Rozpocznij

Zarządzanie ryzykiem

Czego nikt cię nie nauczył o zarządzaniu ryzykiem. Część 1. Wielu autorów i popularyzatorów zajmowało się znaczeniem **zarządzania ryzykiem**, w sposób mniej lub bardziej kompletny, ale nie spotkałem nikogo, kto pokazałby to, co zamierzam dziś z Wami podzielić. Po zakończeniu mojej prezentacji podzielę się z Wami kilkoma przydatnymi zasobami, dzięki którym będziecie mogli uzupełnić to, czego się tutaj nauczyliście, ponieważ omówię tylko ważną, ale znikomą część tematu: **wykonanie**. Czym jest zarządzanie ryzykiem? Zarządzanie ryzykiem to planowanie, które inwestor przeprowadza, aby chronić kapitał i maksymalizować zyski. Obejmuje ono czynniki związane z tworzeniem dochodowego systemu lub metody, dysponowaniem naszym kapitałem oraz wykonywaniem naszych operacji. Kluczowe koncepcje Współczynnik ryzyka do zysku Współczynnik ryzyka do zysku to wskaźnik używany w handlu i inwestycjach do oceny relacji między ryzykiem podjętym w transakcji a oczekiwanym potencjalnym zyskiem. Wyraża się go jako proporcję, na przykład 1:1, 1:2, 2:1 itp. Stop Loss (SL) SL lub stop-loss to automatyczne zlecenie, które umieszczasz w transakcji handlowej, aby zamknąć swoją pozycję po określonej cenie, w celu ograniczenia strat, jeśli rynek porusza się przeciwko Tobie. Take Profit (TP) TP lub take-profit to automatyczne zlecenie, które umieszczasz w transakcji handlowej, aby zamknąć swoją pozycję po określonej cenie i zabezpieczyć zyski, gdy rynek osiągnie korzystny poziom. Jest to punkt, w którym decydujesz się "zabrać" swoje zyski i wyjść z transakcji. Margines (Margen) W handlu, margines to kwota pieniędzy, którą trader musi wpłacić lub utrzymywać na swoim koncie, aby otworzyć i utrzymać pozycję. Zmienność Zmienność w kontekście handlu i rynków finansowych mierzy wielkość i częstotliwość zmian cen aktywów. Dźwignia finansowa Dźwignia finansowa w handlu to narzędzie, które pozwala inwestorom kontrolować pozycję o większej wartości na rynku, wykorzystując tylko ułamek własnego kapitału. Działa jako "pożyczka" dostarczana przez platformę handlową, wzmacniając zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Zarządzanie Ryzykiem i Wykonanie Operacji Najczęstszym problemem wśród innych inwestorów, poza czynnikiem psychologicznym czy brakiem doświadczenia, jest całkowity brak kontroli nad ich operacjami. Używają losowych **dźwigni finansowych**, wchodzą w transakcje ze **współczynnikiem ryzyka do zysku** poniżej 1:1, a niektórzy nawet nie wiedzą, jaki procent zysków lub strat osiągną po zakończeniu operacji. Aby inwestor pomyślnie przeprowadził operację, musi spełnić następujące kryteria: 1. Zagwarantować minimalny **współczynnik ryzyka do zysku** na poziomie 1:1. 2. Prawidłowo rozdzielić swój kapitał inwestycyjny, przestrzegając ścisłych zasad, aby nie zniszczyć swojej wydajności statystycznej. 3. Musi dostosować się do **zmienności** i umieć dopasować do niej swoją **dźwignię finansową**. 4. Ustalić stałą cenę **SL (Stop Loss)** i wiedzieć, jaki procent strat jest gotów ponieść na transakcję. 5. Ustalić stałą cenę, po której nastąpi realizacja zysków z operacji, i wiedzieć, jaki procent zysków osiągnie. Nieprzestrzeganie tych parametrów nie tylko zniszczy rentowność traderów, ale także uniemożliwi im rozwój wiarygodnych systemów i metod inwestycyjnych. Nieprawidłowe Wykonanie Na przykład, jeśli widzę, że nadarza się okazja wejścia w BTC/USDT, błędem byłoby wybranie losowej **dźwigni finansowej** i zamierzenie ręcznego zamknięcia, gdy uznam, że wystarczająco dużo zarobiłem lub straciłem. Sama **zmienność** wykresu notowań może wymagać lub nie **dźwigni finansowej**, a sama **dźwignia finansowa** musi być dostosowana do naszego **zarządzania ryzykiem**. Działanie w opisany powyżej sposób to przepis na porażkę i dlatego jest to