieszczenie

Umieść rzędy po lewej lub prawej stronie.

Wolumen Wzrostowy (Up Volume)

Określa kolor oraz przezroczystość Wolumenu Wzrostowego (Kupuje).

Wolumen Spadkowy (Down Volume)

Określa kolor oraz przezroczystość dla Wolumenu Spadkowego (Sprzedaje).

Obszar wartości w górę (Value Area Up)

Określa kolor oraz krycie dla obszaru wartości Up.

Obszar wartości w dół (Value Area Down)

Określa kolor oraz krycie obszaru wartości w dół.

VAH

Przełącza widoczność Value Area High.

VAL

Przełącza widoczność Value Area Down.

POC

Przełącza widoczność punktu kontrolnego.

Rozwijający się POC

Przełącza widoczność rozwijającego się punktu kontrolnego, pokazując, jak zmieniał się POC podczas sesji na rynku.

Rozwijający się VA

Przełącza widoczność rozwijającego się obszaru wartości (Value Area), pokazując, jak zmieniała się VA podczas sesji na rynku.

Histogram Box (niedostępne dla Visible Range Volume Profile)

Określa kolor tła oraz krycie obszaru Profil Wolumenu.

Na co zwracać uwagę

Poziomy Wsparcia i Oporu

Pierwszą rzeczą, której większość traderów używa profilu wolumenowego, jest identyfikacja podstawowych poziomów wsparcia i oporu. Warto zauważyć, że używanie profilu wolumenowego jako narzędzia do identyfikowania poziomów wsparcia i oporu jest metodą reaktywną. Oznacza to, że w przeciwieństwie do metod proaktywnych (takich jak linie trendu i średnie kroczące), które opierają się na bieżącej akcji cenowej i analizie w celu przewidzenia przyszłych ruchów cen, metody reaktywne polegają na analizie wcześniejszych ruchów cenowych i zachowania wolumenu. Metody reaktywne mogą być przydatne do przypisywania znaczenia lub istotności poziomom cenowym, które rynek już odwiedził. Podstawowa analiza techniczna pokazuje, że poziom wsparcia to poziom cenowy, który będzie podtrzymywał cenę w trakcie jej spadku, a poziom oporu to poziom cenowy, który będzie przeciwdziałał wzrostowi ceny. Dlatego można wywnioskować, że poziom cenowy blisko dolnej części profilu, który wyraźnie faworyzuje stronę kupującą pod względem wolumenu, jest dobrym wskaźnikiem poziomu wsparcia. Zasada ta działa również w drugą stronę. Poziom cenowy blisko górnej części profilu, który wyraźnie faworyzuje wolumen sprzedających, jest dobrym wskaźnikiem poziomu oporu. 

Volume Nodes (Węzły)

High Volume Nodes (HVN) to szczyty wolumenu w okolicach określonego poziomu cenowego. HVN można traktować jako wskaźnik okresu konsolidacji. Zazwyczaj występuje duża aktywność zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, a rynek utrzymuje się na tym poziomie cenowym przez dłuższy czas w porównaniu do innych poziomów w profilu. Może to sugerować "obszar wartości godziwej" dla danego aktywa. Kiedy cena zbliża się do poprzedniego HVN (lub obszaru wartości godziwej), można oczekiwać okresu bocznego ruchu cenowego. Rynek jest mniej skłonny do natychmiastowego przełamania tego poziomu cenowego.

Low Volume Nodes (LVN) są przeciwnością HVN. Są to niskie obszary (lub znaczące spadki) w wolumenie w okolicach danego poziomu cenowego. Low Volume Nodes są zazwyczaj wynikiem wzrostu po wybiciu lub załamania rynku. Podczas wzrostu lub załamania zazwyczaj występuje początkowy wybuch wolumenu, a następnie znaczny spadek. Ten spadek może sugerować "obszar wartości niesprawiedliwej" dla danego aktywa. Kiedy cena zbliża się do poprzedniego LVN (lub obszaru wartości niesprawiedliwej), rynek jest o wiele bardziej skłonny do wzrostu lub odbicia od tego poziomu cenowego. Ponieważ jest on postrzegany jako obszar wartości niesprawiedliwej, rynek nie będzie tam spędzał tyle czasu, co na niektórych innych poziomach w profilu. 

Przykładowa strategia

Podobnie jak w przypadku większości innych narzędzi lub badań, profil wolumenu ma wiele zastosowań. Istnieje wiele strategii handlowych wykorzystujących profil wolumenu jako kluczowy element. Poniżej znajdują się podstawy jednej z takich strategii, która opiera się na porównaniu ceny otwarcia z bieżącego dnia z profilem wolumenu z poprzedniego dnia:

• Jeśli bieżący dzień otworzy się powyżej obszaru wartości z poprzedniego dnia (ale nadal poniżej Profilu High), poszukaj ceny, aby cofnąć się w kierunku Punktu Kontroli, a następnie kontynuować wzrost (kierunek otwarcia dnia). Dlatego podczas cofania się do Punktu Kontrolnego jest okazja do kupna.
• Jeśli bieżący dzień otworzy się poniżej obszaru wartości z poprzedniego dnia (ale nadal powyżej Profilu Niskiego), poszukaj powrotu ceny do Punktu Kontroli, a następnie kontynuuj spadek (kierunek otwarcia dnia). Dlatego podczas cofania się do Punktu Kontrolnego istnieje możliwość sprzedaży.
• Jeśli cena otwarcia z bieżącego dnia jest całkowicie poza profilem z poprzedniego dnia (powyżej profilu High lub poniżej Profile Low), można to postrzegać jako możliwego biegacza w kierunku ceny otwarcia w stosunku do zakresu profilu z poprzedniego dnia.

Podsumowanie

Profil Wolumenu (Volume Profile) to niezwykle cenne narzędzie analizy technicznej, które jest wykorzystywane przez traderów na całym świecie. Kluczem do ciągłej aktualności profilu wolumenowego jest jego wszechstronność. Jest to narzędzie do tworzenia wykresów, które naprawdę ma szeroki zakres zastosowań. W przeciwieństwie do wielu innych analiz, istnieje niewiele lub w ogóle brak kontrowersji co do użyteczności Profilu Wolumenu. Dane dostarczane przez Profil Wolumenu są niepodważalne, pozostawiając traderowi znalezienie nowych i kreatywnych sposobów na ich wykorzystanie. Nawet jeśli w najprostszej formie jest to doskonała metoda reaktywna do odkrywania tradycyjnych obszarów wsparcia i oporu, traderzy nadal opracowują sposoby wykorzystania wskaźnika w sposób przewidywalny lub proaktywny. Rozważ przykład strategii handlowej podany wcześniej w artykule. Możliwość porównania wydarzenia czasu rzeczywistego (otwarcie bieżącego dnia) z wydarzeniami historycznymi (profil wolumenowy poprzedniego dnia) i podjęcie decyzji handlowej w oparciu o relacje to doskładny przykład tego podejścia.