UVXY Contango Rate - my quick and dirty indicator autorstwa codypd

uvxy vix volaility

Feel the force ... read the source.

Give you an idea of the contango headwind / backwardation tailwind that UVXY is experiencing.

Works on Daily time frame only unless you buy the VIX feed.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

study("UVXY Contango Rate")
VIX = security("VIX", "D", close)
UVXY = security("UVXY", "D", close)

contangoRatio = UVXY/VIX
contangoRate = 1-(contangoRatio[1]- contangoRatio[0])
fastemaCR = ema(contangoRate,7)
slowemaCR = ema(contangoRate,27)

h0 = hline(1, color=white)

plot(contangoRate, color=gray)
plot(fastemaCR, color=white)
plot(slowemaCR, color=black)
bgcolor(slowemaCR > .996 ? red : blue, 60 )