lukratywny biznes, umożliwiający mało doświadczonym inwestorom dostęp do rynków z platform online. Prawidłowe Wykonanie Zanim wyjaśnię praktyczny przypadek, wyobraźmy sobie, że używam kwoty 1000 dolarów na operację i jestem gotów poświęcić 20% **SL**. Te parametry są niezmienne, aby nie zniszczyć mojej statystycznej wydajności. Kilka dni temu wykonałem operację pokazaną na wykresie. Aby zająć tę pozycję wzrostową na BTC/USDT, najpierw obserwowałem punkt wejścia i punkty wyjścia z mojej operacji (**SL** i **TP**). Operacja spełniała minimalny **wskaźnik ryzyka do zysku** 1:1, więc zastanawiałem się, czy konieczne będzie zastosowanie **dźwigni finansowej**. **Zmienność** wynosząca 9,07% od punktu wejścia do mojej ceny **SL** gwarantowała bardzo niskie oczekiwania zysków w stosunku do tego, co byłem gotów poświęcić z mojego **marginesu** na operację (20% z 1000). Potrzebowałem **dźwigni finansowej**. Na pasku narzędzi po lewej stronie, po otwarciu wykresu notowań w TradingView, można łatwo użyć linijki do zmierzenia **procentu zmienności**. Jak mogę sprawić, by 20% **marginesu**, który inwestuję, aktywowało się, gdy cena osiągnie moją strefę **SL** za pomocą **dźwigni finansowej**? Aby obliczyć dokładną **dźwignię finansową**, musimy podzielić procent **SL**, który jesteśmy gotowi poświęcić (20%), przez procent **zmienności** od punktu wejścia do ceny, w której chcemy aktywować **SL** (9,07%). Na przykład, mój punkt wejścia w BTC wynosił 109 898 $, a punkt wyjścia lub **SL** 99 930 $. Zmierzyłem **zmienność** między ceną wejścia (109 898 $) a ceną wyjścia (99 930 $), co dało wynik 9,07%. Ponieważ **zmienność** była nieco niska i chciałem ryzykować 20% mojego **marginesu** na operację, gdy cena osiągnie mój **SL**, obliczyłem potrzebną **dźwignię finansową**. W tym celu podzieliłem 20% (procent, który jestem gotów stracić na każdy **SL**) przez 9,07% (procent **zmienności** od ceny wejścia do ceny **SL**). Wynikiem było 2x **dźwigni finansowej** po zaokrągleniu. Podsumowując: przy **dźwigni finansowej** 2x stracilibyśmy około 20% naszego kapitału, gdyby cena osiągnęła 99 930 $. Ponieważ miałem **wskaźnik ryzyka do zysku** 1:1 przed podjęciem operacji, zakładałem już, że zarobię około 20% zainwestowanego **marginesu**, gdy cena osiągnie 120 000 $. Operacja zakończyła się sukcesem, osiągając cenę **TP** bez przeszkód i generując zysk w wysokości 20% zainwestowanego **marginesu** (1000 $). Używajcie platform inwestycyjnych, które pozwalają ręcznie regulować **dźwignię finansową**. Na przykład: 1x, 2x, 3x, 4x... 38x, 39x, 40x; i unikajcie platform, gdzie **dźwignia finansowa** jest ustawiona domyślnie. Na przykład: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x... Dzięki temu znikomemu dla większości małych inwestorów szczegółowi, platformy zgarniają ogromne fortuny kosztem nieudanych operacji. Wnioski i Rekomendacje: Zarządzanie ryzykiem to kręgosłup inwestorów, a umiejętność precyzyjnego wykonywania wejść jest rzadkością wśród traderów detalicznych. Mimo to, omówiłem tylko niewielką część tego tematu. Aby uzupełnić tę wiedzę, polecam poszukać na YouTube filmu inwestora i popularyzatora Yuri Rabassy zatytułowanego „Sekrety dobrego zarządzania pieniędzmi”. Dzięki temu filmowi rozwiniesz podstawowe umiejętności statystyczne, które są kluczowe przy tworzeniu systemu transakcyjnego. Ponadto, w książce „Forex Price Action Scalping” prestiżowego autora Boba Volmana znajdziesz bardzo pouczający rozdział zatytułowany „Zasada prawdopodobieństwa”. Nota końcowa: Jeśli chcą Państwo zapoznać się z moimi analizami, mogą Państwo wyszukać mój profil w języku hiszpańskim, gdzie w przejrzysty sposób dzielę się dobrze zdefiniowanymi wejściami na rynek. Prześlijcie swoje dobre wibracje, jeśli podobał wam się ten artykuł i niech Bóg was wszystkich błogosławi.
Edukacja
od Especulador96
Wstęp do Tradingu - pierwszy post na blogu #WannaBeTrader Hej, Zgodnie z obietnicą ruszyłem z blogiem edukacyjnym, na którym będę pisał o analizie technicznej. Miałem okazję obserwować pracę profesjonalnych traderów, co przyniosło cenne doświadczenia i wiedzę, którą teraz chcę się podzielić z Wami. Używam różnych strategii i narzędzi m.in price action, formacje harmoniczne, Ichimoku. Jeśli chciał(a)byś tradować takie ruchy jak na wykresie (i powiązanych pomysłach) to zapraszam na mojego bloga i grupy na Telegramie (link w bio i sygnaturze). Poniżej pierwszy artykuł z mojego bloga. --------------------- W ostatnim czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie rynkami finansowymi. Krach na giełdzie i tanie akcje kuszą inwestorów, popularność kryptowalut i nadzieja na szybkie zwroty zdają się nie słabnąć, inni zafascynowani są stylem życia, jak Wilk z Wall Street* i chcą spróbować swoich sił w handlu “na forexie”, towarami czy akcjami. Powody są różne, cel zawsze jest ten sam - powiększenie stanu konta. Wiele osób chciałoby spróbować, ale nie wie jak zacząć, dlatego na moim blogu i social mediach, będę się skupiał właśnie na podstawach. Mam nadzieję, że stworzą one solidny fundament do dalszego rozwoju oraz będą dla Ciebie drogowskazem do celu. Co z tym zrobisz i jakie będziesz miał wyniki, zależy już wyłącznie od poświęconego czasu i włożonego wysiłku. Ja sam traduję stosunkowo krótko, ale miałem szczęście oglądać najlepszych przy pracy, co zapewniło mi dobry start, dlatego chętnie dzielę się podstawowymi informacjami. *Tu od razu małe sprostowanie odnośnie wspomnianego filmu - to autentyczna historia defraudacji i oszustwa na wielką skalę, więc tak naprawdę nie ma czym się ekscytować, chyba że ma się w planach podobny model. ;) Zacznę od najczęściej słyszanego pytania “Chciałbym zainwestować w Bitcoina, jak mam zacząć”? Wyjaśnijmy sobie na wstępie, czym się różni inwestowanie od tradingu. Kupując akcje, nie kupujesz tylko numeru, lecz także część - jakkolwiek małą lub dużą - konkretnej firmy i przyszłych zysków, które ona generuje. Znaczy to, że fizycznie je nabywasz, podobnie sytuacja ma się z zakupem kryptowalut i trzymaniem ich w “walletach”. Zarówno handel CFD (kontrakt różnic kursowych), jak i forex pozwala uniknąć transferu aktywów fizycznych. CFD jest umową między kupującym i sprzedawcą, na mocy której, kupujący zapłaci sprzedającemu różnicę między aktualną wartością aktywów, a ich wartością w momencie zawarcia umowy (jeśli różnica jest ujemna, wówczas zamiast tego sprzedawca zapłaci kupującemu). Inna zasadnicza różnica to kwestia czasu, inwestorzy mogą czekać na zyski latami, nawet dekadami, podczas gdy trade może trwać kilka minut, a nawet sekund. Załóżmy, że trading jest dla nas bardziej fascynujący i właśnie ta droga chcemy obrać. Dlaczego wtedy ograniczać się tylko do kryptowalut ? Na koniec dnia przecież i tak liczy się stopa zwrotu, a gdy spada Bitcoin to “ciągnie” za sobą wszystkie inne kryptowaluty (silna korelacja). Jeśli nie dywersyfikujemy naszych środków to razie “W” nastąpi szybka erozja naszego konta. Osobiście traktuje wszystkie krypto jak osobną walutę EUR czy USD i stosuje odpowiednie zarządzanie ryzykiem (risk management) Gdy już odkryjemy inne niż krypto rynki finansowe następnym pojawiającym się pytaniem jest czy da się zarobić na tradingu? Czasem nawet słyszy się głosy, że “forex to scam” albo że w dłuższej perspektywie zawsze będziesz stratny. Statystyki nie kłamią, około 80% graczy ponosi straty na rynku forex. Te liczby oczywiście nie obejmują tych, którzy dali się skusić “menadżerom kapitału” lub innym guru czy magikom tradingu, obiecującym podwojenie kapitału w ciągu miesiąca i/albo dodatkowe intratne propozycje (dla sprzedających) np. zakup strategii, wskaźnika czy innego złotego środka, mających być gwarantem ich sukcesu. Po drugiej stronie mamy pozostałe 20% graczy, którym jednak się udaje wypracować jakiś zysk, więc odpowiedź jest prosta - nie jest to niemożliwe. Czemu aż tylu graczy ponosi straty? Słabe przygotowanie i planowanie. Nie da się dziś złapać za rakietę tenisową, a jutro wygrać Wimbledon. Niestety, większość tak wkracza w świat tradingu, a tylko wspomniane 20%, ma opracowany odpowiedni (tak! odpowiedni do Twojego stylu życia i pasującego do psychiki) plan tradingowy, ze sprawdzoną strategią i się ściśle go trzyma. Co to takiego trading plan, czy inaczej kompletny system? To zbiór reguł, według których musisz postępować, żeby mieć pozytywny wynik końcowy. Z kolei żeby opracować i wdrożyć taki plan, trzeba mieć opanowane podstawy. I na tym będzie się skupiał mój blog - na edukacji i praktycznym zastosowaniu różnych technik i narzędzi. Jeśli liczysz na sygnały to się zawiedziesz, tu będziemy się uczyć, jak się posługiwać wędką krok po kroku. Czy trading jest dla każdego? Nie, nie oszukujmy się, trading nie jest dla każdego, tak jak nie dla każdego jest prowadzenie firmy czy rodzicielstwo. I takie też według mnie powinno się mieć podejście do tradingu - profesjonalne, tak, jak przy prowadzeniu firmy. Spróbujcie znaleźć odnoszący sukcesy biznes z obrotami, jakie się osiąga w tradingu, bez ustrukturyzowanego planu opisującego wszystkie procesy i techniki, których używa, a także obejmujący sposób, w jaki zamierza dostosować się do zmian, które nastąpią. Ze względu na to, że trading jest bezpośrednio połączony z pieniędzmi towarzyszą mu emocje, często duże emocje, których początkujący nie mogą znieść, szczególnie gdy widzą czerwony ekran i zlecenie stop loss. Sama świadomość, że nie miało się racji jest często dla wielu nie do zniesienia. Trzeba sobie zdać sprawę, że straty to koszty operacyjne jak koszty prowadzenia działalności oraz, ponieważ nie ma systemów, które mają 100% skuteczności. Nie jest to też zajęcie, którym można się zajmować “z doskoku” na zasadzie puszczenia losu na loterii czy zakładu bukmacherskiego i liczenie na to, że “samo” będzie się działo. Trading, jak każda praca wymaga zaangażowania i zarządzania. Oczywiście, po osiągnięciu pewnego poziomu i wraz z nabytym doświadczeniem będzie wymagać od nas coraz mniej czasu, szczególnie, gdy gramy na wyższych interwałach. I najprawdopodobniej najbardziej nurtujące pytanie - ile można zarobić i jaki trzeba mieć kapitał na start? Pewnie wielu zawiedzie ta odpowiedź, ale stanowczo się odradza granie na prawdziwym koncie (real account) bez przetestowania strategii na demie. Kolejność jest następująca - opanowanie podstaw, opracowanie strategii, backtesting (testowanie strategii na historycznych danych), konto demo, i dopiero otwieram male konto. Jak damy sobie trochę czasu to zaoszczędzi to wielu rozczarowań, przede wszystkim tych finansowych. Gdy chcemy nauczyć się jeździć autem, najpierw uczymy się teorii, praktykujemy na placu, próbujemy naszych ruchu pod okiem instruktora, zdajemy kolejne egzaminy i dopiero po ich zaliczeniu dostajemy prawo jazdy. Większość pewnie zdaje sobie sprawę, że nie byłaby w stanie pokonać dziesięciogodzinnej trasy dzień po odebraniu prawa jazdy. Po paru miesiącach, a może nawet latach szłoby nam na pewno sprawniej i czulibyśmy się pewniej. Podobnie ma się z tradingiem. Czy można zarobić 100% w rok? Tak, można. 30% w miesiąc? Też można. Jak? Na pewno nie od razu.
COINBASE:BTCUSDEdukacja
od Kuba_San